KOMODITNÍ SPREADY. diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně. Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o.

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMODITNÍ SPREADY. diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně. Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o."

Peter Horák
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 KOMODITNÍ SPREADY diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o.

2 Co je to spread? Často používaný termín Spread = cenové rozpětí = rozdíl mezi dvěma cenovými hodnotami Používán v různém kontextu - reprezentuje různé skutečnosti Spread mezi BID a ASK Spready v opčním obchodování Komoditní spready Zmatky v interpretacích a používání tohoto termínu Článek 2

různém kontextu - reprezentuje různé skutečnosti Spread mezi BID a ASK Spready v opčním

3 Spread mezi BID a ASK Cenové rozpětí mezi cenou nabídky a poptávky kontrakt kukuřice s expirací v prosinci 2013 cena BID je $426,75 cena ASK je $427 Spread (cenové rozpětí) mezi oběma hodnotami je tedy $427 $426,75 =$0,25 3

cena BID je $426,75 cena ASK je $427 Spread (cenové

4 Komoditní spready Princip spreadu - příklad: Cena benzínu v Praze = 38 Kč, cena benzínu v Brně = 36 Kč Hodnota spreadu: = 2 Kč Spread v obchodování na burze Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou daného finančního instrumentu. Může se jednat o ceny akcií, dluhopisů, měn, komodit, futures, opcí, apod. Zajímavé je obchodování komoditních spreadů, které fungují na bázi sezónnosti, čímž se zvyšuje pravděpodobnost úspěchu dá se dobře předpokládat, kdy nastane sezónní pokles či nárůst rozdílu v ceně Rozdíl v ceně sledujeme na spreadových grafech

Může se jednat o ceny akcií, dluhopisů, měn, komodit, futures, opcí, apod.

5 Obchodování komodit x spreadů Komodita (outright) spekulujeme na změnu ceny dané komodity Spread spekulujeme na změnu rozdílu ceny mezi dvěma futures kontrakty Spread je kombinací dvou outrights (komodit) = tzv. nohy spreadu 5

spekulujeme na změnu rozdílu ceny mezi dvěma futures

6 Hodnota spreadu Hodnota spreadu = cena dlouhé pozice cena krátké pozice Wheat CBOT September ,75 707,5 Wheat KCBT September , Spread -66,5-32,5 6

7 Zisk u spreadů Cena komodity A stoupá cena komodity B klesá komodita A LONG pozice = dlouhá noha BUY za 300 komodita B SELL za 200 SHORT pozice = krátká noha 7

8 Zisk u spreadů Cena komodity A i B klesá cena komodity B klesá rychleji komodita A LONG pozice = dlouhá noha BUY za 300 komodita B SELL za 200 SHORT pozice = krátká noha 8

9 Spreadový graf s historickými cenovými průměry V oblasti sezónního LOW vstupujeme do dlouhé pozice 9

10 Jaké komodity/futures obchodovat Obiloviny Corn, Wheat (CBOT i KCBT), Soya, Soybean Meal, Soybean Oil Maso Live Cattle, Lean Hogs, Feeder Cattle Energie Heating Oil, Natural Gas, Gasoline, Crude Oil Měny EUR, USD, GBP, JYP, CHF Financials US Treasury Bonds, T-Notes 10Y, T-Notes 5Y Kovy Gold, Silver, Copper Softs Cocoa, Coffee, Cotton, Orange Juice jen velmi opatrně 10

Gasoline, Crude Oil Měny EUR, USD, GBP, JYP, CHF Financials US Treasury Bonds, T-Notes 10Y,

11 VÝHODY OBCHODOVÁNÍ KOMODITNÍCH SPREADŮ

12 Výhody obchodování spreadů Nižší volatilita = nižší SL = nižší riziko Možnost obchodování s nižším účtem Nízké marginy Sezónnost Časová nenáročnost kontrola pozic večer před uzavřením burzy 12

13 Volatilita - outright (komodita) 13

14 Volatilita - spread 14

15 Margin outright (komodita) 15

16 Margin - spread 16

17 Sezónnost u komoditních spreadů Spready jsou založeny na sezónnosti Vychází to z podstaty podkladových aktiv komodit Snadnější vyhledávání potenciálně ziskových obchodů Vyhledávání obchodních příležitostí podle korelace aktuálního trhu se sezónními tendencemi a cenovými průměry za období 5, 10, 15 a 20 let burzovní data jsou dostupná někdy až za 60 let zpátky Trhy, které nejvíce korelují s dlouhodobými tendencemi, mají největší potenciál ziskovosti Vstupy do trhů na sezónních maximech a minimech Nástroj pro vyhledávání obchodních příležitostí - SeasonAlgo 17

za období 5, 10, 15 a 20 let burzovní data jsou dostupná někdy až za 60 let zpátky Trhy, které nejvíce korelují s dlouhodobými tendencemi,

18 Sezónnost u komoditních spreadů V oblasti sezónního LOW vstupujeme do dlouhé pozice 18

19 Výhody obchodování spreadů Obchodování způsobem zajištěných pozic Daleko menší vliv fundamentálních zpráv Přísná regulace vypořádání prostřednictvím clearingového centra Sezónnost Vysoká likvidita Nízké marginy Nižší volatilita než u klasických futures = nižší rizikovost Vhodný způsob obchodování i pro naprosté začátečníky Vysoké procento úspěšnosti Velice dobré zhodnocení obchodního kapitálu v desítkách procent ročně

Nižší volatilita než u klasických futures = nižší rizikovost Vhodný způsob obchodování i pro naprosté

20 Co je nutné k obchodování spreadů Účet u brokera, který podporuje otvírání COMBO spreadových obchodních pozic Interactive Brokers Obchodní účet minimálně USD Online platforma SeasonAlgo od 33 USD/měs.

obchodních pozic Interactive Brokers Obchodní účet

21 Spready na portálu TradeandFinance.eu Články -spready Videa

22 Unikátní know-how TradeandFinance.eu Zcela nový způsob obchodování komoditních spreadů s využitím nejmodernějších analytických nástrojů Výuka obchodování spreadů: na základě technické analýzy, bez technické analýzy dle optimalizovaného obchodního okna kombinace obou přístupů Hluboká znalost nástroje SeasonAlgo TradeandFinance.eu je celosvětově jediným školitelem autorizovaným vývojáři platformy SeasonAlgo Unikátní ucelená výuka vyhledávání, filtrování, podrobné analýzy a optimalizace spreadových strategií Výuka využití statistických metod a Walk Forward Analýzy Bezkonkurenční výuka využití SeasonAlgo pro aplikaci efektivního risk managementu

23 Výuka obchodování spreadů Základy obchodování na burze online kurz Pro naprosté začátečníky Přes 6 hodin výuky s praktickými příklady - k výuce je možné se vracet Obchodování komoditních a futures spreadů Pro mírně pokročilé 1 den Práce s platformou SeasonAlgo Navazující a rozšiřující kurz pro vyhledávání a analýzu ziskových spreadů 1 den Existuje i online kurz Workshop obchodování spreadů s Advanced Bactesterem Praktický workshop, prohloubení a procvičení látky z předchozích kurzů a specifické zaměření na Advanced Bactester, na pokročilý risk management a position sizing 1 den Individuální výuka dle individuálních potřeb klienta

24 Výhody pro absolventy kurzu 30denní trial na všechny trhy a 10% sleva na SeasonAlgo není možné kumulovat s dříve přidělenými trials a slevami 14denní trial a 40% sleva na software Gecko Software denní trial a až 10% sleva na Sierra Chart Sleva 50% na online verzi kurzu Obchodování komoditních spreadů a online kurz Práce s platformou SeasonAlgo 24

25 POSLEDNÍ SKUPINOVÉ KURZY SPREADŮ V ROCE Využijte slevu 10%!

26 Poučení o riziku Veškeré informace poskytované na TradeandFinance.eu jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Jsou-Ii na portálu v kurzech, učebních materiálech, dokumentech ke stažení, prezentacích, videích, webinářích či online kurzech zmiňovány konkrétní finanční nástroje, obchodní strategie, podkladová aktiva či deriváty, je to vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. TradeandFinance.eu, s.r.o., autoři kurzů, vzdělávacích materiálů, článků, dokumentů a videí, ani lektoři nenesou žádnou zodpovědnost za konkrétní obchodní rozhodnutí jednotlivých obchodníků, uživatelů našich produktů či služeb nebo účastníků našich kurzů. INVESTOVÁNÍ A OBCHODOVÁNÍ S FINANČNÍMI INSTRUMENTY, A ZEJMÉNA S KOMODITAMI, JE VYSOCE RIZIKOVÉ. ROZHODNUTÍ OBCHODOVAT NA BURZE JE ODPOVĚDNOSTÍ KAŽDÉHO JEDNOTLIVCE A JEDINĚ ON SÁM NESE ZA SVÁ ROZHODNUTÍ PLNOU ODPOVĚDNOST. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Riziko ztráty v obchodování s komoditami může být vysoké. Proto byste měli pečlivě zvážit, zda je takové obchodování pro vás vhodné s ohledem na vaši finanční situaci. Mimoto, výsledky historických obchodů nejsou zárukou ziskovosti budoucích obchodů. Veškeré údaje uváděné na TradeandFinance.eu, které byly převzaty z jiných zdrojů, jsou uváděny v dobré víře, že jde o informace pravdivé a aktuální. Vždy si ověřte aktuálnost uváděných informací na stránkách příslušných burz, u svého brokera a u dalších zdrojů použitých informací. TradeandFinance.eu, autoři kurzů, vzdělávacích materiálů, článků, dokumentů a videí, ani lektoři nenesou žádnou zodpovědnost za jejich změnu či neaktuálnost.

27 Obchodujte komodity bezpečněji formou komoditních spreadů Romana Křížová

Podobné dokumenty

PLATFORMA SEASONALGO. bezkonkurenční nástroj pro obchodování komodit a futures spreadů na bázi sezónnosti

PLATFORMA SEASONALGO. bezkonkurenční nástroj pro obchodování komodit a futures spreadů na bázi sezónnosti PLATFORMA SEASONALGO bezkonkurenční nástroj pro obchodování komodit a futures spreadů na bázi sezónnosti Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o. 1 SeasonAlgo www.seasonalgo.com Unikátní nástroj