AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - A CZK Hgd

Transkript

1 Klíc ové informace NAV : 1, ( CZK ) NAV a AUM k datu: : 30/08/2019 Hodnota majetku pod správou (AUM) : 95, ( miliony CZK ) ISIN kód : LU Benchmark : Fond nemá benchmark Cíl investic ního fondu Usilovat o zvýšení hodnoty vaší investice a zajistit příjem během doporučeného období držení. Podfond investuje především do dluhových a dluhových nástrojů, zejména do cenných papírů v eurech, jakož i do peněžních nástrojů a nástrojů peněžního trhu. Podfond může investovat až 90 % svých aktiv do dluhopisů s nižším investičním stupněm a až 20 % do dluhopisů, které společnost Standard & Poor's ohodnotila pod stupeň CCC nebo které mají podle správcovské společností srovnatelnou kvalitu. Podfond může dále investovat do konvertibilních dluhopisů, až 10 % svých aktiv do podmíněných konvertibilních dluhopisů a doplňkově do akcií. Podfond využívá deriváty ke snížení různých rizik, k efektivnímu řízení portfolia a jako způsob získání expozice (dlouhodobé či krátkodobé) vůči různým akciím, trhům či dalším investičním příležitostem (včetně derivátů zaměřených na úroky, akcie, úrokové sazby a devizové trhy). Podfond může používat deriváty k získání úvěrů až do maximální výše 20 % svých aktiv. Investiční manažer využívá kombinaci analýzy trhu a analýzy jednotlivých emitentů dluhopisů k identifikaci těch dluhopisů, které se zdají být hodnověrnější než naznačují jejich ratingy. Výkonnost Profil rizika a výnosu (SRRI) Vývoj celkové výkonnosti fondu (základ 100) 110 Nižší riziko, potenciálně nižší výnosy Vyšší riziko, potenciálně vyšší výnosy Ukazatel SRRI představuje profil rizika a výnosu a je uveden v dokumentu Klíčové informace pro investory (KID). Nejnižší kategorie neznamená, že zde neexistuje žádné riziko. Rizikovost tohoto podfondu odráží hlavně tržní riziko vyplývající z investic do dluhopisů s vysokým výnosem /14 11/14 02/15 Celková výkonnost 05/15 08/15 11/15 02/16 05/16 08/16 11/16 02/17 05/17 (104.75) Od zac átku roku 1 me síc 3 me síce 1 rok 3 roky 5 let Od Od data 31/12/ /07/ /05/ /08/ /08/ /08/ /09/ % 0.87% 3.15% 7.16% 0.82% 0.93% 2.60% Roc ní výkonnost % 0.52% 5.65% 1.01% 1.73% 3.65% /17 11/17 02/18 05/18 08/18 11/18 02/19 05/19 08/19 Další rizika Úvěrové riziko: představuje rizika spojená s náhlým snížením hodnocení kvality emitenta či jeho platební neschopností. Riziko likvidity: v případě nízkého objemu obchodů na finančních trzích může každý nákup nebo prodej na těchto trzích vést k významným kolísáním / výkyvům, které mohou ovlivnit ocenění vašeho portfolia. Riziko protistrany: představuje riziko neschopnosti účastníka trhu dostát svým smluvním závazkům vůči vašemu portfoliu. Provozní riziko: je riziko selhání nebo chyby tehdy, když správu a hodnocení vašeho portfolia provádějí jiní poskytovatelé služeb. Zajišťovací riziko: Měnové zajištění může být nedokonalé a může vytvářet rozdíl mezi výkonností indexu a podílem, do kterého investujete. Použití komplexních produktů, jakými jsou nástroje s finančními deriváty, může zvýšit tržní pohyby ve vašem portfoliu. *Zdroj: Amundi. Výkonnost je měřena za celý kalendářní rok 12 měsíců. Všechny výnosy jsou očištěny od poplatků podfondu. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách. amundi.com Určeno pro retailové klienty

2 Yerlan Syzdykov Global Head of Emerging Markets AND Co-Head of Emerging Markets Debt Colm D'Rosario Deputy Head of Emerging Markets Debt AND Co-Head of Emerging Markets Corporate & High Yield Debt Paolo Pennati Manager, Emerging Markets Debt Statistiky fondu Analýza rizik Analýza výkonnosti Výnos 3.77% Modifikovaná durace ¹ 5.37 SPS ² Pru me rný rating ³ BB- Celkový poc et titulu v portfoliu 672 Poc et emitentu 423 ¹ Modifikovaná durace udává procentuální změnu kurzovní hodnoty při změně výnosnosti o jeden procentní bod ² SWMD (modifikovaná durace- vážená spready) ³ Zahrnuje dluhopisy a CDS, nezahrnuje jiné typy derivátů 1 rok 3 roky 5 let Volatilita portfolia 2.94% 2.66% 3.21% Sharpeho pome r Od založení Maximální pokles -9.04% Doba zotavení (ve dnech) - Nejhorší me síc 08/2018 Nejnižší me síc ní výkonnost -2.87% Nejlepší me síc 01/2019 Nejlepší me síc ní výkonnost 2.72%

3 Složení portfolia podle zemí Složení portfolia podle zemí Procentuální zastoupení aktiv * SPS (%) * Eurozóna % Itálie 2.18 Itálie 8.14 % Francie 1.01 Brazílie 7.08 % Eurozóna 0.90 Francie 5.90 % Řecko 0.85 Čína 5.73 % Brazílie 0.72 Mexiko 5.38 % Čína 0.60 Řecko 3.96 % Mexiko 0.55 Španělsko 3.08 % Španělsko 0.54 Německo 2.72 % Německo 0.42 Nizozemí 2.71 % Ukrajina 0.39 Ukrajina 2.33 % Nizozemí 0.31 Nigérie 2.06 % Nigérie 0.07 USA % USA % % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % * Obsahuje deriváty (včetně credit default swaps) Globální riziková alokace dle výnosové kr ivky * Obsahuje deriváty (včetně credit default swaps) Globální riziková alokace dluhopisu dle výnosové kr ivky Modifikovaná durace * Modifikovaná durace *** EUR EUR USD GBP 0.23 USD AUD ZAR EGP 0.03 GBP MXN KZT [0-7 let] [7-35 let] * Zahrnuje deriváty Složení portfolia dle ratingu * *** Zahrnuje deriváty Složení podle ratingu ** 40 % 20 % 0 % -20 % AAA % AA 6.13 % A % BBB % % BB B 4.37 % 0.24 % 0.43 % 2.78 % 0.26 % CCC C D Nehodnocený Investiční stupeň Spekulativní stupeň % aktiv % aktiv CDS - Broad Market 2.34% -0.68% Vládní dluhopisy rozvojových zemí (lokální) 0.49% 3.11% Služby 3.16% 2.01% Emerging markets (externí dluh) 3.26% 3.71% Sekuritizováno % Vládou garantované 0.85% 0.96% Vládní dluhopisy 0.34% 0.89% Finance 8.34% 18.70% Quazi-Emitent Emerging Markets 2.62% 0.94% Průmysl 7.14% 30.04% Celkem 28.60% 60.48% ** Zahrnuje CDS (Credit Default Swaps) * Zahrnuje CDS (Credit Default Swaps)

4 Sektorová alokace Procentuální zastoupení aktiv * Vládní dluhopisy Vládou garantované Finance Průmysl Služby Sekuritizováno Vládní dluhopisy rozvojových zemí (lokální) Emerging markets (externí dluh) Quazi-Emitent Emerging Markets Swap CDS - Broad Market -10 % * Zahrnuje CDS (Credit Default Swaps) SPS (%) ** Státní dluhopisy Vládou garantované Finance Průmysl Veřejné služby Sekuritizováno Emerging markets (lokální dluh) Emerging markets (externí dluh) Rozvíjející se trhy (kvazi) % 1.22 % 1.81 % % % 5.17 % 0.46 % 3.68 % 6.97 % 3.56 % % 1.66 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % % aktiv 0.33% 0.33% Státní dluhopisy 1.22% Státní dluhopisy 1.22% Vládou garantované 1.81% Agentury 0.39% Nadnárodní společnosti 1.01% Lokální autority 0.41% Finance 27.04% Nemovitosti 2.00% Banky a stavební spořitelny 19.39% Pojišťovny 1.74% Specializované financování 3.91% Pru mysl 37.18% Automobily 4.13% Energetika 4.79% Kapitálové statky 3.26% Spotřební zboží 4.35% Farmacie & Biotechnologie 0.96% Defenzivní spotřeba 4.02% Chemický průmysl 0.67% Media 3.04% Doprava 2.09% Telekomunikace a technologie 6.05% Suroviny 3.82% Ver ejné služby 5.17% Veřejné služby 5.17% Sekuritizováno 0.46% ABS 0.09% Kryté dluhopisy 0.37% Emerging markets (lokální dluh) 3.68% Emerging markets (lokální dluh) 3.68% Emerging markets (externí dluh) 6.97% Emerging markets (externí dluh) 6.97% Rozvíjející se trhy (kvazi) 3.56% Rozvíjející se trhy (služby) 0.03% Rozvíjející se trhy (služby, propojené s vládou) 0.14% Rozvíjející se trhy (průmysl) 2.85% Rozvíjející se trhy (finance) 0.54% Swap -0.12% Swap -0.12% CDS - Broad Market 1.66% CDS - Investment Grade 2.34% CDS - High Yield -0.68% ** Zahrnuje CDS (Credit Default Swaps) PTF

5 TOP 15 emitentu Odve tví Zeme % aktiv * PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX) Rozvíjející se trhy (kvazi) Mexiko 2.46% UKRAINE Emerging markets (externí dluh) Ukrajina 1.58% INTESA SANPAOLO SPA Finance Itálie 1.56% GREECE (HELLENIC REP.) Emerging markets (lokální dluh) Řecko 1.39% ITALIAN REPUBLIC Státní dluhopisy Itálie 1.23% CHINA EVERGRANDE GROUP Průmysl Čína 1.20% ELECTRICITE DE FRANCE-EDF SA Veřejné služby Francie 1.19% EGYPT Emerging markets (externí dluh) Egypt 1.15% UPC HOLDING BV Průmysl Nizozemí 1.15% CASINO GUICHARD PERRACHON SA Průmysl Francie 1.04% ENEL SPA Veřejné služby Itálie 1.00% CBOM FINANCE PLC Finance Rusko 1.00% MTN MAURITIUS INVESTMENTS Průmysl Jihoafrická republika 1.00% ALLIED IRISH BKS PLC Finance Irska 0.91% ITRAXX EUR GENERIQUE CDS - Broad Market Eurozóna 0.85% * Zahrnuje CDS (Credit Default Swaps) Top 25 - alokace me nového rizika (% aktiva) 100 % % 75 % 50 % 25 % 0 % 1.93 % 1.44 % 1.43 % 1.01 % 0.86 % 0.75 % 0.50 % 0.19 % 0.06 % 0.05 % 0.02 % 0.01 % %-0.03 %-0.27 %-0.99 % -25 % EUR USD BRL EGP RUB UAH NGN ZAR KZT SGD MXN SEK CAD DKK CZK CHF NZD CNH RON HKD KRW AUD JPY TRY GBP

6 Základní charakteristika Složení fondu SICAV Luxembourgeois Správce fondu Amundi Luxembourg SA Depozitář CACEIS Bank, Luxembourg Branch Datum založení fondu 14/06/2019 Datum spuštění třídy 14/06/2019 Měna fondu EUR Referenční měna třídy CZK Třída Akumulační ISIN kód LU Bloomberg kód AESBACH LX Minimální investice 1 tisícína podílového listu / 1 tisícína podílového listu Frekvence výpočtu NAV Denně Časová lhůta pro přijetí objednávky Pokyny přijaté každý den J před 14:00 Maximální vstupní poplatek 4.50% Výkonnostní poplatek Ano Výstupní poplatek (maximum) 0.00% Celkové náklady fondu (TER) 1.50% ( Odhadovaný ) Doporučený investiční horizont 4 roky Historický benchmark 04/09/2012: Fond nemá benchmark Právní informace Tento dokument slouží výhradně k informativním účelům a nemůže být v žádném okamžiku vnímán jako investiční doporučení, nabídka, investiční poradenství nebo výzva k nákupu nebo prodeji investičních instrumentů včetně akcií nebo podílových jednotek SICAV nebo UCITS fondů (dále jen UCITS ) ani nesmí být takto interpretován. Tento dokument nepředstavuje základ pro smlouvu ani jiný závazek; byl připraven z zdrojů, které Amundi považuje za spolehlivé. Všechny informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Amundi nepřebírá žádnou odpovědnost za žádnou ztrátu, ať už přímou či nepřímou, která by vyplývala s použití jakýchkoli informací obsažených v tomto dokumentu. Amundi nemůže být považována za odpovědnou za žádných okolností za žádné rozhodnutí založené na těchto informacích. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou přísně důvěrná a nesmí být bez předchozího souhlasu ze strany Amundi kopírována, reprodukována, měněna, překládána nebo distribuována žádné třetí osobě nebo v rámci státu, kde by takováto distribuce nebo použití představovaly porušení právních nebo regulatorních ustanovení nebo kde by byla vyžadována registrace Amundi nebo jejích fondů u příslušných dohledových orgánů. Všechny UCITS nejsou automaticky registrovány v každé zemi nebo vůči celému okruhu investorů. Investování s sebou nese následující rizika: minulá výkonnost UCITS uvedená v tomto dokumentu stejně jako jakékoli simulace založené na minulé výkonnosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Budoucí výkonnost nesmí být predikována na základě minulé výkonnosti. Hodnota investičních instrumentů včetně UCITS podléhá tržním výkyvům; jakákoli investice se může zhodnocovat nebo znehodnocovat. Investoři do UCITS jsou vystaveni rizikům ztráty části nebo všech investovaných finančních prostředků. Každá osoba, která zvažuje investici do UCITS by se měla před samotnou investicí ujistit, že zamýšlená investice je v souladu s relevantní legislativou, jakož i z pohledu daňových pravidel, a měli by se seznámit se všemi platnými dokumenty vztahující se k jednotlivému UCITS. Statut nebo prospekt francouzských UCITS licencovaných ze strany Financial Market Authority (AMF) jsou bezplatně k dispozici na žádost adresovanou do sídla obhospodařující společnosti. Zdrojem informací uvedených v tomto dokumentu je Amundi, není-li uvedeno jinak. Aktuálnost informací uvedených v tomto dokumentu vyplývá z měsíčního reportu (MONTHLY ), není-li uvedeno jinak.