AUTOMATICKÉ OBCHODNÍ SYSTÉMY Webinář pro klienty Praha, 2.2.2012 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s.
PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Úvod do automatických obchodních systémů (AOS) Systém EMA Cross 2 Optimalizace nastavení Automatický backtest Výsledky Shrnutí Rád Vám odpovím na všechny dotazy
ÚVOD DO AOS Obchodní systém je soubor přesných pravidel (vstup, výstup, řízení obchodu), podle kterých obchodujeme. Měnový trh je velmi nestálý Cenové pohyby se často a rychle mění Nás samotné ovlivňují silné emoce chamtivost / strach Abychom na tyto změny dokázali dobře a konzistentně reagovat a současně eliminovali emoce, potřebujeme pravidla Některá přesná pravidla se dají zautomatizovat Vznik AOS - automatického obchodního systému
ÚVOD DO AOS Výhody automatického obchodního systému (AOS): Žádné emoce (disciplína) Časově nenáročné Lze provádět rychlý zpětný test Moţnost obchodování 24h denně Lze uhlídat více trhů najednou (i na M1)
ÚVOD DO AOS Možné nevýhody AOS: Trhy se cyklicky mění AOS na změny neumí sám reagovat AOS neumí reagovat na fundamentální nebo psychologické pohnutky na trhu, pouze technické AOS je jenom kód mohou nastat technické problémy
DRUHY AOS Typy automatického obchodního systému (AOS): Black box máme kód, vidíme jak pracuje, nevíme jak pracuje! Gray box máme strategii, můţeme měnit nějaká nastavení, neznáme všechny funkce systému, jenom část Open box víme přesně, jak strategie funguje, můţeme měnit všechny parametry, mohli bychom ji obchodovat i ručně, automatizací si jenom šetříme čas a nervy
Základ tvoří dva exponenciální klouzavé průměry. Exponenciální klouzavý průměr (EMA) je váţený průměr zavíracích cen svící vybrané periody; kaţdé svíci přitom přiřazuje jinou váhu poslední (nejaktuálnější) svíce má nejvyšší váhu a první svíce (nejstarší) má nejniţší váhu Klouzavé průměry používáme pro: Určení směru nebo změny trendu Nalezení důleţitých supportů a rezistencí Generování obchodních signálů (křížením jednoho průměru a ceny, či křížením dvou nebo více průměrů navzájem)
Vylepšený systém EMA Cross. Jednoduchý základ tvoří dva exponenciální klouzavé průměry
Systém EMA Cross pojatý novým způsobem. Signály vznikají kříţením dvou exponenciálních průměrů (EMA)
Ema Cross Long Pozice.
Ema Cross Short Pozice.
Čím je EMA Cross 2 nová / jiná? EMA Cross 2 filtruje obchody! Vstupy určujeme dle vzdálenosti mezi dvěma EMA po překříţení Větší vzdálenost = větší šance, ţe skutečně začal nový trend
Co všechno můžeme u EMA Cross 2 nastavovat: MA_1 perioda rychlejší EMA MA_2 perioda pomalejší EMA TYPE_OF_MA typ MA (0 = jednoduchý, 1 = exponenciální) PROFIT_TARGET velikost PT v bodech SL velikost SL v bodech TS velikost automaticky posouvaného SL v bodech BE velikost automatického posunu SL na vstupy v bodech LOTS objem obchodu SLIP tolerovaná velikost skluzu ceny v bodech
Co všechno můžeme u EMA Cross 2 nastavovat: START_TIME čas, od kdy systém obchoduje END_TIME - čas, do kdy systém obchoduje TRESHOLD velikost, o níţ se musí od sebe vzdálit obě EMA po překříţení (velikost v bodech) Poznámka: 1 pip = 10 bodů
EMA Cross 2 lze backtestovat. Backtest je zpětný test strategie na historických datech Okno Tester Strategií (CTRL + R)
Co nastavujeme při backtestu: Strategie výběr strategie, kterou chceme testovat Symbol měnový pár, na kterém provedeme test Období časový rámec pro test Model model testování Pouze otevírací ceny pro rychlý test Všechny cenové pohyby pro datově nejkvalitnější test Použít datum datum testu od do Vizuální zobrazování test lze vidět přímo na grafech Vlastnosti strategie nastavení parametrů systému
EMA Cross 2 lze optimalizovat. Optimalizace je proces, při kterém platforma Meta Trader 4 sama vybere nejlepší moţná nastavení strategie ve zvoleném historickém období Okno Tester Strategií (CTRL + R) V nastavení nastavíme hodnoty: Start Počáteční hodnota, nejniţší hodnota pro test Krok Hodnota kroku Stop Nejvyšší hodnota pro test Zaškrtneme pole Optimalizace
EMA Cross 2 prospívá diverzifikace. Současné obchodování na více měnových párech Např. páry: EURUSD USDCHF AUDUSD Poznámka: proč tyto páry? Nízký spread, vysoká likvidita, vyšší náchylnost k trendům
Upozornění Upozorňujeme, ţe systém EMA Cross 2 bude mít jiné výsledky s jiným nastavením parametrů, na jiném trhu a v jiném časovém období. Kaţdý investor má jiné poţadavky a jiná očekávání a z tohoto důvodu by si měl najít svůj vlastní systém nebo parametry systému, které mu nejvíce vyhovují, které má sám otestované na historických datech a kterým věří a je schopen je případně obchodovat.
VPS VPS (Virtual Private Server): Sluţba, která uţivateli umoţňuje přístup ke vzdálenému serveru Server je přístupný a funkční téměř non-stop Výjimkou jsou příleţitostné údrţby během víkendů Parametry: RAM: 1536 MB DISK: 30 GB Měsíční kapacita (bandwidth): 1000 GB Server: Windows 2008
SHRNUTÍ AOS eliminuje emoce a šetří čas. EMA Cross 2: je Open Box! funguje na bázi kříţení dvou exponenciálních kl. průměrů přináší funkci Treshold - filtrování Systém EMA Cross 2 lze: optimalizovat pro odhalení nejlepších výsledků backtestovat pro náhled na průběh (výnosovou křivku) nastavit přesně dle individuálních poţadavků VPS ideální řešení pro obchodování s AOS
SLUŽBY KLIENTŮM Forex CMT4 Klientský web emax.cz Sekce Jsem klient a Akademie po přihlášení Forex ebook a další vzdělávání Colosseum MT4 - manuály, skripty, indikátory, Visual Trading Webináře - termíny, registrace, archiv videí Forex Traders Meeting - termíny, prezentace Podpora, konzultace FrontOffice Max max@colosseum.cz, 24 60 888 33 pondělí pátek; 8:30 20:00 Support, osobní konzultace aj.
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Tomáš Vobořil a oddělení Forex, max@colosseum.cz Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tel.: +420 2460 888 88, Fax: +420 2460 888 89, info@colosseum.cz
UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ K OBCHODNÍM SYSTÉMŮM SPOLEČNOST COLOSSEUM, A.S. ŢÁDNÝM ZPŮSOBEM NERUČÍ ZA OBSAH INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH OBCHODNÍM SYSTÉMEM A ZA FUNGOVÁNÍ OBCHODNÍHO SYSTÉMU ČI ZA JAKÉKOLI ŠKODY ZPŮSOBENÉ OBCHODNÍM SYSTÉMEM. POUŢÍVÁNÍ OBCHODNÍHO SYSTÉMU JE ZCELA NA VAŠEM ROZHODNUTÍ A ODPOVĚDNOSTI. AČKOLI SPOLEČNOST UMOŢŇUJE ZDARMA PŘÍSTUP K OBCHODNÍMU SYSTÉMU, NEZNAMENÁ TO, ŢE HO JAKKOLI SCHVALUJE, PODPORUJE ČI DOPORUČUJE. HYPOTETICKÉ NEBO SIMULOVANÉ VÝSLEDKY MAJÍ SVÁ URČITÁ SKRYTÁ OMEZENÍ. NA ROZDÍL OD SKUTEČNÝCH OBCHODŮ, SIMULOVANÉ VÝSLEDKY NEPŘEDSTAVUJÍ SKUTEČNÉ OBCHODOVÁNÍ. ROVNĚŢ TAK PROTOŢE OBCHODY NEBYLY SKUTEČNĚ PROVEDENY, VÝSLEDKY MOHOU PŘEKOMPENZOVAT NEBO PODKOMPENZOVAT DOPAD URČITÉHO FAKTORU TRHU, JAKO JE NAPŘÍKLAD NEDOSTATEK LIKVIDITY. SIMULOVANÉ OBCHODNÍ SYSTÉMY JSOU OBECNĚ VYTVÁŘENY S POMOCÍ MINULÝCH VÝSLEDKŮ. NELZE TVRDIT, ŢE JAKÝKOLI ÚČET DOSÁHNE NEBO MŮŢE DOSÁHNOUT VÝNOSŮ NEBO ZTRÁT PODOBNÝCH TĚM, KTERÉ JSOU PŘEDSTAVOVÁNY OBCHODNÍM SYSTÉMEM. UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA TATO ZPRÁVA JE POUZE INFORMATIVNÍ A NENÍ MYŠLENA JAKO NÁVRH NEBO NABÍDKA KE KOUPI ČI PRODEJI JAKÉKOLIV KOMODITY, FUTURES KONTRAKTU NEBO OPCE. FAKTA A INFORMACE ZDE OBSAŢENÉ JSOU ZÍSKÁNY ZE ZDROJŮ, KTERÉ COLOSSEUM, A.S. ( SPOLEČNOST ) POVAŢUJE ZA VĚROHODNÉ, S TÍM, ŢE ZA PŘESNOST A SPOLEHLIVOST INFORMACÍ OBSAŢENÝCH V TĚCHTO ZDROJÍCH ODPOVÍDÁ JEJICH ZDROJ. SPOLEČNOST NEODPOVÍDÁ ZA TYPOGRAFICKÉ CHYBY V TÉTO ZPRÁVĚ. VEŠKERÉ NÁZORY A ODHADY V TÉTO ZPRÁVĚ VYJADŘUJÍ NÁZOR SPOLEČNOSTI K DATU TÉTO ZPRÁVY A VYHRAZUJE SI PRÁVO NA JEJICH ZMĚNU BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. Pokračování
UPOZORNĚNÍ SPOLEČNOST, JEJÍ POBOČKY, PŘEDSTAVITELÉ A/NEBO ZAMĚSTNANCI MOHOU, ALE NEMUSÍ KDYKOLIV DRŢET KRÁTKÉ A/NEBO DLOUHÉ POZICE V JAKÉKOLIV KOMODITĚ, FUTURES KONTRAKTU, OPCI NEBO JINÉM INVETIČNÍM INSTRUMENTU ZMIŇOVANÉM V TÉTO ZPRÁVĚ. PŘÍKAZY UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUZE ILUSTRATIVNÍ A SPOLEČNOST JE MŮŢE, ALE NEMUSÍ PROVÁDĚT NA TRHU. VEŠKERÉ NÁZORY V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU NÁZORY ANALYTICKÉHO ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI. OSTATNÍ POSKYTOVATELÉ INVESTIČNÍCH SLUŢEB NEBO JINÉ PUBLIKACE MOHOU VYJADŘOVAT ROZDÍLNÝ NEBO PROTICHŮDNÝ NÁZOR. NÁZORY V TÉTO ZPRÁVĚ MOHOU BÝT ZALOŢENY NA RŮZNÝCH ANALYTICKÝCH METODÁCH NEBO DISCIPLÍNÁCH. NAPŘÍKLAD FUNDAMENTÁLNÍ A TECHNICKÁ ANALÝZA OBVYKLE POUŢÍVAJÍ RŮZNÉ METODY A ODLIŠNÉ ČASOVÉ OBDOBÍ, PROTO MOHOU ČINIT RŮZNÉ ZÁVĚRY OHLEDNĚ VÝVOJE STEJNÉ KOMODITY NEBO TERMÍNOVÉHO KONTRAKTU. INVESTIČNÍ STRATEGIE POPISOVANÉ V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU RISKANTNÍ A NEJSOU VHODNÉ PRO KAŢDÉHO INVESTORA. POKUD PLNĚ NEPOROZUMÍTE PODMÍNKÁM A RIZIKŮM POPISOVANÝCH OBCHODŮ, VČETNĚ ROZSAHU POTENCIÁLNÍHO RIZIKA ZTRÁTY, KTERÉ MŮŢE DOSÁHNOUT A V URČITÝCH PŘÍPADECH I PŘESÁHNOUT HODNOTU INVESTICE, MĚLI BYSTE SE TAKOVÝCH OBCHODŮ ZDRŢET. VÝSLEDKY INVESTIC MINULÉHO OBDOBÍ NEJSOU ZÁRUKOU VÝNOSŮ BUDOUCÍCH. VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA WWW.COLOSSEUM.CZ. 2012 COLOSSEUM, A.S. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. JAKÉKOLIV NEAUTORIZOVANÉ POUŢITÍ, DUPLIKACE NEBO ŠÍRENÍ TOHOTO MATERIÁLU JE ZAKÁZANO.