Colosseum, a.s. ÚTIA AV ČR, v.v.i. 21. května 2008
Osnova presentace 1 Úvod 2 3 4 Hodnocení výsledků Budoucnost projektu
Úvod Futures trhy Cíle obchodování s kontrakty Vyvinout původní, ucelenou, široce aplikovatelnou teorii a odpovídající algoritmy Kombinovat informaci obsaženou v datech a expertní informaci Rámcový postup Získání a předzpracování dat - hotovo Návrh strategíı - probíhá Vyhodnocení strategíı - probíhá
Účastníci projektu Colosseum, a.s. Reálná data ceny futures kontraktů další kanály (COT apod.) Expertní informace Ústav teorie informace a automatizace, v.v.i. Filtrace Rozhodování za neurčitosti
Aktivní části projektu Probíhající experimenty Hodnocení navržených strategíı Vícerozměrná data (zapojení dalších informačních kanálů) Waveletová dekompozice
Aktivní části projektu - dynamické programování Modelování pomocí polynomů lépe se hledají extrémy vyššího než druhého řádu Učební fáze hledání aproximace Bellmanovy funkce Rozhodovací fáze predikce vývoje Bellmanova funkce + aktuální zisk maximalizace účelové funkce
Cena 70 60 50 40 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Akce Long Flat Short 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Zisk 3000 0-3000 -6000 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Cena 90 80 70 60 Úvod 600 800 1000 1200 1400 Akce Zisk Long Flat Short 12000 6000 0 600 800 1000 1200 1400 600 800 1000 1200 1400
Aktivní části projektu - logaritmické modelování Data zlogaritmována Autoregresní model y t = α 1 y t 1 + α 2 y t 2 +... + α n y t n, kde α 1, α 2,..., α n jsou neznámé koeficienty Koeficienty modelovány Gaussovskou směsí MIXTOOLS Maximalizace účelové funkce
Cena 160 120 80 40 Úvod 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Akce Zisk Long Flat Short 60000 40000 20000-20000 0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Nové části projektu Úvod na směsových modelech - kombinace předchozích dvou Vícerozměrná data - zapojení dalších informačních kanálů Contango, backwardation COT Data rozdělena podle expirace Waveletová dekompozice Rozklad cenových řad na waveletové koeficienty Modelování vývoje těchto koeficientů
Hodnocení navržených strategíı Hodnocení výsledků Budoucnost projektu MARKPOT - experimenty vyjadřující potenciál trhu Buy & Hold Turning points Boží strategie Automatizované hodnocení MATLAB Wealthlab GNUplot + L A TEX Expertní hodnocení
Výsledky MARKPOT Úvod Hodnocení výsledků Budoucnost projektu TP80 200000 160000 120000 80000 40000 0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Boží strat. 1000000 800000 600000 400000 200000 0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Hodnocení výsledků Budoucnost projektu Automatizované zpracování výsledků
Budoucnost projektu Úvod Hodnocení výsledků Budoucnost projektu Projekt běží do konce roku 2009. Proto budou provedeny ještě následující experimenty: vícerozměrná data obsahující veškeré dostupné informace návrh automatizovaného obchodního systému systém pracující na více trzích zároveň