AUTOMATICKÉ OBCHODOVÁNÍ S MĚNAMI

Transkript

1 AUTOMATICKÉ OBCHODOVÁNÍ S MĚNAMI Objektivní, automatizovaná a časově efektivní cesta jak diverzifikovat Vaše investiční aktivity plně pod svou kontrolou. 1 AlgoFxSolution.com

2 Jsme technologická společnost poskytující řešení pro automatické obchodování na měnových trzích. S našimi produkty umožňujeme klientům zcela automatizovaně zhodnocovat finanční prostředky nezávisle na vývoji světových trhů. Naším cílem je nabídnout řešení pro obchodování a investování ve 21. století, které je charakteristické dynamickým chováním, nízkými výnosy a vysokou korelací mezi trhy. PROBLÉM Hledání dobré návratnosti v dnešním prostředí je problematické. Hodně peněz v ekonomice snižuje návratnost investic, zvyšuje korelace mezi trhy a vy jste nuceni hledat alternativy. Jedna z Vámi nalezených alternativ může být obchodování s měnami, také nazýváno jako Forex největší finanční trh na světě. Obchodováním na měnových trzích lze docílit výrazné diverzifikace k Vašim současným aktivitám, například investování do akcií, komodit nebo nemovitostí. Na druhou stranu vyžaduje aktivitu, plán a vhodné nástroje. ŘEŠENÍ Nabízíme řešení Vašich problémů propojením technologií s finančními trhy. Tzv. portfolio automatických obchodních systémů je sada programů se zabudovaným mechanismem (algoritmem), pro vyhodnocování tržních dat, na jejichž základě rozhoduje, kdy nakoupit nebo prodat. Současně řídí obchod po jeho otevření až do uzavření bez součinnosti s uživatelem. Automatické obchodní systémy jsou založeny na popsaném chování, testech a datech bez prostoru pro spekulace, takže Vaše obchodování je objektivní, automatizované a časově efektivní. Nemusíte vymýšlet strategie a přístupy zaměříte se pouze na vyhodnocování výsledků. PROČ SE ZAJÍMAT O NÁŠ PRODUKT - Objektivní kroky bez emocí - Potenciál návratnosti - Nízká časová náročnost - Diverzifikace k jiným investičním aktivitám - Peníze pod svou kontrolou - Konkrétní plán ode dne spuštění do dne ukončení s jasně stanoveným časovým horizontem - Reflektuje dobu a využití technologií v dnešních finančních trzích 2 AlgoFxSolution.com

3 NAŠE ŘEŠENÍ PRODUKT Produktem je Portfolio ATS, portfolio obchodních systémů (specifických algoritmů) s objektivně definovaným rizikem a historickou výkonností. Produkt je koncipován jako řešení produkt se nastaví, určí se riziko a spustí. Současně klient přesně ví, kdy ukončit provoz daného portfolia díky limitované použitelnosti. Obchodní systémy uplatňují přístup nízkofrekvenčního obchodování. To znamená, že provádí nízký počet obchodů a ty drží hodiny až dny. Každý obchodní systém obchoduje pouze jeden obchodní instrument (například EURUSD). K tvorbě obchodních systémů využíváme postupy pro vyhledávání závislostí a vzorců, které mají tendenci se opakovat a na kterých lze profitovat. V rámci vývoje a stavby programů a celých portfolií je aplikována řada testů a specifických postupů pro výběr vhodných algoritmů. Ukázka akce obchodního systému Obchodní systémy vstupují do obchodu pomocí čekajících příkazů. Jakmile tržní cena dojde na vstupní cenu objednávky, obchod se otevře a systém ho dále řídí dle pravidel. Obchod je vždy opatřen i přednastaveným příkazem pro ukončení obchodu v případě ztráty (tzv. Stop-Loss), na obrázku červená čára. Pokud systém nemá v trhu žádnou pozici, obvykle umisťuje nákupní a prodejní čekající pozice jak je uvedeno na obrázku. Tehdy, co je jedna z objednávek provedena, druhý čekající příkaz ukončí a soustředí se pouze na otevřený obchod. ČASOVĚ LIMITOVANÁ POUŢITELNOST Limitace použitelnosti je součástí dlouhodobé koncepce, reflektující změny na trzích. Je odvozena z našeho výzkumu, kdy jsme došli k optimálnímu rozmezí pro zajištění pravděpodobnosti ziskových výsledků. Aktuálně aplikovaný proces zahrnuje limitování použitelnosti portfolia na 1 rok. Pro tuto dobu je i poskytována licence na daný produkt. OBJEKTIVNÍ RIZIKO A POTENCIÁLNÍ ZISK RIZIKO Každé portfolio má své objektivní riziko, definované jako největší pokles výkonnosti v historii. Tato hodnota bývá dosažena nebo lehce přesažena v budoucí výkonnosti, ale slouží jako velice objektivní rizikový faktor. 3 AlgoFxSolution.com

4 NAŠE ŘEŠENÍ Modelový příklad vypočítává potřebu počátečního kapitálu jako 2 * objektivní riziko. Pokud je objektivní riziko portfolia $1000, pak je optimální počáteční kapitál $2000. ZISK Na obrázku výše je křivka historické výkonnosti portfolia (pouze ukázka). Označená oblast je největší pokles výkonnosti v historii. ROI je závislé na aplikaci objektivního rizika. Vyšší riziková averze, vyšší násobek objektivního rizika, nižší poměrový zisk nebo ztráta. Každé portfolio má přiloženou zprávu s historickou výkonností, ze které lze vyčíst vztah mezi objektivním rizikem a průměrným ročním ziskem. Očekávaná návratnost by měla být rozumně podhodnocena (špatné podmínky, chyby). Praktické shrnutí je následující: Je-li objektivní riziko $1000, doporučený kapitál je $2000 a rozumně očekávatelný zisk $1500. Nastavení lze samozřejmě upravovat i na základě počátečního kapitálu. Tedy chce-li klient obchodovat s $3000 nebo $4000 kapitálem (případně více) a stejnými poměry jako ve výše uvedeném příkladu, upravením jedné hodnoty v nastavení se docílí shody. Největší historický pokles (DrawDown) a roční výkonnost portfolia. Modře vyznačená linie ukazuje rozumné podhodnocení roční výkonnosti. 4 AlgoFxSolution.com

5 NAŠE ŘEŠENÍ PROKÁZÁNÍ PŘÍNOSŮ K prokázání přínosů našich produktů periodicky vybíráme portfolia k obchodování a monitorování výsledků skrze třetí stranu (Analytický server MyFxBook.com) pro nezávislé ověření výkonnosti. Jelikož si každý klient může zvolit různé nastavení rizika, rozhodli jsme se zde nepoužívat adaptaci k obchodnímu účtu. Důležité je tedy spíše relativní měření (jako poměr mezi rizikem a ziskem), než absolutní hodnoty. Účelem prezentovaných výsledků je ukázat dlouhodobý přínos. algofxsolution.com/verified-results VERZE ZDARMA Nabízíme k vyzkoušení jeden obchodní systém zdarma pro lepší porozumění produktu. Lze si prohlédnout nastavení a sledovat, jak umisťuje a řídí obchody. Omezen je výhradně k demo účtu. Záměrem je ukázat část produktu v praxi. PRODUKTOVÉ VERZE LIGHT - Účel Light verze je pro budování důvěry v produkt s nízkým rizikem a potřebným kapitálem. - Objektivní riziko kolem $200 s potřebou kapitálu zhruba $ Cena: $99/Roční licenci (+DPH) CLASSIC - Standardní verze pro normální použití. - Objektivní riziko kolem $1000 s potřebou kapitálu zhruba $ AlgoFxSolution.com

6 NAŠE ŘEŠENÍ - Cena: $369/Roční licenci (+DPH) PREMIUM - Plně automatizované řešení pokrývající portfolio automatických obchodních systémů, vzdálený server a technické monitorovací řešení spolu s počátečním nastavením. - V podstatě se postaráme o veškeré technické aspekty a klient si ponechá kontrolu a přímý dohled nad svým kapitálem ve svých rukou. - Koncová cena i s daní je odvozena od kapitálu klienta. o o o o Rozmezí kapitálu klienta: Cena licence/$500 kapitálu $ $7500: $125/$500 kapitálu $ $20000: $100/$500 kapitálu $20000+: $75/$500 kapitálu - Je zde možnost zvolit rozložení platby po čtvrtletích. Více po domluvě. 6 AlgoFxSolution.com

7 TECHNICKÉ POŢADAVKY Automatický obchodní systém je konkrétně pod-program se zabudovaným algoritmem. Tento podprogram se spouští v obchodní platformě od Vašeho makléře, který Vám zprostředkovává přístup na měnový trh a u kterého máte vedený obchodní účet. Podmínkou tedy je vlastnit obchodní účet u jednoho z makléřů a minimální kapitál vztahující se k portfoliu a produktové verzi. Na obrázku výše je ukázka obchodní platformy se 6 obchodními systémy (pod-programy s algoritmy). Tři obchodní systémy pro měnový pár euro vůči dolaru a tři pro zlato vůči dolaru. Jako celek pak tvoří portfolio. POŢADAVKY NA OBCHODNÍ ÚČET: - Neaplikovat FIFO (FirstInFirstOut pravidlo) - Povolený Hedge - Podpora instrumentu XAUUSD (Zlato) - Optimální páka 1:100 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ A PROVOZ: - MetaTrader obchodní platforma Vašeho makléře - VPS (Vzdálený server) o Lze řešit i běh na osobním zařízení, ale vzhledem k potřebě 24h běhu, stabilitě připojení a technické spolehlivosti je to nevhodné. 7 AlgoFxSolution.com

8 SPOJTE SE S NÁMI Customer Support: support@algofxsolution.com Business / General: info@algofxsolution.com UK: +44 (0) CZ: Skype: algofxsolution.com LinkedIn: More On: algofxsolution.com/contact 8 AlgoFxSolution.com

9 RISK DISCLOSURE Algofxsolution.com is owned by Acquire Technology Ltd. The Company is not a registered broker or investment adviser, but a software (IT) company, and although the company may provide set files and suggestions to end user clients, provided information does not represent any kind of investment advice or trading recommendation. The Company presents information about automated trading systems (ATS). ATS is a software computer program, not a financial or investment product. Buying itself the right to use this software does not allow access to any financial market, and thus on FOREX and therefore for the user does not mediate nor offer any investment or other service in the financial market. The author does not give any expressed or implied warranty as to its accuracy. The author does not accept any liability for error or omission. All examples are provided for illustrative purposes only and should not be construed as investment advice. The information provided in this information material is not intended for distribution to, or use by any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to law or regulation or which would subject the author to any registration requirement within such jurisdiction or country. Trading any financial market involves risk. This information material is neither a solicitation nor an offer to Buy/Sell any financial product. The contents of this information material are for general informational purposes only. U.S. Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission Futures, Currency and Options trading has large potential rewards, but also large potential risk. You must be aware of the risks and be willing to accept them in order to invest in the futures and options markets. Don't trade with money you can't afford to lose. This is neither a solicitation nor an offer to Buy/Sell futures or options. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those discussed in this information material. The past performance of any trading system or methodology is not necessarily indicative of future results. For example the ability to withstand losses or to adhere to a particular trading program in spite of the trading losses is material points, which can also adversely affect trading results. There are numerous other factors related to the market in general or to the implementation of any specific trading program, which cannot be fully accounted for in the preparation of hypothetical performance results. All of which can adversely affect actual trading results. CFTC RULE HYPOTHETICAL OR SIMULATED PERFORMANCE RESULTS HAVE CERTAIN LIMITATIONS. UNLIKE AN ACTUAL PERFORMANCE RECORD, SIMULATED RESULTS DO NOT REPRESENT ACTUAL TRADING. ALSO, SINCE THE TRADES HAVE NOT BEEN EXECUTED, THE RESULTS MAY HAVE UNDER-OR-OVER COMPENSATED FOR THE IMPACT, IF ANY, OF CERTAIN MARKET FACTORS, SUCH AS LACK OF LIQUIDITY. SIMULATED TRADING PROGRAMS IN GENERAL ARE ALSO SUBJECT TO THE FACT THAT THEY ARE DESIGNED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFIT OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN. 9 AlgoFxSolution.com

10 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means - including electronic, mechanical, photocopy, recording, scanning or otherwise - without the prior written permission of the author Acquire Technology Ltd. 10 AlgoFxSolution.com