Údaje o ebance k

Transkript

1 Údaje o ebance k

2 2 Údaje o ebance k (zveřejněno dne: ) Obchodní jméno: ebanka, a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo banky: Na Příkopě 19, Praha 1 Identifikační číslo dle zápisu v obchodním rejstříku: Datum zápisu do obchodního rejstříku: Datum poslední změny: změna zápisu v obchodním rejstříku se týká následujících skutečností: zápis nového složení představenstva Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku: Kč Splacený základní kapitál: 100 % Druh, forma, podoba emitovaných akcií s uvedením jmenovité hodnoty: Kmenové akcie zaknihované, na jméno Emise Počet akcií Hodnota Nominál CZ Banka nenabyla vlastní akcie, zatímní listy ani jiné cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie. Údaje o akcionářích banky s kvalifikovanou účastí na bance: Obchodní firma, právní forma: Raiffeisen International Bank - Holding AG Sídlo: Am Stadtpark 9, Vídeň, Rakousko Výše podílu na hlasovacích právech: 100,00 % Organizační struktura banky: počet organizačních jednotek: 6 oblastí, 38 divizí, 49 oddělení, 21 klientských center I, 12 obchodních center, 20 klientských center II, 10 obchodních míst. počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav za čtvrtletí): 828,99

3 3 CEO Audit Právní podpora Compliance Kancelář představenstva HR Externí/Interní komunikace Obchod Marketing a Produkty Riziko Provoz a IT Finance Integrace Řízení obchodu Mark. a řízení segment retail Schvalování Správa a provoz IT Klientský servis Dealing Integration Team Řízení obchodu-retail Řízení distribučních kanálů Mark. pro segment retail Externí prodej OD Praha OD Jihovýchodní Čechy OD Západní Čechy OD Severní Čechy OD Morava Firemní bankovnictví Corporate Market Risk Portfolio Management Řízení segmentu firmy Scoring Technická správa produktů Monitoring a dat. systémy Pasivní produkty Aktivní produkty Přímé bankovnictví Oceňování zajištění Ohrožené pohledávky Operační riziko a metodika Firemní bankovnictví Micro Sales Správa portfolia Čerpání a smluv. dokument. Cash Management Kartotéka a evidence Alternativní distribuční kanály PI Risk Call Centrum Telemarketing Obch. podpora a školení Mark. a řízení segmentu firmy Retail Verifikace Provoz IT Windows infrastruktura Lotus Notes a weby Hotline IT, hlas. komunikace Databáze Síťová infrastruktura Databázové servery a SAN Interní systémy Informační bezpečnost Centrální Helpdesk Business Intelligence Operativní reporting Data Warehouse Vývoj IS Klientská a provozní podpora Logistika Reklamace Karty Back Office Vypořádání obchodů Zahraniční platební styk Exekuce Facility Management ALM Řízení nákladů Finanční řízení Daně Účetní metodika Controlling Účetnictví Externí výkaznictví Correspondent Banking Sales Trade Finance Early Collection PI Late Collection Micro Underwriting Consumer Underwriting Analýza a dokumentace Vývoj Java & Core Vývoj Delphi Testování Projektová kancelář

4 4 Přehled činností ebanky, a. s.: A) přehled činností vyplývajících z povolení působit jako banka: a) přijímání vkladů od veřejnosti b) poskytování úvěrů c) investování do cenných papírů na vlastní účet d) finanční pronájem (finanční leasing) e) platební styk a zúčtování f) vydávání platebních prostředků (platebních karet, cest. šeků) g) poskytování záruk h) otvírání akreditivů i) obstarávání inkasa j) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1. s devizovými hodnotami 2. v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů 3. s převoditelnými cennými papíry k) účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb l) finanční makléřství m) poskytování porad ve věcech podnikání n) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství (portfolio management) o) uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot p) výkon funkce depozitáře r) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) s) poskytování bankovních informací t) pronájem bezpečnostních schránek u) vydávání hypotéčních zástavních listů B) přehled činností, které banka skutečně vykonává: a) přijímání vkladů od veřejnosti b) poskytování úvěrů c) investování do cenných papírů na vlastní účet d) platební styk a zúčtování e) vydávání platebních prostředků (platebních karet) f) poskytování záruk g) otvírání akreditivů h) obstarávání inkasa i) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1. s devizovými hodnotami 2. v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů 3. s převoditelnými cennými papíry j) poskytování porad ve věcech podnikání k) směnárenská činnost l) poskytování bankovních informací m) vydávání hypotéčních zástavních listů C) Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo příslušným orgánem omezeno, dočasně pozastaveno nebo zastaveno: Žádné Banka neovládá jinou osobu a nemá většinový podíl na jiné právnické nebo fyzické osobě.

5 5 Vztahy s ovládajícími osobami a osobou, která je v bance většinovým společníkem: Raiffeisen International Bank-Holding AG, Am Stadtpark 9, Vídeň, Rakousko Podíl na základním kapitálu a podíl na hlasovacích právech: 100 % Souhrnná výše pohledávek banky vůči ovládajícím osobám: Souhrnná výše závazků banky vůči ovládajícím osobám: 0 Kč 0 Kč Banka nevlastní žádné cenné papíry, které jsou emitovány ovládajícími osobami nebo osobou, která je v bance většinovým společníkem. Banka dále nevykazuje žádné závazky z těchto cenných papírů plynoucí. Banka nevydala a ani nepřijala záruky za osobami, které jsou v bance ovládajícími osobami nebo osobou, která je v bance většinovým společníkem. Vztahy se členy dozorčí rady, členy představenstva a s dalšími vedoucími zaměstnanci banky: Dozorčí rada: Dr. Herbert Stepic předseda dozorčí rady Mag. Peter Lennkh člen dozorčí rady Dkfm. Rainer Franz člen dozorčí rady Ing. Miroslav Uličný člen dozorčí rady Ivana Finková člen dozorčí rady volený zaměstnanci Petr Štětka člen dozorčí rady volený zaměstnanci Představenstvo a TOP management banky: Mgr. Lubor Žalman předseda představenstva Mgr. Martin Kolouch místopředseda představenstva a generální ředitel Mgr. Alexandr Borecký člen představenstva a výkonný ředitel oblasti Risk Ing. Igor Helekal člen představenstva a výkonný ředitel oblasti Operations and IT Mgr. Mario Drosc člen představenstva a výkonný ředitel oblasti Obchod, Marketing a Produkty Dr. Herbert Stepic funkce: předseda dozorčí rady (od ) Vystudoval ekonomii a obchodní správu. Ve skupině Raiffeisen pracuje v různých vrcholových pozicích od roku V roce 1987 se stal členem představenstva Raiffeisen Zentralbank, od roku 1995 je jeho místopředsedou. Od roku 2001 je předsedou představenstva Raiffeisen International a současně působí v pozici místopředsedy představenstva Raiffeisen Zentralbank. Mag. Peter Lennkh funkce: člen dozorčí rady (od ) Vystudoval ekonomii a obchodní správu. V roce 1988 nastoupil do Raiffeisen Zentralbank. V letech 1990 až 1991 pracoval v Creditanstalt Leasing. V roce 1992 se vrátil do skupiny Raiffeisen, kde v různých pozicích působí dosud, naposledy jako člen představenstva Raiffeisen International. Dkfm. Rainer Franz funkce: člen dozorčí rady (od ) Vystudoval ekonomii a obchodní správu. V letech 1972 až 1978 pracoval v Chase Manhattan Bank, poté až do roku 1979 v DG Bank Frankfurt am Main, odkud v roce 1986 přešel do Commercial Bank of Greece. V roce 1997 se stal předsedou představenstva a generálním ředitelem Tatra banky. Od roku 2003 je členem představenstva Raiffeisen International a i nadále působí v pozici generálního ředitele Tatra Banky. Ing. Miroslav Uličný funkce: člen dozorčí rady (od ) Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě. V letech 1978 až 1989 působil ve Státní bance československé, poté krátce působil ve Správě služeb diplomatického sboru. V letech 1990 až 1992 pracoval pro Raiffeisen Zentralbank Vídeň, od roku 1993 působí ve vrcholových pozicích v Tatra bance, v současnosti je prvním místopředsedou představenstva a zástupcem generálního ředitele. Ivana Finková funkce: ředitel obchodní divize Praha (od ) člen dozorčí rady volený zaměstnanci (od ) Vystudovala Střední ekonomickou školu v Praze. Od roku 1992 pracovala v Balírnách Douwe Egberts. V letech 1999 až 2003 pracovala v Citibank, od června 2003 pracovala v ebance v pozici ředitelky Klientského centra Anděl, od června 2005 je ředitelkou Obchodní divize Praha.

6 6 Petr Štětka funkce: Manažer oddělení Sales Processes Management - Branch network (od ) člen dozorčí rady volený zaměstnanci (od ) Vystudoval Střední ekonomickou školu v Praze, v současné době pokračuje ve studiích na VŠ Bankovní Institut. V letech pracoval v IPB a ČSOB jako přepážkový pracovník a později produktový manažer. V ebance pracuje od roku 2001, z počátku jako specialista podpory prodeje a nyní manažer oddělení Řízení pobočkových procesů. Mgr. Lubor Žalman funkce: výkonný ředitel oblasti Integration (od ) předseda představenstva (od ) Předseda představenstva a generální ředitel Raiffeisenbank, a.s. od 4. května Vystudoval fyziku na MFF UK v Praze v roce1990. V letech působil ve společnosti Home Credit International jako manažer projektu, před tím v letech ve společnosti McKinsey&Company nejdříve jako Senior Associate, později jako Engagement Manager. V letech působil na různých výkonných pozicích v Komerční bance, a. s. Mgr. Martin Kolouch funkce: generální ředitel (od ) místopředseda představenstva (od ) Narozen v roce 1972, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor ekonomie a demografie. Od roku 1996 do 2001 pracoval v Komerční bance, nejdříve jako vedoucí oddělení Investor Relations, poté jako vedoucí oddělení Strategie a nakonec jako ředitel odboru Rozpočtování a plánování. V roce 2001 nastoupil do společnosti Deloitte & Touche jako Senior konzultant v oblasti finančních institucí. V ebance působí od září 2002, nejprve na pozici ředitele divize Controlling, od května 2003 jako ředitel divize Finanční řízení, v září 2004 byl jmenován do funkce výkonného ředitele oblasti Finance a od je generálním ředitelem ebanky. Mgr. Alexandr Borecký funkce: výkonný ředitel oblasti Risk (od ) člen představenstva (od ) Narozen v roce 1967, vystudoval matematiku na Masarykově univerzitě v Brně. Má desetiletou praxi v bankovnictví, z toho sedm let v oblasti risk managementu. Do ebanky přišel z Komerční banky, kde postupně působil od roku 1993 jako úvěrový pracovník na pobočce a od roku 1996 na centrále jako vedoucí oddělení scoringu a ředitel projektu pro redesign úvěrových procesů. Od roku 2000 působil jako náměstek ředitele divize Schvalování korporátních obchodů a zároveň jako ředitel odboru Speciálních aktivit. Ing. Igor Helekal funkce: výkonný ředitel oblasti Operations and IT (od ) člen představenstva (od ) Vystudoval na ČVUT Fakultu jadernou s fyzikálně inženýrskou, na Yaleské Univerzitě získal titul MBA. V letech působil jako předseda představenstva a generální ředitel společnosti Callin, před tím v letech působil jako člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro provoz v ebance, a. s. V letech byl členem představenstva slovenské UniBanky. V letech pracoval v poradenské firmě McKinsey&Company. Mgr. Mario Drosc funkce: výkonný ředitel oblasti Obchod, Marketing a Produkty (od ) člen představenstva (od ) Vystudoval Univerzitu Komenského v Bratislavě, matematicko-fyzikální fakultu a dále University of Cambridge, obor filozofie. V letech působil jako konzultant ve firmě McKinsey&Company, v roce 2001 byl ředitelem divize v Komerční bance a v letech /2006 byl členem představenstva slovenské VUB, a. s. zodpovědným za Retail banking. Souhrnná výše úvěrů poskytnutých členům dozorčí rady, členům představenstva a TOP managementu banky: Kč Banka nevydala záruky za členy dozorčí rady, členy představenstva a TOP managementem banky.

7 7 Informace o hospodaření banky a o řízení rizik k 31. březnu 2007 (výkazy jsou sestaveny dle IFRS) Rozvaha v tis.kč 1-14 Aktiva celkem Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám Finanční aktiva k obchodování Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou Kapitálové nástroje k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Pohledávky k obchodování 0 3. Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 0 4. Realizovatelná finanční aktiva Kapitálové nástroje realizovatelné Dluhové cenné papíry realizovatelné Pohledávky realizovatelné 0 5. Úvěry a jiné pohledávky Dluhové cenné papíry neobchodovatelné Pohledávky Finanční investice držené do splatnosti Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Pohledávky držené do splatnosti 0 7. Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 0 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0 9. Hmotný majetek Pozemky, budovy a zařízení Investice do nemovitostí Nehmotný majetek Goodwill Ostatní nehmotný majetek Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve společných podnicích Daňové pohledávky Pohledávky ze splatné daně Pohledávky z odložené daně Ostatní aktiva Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji Závazky a vlastní kapitál celkem Závazky celkem Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centrálním bankám 0 2. Finanční závazky k obchodování Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou Závazky z krátkých prodejů Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování Emitované dluhové cenné papíry určené k odkupu v krátkém období 0 3. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty Vklady, úvěry a ost. fin. závazky v reálné hod. vykázané do zisku/ztráty Emitované dluh. cenné papíry v reál. hod. vykázané do zisku nebo ztráty Podřízené závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0 4. Finanční závazky v naběhlé hodnotě Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě Vklady a ost. fin. závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr. institucím

8 Vklady a ost. fin. záv. v naběhlé hod. vůči jin. osobám než úvěr. inst Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektorově nečleněné Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě Podřízené závazky v naběhlé hodnotě Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy 0 6. Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou 0 7. Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0 8. Rezervy Daňové závazky Závazky ze splatné daně Závazky z odložené daně Ostatní závazky Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji Vlastní kapitál celkem Základní kapitál Emisní ážio Další vlastní kapitál Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly Rezervní fondy Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období Vlastní akcie Zisk (ztráta) za běžné účetní období Výkaz zisku a ztráty v tis.kč 1. Zisk z finanční a provozní činnosti Úrokové výnosy Úrokové náklady Výnosy z dividend Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Realizované zisky/ztráty z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do zisku/ztráty Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do zisku/ztráty Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví Kurzové rozdíly Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv jiných než držených k prodeji Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Odpisy Tvorba rezerv Ztráty ze znehodnocení Ztráty ze znehodnocení finan. aktiv nevykázaných v RH do zisku/ztráty Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv 0 6. Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu zisku/ztráty 0 7. Podíl na zisku/ztrátě přidružených a ovládaných osob a společných podniků 0 8. Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním Náklady na daň z příjmů Zisk nebo ztráta po zdanění Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění

9 9 Výše pohledávek v hrubých částkách a opravných položek souhrnně podle kategorií v tis.kč pohledávky Jednotlivě posuzované pohledávky k k k k opravné položky pohledávky opravné položky pohledávky opravné položky pohledávky opravné položky Standardní z toho: pohledávky za bankami pohledávky za klienty Sledované a ohrožené pohledávky za klienty Sledované Nestandardní Pochybné Ztrátové Celkem jednotlivě posuzované Portfoliově posuzované pohledávky Standardní pohledávky za klienty Celkem portfoliově posuzované Celkem pohledávky Souhrná výše pohledávek v hrubých částkách, které byly restrukturalizovány v tis. Kč 1Q Q Q Q 2006 restrukturalizované pohledávky Deriváty sjednané za účelem zajišťování a deriváty sjednané za účelem obchodování v tis. Kč k k k k hodnota podkladového nástroje podrozvahová pohledávka deriváty k obchodování deriváty zajišťovací podrozvahový závazek deriváty k obchodování deriváty zajišťovací reálná hodnota deriváty k obchodování deriváty zajišťovací Řízení rizik Banka systematicky a komplexně řídí veškerá rizika spojená s poskytovanými produkty, přičemž plně respektuje příslušné zákony České republiky a právní předpisy a doporučení České národní banky. Banka dbá na aktuálnost systémů řízení rizik a zajišťuje jejich další vývoj a zlepšování v návaznosti na rozvoj svých obchodních aktivit, stav právního a ekonomického prostředí a rozvoj informačních technologií a analytických nástrojů. Úvěrová rizika Řízení úvěrových rizik je odděleno od obchodních složek banky a pracuje nezávisle. Banka prostřednictvím řídící a organizační struktury zajišťuje, aby na žádné úrovni řízení nedocházelo ke konfliktu zájmů vznikajícímu kumulací odpovědností za obchodní činnost a řízení úvěrových rizik, a aby schvalování limitů (včetně kontroly jejich dodržování), oceňování zajištění (včetně metod pro oceňování), uvolňování poskytnutých prostředků, reporting, kontrola a řízení všech systémů úvěrových rizik bylo prováděno nezávisle na obchodních útvarech. Banka dodržuje za všech okolností limity stanovené bankovním dohledem na objem čisté úvěrové angažovanosti vůči jednomu klientovi nebo skupině klientů. Zvláštní pozornost je věnována transakcím s mimořádně vysokými finančními objemy a hospodářsky citlivým transakcím. Operace a transakce u všech protistran jsou posuzovány z hlediska Zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Banka poskytuje obchody spojené s úvěrovým rizikem vždy na základě hodnocení rizika protistrany. Banka neposkytuje obchody spojené s úvěrovým rizikem, pokud je hospodaření protistrany nedostatečně průhledné, případně protistrana není ochotna poskytnout potřebné informace. Banka nefinancuje protistrany, u nichž prokazatelně zjistila závažné překročení zákonů z hlediska podnikatelské nebo bankovní etiky či závažné nedodržení smluvních podmínek s bankou či třetím subjektem.

10 10 Schvalovací kompetence a určení přijatelnosti úvěrového rizika na úrovni protistran jsou stanovovány individuálně na základě principů schválených představenstvem banky. Na úrovni protistran a transakcí je přijatelná míra úvěrového rizika vymezena požadavky na kvalitu a typ protistrany, typ a parametry obchodu včetně výše nekrytého rizika a výši limitů a sublimitů na protistranu a jednotlivé typy obchodů. Tato kritéria jsou součástí metodiky schvalování obchodů a řídí se jimi útvary odpovědné za schvalování obchodů. Proces schvalování aktivních obchodů je založen na schvalovacích úrovních určených především typem a objemem transakce nebo produktu, celkovým objemem hrubé úvěrové angažovanosti k protistraně nebo ekonomicky spjaté skupině včetně propočtení úvěrového ekvivalentu pro obchody na finančních trzích, typem a rizikovostí protistrany vyjádřené pomocí interního ratingu, výší nekrytého rizika a dobou konečné splatnosti. Banka nenabízí produkty, jejichž riziko není předem popsáno, zhodnoceno a schváleno. Posuzování pohledávek a tvorba opravných položek a rezerv se řídí platnými zákony a regulatorními předpisy. Všichni zaměstnanci banky, kteří jsou aktivní v obchodních činnostech banky, vykonávají tyto činnosti v souladu s platnými právními normami a opatřeními ČNB. Každý zaměstnanec banky je odpovědný za identifikaci a řešení rizik při výkonu své činnosti a je povinen upozornit na rizika, která odhalil při své činnosti, i když nesouvisí s jeho pracovním zařazením. Tržní rizika Za tržní riziko považujeme obecně riziko ztráty plynoucí ze změn tržních cen jakožto změn hodnot finančních či komoditních nástrojů v důsledku nepříznivých změn na finančních trzích, tj. nepříznivého vývoje úrokových měr, cen akcií, cen komodit, měnového kurzu či volatility. Jedná se o souhrnný pojem pro úrokové, měnové, akciové, komoditní riziko a jiná rizika spojená s pohybem tržních cen. Tržní riziko banky je pravidelně monitorováno, analyzováno a reportováno na denní bázi divizí Market Risk. Banka neustále porovnává systém řízení tržních rizik s nově přijímanými příslušnými zákony České republiky a s novými právními předpisy a doporučeními České národní banky, dbá na jeho aktuálnost a zajišťuje jeho další vývoj a zlepšování v návaznosti na rozvoj svých obchodních aktivit, stav právního a ekonomického prostředí a rozvoj informačních technologií a analytických nástrojů. Z rozsahu svých aktivit je ebanka ovlivněna rizikem měnovým a úrokovým, neobchoduje s instrumenty, které by generovaly akciové nebo komoditní riziko (tj. riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na ceny akcií příp. komodit). Akcie však mohou sloužit jako zajišťovací instrument úvěrového rizika. Měnové riziko Měnovému riziku je banka vystavena ve chvíli, kdy jí hrozí ztráta v důsledku změny devizových kurzů na finančních trzích. Základem řízení měnového rizika jsou statutární limity ČNB na otevřené měnové pozice. Banka důsledně dbá na dodržování těchto limitů. Kromě toho je měnové riziko měřeno pomocí metody Value at Risk (maximální denní potenciální ztráta na stanovené hladině pravděpodobnosti) a limitů na jeho velikost, čímž je určena bankou akceptovatelná míra měnového rizika. Věrohodnost modelu a vykazované výsledky jsou denně testovány (tzv. back-testing). Úrokové riziko Banka má úrokové riziko pokud existuje riziko ztráty vlivem změny úrokových sazeb na finančních trzích. Úrokové riziko je v bance řízeno prostřednictvím gapové analýzy (rozdíl ve splatnosti úrokově citlivých aktiv a pasiv), BPV (změna PV portfolia při pohybu sazeb o 1 BP vzhůru) a Value at Risk (maximální denní potenciální ztráta na stanovené hladině pravděpodobnosti). K těmto metodám je stanoven systém limitů, čímž je určena bankou akceptovatelná míra úrokového rizika. Věrohodnost modelu a vykazované výsledky jsou denně testovány (tzv. back-testing). Banka rovněž provádí stresové testování a to na měsíční bázi. Riziko likvidity Banka udržuje trvale svou platební schopnost v české i v cizích měnách. Banka důsledně dbá na to, aby byla schopna v každém okamžiku uspokojit své splatné závazky vůči svým obchodním partnerům, klientům a akcionářům. Operativní (okamžitou) likviditu v Bance řídí a monitoruje divize Dealing, posuzování rizika likvidity z krátkodobého a dlouhodobého hlediska je v kompetenci divize ALM a denní monitorování a kontrolu stavu likvidity provádí divize Market Risk. Likvidita banky je řízena limity na kumulativní likviditní gap (rozčlenění všech instrumentů a pozic do jednotlivých časových košů na základě jejich reálné zobchodovatelnosti) a limity na poměrové ukazatele. Kapitálová přiměřenost Kapitálová přiměřenost je v bance sledována v souladu s platnými opatřeními ČNB. Velikost kapitálové přiměřenosti banky je denně monitorována, analyzována a reportována. Banka důsledně dbá na dodržování statutárního limitu ČNB na minimální velikost kapitálové přiměřenosti. Statutární limit je doplněn interními limity na výši a mezidenní změnu kapitálové přiměřenosti.

11 11 Poměrové a další ukazatele: v tis. Kč k k k k Údaje o kapitálu Souuhrnná výše původního kapitálu (Tier 1) Souuhrnná výše dodatkového kapitálu (Tier 2) Souhrnná výše kapitálu na krytí tržního rizika (tier 3) Souhrnná výše odčitatelných položek Souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek a stanovených limitů pro dodatkový kapitál Údaje o kapitálových požadavcích Souhrnná výše kapitálových požadavků Výše jednotlivých kapitálových požadavků k úvěrovému riziku bankovního portfolia k úvěrovému riziku obchodního portfolia k riziku angažovanosti obchodního portfolia k obecnému úrokovému riziku k obecnému akciovému riziku k měnovému riziku ke komoditnímu riziku k rizikům stanovený vlastním VaR modelem Poměrové ukazatele k k k k Kapitálová přiměřenost 8,99 % 8,51 10,20% 10,94% Rentabilita průměrných aktiv (v %) ROAA 0,58 % -0,50% 0,46% 0,50% Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (v %) ROAE 10,97 % -7,95% 7,22% 8,06% Aktiva na 1 zaměstnance (v tis. Kč) Správní náklady na 1 zaměstnance (v tis. Kč) Čistý zisk na 1 zaměstnance (v tis. Kč)