(nejen) v ČR OTE, a.s. Jakub Nečesaný Luhačovice, leden 2018
Počet účatníků trhu Vývoj na trhu s elektřinou a plynem Počet účastníků krátkodobého trhu 120 100 80 60 40 20 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Zdroj: OTE Počet účastníků krátkodobého trhu s elektřinou Počet účastníků krátkodobého trhu s plynem K 31. 12. 2017 působilo na trhu s elektřinou celkem 110 účastníků a na trhu s plynem 97 účastníků. Počet účastníků na trhu s plynem se postupně přibližuje počtu účastníků na trhu s elektřinou. Rostoucí atraktivita kratkodobých trhů se projevuje i v zájmu zahraničnich obchodníků o tyto obchodní platformy. V současné době zahraniční účastníci představují až 33 % z celkového počtu účastníků trhu. Mezi zahraničními účastníky převažují společnosti z Německa (7 8 %), Velké Británie, Švýcarska a Polska. Strana: 2
Ilustrace Příklad Hlavní aktivity Vývoj na trhu s elektřinou a plynem Obchodování na trhu s elektřinou Futures a forwardy (ERD) Snížení rizika a zajištění dlouhodobé ceny Typické zajištění se je až na 3 roky dopředu Standardizované produkty zajišťují vysokou likviditu Cenové signály důležité pro investiční rozhodování Denní trh (DT) Vyvážení křivky nabídky a poptávky Denní aukce, hodinové nabídky a poptávky Určení spravedlivé hodinové ceny Optimalizace přeshraničních toků Vnitrodenní trh (VDT) Vnitrodenní trhy umožňují vyrovnávat portfolio Eliminace odchylky úpravou portfolia Obchodování téměř v reálném čase Umožňuje výrobci garantovat budoucí příjmy Umožňuje spotřebitelům zajistit si budoucí ceny Výrobci OZE mohou reagovat na aktuální předpověď počasí Spotřebitel si může přizpůsobit plánování výroby Vyrovnání účastníka po výpadku výroby/spotřeby Obchodník může reagovat na spotřebu svých zákazníků MW MW MW Skutečná výroba/spotřeba Peakload Baseload 8 20 h 8 20 Strana: 3 h 8 20 h Zdroj: Europex
Vývoj na trhu s elektřinou Vývoj za poslední rok (2017) Denní trh s elektřinou nové roční maximum 21,75 TWh (+8 % y/y) Průměrná cena obchodů (BL 2017): 36,46 EUR/MWh Celkový zobchodovaný objem stále činí cca 1/3 tuzemské netto spotřeby Trh se stabilní likviditou a značným počtem účastníků Znatelný vliv německého trhu s elektřinou na objemy a ceny vliv (ne)výroby z obnovitelných zdrojů Trh je plně kompatibilní s PCR řešením Vnitrodenní trh s elektřinou zobchodováno 544,8 GWh Blokový trh s elektřinou zobchodováno 33,7 GWh Celkově se na krátkodobých trzích OTE zobchodovalo 22,33 TWh elektřiny Strana: 4
Vývoj na trhu s elektřinou Zdroj: OTE Strana: 5
EUR / MWh Vývoj na trhu s elektřinou a plynem Srovnání tržních cen elektřiny v 2017 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 OTE EPEX Spot EXAA HUPX OPCOM 20,00 10,00 Zdroj: OTE 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Strana: 6 Měsíc
Vývoj na trhu s elektřinou Plánované aktivity na organizovaných trzích s elektřinou Připojení 4M MC k MRC se stále odkládá - nejednotný postoj mezi TSOs v oblastech: řešení neplánovaných toků, tržních zón v DE a AT metodice flow-based alokací Prohloubení spolupráce s TSOs a NEMOs na lokálním implementačním projektu, jehož cílem je propojit vnitrodenní trhy s elektřinou v rámci XBID (Cross-Border Intraday Market Project) AT, CZ, DE, HU, RO, HR a SI Strana: 7
Vývoj na trhu s elektřinou Pokračující diskuse nad tzv. zimním balíčkem (Čistá energie pro všechny Evropany) s dopadem na tržní prostředí v ČR Pojmy agregátor, flexibilita, akumulace Zavedení ¼ hodinového obchodního intervalu Posílení strany spotřeby Registrace všech OPM elektřiny v systému OTE PDS se připravují na migraci, E.ON distribuce již hotovo Nutno mít registrováno do 1.1.2020 GDPR - nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů Kybernetická bezpečnost Strana: 8
Vývoj na trhu s elektřinou Snad bude v budoucnosti vše fungovat a my nebudeme muset v čistých domácnostech používat tento typ zimního balíčku: Strana: 9 Zdroj: The Pals Store
Vývoj na trhu s plynem Vývoj za poslední rok (2017) Vnitrodenní trh s plynem nové roční maximum 3,75 TWh (+79,4 % y/y) Vážená průměrná cena obchodů: 18,02 EUR/MWh Celkový zobchodovaný objem činí cca 4 % tuzemské netto spotřeby (v roce 2016 cca 2 %). Vnitrodenní trh s plynem díky termínu zahájení obchodování substituuje i denní trh s plynem Význam trhu roste i díky implementaci NC BAL (odchylky ve flexibilitě a vyrovnávací akce TSO) Trh slouží pro řešení nestandardních stavů v soustavě Strana: 10
Volume (MWh) Weighted Average Price (EUR/MWh) 4 000 000 Výsledky VDT Vývoj na trhu s elektřinou a plynem 40,00 3 500 000 35,00 3 000 000 30,00 2 500 000 25,00 2 000 000 20,00 1 500 000 1 000 000 Volume Weighted Average Price 15,00 10,00 500 000 5,00 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0,00 Strana: 11 Zdroj: OTE
01.2011 09.2011 17.2011 25.2011 35.2011 43.2011 51.2011 07.2012 15.2012 23.2012 31.2012 39.2012 47.2012 03.2013 11.2013 19.2013 27.2013 35.2013 43.2013 51.2013 07.2014 15.2014 23.2014 31.2014 39.2014 47.2014 03.2015 11.2015 19.2015 27.2015 35.2015 43.2015 51.2015 06.2016 14.2016 22.2016 30.2016 38.2016 46.2016 02.2017 10.2017 18.2017 26.2017 34.2017 42.2017 50.2017 Volume (MWh) Weighted Average Price (EUR/MWh) Vývoj na trhu s elektřinou a plynem 200 000 180 000 160 000 Únor 2012: Výpadek HPS Waidhaus Jaro 2013: nečekaně nízké teploty oproti normálu ( poptávka) Volume Weighted Average Price Zima 2017/2018: Výrazně teplý začátek ledna 45 40 35 140 000 120 000 Zima 2016/2017: Chladnější počasí, oživení cen komodit 30 25 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 Říjen 2011: Nezvykle vysoké teploty Jaro 2014: výprodeje plynu po velmi teplé zimě Podzim 2014: obava z ukrajinské krize Podzim 2015: globální pokles cen komodit, teplá zima 20 15 10 5 0 0 Zdroj: OTE Strana: 12 week
Cena (EUR/MWh) Četnost (-) Vývoj na trhu s elektřinou a plynem Ceny plynu v ČR, DE, AT 2016-2017 35 30 25 20 15 Cena EEX, zóna NCG (EUR/MWH) Index OTE (EUR/MWh) Cena CEGHIX (EUR/MWh) 120 100 Četnost rozdílů mezi cenou NCG a Indexem OTE Četnost rozdílů mezi Indexem OTE a cenou CEGH 10 5 80 0 1.1.2016 1.2.2016 1.3.2016 1.4.2016 1.5.2016 1.6.2016 1.7.2016 1.8.2016 1.10.2016 1.9.2016 1.12.2016 1.11.2016 1.1.2017 1.2.2017 1.3.2017 1.4.2017 1.5.2017 1.8.2017 1.7.2017 1.6.2017 1.9.2017 1.10.2017 1.11.2017 1.12.2017 60 Velká korelace ceny plynu na VDT s plynem v ČR a na burze EEX v DE 40 20 0 < -2-1,8-1,6-1,4-1,2-1 -0,8-0,6-0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 > 2 Rozdíl cen okolních spotových burz proti Indexu OTE (EUR/MWh) Strana: 13 Zdroj: OTE
Vývoj na trhu s plynem Zdroj: thenational.ae (2x), mirror.co.uk Vývoj za poslední rok (2017) Baumgarten HUB úterý 12. 12. 2017 Strana: 14
Baumgarten Sled událostí 12.12.2017: 8:45 Exploze (technické selhání na technologii GCA) Stanice Baumgarten byla kontrolovaně odstavena, důsledkem bylo přerušení dodávek plynu do IT, SI a HR (TAG plynovod) Po zveřejnění události vzrostla DA cena plynu v IT z 23,7 až na 80 EUR/MWh 12:45 Vyhlášení stavu nouze v Itálii umožnění těžby strategické plynové rezervy Poptávka v IT převyšovala nabídku o 35 mil. m 3 a rostla o 2-3 mil. m 3 každou hodinu 19:48 GCA a SNAM oznamují, že do půlnoci obnoví přepravu a dodávky 24:00 Dodávky plynovodem TAG obnoveny Strana: 15
EUR/MWh 01.12.2017 02.12.2017 03.12.2017 04.12.2017 05.12.2017 06.12.2017 07.12.2017 08.12.2017 09.12.2017 10.12.2017 11.12.2017 12.12.2017 13.12.2017 14.12.2017 15.12.2017 16.12.2017 17.12.2017 18.12.2017 19.12.2017 20.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 23.12.2017 24.12.2017 25.12.2017 26.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 29.12.2017 30.12.2017 31.12.2017 EUR/MWh Vývoj na trhu s elektřinou a plynem 26,00 24,00 22,00 Baumgarten vliv na VDT Po zveřejnění první zprávy o incidentu skokově narostly spotové ceny plynu v ČR. Skokový nárůst o cca 4 EUR/MWh 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 Zdroj: OTE 30,00 28,00 26,00 24,00 Min. cena Max. cena Index OTE G-DD171212 Po zveřejnění konkrétních dopadů havárie (dodávky do ČR nejsou dotčeny plyn do ČR je dopravován převážně plynovodem Opal z Německa) se situace na trzích uklidnila a ceny se vrátily k hodnotám před incidentem. The gas market did what it is meant to do, Jonathan Stern, leading gas analyst at the Oxford Institute of Energy Studies (OIES) 22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 Limit. cena nákup Limit. cena prodej Cena obchodu 10,00 11.12.17 9:00 11.12.17 10:00 11.12.17 11:00 11.12.17 12:00 11.12.17 13:00 11.12.17 14:00 11.12.17 15:00 11.12.17 16:00 11.12.17 17:00 11.12.17 18:00 11.12.17 19:00 11.12.17 20:00 11.12.17 21:00 11.12.17 22:00 11.12.17 23:00 12.12.17 0:00 12.12.17 1:00 12.12.17 2:00 12.12.17 3:00 12.12.17 4:00 12.12.17 5:00 12.12.17 6:00 12.12.17 7:00 12.12.17 8:00 12.12.17 9:00 12.12.17 10:00 12.12.17 11:00 Strana: 16 12.12.17 12:00 12.12.17 13:00 12.12.17 14:00 12.12.17 15:00 12.12.17 16:00 12.12.17 17:00 12.12.17 18:00 12.12.17 19:00 12.12.17 20:00 12.12.17 21:00 12.12.17 22:00 12.12.17 23:00 13.12.17 0:00 13.12.17 1:00 13.12.17 2:00 13.12.17 3:00 13.12.17 4:00 13.12.17 5:00
Vývoj na trhu s plynem Co nás čeká Spuštění TRU Speciálně koncipovaná služba, jejímž cílem je usnadnit integraci trhů Uživatelé služby TRU budou moci využívat přímého propojení rakouského a českého trhu se zemním plynem Pilotní fáze v přípravě N4G GCA Strana: 17
Vývoj na trhu s plynem Co nás čeká Upgrade platformy organizovaného vnitrodenního trhu s plynem Migrace na již existující platformu OTE-COM (trhy s elektřinou) Využití tlustého klienta (aplikace) na straně obchodníka Změna GUI Rychlost odezvy systému Možnost uživatelského nastavení obrazovek a hromadného zadávání nabídek Možnost uživatelského zadávání limitů Rozšířené možnosti obchodování Možnost využít typ nabídek ICEBERG Také lze využít vykonávací restrikce FOK a IOC pro limitní nabídky Nové možnosti budou dostupné automaticky po přechodu na novou platformu Spuštění předběžně plánováno na 2H/2018 Strana: 18
Vývoj na trhu s plynem Co se diskutuje (vybrané) TAR NC Nařízení 2017/460, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn Nové nařízení 2017/1938, o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 Úpravy v nastavení BSD (chránění zákazníci) Solidarita mezi sousedícími státy Quo Vadis EU gas market regulatory framework Study on a Gas Market Design for Europe Power to gas Kybernetická bezpečnost, GDPR Gas mirroring Strana: 19
jnecesany@ote-cr.cz