ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 40-12 Datový soubor: DOCOS40 Část 1: Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost Datová oblast: DIS20_01 Kapitál Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP A B 1 Kapitál 1 22746 Původní kapitál (Tier 1) 2 24925 Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 3 27775 Vlastní akcie 4 0 Emisní ážio 5 0 Rezervní fondy a nerozdělený zisk 6 3762 Povinné rezervní fondy 7 3762 Ostatní fondy z rozdělení zisku 8 0 Nerozdělený zisk z předchozích období 9 0 Zisk za účetní období po zdanění 1 Neuhrazená ztráta z předchozích období 11 0 Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace 12 0 Zisk za běžné účetní období 13 0 Ztráta za běžné účetní období 14-5367 Čistý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze sekuritizace 15 0 Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika 16 0 Další odčitatelné položky z původního kapitálu 17-1245 Goodwill 18 0 Nehmotný majetek jiný než goodwill 19-1245 Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů 2 Účastnické CP vydané osobou s kvalifikov. účastí v bance 21 0 Dodatkový kapitál (Tier 2) 22 0 Hlavní dodatkový kapitál- přebytek v krytí oč.úv.ztrát u IRB 23 0 Vedlejší dodatkový kapitál 24 0 Podřízený dluh A 25 0 Pozit. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. akcií a podíl. listů 26 0 Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2) 27-2179 Kapitálové investice nad 10 % do bank a ost.fin.institucí 28 0 Kapitálové investice nad 10 % do pojišťoven 29 0 Kapitálové investice do 10 % do institucí a fin. institucí 3 Význ.obezř.úpravy při tržním oceňování n. oceňování modelem 31 0 Expozice ze sekuritizace s rizik. váhou 1250% 32 0 Nedostatek v krytí očekávaných úvěrových ztrát u IRB 33 0 Převýšení jiných než význ.obezř.úprav nad podříz.dluhem B 34-2179 Odpočet u volných dodávek 35 0
Datová oblast: DIS20_01 Kapitál A B 1 Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3) 36 0 Podřízený dluh B 37 0 Jiné než význ. obezř. úpravy při trž.oceň. nebo oceň.modelem 38 0
Datová oblast: DIS20_02 Přehled kapitálových požadavků A B 1 Kapitálové požadavky celkem 1 2053 Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem 2 903 Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem 3 903 Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem 4 903 Kap. pož. při STA k expoz. vůči centr. vládám a bankám 5 0 Kap. pož. při STA k expoz. vůči reg. vládám a míst. orgánům 6 0 Kap. pož. při STA k expoz. vůči org.veřejného sektoru a ost. 7 0 Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním rozvoj. bankám 8 0 Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním organizacím 9 0 Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím 10 629 Kap. pož. při STA k podnikovým expoz. 11 130 Kap. pož. při STA k retailovým expoz. 12 144 Kap. pož. při STA k expoz. zajištěným nemovitostmi 13 0 Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti 14 0 Kap. pož. při STA k regulatorně vysoce rizikovým expoz. 15 0 Kap. pož. při STA k expoz. v krytých dluhopisech 16 0 Kap. pož. při STA ke krátkod.expoz.vůči inst. a podn. expoz. 17 0 Kap. pož. při STA k expoz. vůči fondům kolekt. investování 18 0 Kap. pož. při STA k ostatním expoz. 19 0 Kap. pož. k úvěr. riziku při STA v IRB k expozicím celkem 2 Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči centr.vládám a bankám 21 0 Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči institucím 22 0 Kap. pož. při STA v IRB k podnikovým expoz. 23 0 Kap. pož. při STA v IRB k retailovým expoz. 24 0 Kap. pož. při STA v IRB k akciovým expoz. 25 0 Kap. pož. při STA v IRB k ostatním expoz. 26 0 Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k sekuritizovaným expozicím 27 0 Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB celkem 28 0 Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k vybr. expozicím celkem 29 0 Kap. pož. při IRB k expoz. vůči centr. vládám a bankám 3 Kap. pož. při IRB k expoz. vůči institucím 31 0 Kap. pož. při IRB k podnikovým expoz. 32 0 Kap. pož. při IRB k retailovým expoz. 33 0 Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k akciovým expozicím 34 0 Kap.pož. k úvěr.riziku při IRB k sekuritizovaným expozicím 35 0 Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k ostatním expozicím 36 0 Kap. pož. k vypořádacímu riziku 37 0 Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem 38 1150 Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem 39 1150 Kap. pož. při STA k úrokovému riziku 4 Kap. pož. při STA k akciovému riziku 41 0 Kap. pož. při STA k měnovému riziku 42 1150
Datová oblast: DIS20_02 Přehled kapitálových požadavků A B 1 Kap. pož. při STA ke komoditnímu riziku 43 0 Kap. pož. k trž. riziku při přístupu založ. na vl. modelech 44 0 Kap. pož. k operačnímu riziku celkem 45 0 Kap. pož. k oper. riziku při BIA 46 0 Kap. pož. k oper. riziku při TSA 47 0 Kap. pož. k oper. riziku při ASA 48 0 Kap. pož. k oper. riziku při Ama 49 0 Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia 5 Kap. pož k ostatním nástrojům obch. portfolia 51 0 Přechodný kap. pož. - dorovnání k Basel 1 52 0
Datová oblast: DIS20_03 Kapitálová přiměřenost a doplňující informace A B 1 Původní kapitál (Tier 1) pro propočet kapit. přiměřenosti 1 22746 Dodatkový kapitál (Tier 2) pro propočet kapit. přiměřenosti 2 0 Kapitál relev. pro výpočet limitů ang.a limitů kval. účastí 3 22746 Přebyt./nedost. kapitálu před zápočtem přech. kap. pož. 4 12203 Kapit. přiměřenost před zápočtem přech. kap. pož. 5 17,26 Přebytek/nedostatek kapitálu 6 12203 Kapitálová přiměřenost 7 17,26 Přebytek/nedostatek v krytí oček. ztrát při IRB 8 Úpravy ocenění expozic a rezervy k podrozv. položkám při IRB 9 OP k portfoliím a odpisy z portfolií při IRB 10 OP k indiv.expoz., odpisy a rezervy k podrozv.polož.při IRB 11 Kumul. ztráta z ocenění RH (úvěrové riziko) při IRB 12 Očekávané úvěrové ztráty při IRB 13 Celková výše podřízeného dluhu 14
Datová oblast: DOCO40_14 Dodatečné informace ke kapitálu a kap. požadavkům A B 1 Nelikvidní aktiva 1 2179 Hmotný majetek a zásoby 2 2179 Pohledávky se zbytkovou splatností nad 90 dnů 3 0 Ostatní kapitálové investice 4 0 Nelikvidní aktiva pro Tier 3 5 0 Kap. pož. pro OCP s omezeným rozsahem IS 1 6 10 543 Kap. pož. pro OCP s omezeným rozsahem IS 2 7 0 Kap. pož. na základě režijních nákladů 8 10 543 Kap. pož. k úvěrovému riziku invest. portfolia 9 903 Kap. pož. k úvěrovému riziku obchod. portfolia 1 Kap. pož. k riziku protistrany obchod. portfolia 11 0 Kap. pož. k volným dodávkám obch. portfolia 12 0
Část 3: Kap. pož. k úvěrovému riziku - STA Datová oblast: DIS20_60 Kap. pož. k úvěr. riziku - STA celkem Hrubá hodnota Úprava ocenění expozic a rezervy k podrozvah. položkám Čistá hodnota Expozice po zohlednění substitučního vlivu zajištění Plně upravená hodnota E* Hodnota po konverzi Rizikově vážená Kapitálový požadavek A 1 2 3 4 5 6 7 8 1 49046 0 49046 49046 49046 49046 11288 903
Datová oblast: DIS20_61 Kap. pož. k úvěr. riziku - STA dle kategorií a typů expozic Hrubá hodnota Úprava ocenění expozic a rezervy k podrozvah. položkám Čistá hodnota Expozice po zohlednění substitučního vlivu zajištění A B C 1 2 3 4 Kategorie expozic pro STA Rozvahové pozice 1 49046 0 49046 49046 Kategorie expozic pro STA Podrozvahové pozice 2 Kategorie expozic pro STA Repa a transakce s delší dobou vypořádání 3 Kategorie expozic pro STA Deriváty 4 Kategorie expozic pro STA Křížové započtení 5 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Rozvahové pozice 6 5714 0 5714 5714 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Podrozvahové pozice 7 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Repa a transakce s delší dobou vypořádání 8 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Deriváty 9 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Křížové započtení 1 0 Expozice vůči institucím Rozvahové pozice 11 39306 0 39306 39306 Expozice vůči institucím Podrozvahové pozice 12 Expozice vůči institucím Repa a transakce s delší dobou vypořádání 13 Expozice vůči institucím Deriváty 14 Expozice vůči institucím Křížové započtení 15 Podnikové Rozvahové pozice 16 1629 0 1629 1629 Podnikové Podrozvahové pozice 17 Podnikové Repa a transakce s delší dobou vypořádání 18 Podnikové Deriváty 19 Podnikové Křížové započtení 2 0 Retailové Rozvahové pozice 21 2397 0 2397 2397 Retailové Podrozvahové pozice 22 Retailové Repa a transakce s delší dobou vypořádání 23 Retailové Deriváty 24 Retailové Křížové započtení 25 Expozice zajištěné nemovitostmi Rozvahové pozice 26 Expozice zajištěné nemovitostmi Podrozvahové pozice 27 Expozice zajištěné nemovitostmi Repa a transakce s delší dobou vypořádání 28 Expozice zajištěné nemovitostmi Deriváty 29 Expozice zajištěné nemovitostmi Křížové započtení 3 0 Expozice po splatnosti Rozvahové pozice 31 Expozice po splatnosti Podrozvahové pozice 32 Expozice po splatnosti Repa a transakce s delší dobou vypořádání 33 Expozice po splatnosti Deriváty 34 Expozice po splatnosti Křížové započtení 35 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Rozvahové pozice 36
Datová oblast: DIS20_61 Kap. pož. k úvěr. riziku - STA dle kategorií a typů expozic Plně upravená hodnota E* Hodnota po konverzi Rizikově vážená Kapitálový požadavek A B C Kategorie expozic pro STA Rozvahové pozice 1 Kategorie expozic pro STA Podrozvahové pozice 2 Kategorie expozic pro STA Repa a transakce s delší dobou vypořádání 3 Kategorie expozic pro STA Deriváty 4 Kategorie expozic pro STA Křížové započtení 5 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Rozvahové pozice 6 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Podrozvahové pozice 7 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Repa a transakce s delší dobou vypořádání 8 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Deriváty 9 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Křížové započtení 10 Expozice vůči institucím Rozvahové pozice 11 Expozice vůči institucím Podrozvahové pozice 12 Expozice vůči institucím Repa a transakce s delší dobou vypořádání 13 Expozice vůči institucím Deriváty 14 Expozice vůči institucím Křížové započtení 15 Podnikové Rozvahové pozice 16 Podnikové Podrozvahové pozice 17 Podnikové Repa a transakce s delší dobou vypořádání 18 Podnikové Deriváty 19 Podnikové Křížové započtení 20 Retailové Rozvahové pozice 21 Retailové Podrozvahové pozice 22 Retailové Repa a transakce s delší dobou vypořádání 23 Retailové Deriváty 24 Retailové Křížové započtení 25 Expozice zajištěné nemovitostmi Rozvahové pozice 26 Expozice zajištěné nemovitostmi Podrozvahové pozice 27 Expozice zajištěné nemovitostmi Repa a transakce s delší dobou vypořádání 28 Expozice zajištěné nemovitostmi Deriváty 29 Expozice zajištěné nemovitostmi Křížové započtení 30 Expozice po splatnosti Rozvahové pozice 31 Expozice po splatnosti Podrozvahové pozice 32 Expozice po splatnosti Repa a transakce s delší dobou vypořádání 33 Expozice po splatnosti Deriváty 34 Expozice po splatnosti Křížové započtení 35 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Rozvahové pozice 36 5 6 7 8 49046 49046 11288 903 5714 5714 39306 39306 7861 629 1629 1629 1629 130 2397 2397 1798 144
Datová oblast: DIS20_61 Kap. pož. k úvěr. riziku - STA dle kategorií a typů expozic Hrubá hodnota Úprava ocenění expozic a rezervy k podrozvah. položkám Čistá hodnota A B C 1 2 3 4 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Podrozvahové pozice 37 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Repa a transakce s delší dobou vypořádání 38 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Deriváty 39 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Křížové započtení 4 0 Expozice po zohlednění substitučního vlivu zajištění
Datová oblast: DIS20_61 Kap. pož. k úvěr. riziku - STA dle kategorií a typů expozic Plně upravená hodnota E* Hodnota po konverzi Rizikově vážená Kapitálový požadavek A B C Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Podrozvahové pozice 37 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Repa a transakce s delší dobou vypořádání 38 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Deriváty 39 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Křížové započtení 40 5 6 7 8
Datová oblast: DIS20_62 Kap.pož.k úvěr.riziku- STA dle kategorií expozic a rizik.vah Hrubá hodnota Úprava ocenění expozic a rezervy k podrozvah. položkám Čistá hodnota Plně upravená hodnota E* Hodnota po konverzi A B C 1 2 3 4 5 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 0% 1 5714 0 5714 5714 5714 Kategorie expozic pro STA Riziková váha -10% 2 0 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 20% 3 39306 0 39306 39306 39306 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 35% 4 0 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 50% 5 0 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 75% 6 2397 0 2397 2397 2397 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 100% 7 1629 0 1629 1629 1629 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 150% 8 0 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 200% 9 0 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - ostatní 1 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 0% 11 5714 0 5714 5714 5714 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha -10% 12 0 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 20% 13 0 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 35% 14 0 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 50% 15 0 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 75% 16 0 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 100% 17 0 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 150% 18 0 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 200% 19 0 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - ostatní 2 Expozice vůči institucím Riziková váha - 0% 21 0 Expozice vůči institucím Riziková váha -10% 22 0 Expozice vůči institucím Riziková váha - 20% 23 39306 0 39306 39306 39306 Expozice vůči institucím Riziková váha - 35% 24 0 Expozice vůči institucím Riziková váha - 50% 25 0 Expozice vůči institucím Riziková váha - 75% 26 0 Expozice vůči institucím Riziková váha - 100% 27 0 Expozice vůči institucím Riziková váha - 150% 28 0 Expozice vůči institucím Riziková váha - 200% 29 0 Expozice vůči institucím Riziková váha - ostatní 3 Podnikové Riziková váha - 0% 31 0 Podnikové Riziková váha -10% 32 0 Podnikové Riziková váha - 20% 33 0 Podnikové Riziková váha - 35% 34 0 Podnikové Riziková váha - 50% 35 0 Podnikové Riziková váha - 75% 36 0
Datová oblast: DIS20_62 Kap.pož.k úvěr.riziku- STA dle kategorií expozic a rizik.vah Rizikově vážená Kapitálový požadavek A B C Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 0% 1 Kategorie expozic pro STA Riziková váha -10% 2 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 20% 3 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 35% 4 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 50% 5 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 75% 6 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 100% 7 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 150% 8 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 200% 9 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - ostatní 10 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 0% 11 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha -10% 12 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 20% 13 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 35% 14 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 50% 15 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 75% 16 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 100% 17 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 150% 18 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 200% 19 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - ostatní 20 Expozice vůči institucím Riziková váha - 0% 21 Expozice vůči institucím Riziková váha -10% 22 Expozice vůči institucím Riziková váha - 20% 23 Expozice vůči institucím Riziková váha - 35% 24 Expozice vůči institucím Riziková váha - 50% 25 Expozice vůči institucím Riziková váha - 75% 26 Expozice vůči institucím Riziková váha - 100% 27 Expozice vůči institucím Riziková váha - 150% 28 Expozice vůči institucím Riziková váha - 200% 29 Expozice vůči institucím Riziková váha - ostatní 30 Podnikové Riziková váha - 0% 31 Podnikové Riziková váha -10% 32 Podnikové Riziková váha - 20% 33 Podnikové Riziková váha - 35% 34 Podnikové Riziková váha - 50% 35 Podnikové Riziková váha - 75% 36 6 7 7861 629 1798 144 1629 130 7861 629
Datová oblast: DIS20_62 Kap.pož.k úvěr.riziku- STA dle kategorií expozic a rizik.vah Hrubá hodnota Úprava ocenění expozic a rezervy k podrozvah. položkám Čistá hodnota Plně upravená hodnota E* Hodnota po konverzi A B C 1 2 3 4 5 Podnikové Riziková váha - 100% 37 1629 0 1629 1629 1629 Podnikové Riziková váha - 150% 38 0 Podnikové Riziková váha - 200% 39 0 Podnikové Riziková váha - ostatní 4 Retailové Riziková váha - 0% 41 0 Retailové Riziková váha -10% 42 0 Retailové Riziková váha - 20% 43 0 Retailové Riziková váha - 35% 44 0 Retailové Riziková váha - 50% 45 0 Retailové Riziková váha - 75% 46 2397 0 2397 2397 2397 Retailové Riziková váha - 100% 47 0 Retailové Riziková váha - 150% 48 0 Retailové Riziková váha - 200% 49 0 Retailové Riziková váha - ostatní 5 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 0% 51 0 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha -10% 52 0 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 20% 53 0 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 35% 54 0 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 50% 55 0 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 75% 56 0 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 100% 57 0 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 150% 58 0 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 200% 59 0 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - ostatní 6 Expozice po splatnosti Riziková váha - 0% 61 0 Expozice po splatnosti Riziková váha -10% 62 0 Expozice po splatnosti Riziková váha - 20% 63 0 Expozice po splatnosti Riziková váha - 35% 64 0 Expozice po splatnosti Riziková váha - 50% 65 0 Expozice po splatnosti Riziková váha - 75% 66 0 Expozice po splatnosti Riziková váha - 100% 67 0 Expozice po splatnosti Riziková váha - 150% 68 0 Expozice po splatnosti Riziková váha - 200% 69 0 Expozice po splatnosti Riziková váha - ostatní 7 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 0% 71 0 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha -10% 72 0
Datová oblast: DIS20_62 Kap.pož.k úvěr.riziku- STA dle kategorií expozic a rizik.vah Rizikově vážená Kapitálový požadavek A B C Podnikové Riziková váha - 100% 37 Podnikové Riziková váha - 150% 38 Podnikové Riziková váha - 200% 39 Podnikové Riziková váha - ostatní 40 Retailové Riziková váha - 0% 41 Retailové Riziková váha -10% 42 Retailové Riziková váha - 20% 43 Retailové Riziková váha - 35% 44 Retailové Riziková váha - 50% 45 Retailové Riziková váha - 75% 46 Retailové Riziková váha - 100% 47 Retailové Riziková váha - 150% 48 Retailové Riziková váha - 200% 49 Retailové Riziková váha - ostatní 50 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 0% 51 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha -10% 52 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 20% 53 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 35% 54 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 50% 55 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 75% 56 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 100% 57 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 150% 58 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 200% 59 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - ostatní 60 Expozice po splatnosti Riziková váha - 0% 61 Expozice po splatnosti Riziková váha -10% 62 Expozice po splatnosti Riziková váha - 20% 63 Expozice po splatnosti Riziková váha - 35% 64 Expozice po splatnosti Riziková váha - 50% 65 Expozice po splatnosti Riziková váha - 75% 66 Expozice po splatnosti Riziková váha - 100% 67 Expozice po splatnosti Riziková váha - 150% 68 Expozice po splatnosti Riziková váha - 200% 69 Expozice po splatnosti Riziková váha - ostatní 70 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 0% 71 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha -10% 72 6 7 1629 130 1798 144
Datová oblast: DIS20_62 Kap.pož.k úvěr.riziku- STA dle kategorií expozic a rizik.vah Hrubá hodnota Úprava ocenění expozic a rezervy k podrozvah. položkám Čistá hodnota Plně upravená hodnota E* A B C 1 2 3 4 5 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 20% 73 0 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 35% 74 0 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 50% 75 0 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 75% 76 0 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 100% 77 0 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 150% 78 0 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 200% 79 0 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - ostatní 8 Hodnota po konverzi
Datová oblast: DIS20_62 Kap.pož.k úvěr.riziku- STA dle kategorií expozic a rizik.vah Rizikově vážená Kapitálový požadavek A B C Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 20% 73 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 35% 74 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 50% 75 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 75% 76 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 100% 77 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 150% 78 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 200% 79 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - ostatní 80 6 7
Datová oblast: DIS20_92 Kap. pož. k měnovému riziku - STA Pozice dlouhé Pozice krátké Kapitálový požadavek A B 1 2 3 Kap. pož. k měnovému riziku 1 1437 1150 Kap. pož. ke kompenzované pozici silně korelovaných měn 2 0 Kap. pož. k celkové měnové pozici 3 1437 1150 Měnové pozice v EUR 4 11136 0 X Měnové pozice v USD 5 3167 0 X Měnové pozice v GBP 6 1 X Měnové pozice v JPY 7 X Měnové pozice v ost měnách 8 57 0 X Měnové pozice v nástrojích FKI považovaných za zvláštní měny 9 X Kap. pož. k měn. futures a opcím stanovený metodou marží 10 X X 0 Ostatní kap. pož. k opčním kontraktům 11 X X 0