Mgr. Elena Lindišová. Spreadový report

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Elena Lindišová. Spreadový report"

Anežka Šmídová
před 5 lety
Počet zobrazení:

Mgr. Elena Lindišová Spreadový report 12. 3. 2018 Veškeré informace v tomto dokumentu jsou určeny pouze ke studijním účelům. Neposkytujeme finanční poradenství. Neposkytujeme investiční doporučení.

1 Mgr. Elena Lindišová Spreadový report Veškeré informace v tomto dokumentu jsou určeny pouze ke studijním účelům. Neposkytujeme finanční poradenství. Neposkytujeme investiční doporučení. Nejsme registrovaným investičním poradcem, brokerem, dealerem, agentem nebo reprezentantem žádného regulačního nebo podobného orgánu. Nenabízíme žádné analýzy nebo doporučení týkající se nákupu investičních instrumentů nebo možností obchodovat na finančních trzích krátkodobě či dlouhodobě. Jsou-li v tomto dokumentu zmiňovány konkrétní finanční nástroje, obchodní strategie, podkladová aktiva či deriváty, je to vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Neneseme žádnou odpovědnost za to, co čtenář učiní na základě informací publikovaných kdekoliv v tomto dokumentu. Při nákupu nebo prodeji investičních instrumentů jste vystaveni riziku ztráty.

2 Seznam příležitostí FUTURES Stříbro: SIK18 long Zlato: GCJ18 long Káva: KCK18 long INTERDELIVERY SPREADY Kukuřice: ZCN19-ZCZ Pšenice v Chicagu: ZWH19-ZWZ INTERMARKET SPREADY Sójový olej Sójový šrot: 2*ZLN18-ZMN

3 FUTURES Stříbro: SIK18 long Technická analýza neutrální COT analýza příznivá Podrobná analýza sezonality mírně nepříznivá Cena kontraktu vzrostla v průběhu března: v 2 z posledních 5 let (40%); v 6 z posledních 15 let (40%). Cena kontraktu vzrostla v průběhu dubna: v 1 z posledních 5 let (20%); v 5 z posledních 15 let (33%). Graf 2: Historický vývoj ceny futures: pattern klesající trojúhelník. 5/15-letá analýza sezonality mírně nepříznivá Název kontraktu SIK18 Očekávaný vývoj long Expirace kontraktu květen 2018 Initial margin $4 860 (IB) Hodnota bodu $5 000 Nejbližší rezistence $17.5 (front) Nejbližší support $16.5, $15.5, $15 (front) Tabulka 1: Specifikace edukativní příležitosti. Graf 3: Historický vývoj ceny futures: rezistence na klesající trendline + supporty na $16 a $15.5. Graf 1: Historický vývoj ceny futures: pattern klesající trojúhelník. Graf 4: Cenový poměr zlato/stříbro: zvýrazněna aktuální hodnota. Mgr. Elena Lindišová 2/ 14

4 Graf 5: COT net pozice skupiny velkých spekulantů: vodorovná přímka zvýrazňuje aktualní hodnotu. Graf 7: 5-letá a 15-letá analýza sezonality. Graf 8: Podrobná analýza sezonality. Graf 6: COT net pozice skupiny zajišt ovatelů: vodorovná přímka zvýrazňuje aktualní hodnotu. Mgr. Elena Lindišová 3/ 14

Zlato: GCJ18 long Technická analýza neutrální COT analýza nepříznivá Podrobná analýza sezonality mírně nepříznivá Cena kontraktu vzrostla v průběhu března: v 1 z posledních 5 let (20%); v 4 z

5/15-letá analýza sezonality mírně nepříznivá Graf 10: Historický vývoj ceny futures: zvýrazněna hladina $1 300.

5 Zlato: GCJ18 long Technická analýza neutrální COT analýza nepříznivá Podrobná analýza sezonality mírně nepříznivá Cena kontraktu vzrostla v průběhu března: v 1 z posledních 5 let (20%); v 4 z posledních 15 let (27%). Cena kontraktu vzrostla v průběhu dubna: v 3 z posledních 5 let (60%); v 9 z posledních 15 let (60%). 5/15-letá analýza sezonality mírně nepříznivá Graf 10: Historický vývoj ceny futures: zvýrazněna hladina $ Název kontraktu GCJ18 Očekávaný vývoj long Expirace kontraktu duben 2018 Initial margin $4 910 (IB) Hodnota bodu $100 Nejbližší rezistence $1 360 (front) Nejbližší support $1 300 (front) Tabulka 2: Specifikace edukativní příležitosti. Graf 11: COT net pozice skupiny velkých spekulantů: vodorovná přímka zvýrazňuje aktualní hodnotu. Graf 9: Historický vývoj ceny futures: pattern rostoucí trojúhelník. Graf 12: COT net pozice skupiny zajišt ovatelů: vodorovná přímka zvýrazňuje aktualní hodnotu. Mgr. Elena Lindišová 4/ 14

6 Graf 13: 5-letá a 15-letá analýza sezonality. Graf 14: Podrobná analýza sezonality. Mgr. Elena Lindišová 5/ 14

Káva: KCK18 long Technická analýza neutrální Analýza struktury trhu příznivá COT analýza příznivá Podrobná analýza sezonality nepříznivá Cena kontraktu vzrostla v průběhu března: v 1 z posledních 5

7 Káva: KCK18 long Technická analýza neutrální Analýza struktury trhu příznivá COT analýza příznivá Podrobná analýza sezonality nepříznivá Cena kontraktu vzrostla v průběhu března: v 1 z posledních 5 let (20%); v 4 z posledních 15 let (27%). Cena kontraktu vzrostla v průběhu dubna: v 1 z posledních 5 let (20%); v 4 z posledních 15 let (27%). Graf 16: Historický vývoj ceny futures: support na rostoucí trendline + rezistence na klesající trendline. 5/15-letá analýza sezonality neutrální Název kontraktu KCK18 Očekávaný vývoj long Expirace kontraktu květen 2018 Initial margin $2 700 (IB) Hodnota bodu $375 Nejbližší rezistence 130c, 145c (front) Nejbližší support 120c (front) Tabulka 3: Specifikace edukativní příležitosti. Graf 17: Historický vývoj ceny futures: support na vodorovní přímce + rezistence na klesající trendline. Graf 18: Vývoj ceny spreadu KCK18-KCU18 a futures kontraktu KCK18: šipky zvýrazňují divergenci. Graf 15: Vývoj ceny futures kontraktu KCK18: zvýrazněn padající klín. Mgr. Elena Lindišová 6/ 14

8 Graf 19: COT index pozic skupiny velkých spekulantů: vodorovná přímka zvýrazňuje aktualní hodnotu. Graf 21: Podrobná analýza sezonality. Graf 22: 5-letá a 15-letá analýza sezonality. Graf 20: COT index pozic skupiny zajišt ovatelů: vodorovná přímka zvýrazňuje aktualní hodnotu. Mgr. Elena Lindišová 7/ 14

9 INTERDELIVERY SPREADY Kukuřice: ZCN19-ZCZ18 Technická analýza mírně nepříznivá Analýza struktury trhu příznivá COT analýza příznivá Podrobná analýza sezonality příznivá Cena spreadu vzrostla v průběhu března: v 4 z posledních 5 let (80%); v 9 z posledních 15 let (60%). Graf 24: Vývoj ceny futures kontraktu ZCK18. Cena spreadu vzrostla v průběhu dubna: v 4 z posledních 5 let (80%); v 12 z posledních 15 let (80%). 5/15-letá analýza sezonality příznivá Název spreadu ZCN19-ZCZ18 Hodnota bodu $50 Initial margin $260 (IB) Nejbližší rezistence 18.5c, 20c Nejbližší support 15c Tabulka 4: Specifikace edukativní příležitosti Graf 25: Historický vývoj ceny futures. Graf 23: Cenový vývoj spreadu. Graf 26: Contango histogram mezi prvním a druhým expiračním měsícem v pořadí za období posledních 5 let. Mgr. Elena Lindišová 8/ 14

Graf 31: 5-letá a 15-letá analýza sezonality.

10 Graf 27: COT index pozic skupiny velkých spekulantů s cenou futures: vodorovná přímka zvýrazňuje aktualní hodnotu. Graf 30: Podíl spreadu vůči full carry. Graf 31: 5-letá a 15-letá analýza sezonality. Graf 28: COT index pozic skupiny zajišt ovatelů s cenou futures: vodorovná přímka zvýrazňuje aktualní hodnotu. Graf 29: Podíl spreadu vůči full carry. Mgr. Elena Lindišová 9/ 14

Pšenice v Chicagu: ZWH19-ZWZ18 Technická analýza neutrální Analýza struktury trhu příznivá COT analýza mírně příznivá Podrobná analýza sezonality příznivá Cena spreadu vzrostla v průběhu března: v 3

11 Pšenice v Chicagu: ZWH19-ZWZ18 Technická analýza neutrální Analýza struktury trhu příznivá COT analýza mírně příznivá Podrobná analýza sezonality příznivá Cena spreadu vzrostla v průběhu března: v 3 z posledních 5 let (60%); v 11 z posledních 15 let (73%). Cena spreadu vzrostla v průběhu dubna: v 4 z posledních 5 let (80%); v 12 z posledních 15 let (80%). Graf 33: Vývoj ceny futures kontraktu ZWK18: S/R úrovně na trendline. 5/15-letá analýza sezonality příznivá Název spreadu ZCN19-ZCZ18 Hodnota bodu $50 Initial margin $210 (IB) Nejbližší rezistence 16c Nejbližší support 14c, 12c Tabulka 5: Specifikace edukativní příležitosti Graf 34: Historický vývoj ceny futures: S/R úrovně na trendline. Graf 32: Cenový vývoj spreadu: zvýrazněna S/R úroveň na 14c. Graf 35: Contango histogram mezi prvním a druhým expiračním měsícem v pořadí za období posledních 5 let. Mgr. Elena Lindišová 10/ 14

Graf 40: 5-letá a 15-letá analýza sezonality.

12 Graf 36: COT index pozic skupiny velkých spekulantů s cenou futures: vodorovná přímka zvýrazňuje aktualní hodnotu. Graf 39: Podíl spreadu vůči full carry. Graf 40: 5-letá a 15-letá analýza sezonality. Graf 37: COT index pozic skupiny zajišt ovatelů s cenou futures: vodorovná přímka zvýrazňuje aktualní hodnotu. Graf 38: Podíl spreadu vůči full carry. Mgr. Elena Lindišová 11/ 14

13 INTERMARKET SPREADY Sójový olej Sójový šrot: 2*ZLN18-ZMN18 Technická analýza mírně nepříznivá COT analýza mírně příznivá Podrobná analýza sezonality mírně nepříznivá Cena spreadu vzrostla v průběhu března: v 2 z posledních 5 let (40%); v 5 z posledních 15 let (33%). Cena spreadu vzrostla v průběhu dubna: v 1 z posledních 5 let (20%); v 5 z posledních 15 let (33%). Graf 42: Historický vývoj ceny futures na sójový olej. 5/15-letá analýza sezonality nepříznivá Název spreadu 2*ZLN18-ZMN18 Ekvitní spread 1200*ZLN18-100*ZMN18 Initial margin $3 250 (IB) Nejbližší resistance $2k, $5k Nejbližší support $0k Tabulka 6: Specifikace edukativní příležitosti. Graf 43: Historický vývoj ceny futures na sójový šrot. Graf 41: Cenový vývoj spreadu. Graf 44: Cenový poměr sójový olej/sójový šrot: zvýrazněna aktuální hodnota. Mgr. Elena Lindišová 12/ 14

Graf 46: COT index pozic skupiny zajišt ovatelů s cenou futures na sójový olej: vodorovná přímka zvýrazňuje aktualní hodnotu.

14 Graf 45: COT index pozic skupiny velkých spekulantů s cenou futures na sójový olej: vodorovná přímka zvýrazňuje aktualní hodnotu. Graf 48: COT index pozic skupiny zajišt ovatelů s cenou futures na sójový šrot: vodorovná přímka zvýrazňuje aktualní hodnotu. Graf 46: COT index pozic skupiny zajišt ovatelů s cenou futures na sójový olej: vodorovná přímka zvýrazňuje aktualní hodnotu. Graf 49: Podrobná analýza sezonality. Graf 47: COT index pozic skupiny velkých spekulantů s cenou futures na sójový šrot: vodorovná přímka zvýrazňuje aktualní hodnotu. Graf 50: 5-letá a 15-letá analýza sezonality. Mgr. Elena Lindišová 13/ 14

15 Také byste chtěli odebírat tyto analýzy každé 2 týdny? Předplat te si Spreadový report ZDE. Najdete mě na Facebooku... Mgr. Elena Lindišová 14/ 14

Podobné dokumenty

Mgr. Elena Lindišová. Spreadový report

Mgr. Elena Lindišová. Spreadový report Mgr. Elena Lindišová Spreadový report 9.10.2017 Veškeré informace v tomto dokumentu jsou určeny pouze ke studijním účelům. Neposkytujeme finanční poradenství. Neposkytujeme investiční doporučení. Nejsme