Plánování výroby elekt iny a ízení rizik na liberalizovaném trhu

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánování výroby elekt iny a ízení rizik na liberalizovaném trhu"

Karolína Musilová
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 Plánování výroby elekt iny a ízení rizik na liberalizovaném trhu 23. listopadu 2011

2 prezentace k lánku Power Generation Planning and Risk Managment in a Liberalised Market Thor Bjorkvoll, Stein-Erik Fleten, Matthias P. Nowak, Asgeir Tomasgard, Stein W. Wallace

3 Trhy s elekt inou

4 za ízení pro výrobu elekt iny, které elí nejistot v trºních cenách, lokální poptávce, cenám paliva, p ítoku do nádrºí a dal²ím faktor m elektrárna není dost velká, aby ovlivnila cenu elekt iny liberalizovaný trh krom spotového trhu se v deregulovaných trzích vyvine i trh pro smlouvy na budoucí dodávku elekt iny (fyzické i nan ní)

velká, aby ovlivnila cenu elekt iny liberalizovaný trh krom spotového trhu se v

5 modelujeme náhodné prom nné jako náhodný proces v diskrétním ase rozhodnutí jsou u in na v diskrétním ase a s diskrétním rozd lením pro nejisté prom nné

6 Modely výroby elekt iny

7 tradi ní model popisuje systém J vodních a I tepelných elektráren, které mají uspokojit lokální poptávku D t min u,p,ve T I t=1 i=1 [ ] FC i (p it, u it ) + SC it (u i ) V (l T ) t = 1,..., T : I J p it + v jt = D t i=1 j=1 pro dlouhodobé plánování jsou nutné úpravy p edpokládáme, ºe se elektrárna nemusí starat o p enos

8 cíl plánování je maximalizovat zisk místo minimalizovat náklady elektrárna nemusí vyhov t poptávce jen z vlastních zdroj, m ºe vyuºít trhy za rezervy má zodpov dnost systémový operátor místo elektrárny min u,p,ve T [ I [ ] ] FC i (p it, u it ) + SC it (u i ) π t e t V (l T ) t=1 i=1 t = 1,..., T : I J p it + v jt e t = D t i=1 j=1 tento model je rozloºitelný, pro kaºdou tepelnou a vodní elektrárnou m ºe být e²en zvlá²

u,p,ve T [ I [ ] ] FC i (p it, u it ) + SC it (u i ) π t e t V (l T ) t=1 i=1 t = 1,.

9 model vodní elektrárny s jednou nádrºí rozhodnutí pro období t jsou u in ny aº po zrealizování náhodných prom nných pro dané období max v E T t=1 [(1 + r) NT π t v t ] + (1 + r) N T V (l T ) t = 1,..., T : l t = l t 1 v t + γ t t = 1,..., T : l t l t l t t = 1,..., T : v t v t v t typický horizont pro vodní plánování je n kolik m síc aº let, první období zpravidla bývá jeden týden

t = 1,..., T : l t = l t 1 v t + γ t t = 1,..., T : l t l t l t t = 1,.

10 model tepelné elektrárny max u,pe T t=1 [ ] π t p t FC i (p it, u it ) SC it (u i ) t = 1,..., T : u t p t p t u t p t podmínka pro minimální as na údrºbu r r = 1,..., min(t t, r 1) : u t+r + u t 1 u t 1

11 ízení rizik

12 na základ vypo teného zisku z elektráren se obchoduje s forwardovými kontrakty pro sníºení rizika akumulovaná forwardová pozice v období t s dodávkou v období k je: f kt = f k,t 1 + g kt h kt, pro t < k vyvaºovací rozhodnutí jsou u in ny po realizaci náhodných cen elekt iny pro dané období t

dodávkou v období k je: f kt = f k,t 1 + g kt h kt, pro t < k vyvaºovací

13 úkolem je minimalizovat o ekávaný nedostatek v i stanovenému cíli B t zisk, který je t eba zm it, je moºné denovat jako: Π tot t = Π t + π t f t,t 1 + k<t [(ϕ tk T F )h tk (ϕ tk + T F )g tk ] zisk Π tot t a nedostatek s t tedy dohromady dávají nerovnost Π tot t + m s mt B t

π t f t,t 1 + k<t [(ϕ tk T F )h tk (ϕ tk + T F )g tk ] zisk Π tot t

14 výsledný model dává dohromady o ekávaný zisk a o ekávaný nedostatek pomocí váhového parametru W T [ ] max E (1 + r) N T Π tot t W C mt s mt t=1 nerozli²uje se fyzický a nan ní typ forwardu, s na²imi p edpoklady je nan ní kontrakt dokonalou náhradou za fyzický kontrakt m

s mt t=1 nerozli²uje se fyzický a nan ní typ forwardu, s na²imi p

15 P íklad

16 skupina kaskádovitých elektráren v západním Norsku spole ná kapacita je 595 MW, obsah energie v pr m rném ro ním p ítoku je 2500 GWh, skladovací kapacita 11 nádrºí je 1490 GWh spotové trºní ceny a p ítok dvou ek jsou nejisté 5 období (v týdnech - 1, 1, 11, 26, 56)

2500 GWh, skladovací kapacita 11 nádrºí je 1490 GWh spotové trºní

17 místo funkce V (l T ) je zde podmínka pro minimální zapln nost nádrºe 89% optimální o ekávaný zisk vy²el milión NOK, o ekávaný nedostatek milión NOK

18 efektivní hranice pro r zný váhový parameter W je moºné výrazn sníºit riziko bez velkých ztrát ze zisku

19 Dotazy

20 D kuji za pozornost

Podobné dokumenty

Vektor náhodných veli in - práce s více prom nnými

Vektor náhodných veli in - práce s více prom nnými 12. kv tna 2015 N kdy k popisu n jaké situace pot ebujeme více neº jednu náhodnou veli inu. Nap. v k, hmotnost, vý²ku. Mezi t mito veli inami mohou být