Smallfishtrading.com. Forex Trading Room Pravidla

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smallfishtrading.com. Forex Trading Room Pravidla"

Ludvík Matoušek
před 7 lety
Počet zobrazení:

1 Smallfishtrading.com Forex Trading Room Pravidla Strategie Jednoducha technicka strategie na zaklade EMA (Exponentnich klouzavych prumeru) s pouzitim oscilatoru STOCH a RSI k maximalnimu zkvalitneni ENTRY (vstupu). A pouziti ADR k maximalnimu zkvalitneni EXIT (vystupu) pri pouziti dynamickych SL a PT Pouzitelna v trendovych dnech I ve dnech kdy je cena tzv Sideways ( bez jasneho trendu a kolisa nahoru/dolu). Nejvyssi prumerna profitabilita urcene strategie = 30 minut pre US Market + prvni 2 dve hodiny US Market Cas Obchodovani : Pondeli / Patek 15:00 / 17:30 Menove Pary : EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF Strategie je obchodovana na 5M Time Frame Neobchodujeme v den statnich svatku USA Menovy par neobchodujeme v pripade, ze ADR je pod hranici 100! 1

2 Indikatory Stochastic oscilator Indikator zachycuje cenu,ktera ma tendenci uzavirat v blizkosti minulych HIGH (nejvyssich bodu) v pripade trendu LONG a LOW (nejnizsich bodu ) v pripade trendu SHORT Nastaveni : 15,3,3 Simple Urovne : 80 (precenena) 20 (podcenena RSI Silny ukazatel setrvacnosti trendu. Indikator porovnava prumer uzavrenych cen za specifickou periodu.rsi nam filtruje trend.neni to primy signalni indikator. Nastaveni: 14 Urovne: 70 (precenena) 30 (podcenena) 50 (pri prekroceni konfirmuje smer trendu) EMA Fast Exponential moving average (Rychly Exponentni klouzavy prumer ). Nastaveni: prvni EMA(zelene) 5 druhe EMA(cervene) 10 Vstupni signal pri prekroceni obou linii EMA reaguje rychleji k momentalnim zmenam ceny,nez ostatni MA. ADR Average Daily Range (Prumerny denni rozsah ceny) Slouzi k urceni dynamickych SL a PT urovni. Na zaklade procentualniho prepocitavani denniho rozsahu ceny. Pokud je ADR pod hranici 100 Menovy par NEOBCHODUJEME 2

Vstup do pozice! Do pozice vstupujeme po uzavreni prvni signalni BAR!! Do pozice vstupujeme pouze prikazem Market Order! Vstup LONG EMA 5 prekracuje EMA 10 smerem nahoru.

3 Vstup do pozice! Do pozice vstupujeme po uzavreni prvni signalni BAR!! Do pozice vstupujeme pouze prikazem Market Order! Vstup LONG EMA 5 prekracuje EMA 10 smerem nahoru. RSI miri vzhuru a je nad urovni 50 a pod urovni 70 Stochastic miri vzhuru a je nad urovni 20 a pod 80 Vstup SHORT EMA 5 prekracuje EMA 10 smerem dolu. RSI miri dolu a je pod urocni 50 a nad 20 Stochastic miri dolu a je pod urovni 80 a nad urovni 20 3

Vystup z pozice Stop Loss Prepocitavan procentualne z ADR. Napriklad 10% z prumerneho denniho rozsahu ceny. Profit Target Prepocitavan procentualne z ADR.

4 Vystup z pozice Stop Loss Prepocitavan procentualne z ADR. Napriklad 10% z prumerneho denniho rozsahu ceny. Profit Target Prepocitavan procentualne z ADR. Napriklad 15% z prumerneho denniho rozsahu ceny. Trailing stop Kazda otevrena pozice ma nastaveny TS + 15 pip Alternativni vystup - EMA 5 prekracuje EMA 10 opacne oproti puvodnimu signalu. Alternativni vystup je platny v pripade, ze se cena (trend) obrati jeste pred dosahnuti Profit Targetu Break Even Uzavreni pozice bez ztraty i bez profitu. Pokud nas obchod dosahne 10 pip predpokladanym smerem posouvame hranici SL na uroven BE (Break Even) 4

5 Smallfishtrading.com Money/Risk Management 2% Pravidlo! Nikdy neriskujeme vice nez 2% celkoveho kapitalu na jednu pozici. Duvod pri zachovani tohoto pravidla nemuzeme ztratit vice nez 20% pri 10 ztratovych obchodech jdoucich za sebou. V pripade nasi strategie je velmi nizka pravdepodobnost 10ti po sobe jdoucich ztrat, ale musime s nimi pocitat!!! Ztraty Kapital nutny k dosazeni puvodni hranice uctu 25.00% 33.00% 50.00% % 75.00% % 90.00% % Pravidlo ctyrech po sobe jdoucich ztratovych/uspesnych obchodu. V tomto pripade koncime obchodni den bez vyjimky. Obchody detailne projdeme a budeme se snazit najit duvod nasich ztrat. Position Sizing Velikost pozice Fixed Fractional Risk fixni risk Jedna z nejpouzivanejsich a nejjednodussich funkcnich position sizing technik. Velikost Pozice je vypocitana podle vzorce. Specialni pravidlo Vysledek vydelime dvema pro snizeni rizika Pro dodrzeni 2% pravidla musime kazdou pozici vydelit poctem obchodovanych paru. Velikost Pozice = (U x R% / SL) U = Velikost Uctu R = risk na obchod v % SL = hodnota Stop Loss v $ (nebo equivalent) 5

6 System profitability Profitabilita systemu vypocitana z obdobi Srpen 2008 Leden 2010 = 59% Predpokladana prumerna rocni profitabilita 118% Predpokladana prumerna mesicni profitabilita % Win-to-Loss ratio = 64 : 36 Risk to Reward Ratio (pomer rizika k odmene) Pri pouzit dynamickeho SL/PT vypocitavaneho procentualne z ADR pomerem 10% / 15% je RRR (risk to reward ratio) 1:1.5 Idealni minimalni RRR = 1:2. Strategie zamerujici se na kratkodobe obchody pri prumerne vypocitanem W-to-R (63: 36) = RRR optimalni Expectancy (Ocekavani ) Expectancy (ocekavani) strategie = 78.6 $ na jednu pozici pri pouziti plneho lotu za predpokladu minimalni velikosti uctu $ Expectancy byla vypocitana ze 3 mesicu back testu a 3 mesicu forward testu za obdobi Srpen 2008 Leden 2010 Expectancy Vzorec Expectancy = (A x B) (C x D) A = Pravdepodobne profitabilni obchody B = Prumerny profitabilni obchod C = Pravdepodobne ztratove obchody D = Prumerny ztratovy obchod Maximalni Drawdown + po sobe jdouci ztraty Maximalni Drawdown = 9.3 % Maximum po sobe jdoucich ztratovych obchodu = 8 6

7 Smallfishtrading.com Denni rutina Pred otevrenim Forex Trading Room Venuji cas sportu, mentalni relaxaci Zjistim Trend a pohyb za poslednich 24 na kazdem obchodovanem paru Vypocitam a zapisu SL/PT urovne podle ADR na kazdy obchodovany par Zjistim si casy a dulezitost vychazejicich ekonomickych zprav dne Vypocitam velikosti pozic podle vzorce Position Sizing Pripravim si obchodni dennik Projdu si veskery hardware a software Projdu si svuj vlastni obchodni plan!!!!!!! Behem obchodovani ve Forex Trading Room Soustredim se predevsim na svoji platformu Dodrzuji pravidla stanovena mym detailnim obchodnim planem!!!!! Nerusim ostatni uzivatele Po uzavreni Forex Trading Room Zapisu si vsechny obchody do obchodniho zapisniku ( excel, papir...) Projdu si obchody a vyhodnotim svoji uspesnost Pokud jsem obchodoval presne podle planu odmenim se Venuji cas vzdelani Pripravim se na nasledujici den Venuji cas rodine,sportu, hobby, mentalni relaxaci 7

Smallfishtrading.com Forex Trading Room Pravidla Dulezita upozorneni Trading a veskere jeho aspekty jsou zavisle na individualni priprave a mentalni pripravenosti kazdeho obchodnika. Smallfishtrading.

8 Smallfishtrading.com Forex Trading Room Pravidla Dulezita upozorneni Trading a veskere jeho aspekty jsou zavisle na individualni priprave a mentalni pripravenosti kazdeho obchodnika. Smallfishtrading.com nezarucuje budouci profitabilitu obchodniho systemu. Smallfishtrading.com si vyhrazuje pravo na zmenu bez predesleho upozorneni. Smallfishtrading.com neruci za ztraty zpusobene obchodovanim a kopirovanim obchodu probehnuvsich ve Forex Trading Room. Veskere informace uvedene v tomto dokumentu podlehaji pravum Smallfishtrading.com Upozornujeme,ze obchodovanim financnich instrumentu jako jsou komodity,menove pary, akcie atd, muze dojit k vysokemu riziku ztrat.a proto se nedoporucuje zacinat s jakym koliv obchodem, bez hluboke znalosti podstaty burzovniho obchodu a jejich funkci a profesionalni pripravy! Nase stranky jsou ciste informativni.a tudiz nejsme zodpovedni za konkretni rozhodnuti uzivatelu! 8

Podobné dokumenty

MetaTrader 4 Builder. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka. Vzorové strategie. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/9

MetaTrader 4 Builder. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka. Vzorové strategie. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/9 MetaTrader 4 Builder Vzorové strategie 1/9 Obsah Otevření strategie... 3 Vzorové strategie... 6 Klouzavý průměr (MA.xtb)... 6 Moving Average (MA_Cross.xtb)... 6 RSI (RSI_positions_in_canal.xtb)... 6 RSI