Mgr. Elena Lindišová. Vyhodnocení spreadových reportů

Transkript

1 Mgr. Elena Lindišová Vyhodnocení spreadových reportů Veškeré informace v tomto dokumentu jsou určeny pouze ke studijním účelům. Neposkytujeme finanční poradenství. Neposkytujeme investiční doporučení. Nejsme registrovaným investičním poradcem, brokerem, dealerem, agentem nebo reprezentantem žádného regulačního nebo podobného orgánu. Nenabízíme žádné analýzy nebo doporučení týkající se nákupu investičních instrumentů nebo možností obchodovat na finančních trzích krátkodobě či dlouhodobě. Jsou-li v tomto dokumentu zmiňovány konkrétní finanční nástroje, obchodní strategie, podkladová aktiva či deriváty, je to vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Neneseme žádnou odpovědnost za to, co čtenář učiní na základě informací publikovaných kdekoliv v tomto dokumentu. Při nákupu nebo prodeji investičních instrumentů jste vystaveni riziku ztráty.

2 Seznam příležitostí Spreadový report Kakao: CCK16 long leté vládní dluhopisy: ZBH16 short Japonský jen: 6JH16 short Sójový šrot: ZMN16-ZMZ Vepřové maso: HEQ16-HEM Sója: ZSQ16-ZSX Kakao Cukr: CCZ16-SBV Bavlna Cukr: CTZ16-2*SBK Spreadový report Zlato: GCJ16 short leté vládní dluhopisy: ZBM16 short Japonský jen: 6JM16 short Australský dolar: 6AM16 short Sójový olej: ZLZ16-ZLN Vepřové maso: HEG17-HEZ Kakao Káva: 2*CCU16-KCU Sójový šrot sójový olej: ZMN16-ZLN Hovězí na výkrm vepřové: GFQ16-HEQ Spreadový report Stříbro: SIK16 short Bavlna: CTN16 long Hovězí na výkrm: GFQ16 long

3 Sója: ZSN16-ZSQ Sójový šrot: ZMN16-ZMU Vepřové maso: HEG17-HEZ Kakao Káva: 2*CCU16-KCU Britská libra japonský jen: 6BM16-6JM Spreadový report Sójový olej: ZLN16 short Japonský jen: 6JM16 short Měd : HGN16 short Cukr: SBH17-SBV Sójový olej: ZLZ16-ZLU Vepřové maso: HEG17-HEZ Bavlna Cukr: CTZ16-2*SBV Hovězí na výkrm vepřové: GFQ16-HEQ / 38

4 Spreadový report Kakao: CCK16 long COT analýza příznivá Podrobná analýza sezonality mírně příznivá Vývoj ceny future po vydání reportu: Vyhodnocení: POZITIVNÍ Po vydání reportu cena future kontraktu rostla až na hladinu $ Pak cena vyklesala na $2 850 a nyní se už opět nachází v oblasti kolem $ Graf 1: Vývoj ceny future kontraktu CCK / 38

5 30-leté vládní dluhopisy: ZBH16 short COT analýza mírně příznivá Podrobná analýza sezonality neutrální Vývoj ceny future po vydání reportu: Vyhodnocení: POZITIVNÍ Cena dluhopisů těsně po vydání reportu mírně vzrostla. Pak ale zamířila směrem dolů a zastavila se až na hodnotě 161. Od této hladiny se odrazila a opět otestovala hodnotu 166, kterou se jí nepodařilo dlouhodobě prorazit. Cena již několik týdnů opět klesá a blíží se k supportu na hodnotě 161. Graf 2: Vývoj ceny futures na dluhopisy. 4/ 38

6 Japonský jen: 6JH16 short COT analýza mírně příznivá Podrobná analýza sezonality příznivá Vývoj ceny future po vydání reportu: Vyhodnocení: NEGATIVNÍ Japonský jen se po vydání reportu pohyboval do strany. Nedokázal prorazit směrem dolů několikrát testovanou hladinu a zároveň ani rezistenci na směrem nahoru. Začátkem dubna jen nakonec hladinu prorazil směrem nahoru a přiblížil se až k hodnotě Posledních několik dní prochází poklesem. Graf 3: Vývoj ceny futures na japonský jen. 5/ 38

7 Sójový šrot: ZMN16-ZMZ16 Technická analýza neutrální COT analýza mírně příznivá Podrobná analýza sezonality příznivá Vyhodnocení: POZITIVNÍ Spread se po vydání reportu pohyboval skoro dva měsíce spíše do strany. Pak přišel náhlý růst, kdy cena spreadu překonala za několik málo dní skoro 13 bodů! Graf 4: Vývoj ceny spreadu ZMN16-ZMZ / 38

8 Vepřové maso: HEQ16-HEM16 Technická analýza nepříznivá COT analýza mírně příznivá Podrobná analýza sezonality příznivá Vyhodnocení: POZITIVNÍ Po vydání reportu spread přibližné měsíc klesal až na hodnotu -2.5 centů, tzn. pohyb o cca 1 bod směrem dolů. Od této hladiny se spread odrazil a dosud je v rostoucím trendu. Od hodnoty -2.5 centu zatím překonal téměř 3 body. Graf 5: Vývoj ceny spreadu HEQ16-HEM / 38

9 Sója: ZSQ16-ZSX16 COT analýza příznivá Podrobná analýza sezonality příznivá Vyhodnocení: POZITIVNÍ Spread se pohyboval do strany přibližně dva měsíce od vydání reportu nad hladinou -5 centů. Pak nastal velmi prudký pohyb směrem nahoru. Spread za několik dní udělal pohyb o více než 30 bodů! Graf 6: Vývoj ceny spreadu ZSQ16-ZSX / 38

10 Kakao Cukr: CCZ16-SBV16 Technická analýza mírně příznivá COT analýza neutrální Podrobná analýza sezonality mírně příznivá Vyhodnocení: NEGATIVNÍ Spread přibližně po měsíci od vydání reportu prošel prudkým poklesem. Tento pokles se zastavil těsně nad $10.5k. Pak cena spreadu trend otočila a dosud roste. Graf 7: Vývoj ceny spreadu CCZ16-SBV / 38

11 Bavlna Cukr: CTZ16-2*SBK16 Technická analýza mírně příznivá COT analýza mírně příznivá Podrobná analýza sezonality příznivá Vyhodnocení: NEGATIVNÍ Po vydání reportu si to spread zamířil velmi prudce dolů. Zastavil se až na minimu z ledna 2015 v oblasti $8k. Po dosažení tohoto dna v druhé polovině března se spread obrátil a začal prudce růst. Graf 8: Vývoj ceny spreadu CTZ16-2*SBK / 38

12 Spreadový report Zlato: GCJ16 short COT analýza příznivá Podrobná analýza sezonality mírně příznivá Vývoj ceny future po vydání reportu: Vyhodnocení: NEUTRÁLNÍ Zlato se od vydání reportu pohybuje více méně do strany. Graf 9: Vývoj ceny future GCG / 38

13 30-leté vládní dluhopisy: ZBM16 short Technická analýza mírně příznivá COT analýza mírně příznivá Podrobná analýza sezonality nepříznivá Vývoj ceny future po vydání reportu: Vyhodnocení: NEUTRÁLNÍ Dluhopisy ještě zhruba dva týdny po vydání reportu klesaly. Pak nastal obrat směrem vzhůru, který se zastavil nad hodnotou 166. V reportu při technické analýze bylo zmíněno, že je třeba si na další cenovou akci dávat pozor. Dluhopisy se totiž nacházejí dlouhodobě v rostoucím trendu. Momentálně cena opět klesá. Graf 10: Vývoj ceny futures na dluhopisy. 12/ 38

14 Japonský jen: 6JM16 short COT analýza příznivá Podrobná analýza sezonality příznivá Vývoj ceny future po vydání reportu: Vyhodnocení: NEGATIVNÍ Jen chvíli po vydání reportu hledal směr a pohyboval se spíše do strany. Pak začal růst, přičemž prorazil i kulatou bariéru Poslední zhruba dva týdny jen naopak klesá. Graf 11: Vývoj ceny futures na japonský jen. 13/ 38

15 Australský dolar: 6AM16 short COT analýza mírně příznivá Podrobná analýza sezonality nepříznivá Vývoj ceny future po vydání reportu: Vyhodnocení: NEGATIVNÍ Australský dolar nakonec trendovou přímku prorazil směrem nahoru těsně po vydání reportu. Jeho cena je až dosud v rostoucím trendu. Při COT analýze bylo upozorněno, že trh ještě není extrémně vyhrocený a může dojít k větší vyhrocenosti, jak se nakonec i stalo. Graf 12: Vývoj ceny futures na australský dolar. 14/ 38

16 Sójový olej: ZLZ16-ZLN16 COT analýza mírně příznivá Podrobná analýza sezonality příznivá Vyhodnocení: POZITIVNÍ Spread se po zveřejnění reportu pohybuje v mírném rostoucím trendu. Graf 13: Vývoj ceny spreadu ZLZ16-ZLN / 38

17 Vepřové maso: HEG17-HEZ16 Technická analýza neutrální COT analýza mírně příznivá Podrobná analýza sezonality neutrální Vyhodnocení: POZITIVNÍ Spread po vydání reportu ještě otestoval support v oblasti 2 centů. Následně si to zamířil směrem nahoru a v rostoucím trendu pokračuje dosud. Graf 14: Vývoj ceny spreadu HEG17-HEZ / 38

18 Kakao Káva: 2*CCU16-KCU16 COT analýza mírně příznivá Podrobná analýza sezonality příznivá Vyhodnocení: NEUTRÁLNÍ Cena spreadu po zveřejnění reportu prošla poklesem. Otestovala support v oblasti $8k, který byl uveden i v reportu. Začátkem dubna spread začal prudce růst a tento růst pokračuje dodnes. Graf 15: Vývoj ceny spreadu 2*CCU16-KCU / 38

19 Sójový šrot sójový olej: ZMN16-ZLN16 Technická analýza nepříznivá COT analýza příznivá Podrobná analýza sezonality příznivá Vyhodnocení: POZITIVNÍ Spread po vydání report prošel nejprve poklesem. Jak bylo uvedeno i v reportu, po technické stránce v době zveřejnění reportu ani nebyl signál k obratu trendu. Začátkem dubna se trend nakonec otočil a spread prošel velmi prudkým pohybem směrem nahoru. Graf 16: Vývoj ceny spreadu ZMN16-ZLN / 38

20 Hovězí na výkrm vepřové: GFQ16-HEQ16 Technická analýza mírně nepříznivá COT analýza příznivá Podrobná analýza sezonality mírně nepříznivá Vyhodnocení: NEGATIVNÍ Spread krátce po vydání reportu rostl. Pak ale nastal obrat a spread pokračoval v dlouhodobém klesajícím trendu. Nedávno prorazil i support v oblasti $44k a v poklesu pokračuje dosud. Graf 17: Vývoj ceny spreadu GFQ16-HEQ / 38

21 Spreadový report Stříbro: SIK16 short COT analýza příznivá Podrobná analýza sezonality příznivá Vývoj ceny future po vydání reportu: Vyhodnocení: NEGATIVNÍ Cena stříbra od poloviny března ještě chvíli klesala a dostala se na 15 dolarů. Tuto hranici už ale směrem dolů nepřekonala a začala prudce růst, přičemž otestovala hladinu 17.5 dolarů. Graf 18: Vývoj ceny future SIK / 38

22 Bavlna: CTN16 long Technická analýza mírně příznivá COT analýza příznivá Podrobná analýza sezonality mírně příznivá Vývoj ceny future po vydání reportu: Vyhodnocení: POZITIVNÍ I po vydání reportu cena bavlny pokračovala v růstu, který začal již začátkem března. Cena při růstu prorazila hladinu 60 centů a momentálně se nachází v další oblasti rezistence kolem centů. Graf 19: Vývoj ceny future CTN / 38

23 Hovězí na výkrm: GFQ16 long COT analýza mírně příznivá Podrobná analýza sezonality neutrální Vývoj ceny future po vydání reportu: Vyhodnocení: NEGATIVNÍ Cena kontraktu pár dní po vydání reportu začala klesat. Zareagovala na rezistenci v oblasti 160 centů, odmítla tuto hladinu překonat a začala klesat. Momentálně testuje silnou oblast S/R mezi centy. Tento druhý možný scénář byl popsán i v reportu při technické analýze. Graf 20: Vývoj ceny future GFQ / 38

24 Sója: ZSN16-ZSQ16 COT analýza příznivá Podrobná analýza sezonality nepříznivá Vyhodnocení: POZITIVNÍ Spread po vydání reportu mírně klesl na support -3 centy, který byl uveden i v reportu. Od tohoto minima se spread odrazil a pak prošel prudkým rally. Za pár dní se dostal dokonce nad nulu. Po tak prudkém rally cena spreadu prudce klesla a přiblížila se znovu do oblasti supportu. Graf 21: Vývoj ceny spreadu ZSN16-ZSQ / 38

25 Sójový šrot: ZMN16-ZMU16 COT analýza příznivá Podrobná analýza sezonality příznivá Vyhodnocení: POZITIVNÍ Spread po vydání reportu mírně klesl. Pak se ale trend obrátil a spread začal růst. Před nedávnem cena prudce vystřelila nahoru a za tři dny se pohnula dokonce o více než 5 bodů! Po prudkém rally spread prudce klesl a vrátil se do oblasti nuly. Graf 22: Vývoj ceny spreadu ZMN16-ZMU / 38

26 Vepřové maso: HEG17-HEZ16 Technická analýza neutrální COT analýza mírně příznivá Podrobná analýza sezonality mírně příznivá Vyhodnocení: POZITIVNÍ Spread po vydání tohoto reportu roste. Graf 23: Vývoj ceny spreadu HEG17-HEZ / 38

27 Kakao Káva: 2*CCU16-KCU16 Technická analýza neutrální COT analýza mírně příznivá Podrobná analýza sezonality příznivá Vyhodnocení: POZITIVNÍ Spread po vydání reportu cca dva týdny klesal. Znovu otestoval oblast supportu kolem $8k, který byl uveden i v reportu. Pak se cena spreadu od této hladiny odrazila a prudce začala růst. Tento růst pokračuje dodnes. Graf 24: Vývoj ceny spreadu 2*CCU16-KCU / 38

28 Britská libra japonský jen: 6BM16-6JM16 COT analýza příznivá Podrobná analýza sezonality příznivá Vyhodnocení: NEGATIVNÍ Po zveřejnění reportu se spread vrátil k dlouhodobému poklesu. Cena spadla blízko ke -$28k, kde se krátkodobě pokles zastavil. Pak se trend obrátil a dosud cena spreadu roste. Graf 25: Vývoj ceny spreadu 6BM16-6JM / 38

29 Spreadový report Sójový olej: ZLN16 short COT analýza příznivá Podrobná analýza sezonality mírně příznivá Vývoj ceny future po vydání reportu: Vyhodnocení: NEUTRÁLNÍ Cena kontraktu se od zveřejnění reportu pohybuje spíše dostrany. Nejprve mírně vzrostla a zastavila se na rezistenci 35 centů. Pak nastal opět pokles a následně na to opět krátký růst zpět na 35 centů. Ani podruhé však cena tuto bariéru nepřekonala a začala znovu klesat. Graf 26: Vývoj ceny future ZLN / 38

30 Japonský jen: 6JM16 short Technická analýza mírně příznivá COT analýza příznivá Podrobná analýza sezonality nepříznivá Vývoj ceny future po vydání reportu: Vyhodnocení: NEGATIVNÍ Japonský jen po zveřejnění reportu rostl a prorazil i kulatou rezistenci na hladine Růst se zastavil až blízko hodnoty 9 300, od níž se jen odrazil a druhou polovinu dubna klesal. Graf 27: Vývoj ceny futures na japonský jen. 29/ 38

31 Měd : HGN16 short COT analýza příznivá Podrobná analýza sezonality neutrální Vývoj ceny future po vydání reportu: Vyhodnocení: POZITIVNÍ Cena kontraktu na měd po vydání reportu pokračovala v poklesu, který začal pár dní před tím. Cena poklesla těsně pod hodnotu $2.1. Poslední dva týdny cena opět roste a momentálně testuje oblast rezistence na hladině $2.3. Graf 28: Vývoj ceny future HGN / 38

32 Cukr: SBH17-SBV16 COT analýza příznivá Podrobná analýza sezonality příznivá Vyhodnocení: NEUTRÁLNÍ Spread přibližně dva týdny po vydání reportu rostl. Pak ale cena klesla a nyní se pohybuje pár dní spíše do strany. Graf 29: Vývoj ceny spreadu SBH17-SBV / 38

33 Sójový olej: ZLZ16-ZLU16 COT analýza příznivá Podrobná analýza sezonality příznivá Vyhodnocení: NEUTRÁLNÍ Spread od vydání tohoto reportu významně netrenduje a pohybuje se spíše do strany. Graf 30: Vývoj ceny spreadu ZLZ16-ZLU / 38

34 Vepřové maso: HEG17-HEZ16 COT analýza mírně příznivá Podrobná analýza sezonality příznivá Vyhodnocení: POZITIVNÍ Spread po zveřejnění reportu jen mírně klesl. Následně na to začal růst a tento růst trvá dodnes. Graf 31: Vývoj ceny spreadu HEG17-HEZ / 38

35 Bavlna Cukr: CTZ16-2*SBV16 Technická analýza mírně nepříznivá COT analýza mírně příznivá Podrobná analýza sezonality příznivá vyhodnocení: POZITIVNÍ Po vydání reportu spread začal poměrně prudce růst. Vzrostl téměř na hodnotu -$2k. Poslední zhruba dva týdny se cena spreadu pohybuje do strany. Graf 32: Vývoj ceny spreadu CTZ16-2*SBV / 38

36 Hovězí na výkrm vepřové: GFQ16-HEQ16 COT analýza mírně příznivá Podrobná analýza sezonality mírně nepříznivá Vyhodnocení: NEGATIVNÍ Spread se po zveřejnění reportu pohyboval nějakou dobu do strany. Pak ale začala jeho cena klesat a prorazila i cenové dno. Graf 33: Vývoj ceny spreadu GFQ16-HEQ / 38

37 A na závěr podtrženo, sečteno: Pozitivní hodnocení: 16x Negativní hodnocení: 11x Neutrální hodnocení: 6x 36/ 38

38 Rozdělení podle kategorie... FUTURES Pozitivní hodnocení: 4x Negativní hodnocení: 6x Neutrální hodnocení: 3x INTERDELIVERY SPREADY Pozitivní hodnocení: 9x Negativní hodnocení: 0x Neutrální hodnocení: 2x INTERMARKET SPREADY Pozitivní hodnocení: 3x Negativní hodnocení: 5x Neutrální hodnocení: 1x 37/ 38

39 Znáte můj spreadový ebook? Ke stažení zdarma je ZDE. Aktuality, nové články, tipy na obchody? Sledujte / 38