Údaje o bance Údaje platné k

Transkript

1 Údaje o bance podle 11a zákona č. 21/1992 Sb. o bankách a vyhlášky ČNB č. 123/27 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry Údaje platné k

2 Údaje o bance a jejích akcionářích Obchodní firma: ebanka, a.s. Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ: IČ: zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, dne , oddíl B, vložka 5642 Datum zápisu poslední změny: zápis pana Stepice, Franze, Uličného a Bogdanerise do dozorčí rady, výmaz pana Chvátala, Bartoníčka, Zieglera a Šrajera z dozorčí rady Výše základního kapitálu: ,- Kč, splacen v plné výši. Akcie: ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1. Kč za jednu akcii v zaknihované podobě. ebanka, a.s. nevlastní žádné vlastní akcie a zatímní listy a jiné cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na výměnu za akcie. Počet organizačních jednotek (pobočky, obchodní zastoupení): 53 Počet zaměstnanců (přepočtený): 557,54 Údaje o akcionářích: Raiffeisen International Bank - Holding AG Am Stadtpark 9, Vídeň, Rakousko výše podílu na zákl. kapitálu a hlasovacích právech 51% RB Prag Beteiligungs GmbH, Europaplatz 1a, Linec, Rakousko výše podílu na zákl. kapitálu a hlasovacích právech 25% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich Wien AG Raiffeisen Platz 1, Vídeň, Rakousko výše podílu na zákl. kapitálu a hlasovacích právech 24% Vlastnické podíly akcionářů jsou rovny jejich podílům na hlasovacích právech. Všichni akcionáři jsou ve zvláštním vztahu k bance ve smyslu 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

3 Organizační struktura banky Board of Directors eb 1 CEO Martin Kolouch 3 Retail Mario Drosc 4 Integration and Operations Jan Kubín 6 Risk Alexandr Borecký 7 Chairman Lubor Žalman 14 Finance Robert Wagner 31 Marketing and Mass Segment Manag. Onřej Havlík 41 Operations Petr Krumphanzl 61 Corporate Credit Risk M. Sedlák 71 Human Resources Markéta Main 11 Corporate Support P. Trcka 12 Compliance N/A 13 Trading V. Brdlík 15 Asset/Liability M. Hanuš 16 Sales P. Bárta 17 Organization & Process Management N/A 18 Security Petr Lédl 2 IT Development A. Petrov 3 IT Delivery and Support T. Jabůrek 4 IT Internal Support J. Křepel 5 Business Inteligence Competence Centre L. Mrázek 32 Premium Retail and SME Segment Management Jaromír Sladkovský 33 Retail Product Management Martina Dobešová 34 Credit Cards Alliances & Retail Development J. Doubravský 39 Sales Management Strategic Sales Activities Josef Malíř 31 Sales Management - Branch Network I. Vavříček 32 Sales Management - Business Clients SME V. Štětina 33 Sales Management - Micro Clients and Direct Sales Jan Kotara 41 Support Services Miroslav Střihavka 44 Integration office N/A 31 Business Controlling J. Humhal 62 SME Risk K. Hájková 63 PI Risk Tomáš Jelínek 64 Credit Portfolio Management Petr Veselý 65 Workout D. Urban 66 Loan Administration R. Smoloňová 61 Market Risk J. Karger 62 Operational Risk N/A 73 Management Support Čestmír Ondrůšek 72 Internal Audit Romana Smrčková 73 Internal/External Communication Čestmír Ondůšek (Acting Head)

4 Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku: Prováděná všech bankovních obchodů a poskytování všech bankovních služeb v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, v rozsahu vymezeném právními předpisy a povolením ČNB, pokud je ho k některým činnostem zapotřebí. Společnost se může zúčastnit na společnostech a jiných druzích právnických osob v tuzemsku i zahraničí jako akcionář nebo jiný podílník podle druhu společnosti či právnické osoby, i když jejím předmětem podnikání není činnost v oboru peněžnictví. A) přehled činností vyplývajících z povolení působit jako banka: a) přijímání vkladů od veřejnosti b) poskytování úvěrů c) investování do cenných papírů na vlastní účet d) finanční pronájem (finanční leasing) e) platební styk a zúčtování f) vydávání platebních prostředků (platebních karet, cest. šeků) g) poskytování záruk h) otvírání akreditivů i) obstarávání inkasa j) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1. devizovými hodnotami 2. v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů 3. s převoditelnými cennými papíry Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo příslušným orgánem omezeno, dočasně pozastaveno nebo zastaveno: žádné Údaje o činnosti banky k) účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb l) finanční makléřství m) poskytování porad ve věcech podnikání n) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství (portfolio management) o) uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot p) výkon funkce depozitáře r) směnárenskáčinnost (nákup devizových prostředků) s) poskytování bankovních informací t) pronájem bezpečnostních schránek u) vydávání hypotéčních zástavních listů B) přehled činností, které banka skutečně vykonává: a) přijímání vkladů od veřejnosti b) poskytování úvěrů c) investování do cenných papírů na vlastní účet d) platební styk a zúčtování e) vydávání platebních prostředků (platebních karet) f) poskytování záruk g) otvírání akreditivů h) obstarávání inkasa i) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1. devizovými hodnotami 2. v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů 3. s převoditelnými cennými papíry j) poskytování porad ve věcech podnikání k) směnárenskáčinnost l) poskytování bankovních informací m) vydávání hypotéčních zástavních listů

5 Údaje o struktuře konsolidačního celku, jehož je banka součástí Informace o bankou ovládaných osobách a osobách, v nichž je banka většinovým společníkem Informace o vztazích s ovládajícími osobami a osobou, která je v bance většinovým společníkem Banka neovládá jinou osobu a nemá většinový podíl na jiné právnické nebo fyzické osobě. Raiffeisen International Bank-Holding AG, Am Stadtpark 9, Vídeň, Rakousko Přímý podíl na základním kapitálu banky je stejný jako na hlasovacích právech banky - 51% Souhrnná výše pohledávek banky vůči ovládajícím osobám: Souhrnná výše závazků banky vůči ovládajícím osobám:,- Kč,- Kč Banka nevlastní žádné cenné papíry, které jsou emitovány ovládajícími osobami nebo osobou, která je v bance většinovým společníkem. Banka dále nevykazuje žádné závazky z těchto cenných papírů plynoucí. Banka nevydala a ani nepřijala záruky za osobami, které jsou v bance ovládajícími osobami nebo osobou, která je v bance většinovým společníkem.

6 Údaje očlenech dozorčí rady, členech představenstva a členech vrcholného vedení banky Představenstvo: Mgr. Lubor Žalman, předseda představenstva a výkonný ředitel od Předseda představenstvaa generální ředitel Raiffeisenbank od 4. května 24. Vystudoval fyziku na MFF UK v Praze v roce 199. V letech působil ve společnosti Home Credit International jako manažer projektu, před tím v letech ve společnosti McKinsey&Company nejdříve jako Senior Associate, později jako Engagement Manager. V letech působil na různých výkonných pozicích v Komerční bance, a.s. Mgr. Martin Kolouch, generální ředitel od , místopředseda představenstva od Člen představenstva a výkonný ředitel Raiffeisenbank a.s. od 23. ledna 27, zodpovědný za IT a Organizaci. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor ekonomie a demografie. V letech pracoval v Komerční bance. V roce 21 nastoupil do společnosti Deloitte&Touche. Od roku 22 působí v ebance, a.s. Mgr. Alexand Borecký, člen představenstva od a výkonný ředitel pro oblast Risk od Člen představenstva Raiffeisenbank a.s. a výkonný ředitel zodpovědný za oblast Risk management od 1. ledna 27. Vystudoval matematiku na Masarykově univerzitě v Brně. Má desetiletou praxi v bankovnictví, z toho 7 let v oblasti řízení rizik. V letech působil v Komerční bance. Od roku 22 člen představenstva ebanky,a.s. a výkonný ředitel oblasti Riziko. Mgr. Mario Drosc, člen představenstva a výkonný ředitel zodpovědný za oblast Retail banking od , v Raiffeisenbank a.s. od 6. září 26. Vystudoval Univerzitu Komenského v Bratislavě, matematicko-fyzikální fakultu a dále University of Cambridge, obor filozofie. V letech působil jako konzultant ve firmě McKinsey&Company, v roce 21 byl ředitelem divize v Komerční bance a v letech 22-6/26 byl členem představenstva slovenské VUB, a.s. zodpovědným za Retail banking. Mgr. Jan Kubín, člen představenstva a výkonný ředitel od 8. srpna 27, zodpovědný za Operations a Integraci s Raiffeisenbank a.s.. Vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově, Fakultě sociálních věd. V letech 1997 až 1998 postgraduálně studoval mezinárodní ekonomii na Konstanz University v Kostnici. V letech 1999 až 24 pracoval v osmi různých zemích světa jako konzultant a projektový manažer pro firmu McKinsey and Company. V roce 24 se stal finančním ředitelem v Raiffeisenbank.

7 Dozorčí rada: Údaje očlenech dozorčí rady, členech představenstva a členech vrcholného vedení banky Dr. Herbert Stepic, člen dozorčí rady od , předseda dozorčí rady od prosince 26. V roce 1968 vystudoval Hochschule für Welthandel (University of World Trade), Vídeň, v roce 1972 získal doktorát obchodních věd. Od roku 1973 působil v Genossenschaftliche Zentralbank AG (pozdější Raiffeisen Zentralbank AG -RZB). Od roku 1987 členem představenstva RZB zodpovědným za mezinárodní obchod, od roku 1995 zástupcem generálního ředitele. Od roku 21 generálním ředitelem Raiffeisen International Bank - Holding AG. Dkfm. Rainer Franz, člen dozorčí rady od Vystudoval University of Vienna, V roce 1969 MBA -University of Notre Dame, Ind. USA. V letech působil Chase Bank, New York DG Bank Frankfurt/Main, Commercial Bank of Greece. Od roku 1998 působil v Tatra bance, a.s. (Bratislava)jako předseda představenstva a generální ředitel.v současné době působí v představenstvu ukrajinské Bank AVAL. Petr Štětka, člen dozorčí rady od Vystudoval Střední ekonomickou školu v Praze, v současné době pokračuje ve studiích na VŠ Bankovní Institut. V letech pracoval v IPB a ČSOB jako přepážkový pracovník a později produktový manažer. V ebance pracuje od roku 21, z počátku jako specialista podpory prodeje a nyní manažer oddělení Řízení pobočkových procesů. Aris Bogdaneris, člen dozorčí rady od Vystudoval na Johns Hopkins University ve Washingtonu D.C. obor mezinárodní ekonomika a mezinárodní vztahy a svou profesní dráhu začal v roce 1988 u Citibank v Torontu v Kanadě. Od října 24 členem představenstva Raiffeisen International Bank Holding AG odpovědným za retailové bankovnictví. Od roku 1992 pracoval pro ABN AMRO Corporate Finance v Budapešti a Varšavě. Od roku 1995 byl zaměstnán v centrále společnosti General Electric v USA. V roce 1998 se stal výkonným ředitelem pro provoz Budapest Bank (1% dceřiná společnost GE Capital), později jmenován zástupcem generálního ředitele a členem představenstva odpovědným za retailové bankovnictví. Ivana Finková, členka dozorčí rady od Vystudovala Střední ekonomickou školu v Praze. Od roku 1992 pracovala v Balírnách Douwe Egberts. V letech 1999 až 23 pracovala v Citibank, od června 23 pracovala v ebance v pozici ředitelky Klientského centra Anděl, od června 25 je ředitelkou Obchodní divize Praha. Ing. Miroslav Uličný, člen dozorčí rady od Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, Bratislava. V letech působil v Raiffeisen Zentralbank AG (Vídeň), od roku 1993 působí v Tatra bance, a.s., od roku 2 jako člen představenstva a zástupce generálního ředitele.

8 Údaje očlenech dozorčí rady, členech představenstva a členech vrcholného vedení banky Jméno Pozice Vzd?lání Pavel Trcka Head of Corporate Support Vysoká škola ekonomická, Bratislava/Praha Romana Smrčková Head of Internal Audit VŠE Praha, fakulta obchodní Josef Malíř Head of Sales Management - Strategic Sales Activities Vysoká škola zemědělská, obor provoz a ekonomika zemědělství Petr Lédl Head of Security Gymnázium Jana Nerudy v Praze Jan Kotara Head of Sales Management - Micro Clients and Direct VŠ Báňská, Fakulta ekonomická Ivo Vavříček Head of Sales Management - Branch Network Vysoká škola báňská Ostrava, fakulta ekonomická Čestmír Ondrůšek Head of Management Support Masarykova univerzita Brno, právnická fakulta a fakulta ekonomicko Vít Brdlík Head of Trading Vysoká škola ekonomická, Praha Jaromír Sladkovský Head of Premium Retail and SME segments Management ČVUT v Praze, Fakulta stavební Zdeněk Procházka Head of Region Brno - Corporate Banking Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební Petr Krumphanzl Head of Operations UK-Fakulta matematicko fyzikální Pavel Bárta Head of Sales ČVUT Praha Miroslav Střihavka Head of Support Services ČVUT-ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky Markéta Mainová Head of Human Resources UK-fakulta filosofická, MBA Ondřej Havlík Head of Marketing and Mass segment management Vysoká škola báňská Róbert Wagner Head of Finance Ekonomická universita v Bratislavě, Fa. národohospodářská Martina Dobešová Head of Retail Product Management UK Praha, obor sociologie Kateřina Hájková Head of SME Risk VŠE Praha, fobor finance Jiří Humhal Head of Business controlling Bankovní institut Jan Karger Head of Market Risk UK Praha, fakulta matematicko-fyzikální Renata Smoloňová Head of Loan Administration ČVUT - FEL, obor technická kybernetika Miroslav Sedlák Head of Corporate Risk VŠE Praha, fakulta mezinárodních vztahů Václav Štětina Head of Sales Management - Business Clients SME Gymnázium Vlašim David Urban Head of Workout VŠE Praha, fakulta podnikohospodářská Petr Veselý Head of Credit Portfolio Management MFF Universita Karlova Miroslav Morháč Head of Treasury Products Development Univerzita Komenského v Bratislavě, fakulta matematicko-fyzikální Alexandr Petrov Head of IT Development VŠE Praha, fakulta výrobně-ekonomická Veronika Tůmová Head of Operational Risk UK Praha, fakulta matematicko-fyzikální Jan Křepel Head of IT Internal Support SPŠ Litvínovská Martin Hanuš Head of Asset and Liability Management MFF Universita Karlova, jaderná fyzika Tomáš Jelínek Head of PI Risk MBA - School of Business and Management Luboš Mrázek Head of Business Intelligence Competence Centre ČVUT FEL Tomáš Jabůrek Head of IT Delivery and Support SPŠE Štěpánka Lencová Head of Credit Cards Alliances & Retail Development VŠE Praha Ivan Veselý Head of Organisation & Process Management Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta

9 Údaje očlenech dozorčí rady, členech představenstva a členech vrcholného vedení banky Souhrnná výše bankou poskytnutých úvěrů členům dozorčí rady, členům představenstva a dalším vedoucím zaměstnancům banky k byla ,- Kč. Souhrnná výše bankou vydaných záruk za členy dozorčí rady, členy představenstva a další vedoucí zaměstnance banky k byla,- Kč.

10 1-14 Aktiva celkem Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám Finanční aktiva k obchodování Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou Kapitálové nástroje k obchodování 2.3 Dluhové cenné papíry k obchodování Pohledávky k obchodování 3. Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 3.1 Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 3.3 Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 4. Realizovatelná finanční aktiva Kapitálové nástroje realizovatelné Dluhové cenné papíry realizovatelné 4.3 Pohledávky realizovatelné 5. Úvěry a jiné pohledávky Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 5.2 Pohledávky Finanční investice držené do splatnosti Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Pohledávky držené do splatnosti 7. Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 9. Hmotný majetek Pozemky, budovy a zařízení Investice do nemovitostí 1. Nehmotný majetek Goodwill 1.2 Ostatní nehmotný majetek Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve společných podnicích 12. Daňové pohledávky Pohledávky ze splatné daně 12.2 Pohledávky z odložené daně Ostatní aktiva Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji Údaje o finanční situaci banky rozvaha k Závazky a vlastní kapitál celkem Závazky celkem Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centrálním bankám 2. Finanční závazky k obchodování Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou Závazky z krátkých prodejů 2.3 Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování 2.4 Emitované dluhové cenné papíry určené k odkupu v krátkém období 3. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 3.1 Vklady, úvěry a ost. fin. závazky v reálné hod. vykázané do zisku/ztráty 3.2 Emitované dluh. cenné papíry v reál. hod. vykázané do zisku nebo ztráty 3.3 Podřízené závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 4. Finanční závazky v naběhlé hodnotě Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě Vklady a ost. fin. závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr institucím Vklady a ost. fin. záv. v naběhlé hod. vůči jin. osobám než úvěr. inst. 4.2 Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektorově nečleněné 4.3 Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě Podřízené závazky v naběhlé hodnotě Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy 6. Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou 7. Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 8. Rezervy Daňové závazky Závazky ze splatné daně 9.2 Závazky z odložené daně Ostatní závazky Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji Vlastní kapitál celkem Základní kapitál Emisní ážio 14. Další vlastní kapitál 15. Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly Rezervní fondy 17. Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období Vlastní akcie 19. Zisk (ztráta) za běžné účetní období

11 Údaje o finanční situaci banky rozvaha k v tis. Kč Jednotlivě posuzované pohledávky pohledávky Standardní z toho: pohledávky za úvěrovými institucemi pohledávky za klienty opravné položky Sledované a ohrožené pohledávky za klienty Sledované Nestandardní Pochybné Ztrátové Celkem jednotlivě posuzované Portfoliově posuzované pohledávky Standardní pohledávky za klienty Celkem portfoliově posuzované Celkem pohledávky

12 Údaje o finanční situaci banky Výkaz zisku a ztráty 1. Zisk z finanční a provozní činnosti Úrokové výnosy Úrokové náklady Výnosy z dividend Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Realizované zisky/ztráty z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do zisku/ztráty 1.7 Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do zisku/ztráty 1.9 Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví 1.1 Kurzové rozdíly Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv jiných než držených k prodeji Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Odpisy Tvorba rezerv Ztráty ze znehodnocení Ztráty ze znehodnocení finan. aktiv nevykázaných v RH do zisku/ztráty 5.2 Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv 6. Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu zisku/ztráty 7. Podíl na zisku/ztrátě přidružených a ovládaných osob a společných podniků 8. Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 1-8 Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním Náklady na daň z příjmů Zisk nebo ztráta po zdanění Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění

13 Údaje o finanční situaci banky Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání poměrové ukazatele, údaje o kapitálu a o kapitálových požadavcích Deriváty sjednané za účelem zajišťování a deriváty sjednané za účelem obchodování v tis. Kč k k k jmenovitá hodnota podkladového nástroje podrozvahová pohledávka deriváty k obchodování deriváty zajišťovací podrozvahový závazek deriváty k obchodování deriváty zajišťovací - - kladná reálná hodnota deriváty k obchodování deriváty zajišťovací - - záporná reálná hodnota deriváty k obchodování deriváty zajišťovací - -

14 Údaje o finanční situaci banky Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání poměrové ukazatele, údaje o kapitálu a o kapitálových požadavcích 1. Údaje o kapitálu a) Souhrnná výše původního kapitálu (tier 1) b) Souhrnná výše dodatkového kapitálu (tier 2) c) Souhrnná výše kapitálu na krytí tržního rizika (tier 3) d) Souhrnná výše odčitatelných položek e) Souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek a stanovených limitů Údaje o kapitálových požadavcích a) Souhrnná výše kapitálových požadavků b) Výše jednotlivých kapitálových požadavků 1. Kap. pož. k úvěrovému riziku podle BASEL Kap. pož. k vypořádacímu riziku 3. Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem Kap. pož. k operačnímu riziku celkem 5. Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia 6. Kap. pož k ostatním nástrojům obch. portfolia 7. Přechodný kap. pož. - dorovnání k Basel 1 3. Poměrové ukazatele a) Kapitálová přiměřenost (v %) 9,26% b) Rentabilita průměrných aktiv (v %) ROAA 1,2% c) Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (v %) ROAE 19,17% d) Aktiva na 1 zaměstnance (v tis. Kč) e) Správní náklady náklady na 1 zaměstnance (v tis. Kč) 5 f) Čistý zisk na 1 zaměstnance (v tis. Kč) 128

15 Údaje o řízení rizik organizační struktura řízení rizik 6 Alexandr B o recký Project M anager R. P okorný Assistant M. B artolenová 61 C orpo rate Risk M. S edlák 62 S M E R isk. K. H ájková 63 PI Risk T. Jelínek 64 Credit Portfolio M an ag em en t P. V eselý 65 W o rkou t D. U rban 66 Loan Adm inistration R. Sm oloňová 61 M arket Risk J. K arger 62 O perational Risk V. Tům ová 1 S M E C redit Risk M anagem ent - HQ M. K udelová 2 SM E Credit Risk M an agem en t - R eg io ns D. A ndres 1 Consum erunderw riting J. S loup 2 V erification s D. Rosová 3 M o rtgag e Underw riting O. H ák 1 B asel II & Risk Datam art M. Chvojka 2 C ollateral M an ag em ent T. V eselý 3 Provisioning & S coring S. K eprta 1 C ollection M anagem ent M. S edláček 2 Collections Support P. K ára 1 S M E Lo an S up po rt M. K lváčková 2 Loan File N/A 3 Corp Loan Support N/A 4 M icro Underw riting O.V ítek 4 Portfolio Analysis & Repo rtin g L. P olanský 1 PI Loan Support J. Jílek 5 PI Late Collection K. V aňousová 1 PI Early Collection M. B ubeníková

16 Údaje o řízení rizik strategie a procesy řízení rizika Banka systematicky a komplexně řídí veškerá rizika spojená s poskytovanými produkty, přičemž plně respektuje příslušné zákony České republiky a právní předpisy a doporučení České národní banky. Banka dbá na aktuálnost systémů řízení rizik a zajišťuje jejich další vývoj a zlepšování v návaznosti na rozvoj svých obchodních aktivit, stav právního a ekonomického prostředí a rozvoj informačních technologií a analytických nástrojů. Úvěrová rizika Řízení úvěrových rizik je odděleno od obchodních složek banky a pracuje nezávisle. Banka prostřednictvím řídící a organizační struktury zajišťuje, aby na žádné úrovni řízení nedocházelo ke konfliktu zájmů vznikajícímu kumulací odpovědností za obchodní činnost a řízení úvěrových rizik, a aby schvalování limitů (včetně kontroly jejich dodržování), oceňování zajištění (včetně metod pro oceňování), uvolňování poskytnutých prostředků, reporting, kontrola a řízení všech systémů úvěrových rizik bylo prováděno nezávisle na obchodních útvarech. Banka dodržuje za všech okolností limity stanovené bankovním dohledem na objem čisté úvěrové angažovanosti vůči jednomu klientovi nebo skupině klientů. Zvláštní pozornost je věnována transakcím s mimořádně vysokými finančními objemy a hospodářsky citlivým transakcím. Operace a transakce u všech protistran jsou posuzovány z hlediska Zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Banka poskytuje obchody spojené s úvěrovým rizikem vždy na základě hodnocení rizika protistrany. Banka neposkytuje obchody spojené s úvěrovým rizikem, pokud je hospodaření protistrany nedostatečně průhledné, případně protistrana není ochotna poskytnout potřebné informace. Banka nefinancuje protistrany, u nichž prokazatelně zjistila závažné překročení zákonů z hlediska podnikatelské nebo bankovní etiky či závažné nedodržení smluvních podmínek s bankou či třetím subjektem. Schvalovací kompetence a určení přijatelnosti úvěrového rizika na úrovni protistran jsou stanovovány individuálně na základě principů schválených představenstvem banky. Na úrovni protistran a transakcí je přijatelná míra úvěrového rizika vymezena požadavky na kvalitu a typ protistrany, typ a parametry obchodu včetně výše nekrytého rizika a výši limitů a sublimitů na protistranu a jednotlivé typy obchodů. Tato kritéria jsou součástí metodiky schvalování obchodů a řídí se jimi útvary odpovědné za schvalování obchodů. Proces schvalování aktivních obchodů je založen na schvalovacích úrovních určených především typem a objemem transakce nebo produktu, celkovým objemem hrubé úvěrové angažovanosti k protistraně nebo ekonomicky spjaté skupině včetně propočtení úvěrového ekvivalentu pro obchody na finančních trzích, typem a rizikovostí protistrany vyjádřené pomocí interního ratingu, výší nekrytého rizika a dobou konečné splatnosti. Banka nenabízí produkty, jejichž riziko není předem popsáno, zhodnoceno a schváleno.

17 Údaje o řízení rizik strategie a procesy řízení rizika Posuzování pohledávek a tvorba opravných položek a rezerv se řídí platnými zákony a regulatorními předpisy. Všichni zaměstnanci banky, kteří jsou aktivní v obchodních činnostech banky, vykonávají tyto činnosti v souladu s platnými právními normami a opatřeními ČNB. Každý zaměstnanec banky je odpovědný za identifikaci a řešení rizik při výkonu svéčinnosti a je povinen upozornit na rizika, která odhalil při své činnosti, i když nesouvisí s jeho pracovním zařazením. Tržní rizika Za tržní riziko považujeme obecně riziko ztráty plynoucí ze změn tržních cen jakožto změn hodnot finančních či komoditních nástrojů v důsledku nepříznivých změn na finančních trzích, tj. nepříznivého vývoje úrokových měr, cen akcií, cen komodit, měnového kurzu či volatility. Jedná se o souhrnný pojem pro úrokové, měnové, akciové, komoditní riziko a jiná rizika spojená s pohybem tržních cen. Tržní riziko banky je pravidelně monitorováno, analyzováno a reportováno na denní bázi divizí Market Risk. Banka neustále porovnává systém řízení tržních rizik s nově přijímanými příslušnými zákony České republiky a s novými právními předpisy a doporučeními České národní banky, dbá na jeho aktuálnost a zajišťuje jeho další vývoj a zlepšování v návaznosti na rozvoj svých obchodních aktivit, stav právního a ekonomického prostředí a rozvoj informačních technologií a analytických nástrojů. Z rozsahu svých aktivit je ebanka ovlivněna rizikem měnovým a úrokovým, neobchoduje s instrumenty, které by generovaly akciové nebo komoditní riziko (tj. riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na ceny akcií příp. komodit). Měnové riziko Měnovému riziku je banka vystavena ve chvíli, kdy jí hrozí ztráta v důsledku změny devizových kurzů na finančních trzích. Základem řízení měnového rizika jsou statutární limity ČNB na otevřené měnové pozice. Banka důsledně dbá na dodržování těchto limitů. Kromě toho je měnové riziko měřeno pomocí metody Value at Risk (maximální denní potenciální ztráta na stanovené hladině pravděpodobnosti) a limitů na jeho velikost, čímž je určena bankou akceptovatelná míra měnového rizika. Věrohodnost modelu a vykazované výsledky jsou denně testovány (tzv. backtesting).

18 Údaje o řízení rizik strategie a procesy řízení rizika Úrokové riziko Banka má úrokové riziko, pokud existuje riziko ztráty vlivem změny úrokových sazeb na finančních trzích. Úrokové riziko je v bance řízeno prostřednictvím gapové analýzy (rozdíl ve splatnosti úrokově citlivých aktiv a pasiv), BPV (změna PV portfolia při pohybu sazeb o 1 BP vzhůru) a Value at Risk (maximální denní potenciální ztráta na stanovené hladině pravděpodobnosti). K těmto metodám je stanoven systém limitů, čímž je určena bankou akceptovatelná míra úrokového rizika. Věrohodnost modelu a vykazované výsledky jsou denně testovány (tzv. back-testing). Banka rovněž provádí stresové testování a to na měsíční bázi. Riziko likvidity Banka udržuje trvale svou platební schopnost v české i v cizích měnách. Banka důsledně dbá na to, aby byla schopna v každém okamžiku uspokojit své splatné závazky vůči svým obchodním partnerům, klientům a akcionářům. Operativní (okamžitou) likviditu v Bance řídí a monitoruje divize Dealing, posuzování rizika likvidity z krátkodobého a dlouhodobého hlediska je v kompetenci divize ALM a denní monitorování a kontrolu stavu likvidity provádí divize Market Risk. Likvidita banky je řízena limity na kumulativní likviditní gap (rozčlenění všech instrumentů a pozic do jednotlivých časových košů na základě jejich reálné zobchodovatelnosti) a limity na poměrové ukazatele. Kapitálová přiměřenost Kapitálová přiměřenost je v bance sledována v souladu s platnými opatřeními ČNB. Velikost kapitálové přiměřenosti banky je denně monitorována, analyzována a reportována. Banka důsledně dbá na dodržování statutárního limitu ČNB na minimální velikost kapitálové přiměřenosti. Statutární limit je doplněn interními limity na výši a mezidenní změnu kapitálové přiměřenosti. V Praze, dne