Aktuální informace o GE Money Bank, a. s.

Aktuální informace o GE Money Bank, a. s. k 30. 9. 2010 podle 11a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, část sedmá Zveřejněno v Praze dne 11. listopadu 2010 Obsah: 1. Základní údaje o bance 2 2. Přehled o činnostech banky 3 3. Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami a osobami, v nichž je banka většinovým vlastníkem 5 4. Informace o vztazích s ovládajícími osobami a osobou, která je v bance většinovým vlastníkem 6 5. Informace o vztazích se členy dozorčí rady, členy představenstva a dalšími vedoucími zaměstnanci banky 7 PŘÍLOHY Č. 1 Organizační schéma 9 Č. 2 Informace o členech dozorčí rady banky 10 Č. 3 Informace o členech představenstva a vedení banky 11 Č. 4 Finanční výsledky banky podle českých účetních standardů 13 Č. 5 Kapitál a kapitálová přiměřenost banky 16 1/18

1. Základní údaje o bance 1.1 Základní údaje obchodní firma: GE Money Bank, a.s. sídlo: Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, Michle IČO: 25 67 27 20 právní forma: akciová společnost datum zápisu: 9. června 1998 datum poslední změny: 30. 9. 2010 (vnitrostátní fúze sloučením s GE Money, s.r.o., která zanikla) základní kapitál: 510,000.000,- Kč splaceno: 100 % Druh, forma, podoba emitovaných akcií s uvedením jmenovité hodnoty: 510 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných cenných papírů, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie: GE Money Bank, a.s., nevlastní žádné vlastní akcie ani podobné cenné papíry Údaje o zvýšení základního kapitálu: 25. 3. 2003 navýšení základního kapitálu o 10,000.000,- Kč. Údaje o akcionářích banky s kvalifikovanou účastí GE Capital International Holdings Corporation Corporation Trust, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware Spojené státy americké 100 % podíl na hlasovacích právech 100 % přímý podíl na základním kapitálu banky Předmět podnikání: zakládání dceřiných společností se sídly mimo Spojené státy americké, výkon práv souvisejících s existencí příslušných majetkových účastí a poskytování peněžních prostředků těmto společnostem ve formě úvěrů nebo jinak 1.2. Organizační schéma: Organizační schéma banky platné k 30.9.2010 je uvedeno v příloze č.1. Počet zaměstnanců (přepočtený k 30.9.2010): centrála 1957 obchodní místa 1423 celkem 3380 Počet obchodních míst banky (k 30.9. 2010): 235 2/18

1.3. Schéma regulovaného konsolidačního celku (podíl na základním kapitálu / podíl na hlasovacích právech) GE Money Bank, a.s. GE Money Multiservis, a.s. 0 % / 0 % GE Money Auto, s.r.o. 100 % / 100 % AgroConsult Bohemia, s.r.o. 100 % / 100 % Inkasní a exekuční servis, s.r.o.. 100 % / 100 % CBCB Czech Credit Bureau 20 % / 20 % Společnosti zahrnuté do regulovaného konsolidačního celku ( RKC ) plnou metodou Společnosti nezahrnuté do regulovaného konsolidačního celku ( 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 2. Přehled o činnostech banky 2.1. Přehled činností vyplývajících z licence 1. přijímání vkladů od veřejnosti 2. poskytování úvěrů 3. investování do cenných papírů na vlastní účet 4. finanční pronájem (finanční leasing) 5. platební styk a zúčtování 3/18

6. vydávání a správa platebních prostředků 7. poskytování záruk 8. otevírání akreditivů 9. obstarávání inkasa 10. poskytování investičních služeb zahrnující: doplňkovou investični službu podle 4 odst. 3 pism. d) zakona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu poradenská činnost týkající se struktury kapitalu, průmyslové strategie a s tím souvisejicích otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajicích se přeměn společností nebo převodů podniků 11. finanční makléřství 12. výkon funkce depozitáře 13. směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) 14. poskytování bankovních informací 15. obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu : - obchodování na vlastní účet s devizovými hodnotami a se zlatem - obchodování na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně a se zlatem 16. pronájem bezpečnostních schránek 17. činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci GEMB 2.2. Přehled základních činností a služeb, které banka skutečně vykonává: V korunové oblasti: 1. zřizování a vedení korunových běžných, termínovaných a spořících účtů a s tím související služby 2. šeková služba 3. vkladové knížky 4. tuzemské dokumentární akreditivy a inkasa 5. úvěrové a obchodní služby (úvěry podnikatelské, spotřební, hypotéční) 6. směnečné služby 7. bankovní záruky 8. odkup pohledávek V devizové oblasti: 1. zřizování a vedení devizových běžných a termínovaných účtů 2. směnárenské služby 3. zahraniční dokumentární akreditivy a inkasa 4. hladké platy 5. šekové služby 6. bankovní záruky 7. směnečné služby 8. poskytování úvěrů 9. factoring, forfaiting Ostatní produkty a služby: 1. karetní služby (podle typů karet) 2. informační a poradenské služby 3. poskytování bankovních informací 4. výměna bankovek a mincí 4/18

2.3. Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo příslušným orgánem omezeno, dočasně pozastaveno nebo zastaveno: žádné 5/18

3. Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami a osobami, v nichž je banka většinovým společníkem obchodní firma: GE Money Multiservis, a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 - Michle podíl na základním kapitálu: 0 % podíl na hlasovacích právech: 0 % jiný způsob ovládání: ano výše obchodního podílu: pořizovací cena obchodního podílu: souhrnná výše pohledávek banky: 6 022 594 472 Kč souhrnná výše závazků banky 19 054 212 Kč souhrnná výše cenných papírů emitovaných ovládanou osobou v aktivech banky: souhrnná výše závazků banky z těchto cenných papírů: souhrnná výše záruk vydaných bankou za ovládanou osobou: souhrnná výše záruk přijatých bankou od ovládané osoby: obchodní firma: GE Money Auto, s.r.o. právní forma: společnost s ručením omezeným sídlo: Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 - Michle podíl na základním kapitálu: 0 % podíl na hlasovacích právech: 0 % jiný způsob ovládání: ano výše obchodního podílu: pořizovací cena obchodního podílu: souhrnná výše pohledávek banky: souhrnná výše závazků banky 1 194 453 865 Kč souhrnná výše cenných papírů emitovaných ovládanou osobou v aktivech banky: souhrnná výše závazků banky z těchto cenných papírů: souhrnná výše záruk vydaných bankou za ovládanou osobou: souhrnná výše záruk přijatých bankou od ovládané osoby: obchodní firma: Inkasní a exekuční servis, s.r.o. právní forma: společnost s ručením omezeným sídlo: Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 - Michle podíl na základním kapitálu: 100 % podíl na hlasovacích právech: 100 % jiný způsob ovládání: ne výše obchodního podílu: pořizovací cena obchodního podílu: souhrnná výše pohledávek banky: 980 436 Kč souhrnná výše závazků banky 9 300 289 Kč souhrnná výše cenných papírů emitovaných ovládanou osobou v aktivech banky: 6/18

souhrnná výše závazků banky z těchto cenných papírů: souhrnná výše záruk vydaných bankou za ovládanou osobou: souhrnná výše záruk přijatých bankou od ovládané osoby: obchodní firma: AgroConsult Bohemia, s.r.o. právní forma: společnost s ručením omezeným sídlo: Rudolfovská tř. 207/84, České Budějovice 4 podíl na základním kapitálu: 100 % podíl na hlasovacích právech: 100 % jiný způsob ovládání: ne výše obchodního podílu: pořizovací cena obchodního podílu: souhrnná výše pohledávek banky: souhrnná výše závazků banky 5 071 455 Kč souhrnná výše cenných papírů emitovaných ovládanou osobou v aktivech banky: souhrnná výše závazků banky z těchto cenných papírů: souhrnná výše záruk vydaných bankou za ovládanou osobou: souhrnná výše záruk přijatých bankou od ovládané osoby: 4. Informace o vztazích s ovládajícími osobami a osobou, která je v bance většinovým vlastníkem obchodní firma: GE Capital International Holdings Corporation právní forma: právní forma cizího státu sídlo: Corporation Trust, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, U.S.A. podíl na základním kapitálu: 100 % podíl na hlasovacích právech: 100 % jiný způsob ovládání: Ne výše obchodního podílu: pořizovací cena obchodního podílu: souhrnná výše pohledávek banky: souhrnná výše závazků banky souhrnná výše cenných papírů emitovaných ovládanou osobou v aktivech banky: souhrnná výše závazků banky z těchto cenných papírů: souhrnná výše záruk vydaných bankou za ovládanou osobou: souhrnná výše záruk přijatých bankou od ovládané osoby: 7/18

5. Informace o vztazích se členy dozorčí rady, členy představenstva a s dalšími vedoucími zaměstnanci banky Dozorčí rada banky Funkce Ve funkci od Robert Charles Green Předseda dozorčí rady 13. 07. 2009 Aleš Blažek Člen dozorčí rady 10. 06. 2008 Pavel Zídek Člen dozorčí rady volený zaměstnanci 01. 12. 2009 Představenstvo banky Funkce Ve funkci od Peter Ronald Herbert Předseda představenstva 10.07.2008 Christoph Glaser Člen představenstva 05.05.2005 Brett Matthew Belcher Člen představenstva 20.12.2007 Rajesh Ramakrishna Gupta Člen představenstva 26.08.2009 Jiří Báča Člen představenstva 06.04.2010 Divize Ředitel divize Funkce Ve funkci od Peter Ronald Herbert Chief Executive Officer 26. 06. 2008 Personální Radka Pekelská Chief Human Resources Officer 01. 06. 2010 Řízení rizik Brett Matthew Belcher Chief Risk Officer 01. 09. 2007 Právní a Compliance Tomáš Černý Chief Legal & Compliance Officer 12. 02. 2009 Distribuce Christoph Glaser Chief Distribution Officer 12. 02. 2009 Komerční bankovnictví Jiří Báča Chief Commercial Banking Officer 05. 10. 2009 Marketing & Strategie Ian Forrest Chief Marketing & Strategy Officer 01. 05. 2007 Informační Systémy Radim Šilhánek pověřený řízením Information 01. 06. 2010 Technologies Division Finanční Rajesh Ramakrishna Chief Financial Officer 09. 02. 2009 Gupta Provozní (Operations) Jonas Hasselrot Chief Operations Officer 01. 05. 2003 Produkty Wade Robison Chief Products Officer 01. 04. 2009 Interní Audit Thomas Broadhurst Dodd Senior Internal Audit Manager 01. 05. 2007 Detailní informace o členech dozorčí rady, představenstva a ředitelích jednotlivých divizí včetně jejich dosavadních zkušenostní a kvalifikačních předpokladů pro výkon funkce jsou součástí přílohy č. 2 a č. 3. Souhrnná výše úvěrů poskytnutých členům představenstva Souhrnná výše úvěrů poskytnutých vedoucím zaměstnancům* Souhrnná výše úvěrů poskytnutých členům dozorčí rady Souhrnná výše vydaných záruk za členy představenstva, vedoucí zaměstnance Souhrnná výše vydaných záruk za členy dozorčí rady 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč *Pozn. Jedná se o zůstatek úvěrových pohledávek ke konci daného čtvrtletí 8/18

Ceny poskytovaných služeb jsou obsaženy v Sazebníku cen za peněžní a obchodní služby v GE Money Bank, a.s., úrokové sazby jednotlivých produktů jsou zveřejňovány formou Úrokového lístku. Oba dokumenty jsou průběžně aktualizovány a zpřístupněny, mimo jiné, na všech obchodních místech banky. Veškeré neanonymní vklady klientů jsou pojištěny podle 41 a násl. zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Peter Ronald Herbert předseda představenstva a Chief Executive Officer GE Money Bank, a.s. Přílohy: 1. Organizační schéma 2. Informace o členech dozorčí rady 3. Informace o členech představenstva a vedení banky 4. Finanční výsledky banky podle českých účetních standardů 5. Kapitál a kapitálová přiměřenost banky 9/18

Příloha č 1: Organizační schéma P Ř Í L O H Y Board of Directors P.R. Herbert Ch. Glaser B.M. Belcher R.R. Gupta J. Báča Supervisory Board R.Ch. Green A. Blažek P. Zídek Chief Executive Officer P. R. Herbert Internal Audit Department Senior Internal Audit Manager T. Dodd Distribution Division Chief Distribution Officer Ch. Glaser Commercial Banking Division Chief Commercial Banking Officer J. Báča Risk Division Chief Risk Officer B.M. Belcher Finance Divison Chief Financial Officer R. R. Gupta Operations Division Chief Operations Officer J. Hasselrot Legal & Compliance Division Chief Legal & Compliance Officer T. Černý Products Division Chief Products Officer W. Robison Marketing & Strategy Division Chief Marketing & Strategy Officer I. Forrest Human Resources Division Chief Human Resources Officer R. Pekelská Information Technologies Division R. Šilhánek pověřen řízením 10/18

Příloha č 2: Informace o členech dozorčí rady Robert Charles Green vystudoval finančnictví na University of Maryland v USA. Do GE nastoupil v roce 1990 v rámci finančního manažerského programu a poté zastával řadu manažerských pozic jako např. Vice President & manager GE Capitaľs audit staff, Chief Financial Officer společnosti GE Healthcare ve Velké Británii a Chief Financial Officer GE Money - Americas. V současné době působí na pozici Vice President & Chief Financial Officer GE Capital Global Banking a od 13. 7. 2009 je předsedou dozorčí rady GE Money Bank, a. s. Aleš Blažek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1998 nastoupil jako koncipient v advokátní kanceláři White & Case. Od roku 2000 pracoval jako ředitel právního oddělení Citibank v Praze, v roce 2002 se stal ředitelem právního oddělení Citibank pro střední a východní Evropu. V roce 2004 odešel do Londýna, kde zastával pozici zástupce ředitele právního oddělení pro region EMEA v Citigroup. V GE Money působí od roku 2007 ve funkci ředitele právního oddělení pro střední a východní Evropu. Od června 2008 je členem dozorčí rady GE Money Bank, a. s. Současně je členem České advokátní komory. Pavel Zídek vystudoval ČVUT v Praze, kde získal titul inženýra. Poté několik let pracoval u různých firem jako manažer informačních technologií. V roce 1991 nastoupil do Agrobanky, kde působil na různých pozicích v oddělení informačních technologií. Po akvizici společností GE se stal Senior IT manažerem a později i členem dozorčí rady GE Money Bank, a.s. voleným zaměstnanci banky (zaměstnanci zvolen v roce 2001, 2005 a 2009). Současně není členem orgánu jiné právnické osoby. 11/18

Příloha č 3: Informace o členech představenstva a vedení banky Peter Ronald Herbert řady GE rozšířil již s více než 30letou zkušeností v mezinárodním bankovnictví, kterou získal převážně během svého působení ve skupině Barclays Bank. Zastával zde mimo jiné funkci generálního ředitele Barclaycard International, kterou dokázal pozvednout doslova z nuly na post předního hráče trhu, nebo pozici finančního ředitele bankovní divize Barclays UK. Byl také ředitelem pro strategii skupiny Barclays Bank a vykonával řadu dalších významných pozic v korporátním a retailovém bankovnictví. Před svým nástupem do GE Money Bank, a. s. se jako zástupce generálního ředitele skupiny National Bank of Kuwait zaměřoval na strategii růstu banky v regionu Blízkého východu a severní Afriky. Od 26. června 2008 je generálním ředitelem a od 10. července 2008 je zároveň i předsedou představenstva GE Money Bank, a. s. Christoph Glaser studoval Čínskou univerzitu v Hong Kongu, poté ekonomiku na Svobodné univerzitě v Berlíně a lingvistiku na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Do GE nastoupil v roce 1997 v rámci Programu rozvoje evropských manažerů. Od roku 1999 zastával pozici Executive Audit Manager v korporátním auditu GE. Během své více než desetileté kariéry v GE nasbíral řadu zkušeností na mnoha světových trzích působil v například v Německu, USA, Rusku, Velké Británii či Japonsku. Od prosince 2004 působil na pozici finančního ředitele společnosti GE Money Bank, a.s., od února 2009 zastává pozici ředitele distribuce a od roku 2005 je i členem představenstva. Jiří Báča má bohaté zkušenosti jak z retailového, tak z komerčního bankovnictví. V oboru působí přes patnáct let. Svou bankovní kariéru zahájil v Komerční bance, kde pět let zastával různé pozice v retailovém i korporátním bankovnictví. Poté pět let působil v HVB Bank, kromě jiných i na pozici vedoucího divize pro komerční klienty a ředitele distribuce pro retailové i komerční klienty. V roce 2005 odešel do Citibank, kde jako ředitel prodeje a distribuce byl odpovědný za retail i distribuci pro malé a střední podniky (SME). Po krátkém pobytu na Ukrajině, kde pracoval pro finanční skupinu PPF, se vrátil do Prahy a stanul v čele mbank. Od 5. října 2009 zastává pozici ředitele komerčního bankovnictví a od dubna 2010 je i členem představenstva GE Money Bank, a. s. Brett Matthew Belcher je bakalářem věd (BS) v oboru tranzitivních ekonomik a držitelem titulu MBA z univerzity v Pittsburghu. Svou kariéru zahájil ve Spojených státech amerických, kde působil 7 let v rámci Úřadu pro dohled nad podnikáním. Do České republiky přišel v roce 1997 jako viceprezident Citigroup pro analýzu a správu rizik. Později povýšil do funkce manažera rizik pro osobní bankovnictví v ČR. Předtím, než nastoupil do GE Money, pracoval dva roky pro Raiffeisenbank jako ředitel rizik pro Českou republiku. Rovněž pomohl Raiffeisen zavést řízení rizik v osobním bankovnictví na Ukrajině. V roce 2006 začal pracovat pro GE Money jako manažer rizik pro osobní bankovnictví v regionu střední a východní Evropy. Od 1. září 2007 je ředitelem divize Risk GE Money Bank, a.s. a od prosince 2007 je i členem představenstva. Současně není členem orgánu jiné právnické osoby. Jonas Hasselrot (titul BA) dříve pracoval jako vedoucí stockholmského Cestovního centra společnosti American Express. Řídil přes 100 cestovních zástupců a odpovídal přímo za hospodářské výsledky centra, které má 40% podíl na trhu v celé Skandinávii. Následně pak pracoval jako ředitel zákaznických služeb této společnosti pro Benelux a Skandinávii, kdy odpovídal za kompletní řadu procesů od služeb zákazníkům, udržení zákazníka, cross-sell nových produktů stávajícím zákazníkům, schvalování úvěrů až po vymáhání plateb v prodlení. Od 1. května 2003 je ředitelem provozu GE Money Bank, a.s. Současně není členem orgánu jiné právnické osoby. 12/18

Tomáš Černý je absolventem Právnické fakulty University Karlovy a také řady studijních pobytů ve Velké Británii. Před příchodem do GE Money Bank, a.s. působil Tomáš Černý pět let v pražském zastoupení mezinárodní advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges. Zaměřoval se zde zejména na oblast obchodního práva, bankovnictví a fúzí a akvizic. Před nástupem do Weil, Gotshal & Manges pracoval Tomáš dva roky v poradenské společnosti Deloitte & Touche a také v mezinárodní advokátní kanceláři Clifford Chance. Od dubna 2005 zastával pozici ředitele právní divize v GE Money Bank, a. s. a od února 2009 je ředitelem divize právní a compliance. Současně není členem orgánu jiné právnické osoby. Radka Pekelská vystudovala Ekonomicko správní fakultu a Dopravní fakultu University v Pardubicích. Poté pracovala pro americkou společnost Babcock & Wilcox na zavádění řídícího kontrolního systému pro elektrárnu ve Chvaleticích. Dále působila ve společnosti Tesco Stores ČR s. r. o., kde zastávala řadu manažerských pozic. Před příchodem do GE Money Bank, a. s. byla ředitelkou lidských zdrojů v Tesco Stores ČR s. r. o. a zároveň i členkou představenstva této společnosti. Od června 2010 je ředitelkou lidských zdrojů v GE Money Bank, a. s. Radim Šilhánek vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obory informační technologie a bankovnictví a dále absolvoval půlroční studium financí na Stockholm School of Economics. Do GE Money Bank, a. s. nastoupil v roce 1999. V roce 2001 působil v Irsku v divizi GE European Equipment Finance v oddělení finančních systémů. Po celou dobu svého působení v GE Money Bank, a. s. pracoval v oblasti informačních technologií, kde především zajišťoval projektový management IT projektů, odpovídal za definici a realizaci IT strategie a od roku 2008 je odpovědný za projektové řízení v celé společnosti. Od června 2010 je pověřen řízením divize informačních technologií. Ian Forrest absolvoval Fakultu ekonomie Kalifornské univerzity v Los Angeles a Fakultu managementu P. F. Druckera v Claremontu. Je držitelem titulu MBA. V oblasti marketingu pracuje již 12 let, má zkušenosti především s produktovým marketingem a produktovým managementem u významných společností jako jsou Johnson & Johnson, Newell Rubbermaid a Verizon. Od května 2007 je ředitelem marketingu v GE Money Bank, a. s. a od února 2009 ředitelem marketingu a strategie. Thomas Broadhurst Dodd vystudoval Manchesterskou metropolitní univerzitu a Warwickovu univerzitu ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Je držitelem titulu MBA. Má zároveň kvalifikaci finančního poradce. Je velmi zkušený zejména v oblasti mezinárodního bankovnictví a auditu. Před nástupem do GE Money Bank, a. s., byl odpovědný za provádění inspekcí bank pro centrální banku Spojených Arabských Emirátů. Od května 2007 nastoupil na pozici Senior manažera Interního auditu v GE Money Bank, a. s. Současně je členem českého Klubu ředitelů interních auditů. Rajesh Ramakrishna Gupta nastoupil do společnosti General Electric v roce 1994. V rámci finančního manažerského programu pracoval ve společnosti Godrej-GE Appliances v Indii. Dále zastával v rámci koncernu General Electric řadu manažerských pozic v oblasti financí, především v centrále společnosti GE Capital ve Stamfordu v USA a v Londýně. Od února 2009 je finančním ředitelem GE Money Bank, a. s. Wade Robison má značné znalosti v oblasti bankovních a finančních služeb, které získal při svém dlouholetém působení v bankovní slupině Citigroup, kde zastával řadu manažerských pozic. V roce 1997 nastoupil jako manažer pobočky v USA, dále v roce 2000 přešel na pozici produktového manažera v maďarské Citibank a v následujících letech zastával pozice Country Business Managera a Head of Assets v Maďarsku, Rumunsku a Polsku. Od dubna 2009 je ředitelem produktů GE Money Bank, a. s. 13/18

Příloha č 4: Finanční výsledky banky podle českých účetních standardů rozsah údajů k zveřejnění z účetní závěrky k 30.9. 2010 Rozvaha a) Rozvaha Stav k 30.9.2009 Stav k 31.12.2009 Stav k 31.03.2010 Stav k 30.06.2010 Stav k 30.9.2010 Aktiva celkem 1 132 956 087 135 746 806 138 579 883 134 927 059 141 842 520 Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 2 12 155 189 12 024 371 16 413 234 12 476 236 13 106 453 Pokladní hotovost 3 1 712 568 2 164 683 1 663 976 1 708 381 1 789 812 Pohledávky vůči centrálním bankám 4 10 442 621 9 859 688 14 749 258 10 767 855 11 316 641 Finanční aktiva k obchodování 5 25 276 2 749 3 736 1 428 4 461 Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou 6 25 276 2 749 3 736 1 428 4 461 Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty 13 7 294 913 7 777 151 10 649 670 11 535 154 11 078 093 Pohledávky v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty 16 7 294 913 7 777 151 10 649 670 11 535 154 11 078 093 Pohledávky v reálné hodnotě vykáz. do Z/Z vůči úvěr. Inst 17 7 294 913 7 777 151 10 649 670 11 535 154 11 078 093 Realizovatelná finanční aktiva 20 11 498 117 12 510 056 8 641 505 9 496 199 11 281 117 Kapitálové nástroje realizovatelné 21 35 311 43 597 43 985 43 118 42 561 Dluhové cenné papíry realizovatelné 22 11 462 806 12 466 459 8 597 521 9 453 081 11 238 556 Úvěry a jiné pohledávky 27 98 962 491 99 458 726 99 692 078 98 309 628 102 297 672 Pohledávky 29 98 962 491 99 458 726 99 692 078 98 309 628 102 297 672 Pohledávky vůči úvěrovým institucím 30 1 733 441 1 795 323 3 620 078 2 957 894 1 716 556 Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím 31 96 407 941 96 576 377 95 011 766 94 773 456 97 444 834 Ostatní pohledávky sektorově nečleněné 32 821 109 1 087 026 1 060 234 578 277 3 136 282 Zajišťovací deriváty s kladnou hodnotou 39 104 620 0 2 018 0 101 785 Zajišťovací deriváty s kladnou hodnotou RH - zajištění reálné hodnody 40 104 620 0 2 018 0 101 785 Hmotný majetek 46 787 320 792 904 753 007 728 830 791 685 Pozemky, budovy a zařízení 47 787 320 792 904 753 007 728 830 791 685 Investice do nemovitostí 48 0 0 0 0 0 Nehmotný majetek 49 878 162 929 525 912 886 879 455 1 075 144 Goodwill 50 0 0 0 0 0 Ostatní nehmotný majetek 51 878 162 929 525 912 886 879 455 1 075 144 Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn. 52 240 240 240 440 46 080 Daňové pohledávky 53 504 180 653 934 653 934 653 934 841 294 Pohledávky ze splatné daně 54 0 0 0 0 0 Pohledávky z odložené daně 55 504 180 653 934 653 934 653 934 841 294 Ostatní aktiva 56 745 579 1 597 150 857 575 845 755 1 218 736 tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč a) Rozvaha ( pokračování) 30.9.2009 Stav k 31.12.2009 Stav k 31.03.2010 Stav k 30.06.2010 Stav k 30.9.2010 ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITAL CELKEM 1 132 956 087 135 746 806 138 579 883 134 927 059 141 842 520 ZÁVAZKY CELKEM 2 110 705 961 112 645 461 114 522 772 110 834 973 116 792 519 Finanční závazky k obchodování 4 78 948 108 749 132 386 30 016 25 422 Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou 5 78 948 108 749 132 386 30 016 25 422 Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování 7 Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné 10 Finanční závazky v naběhlé hodnotě 19 107 729 113 111 371 620 112 087 468 106 592 530 113 472 890 Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 20 107 729 113 111 371 620 112 087 468 106 592 530 113 472 890 Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst. 21 440 073 658 254 607 846 487 281 306 817 Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst. 22 106 615 617 108 832 795 110 038 089 105 610 350 112 521 231 Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné 23 673 423 1 880 571 1 441 534 494 899 644 842 Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty 28 368 701 435 034 1 324 861 0 Rezervy 34 1 247 161 825 951 1 033 257 1 162 583 1 401 853 Rezervy na daně a soudní spory 36 440 020 20 000 195 210 324 535 557 091 Rezervy na podrozvahové položky 38 7 141 5 951 5 951 5 951 5 951 Ostatní rezervy 40 800 000 800 000 832 096 832 096 838 810 Ostatní závazky 44 1 650 739 339 140 1 269 660 1 724 983 1 892 355 VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM 47 22 250 126 22 732 644 23 622 077 24 092 086 25 050 001 Základní kapitál 48 510 000 510 000 510 000 510 000 510 000 Splacený kapitál 49 510 000 510 000 510 000 510 000 510 000 Emisní ážio 51 4 701 979 4 701 979 4 701 979 4 701 979 4 726 087 Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly 55 39 611 50 861 61 814 59 145 77 046 Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv 60 39 611 50 861 61 814 59 145 77 046 Rezervní fondy 63 102 000 102 000 102 000 102 000 102 000 Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období 64 15 238 840 15 238 840 17 367 804 17 367 804 17 367 804 Zisk (ztráta) za běžné účetní období 66 1 657 696 2 128 964 878 480 1 351 158 2 267 064 14/18

Výkaz zisku a ztrát Výkaz zisku a ztrát Stav k 30.9.2009 Stav k 31.12.2009 Stav k 31.03.2010 Stav k 30.06.2010 Stav k 30.9.2010 Zisk z finanční a provozní činnosti 1 7 660 208 10 416 704 2 595 943 5 035 102 8 402 225 Úrokové výnosy 2 6 179 157 8 385 258 2 203 878 4 140 587 6 705 843 Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám 3 167 842 203 301 36 090 68 230 90 404 Úroky zrealizovatelných finančních aktiv 6 111 285 181 350 58 109 100 300 141 819 Úroky z úvěrů a jiných pohledávek 7 5 900 030 8 000 607 2 109 679 3 972 057 6 473 620 Úrokové náklady 11-1 261 210-1 729 953-438 177-807 226-1 145 947 Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě 15-1 261 093-1 729 794-438 147-807 158-1 145 781 Úroky na ostatní závazky 17-117 -159-30 -67-166 Výnosy z dividend 19 14 779 14 779 0 0 7 211 Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv 22 14 779 14 194 0 6 598 Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob 23 585 614 Výnosy z poplatků a provizí 24 2 647 128 3 604 817 848 761 1 716 780 2 597 585 Poplatky a provize z operací s finan. nástroji pro zákazníky 25 18 26 15 23 37 Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů 27 18 26 15 23 37 Poplatky a provize z clearingu a vypořádání 29 124 124 Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot 31 74 95 32 55 69 Poplatky a provize z příslibů a záruk 32 3 782 5 355 1 508 3 252 5 386 Poplatky a provize z platebního styku 33 2 532 130 3 452 897 813 807 1 648 191 2 499 026 Poplatky a provize z ostatních služeb 36 111 124 146 445 33 398 65 134 92 943 Náklady na poplatky a provize 37-315 101-443 276-107 187-213 405-326 594 Poplatky a provize na operace s finančními nástroji 38-46 414-74 553-23 081-46 467-77 537 Poplatky a provize na clearing a vypořádání 41-124 799-171 746-35 047-72 559-110 646 Poplatky a provize na ostatní služby 43-143 888-196 977-49 059-94 378-138 411 Realizované Z/Z z finan. Aktiv a závazků nevykáz. V RH 44 0 0 0 Realizované Z/Z z finan. Aktiv 45-86 767-203 823-70 620-130 992-132 095 Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování 50-95 315-199 094-60 618-95 307-125 651 Zisk(ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů 51 Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů) 52-86 767-203 823-70 620-130 992-132 095 Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů) 53-8 548 4 729 10 003 35 685 6 444 Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví 58-9 575 35 172 282 304-58 306 Kurzové rozdíly 59 162 149 198 839 35 152 62 104 293 476 Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji 60 1 684 947-410 -835-814 Ostatní provozní výnosy 61 326 937 584 386 114 544 232 404 397 115 Ostatní provozní náklady 62-193 256-252 728-66 169-174 286-278 413 Správní náklady 63-2 807 651-3 873 953-924 050-1 857 227-2 932 686 Náklady na zaměstnance 64-1 341 303-1 809 837-419 554-882 032-1 379 095 Mzdy a platy 65-900 433-1 228 633-287 668-601 399-937 178 Sociální a zdravotní pojištění 66-280 597-367 127-97 861-202 918-312 775 Penzijní a podobné výdaje 67-7 654-10 283-2 712-5 587-8 662 Náklady na dočasné zaměstnance 68-122 001-159 085-23 699-56 600-79 950 Ostatní náklady na zaměstnance 70-30 619-44 709-7 614-15 528-40 531 Ostatní správní náklady 71-1 466 348-2 064 116-504 496-975 194-1 553 591 Náklady na reklamu 72-264 455-393 149-88 080-191 780-296 328 Náklady na poradenství 73-137 688-195 145-43 154-69 241-113 743 Náklady na informační technologie 74-263 869-363 387-77 375-120 657-222 172 Náklady na outsourcing 75-247 621-434 026-77 138-130 674-242 463 Nájemné 76-208 509-286 735-83 115-163 420-247 950 Jiné správní náklady 77-344 206-391 674-135 633-299 421-430 934 Odpisy 78-352 706-474 726-118 311-233 985-353 267 Odpisy pozemků, budov a zařízení 79-169 234-223 430-52 603-104 994-157 287 Odpisy nehmotného majetku 81-183 472-251 297-65 708-128 991-195 980 Tvorba rezerv 82 0 15 190-32 096-32 096-38 810 Ztráty ze znehodnocení 83-2 233 675-3 079 001-436 799-1 358 500-1 931 156 Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z 84-2 233 675-3 079 001-436 799-1 358 500-1 931 156 Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek 87-2 233 675-3 079 001-436 799-1 358 500-1 931 156 Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním 99 2 072 920 2 741 910 1 053 689 1 661 312 2 809 586 Náklady na daň z příjmů 100-415 224-612 946-175 210-310 154-542 521 Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění 101 1 657 696 2 128 964 878 480 1 351 158 2 267 064 Zisk nebo ztráta po zdanění 103 1 657 696 2 128 964 878 480 1 351 158 2 267 064 15/18

Členění pohledávek dle kategorií a opravné položky a) informace o pohledávkách z fin. činnosti bez selhání a se selháním Stav k 30.9.2009 Stav k 31.12.2009 Stav k 31.3.2010 Stav k 30.6.2010 Stav k 30.9.2010 Hodnota před znehodnocením Pohledávky z finanční činnosti celkem 113 486 300 114 868 746 117 997 069 118 498 229 123 495 221 Pohledávky za úvěrovými institucími 9 028 353 9 572 474 14 269 748 14 493 048 12 794 649 Pohledávky bez selhání 9 028 353 9 572 474 14 269 748 14 493 048 12 794 649 Standardní 9 028 353 9 572 474 14 269 748 14 493 048 12 794 649 Sledované Pohledávky se selháním 0 0 0 0 0 Nestandardní Pochybné Ztrátové Pohledávky za jinými osobami než úvěrovými institucemi 104 457 947 105 296 272 103 727 321 104 005 180 110 700 572 Pohledávky bez selhání 95 398 044 94 937 879 93 053 185 92 329 520 92 197 335 Standardní 90 255 440 90 596 062 87 542 251 87 964 924 86 705 571 Sledované 5 142 604 4 341 817 5 510 933 4 364 596 5 491 764 Pohledávky za jinými osobami než úvěrovými institucemi se selháním 9 059 903 10 358 393 10 674 136 11 675 661 18 503 237 Nestandardní 664 066 1 554 307 2 028 946 2 549 646 3 104 003 Pochybné 471 234 2 272 030 2 339 039 2 360 653 2 719 283 Ztrátové 7 924 603 6 532 055 6 306 152 6 765 361 12 679 951 Účetní hodnota (netto) Pohledávky z finanční činnosti celkem 105 436 295 106 383 397 109 281 514 109 266 504 110 239 482 Pohledávky za úvěrovými institucími 9 028 353 9 572 474 14 269 748 14 493 048 12 794 649 Pohledávky bez selhání 9 028 353 9 572 474 14 269 748 14 493 048 12 794 649 Standardní 9 028 353 9 572 474 14 269 748 14 493 048 12 794 649 Sledované Pohledávky se selháním Nestandardní Pochybné Ztrátové Pohledávky za jinými osobami než úvěrovými institucemi 96 407 942 96 810 922 95 011 766 94 773 456 97 444 834 Pohledávky bez selhání 95 141 667 94 937 879 92 780 812 92 060 452 91 604 663 Standardní 90 177 135 90 596 062 87 499 494 87 893 615 86 320 860 Sledované 4 964 532 4 341 817 5 281 318 4 166 837 5 283 803 Pohledávky za jinými osobami než úvěrovými institucemi se selháním 1 266 275 1 873 043 2 230 954 2 713 004 5 840 170 Nestardadní 557 385 987 512 1 196 366 1 685 583 2 101 362 Pochybné 264 934 374 314 420 248 709 868 1 032 021 Ztrátové 443 956 511 217 614 340 317 553 2 706 787 Opravné položky k jednotlivým pohledávkám Pohledávky z finanční činnosti celkem 8 050 006 8 719 895 8 715 555 9 231 724 13 255 738 Pohledávky za úvěrovými institucími Pohledávky bez selhání Standardní Sledované 0 0 0 0 0 Pohledávky se selháním 0 0 0 0 0 Nestandardní Pochybné Ztrátové Pohledávky za jinými osobami než úvěrovými institucemi 178 072 191 420 229 616 197 758 207 960 Pohledávky bez selhání 178 072 191 420 229 616 197 758 207 960 Standardní Sledované 178 072 191 420 229 616 197 758 207 960 Pohledávky za jinými osobami než úvěrovými institucemi se selháním 7 418 648 8 104 044 8 040 109 8 573 120 12 248 420 Pohledávky se selháním 7 418 648 8 104 044 8 040 109 8 573 120 12 248 420 Nestandardní 106 681 566 796 832 579 864 064 1 002 641 Pochybné 206 300 1 897 716 1 918 791 1 650 785 1 687 262 Ztrátové 7 105 667 5 639 532 5 288 739 6 058 271 9 558 517 Opravné položky k porfoliu jednotlivě nevýzmaných pohledávek 453 286 424 431 445 830 460 846 799 358 Pohledávky za jinými osobami než úvěrovými institucemi bez selhání selháním 78 306 43 126 42 757 71 309 384 711 stardardní 78 306 43 126 42 757 71 309 384 711 Pohledávky za jinými osobami než úvěrovými institucemi se selháním 374 980 381 306 403 073 389 537 414 647 Ztrátové 374 980 381 306 403 073 389 537 414 647 b) Informace o pohledávkách bez zhodnocení a se znehodnocením Stav k 30.9.2009 Stav k 31.12.2009 Stav k 31.3.2010 Stav k 30.6.2010 Stav k 30.9.2010 Pohledávky bez znehodnocení 108 384 703 107 655 161 112 439 797 106 581 803 113 549 662 Pohledávky oceńované naběhlou hodnotou 108 384 703 107 655 161 112 439 797 106 581 803 113 549 662 Pohledávky oceńované realnou hodnotou Pohledávky bez znehodnocení - netto účetní hodnota Pohledávky se znehodnocením 9 067 361 10 484 835 10 819 099 11 843 573 13 422 840 Pohledávky oceńované naběhlou hodnotou 9 067 361 10 484 835 10 819 099 11 843 573 13 422 840 Hodnota před zhodnocením 8 150 780 8 821 582 8 817 560 9 347 894 13 344 423 Opravné položky u pohledávek oceňovaných naběhlou hodnotou 8 150 780 8 821 582 8 817 560 9 347 894 13 344 423 Kumulovaná ztráta u pohledávek oceňovaných reálnou hodnotou Opravné položky a kumulovaná ztráta celkem Pohledávky oceňované naběhlou hodnotou Pohledávky oceňované reálnou hodnotou Pohledávky se znehodnocením - netto účetní hodnota 109 301 284 109 318 414 114 441 336 109 077 482 113 628 080 c) Informace o restrukturalizovaných pohledávkách Stav k 30.9.2009 Stav k 31.12.2009 Stav k 31.3.2010 Stav k 30.6.2010 Stav k 30.9.2010 Pohledávky oceňované naběhlou hodnotou 154 033 191 714 305 406 326 272 398 947 Pohledávky oceňované reálnou hodnotou Restrukturalizované pohledávky v hodnotě před znehodnocením 154 033 191 714 305 406 326 272 398 947 16/18

Deriváty sjednané za účelem obchodování *) Informace o derivátech Stav k 30.9.2009 Stav k 31.12.2009 Stav k 31.3.2010 Stav k 30.6.2010 Stav k 30.9.2010 Deriváty k obchodování - aktiva Reálná hodnota 25 276 2 749 3 736 1 428 12 429 Jmenovitá (pomyslná ) hodnota 12 023 000 10 732 696 11 524 165 2 563 322 2 332 223 Deriváty k obchodování - závazky Reálná hodnota 79 948 108 749 132 386 30 016 33 389 Jmenovitá (pomyslná ) hodnota 12 023 000 10 838 696 11 652 816 2 591 910 2 353 183 Deriváty zajišťovací - aktiva Reálná hodnota Jmenovitá (pomyslná ) hodnota 7 471 527 10 266 244 10 291 427 11 226 513 Deriváty zajišťovací - závazky Reálná hodnota 368 701 433 016 1 324 861 0 Jmenovitá (pomyslná ) hodnota 7 840 228 10 701 278 11 616 097 11 124 728 *) Deriváty slouží výhradně k zajištění úrokového rizika investičního portfolia. Poměrové ukazatele Poměrové ukazatele Stav k 30.9.2009 Stav k 31.12.2009 Stav k 31.3.2010 Stav k 30.6.2010 Stav k 30.9.2010 Rentabilita průměrných aktiv( ROAA) v % 1,85 1,73% 2,55% 1,97% 2,20% Rentabilita průměrného vlast.kapitálu(roae) v % 11,15 10,76% 17,89% 13,14% 14,45% Aktiva na 1 zaměstnance v tis.kč 58 110 57 792 59 007 56 677 44 566 Správní náklady na l zaměstnance v tis.kč 1 636 1 659 1 583 1 561 1 228 Čistý zisk na l zaměstnancev tis.kč 966 912 1 505 1 135 950 Příloha č. 5: Kapitál a kapitálová přiměřenost banky Na individuálním základě Údaje o kapitálu Stav k 30.9.2009 Stav k 31.12.2009 Stav 31.3.2010 Stav k 30.6.2010 Stav k 30.9.2010 Souhrná výše původního kapitálu (složka tier 1) 19 674 657 19 623 294 19 639 934 21 802 328 21 630 747 Souhrná výše dodatkového kapitálu (složka tier 2l) 0 2 191 2 756 1 884 1 352 Souhrná výše dodatkového kapitálu (složka tier 3) 0 0 0 0 0 Souhrnná výše všech odčitatelných položek Souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek a stanovení limitů pro dodatkový kapitál 19 674 657 19 625 485 19 642 690 21 804 212 21 632 099 Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků Stav k 30.9.2009 Stav k 31.12.2009 Stav 31.3.2010 Stav k 30.6.2010 Stav k 30.9.2010 a) Kapitálová přiměřenost v % 17,50 16,90 16,66 17,91 15,90 b) Výše kapitálových požadavků v tis.kč 8 152 482 9 292 916 9 430 503 9 741 372 10 886 129 K úvěrovému riziku v členění na: 8 152 482 8 452 847 8 590 434 8 828 914 9 636 545 Kap. požadavek při STA k expoz. vůči institucím 377 686 20 611 36 443 22 587 95 159 Kap. požadavek při STA k podnikovým expoz. 2 295 614 3 009 294 2 990 006 3 030 334 2 321 324 Kap. požadavek při STA k retailovým expoz. 4 280 845 4 321 393 4 303 490 4 242 337 4 664 614 Kap. požadavek při STA k expoz.po splatnosti 790 540 898 769 949 581 1 251 988 2 109 888 Kap. požadavek při STA ke krátkod.expoz.vůči inst.a podn.expoz. 27 931 28 865 48 507 44 346 27 477 Kap. požadavek při STA k ostatním expoz. 379 866 173 915 262 408 237 322 418 085 Kap.požadavek k operačnímu riziku celkem v tis.kč 840 069 840 069 840 069 912 458 1 249 584 Kap. Požadavek k operač. riziku při ASA 840 069 840 069 840 069 912 458 1 249 584 Na konsolidovaném základě Údaje o kapitálu na konsolidovaném základě Stav k 31.12.2009 Stav 31.3.2010 Stav k 30.6.2010 Stav k 30.9.2010 souhrná výše původního kapitálu (složka tier 1) 26 806 669 26 832 460 29 741 490 29 861 340 souhrná výše dodatkového kapitálu (složka tier 2l) 2 191 2 756 1 884 1 352 souhrná výše dodatkového kapitálu (složka tier 3) 0 0 Souhrnná výše všech odčitatelných položek Souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek a stanovení limitů pro dodatkový kapitál 26 808 861 26 835 216 29 743 374 29 862 692 Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků na konsolidovaném základě Stav k 31.12.2009 Stav 31.3.2010 Stav k 30.6.2010 Stav k 30.9.2010 a) Kapitálová přiměřenost v % 19,07 19,18 20,11 19,88 b) Výše kapitálových požadavků v tis.kč 11 244 849 11 190 329 11 831 351 12 014 822 K úvěrovému riziku v členění na: 9 791 357 9 736 837 10 213 937 10 423 864 Kap. požadavek při STA k expoz. vůči institucím 20 611 36 443 22 587 95 159 Kap. požadavek při STA k podnikovým expoz. 2 357 269 2 371 575 2 531 789 2 345 802 Kap. požadavek při STA k retailovým expoz. 5 787 435 5 525 051 5 108 954 5 009 833 Kap. požadavek při STA k expoz.po splatnosti 1 112 917 1 242 617 2 158 253 2 400 064 Kap. požadavek při STA ke krátkod.expoz.vůči inst.a podn.expoz. 28 865 48 507 44 346 27 477 Kap. požadavek při STA k ostatním expoz. 484 261 512 644 348 008 545 530 Kap.požadavek k operačnímu riziku celkem v tis.kč 1 453 492 1 453 492 1 617 414 1 590 958 Kap. pož. k oper. riziku při TSA 613 423 613 423 704 956 1 590 958 Kap. pož. k oper. riziku při ASA 840 069 840 069 912 458 0 17/18

Souhrnná informace o přístupu k posuzování dostatečnosti vnitřně stanoveného kapitálu vzhledem k současným a budoucím činnostem Vnitřní kapitálový požadavek vyjadřuje velikost kapitálu, která je potřebná pro pokrytí neočekávaných ztrát v následujících 12 měsících na zvolené hladině spolehlivosti. V současné době používá banka pro stanovení vnitřního kapitálového požadavku model ECAP, který byl vyvinut v roce 2008. Tento model pokrývá všechna pravidelná rizika, která jsou pro RKC identifikována jako materiální a na jejichž pokrytí se banka rozhodla držet kapitál. Model ECAP je nastaven tak, aby respektoval cílový rating GE, AAA. Riziky pokrytými modelem ECAP jsou: - úvěrové riziko, včetně rizika koncentrace, - úrokové riziko, - operační riziko, - obchodní riziko: riziko, že RKC nedosáhne plánované úrovně zisku z důvodu výkyvů objemů obchodů. Dále vždy ke konci účetního období proběhne workshop s vedoucími zaměstnanci banky, na kterém jsou identifikována případná další rizika nepokrytá modelem ECAP, která by pro skupinu mohla být v následujícím účetním období materiální. Na základě expertní analýzy se následně ALCO 1 rozhodne podle charakteru rizika, zda banka riziko pokryje přijetím opatření k omezení dopadu, kapitálem či vytvořením specifické rezervy. Kapitálové zdroje pro krytí vnitřně stanoveného kapitálového požadavku jsou stejné jako kapitál pro pokrytí regulatorního kapitálového požadavku. Banka rovněž sestavuje jednou ročně tříletý kapitálový výhled a minimálně jednu jeho stresovou variantu. Součástí kapitálového výhledu je výhled regulatorního kapitálového požadavku, výhled vnitřně stanoveného kapitálového požadavku a výhled kapitálových zdrojů. Stresové varianty jsou vytvořeny na základě stresových scénářů, které jsou sestaveny tak, aby odpovídaly zhoršení nejvýznamnějších rizikových faktorů, které může nastat průměrně jednou za 25 let. Stresové scénáře jsou vyvíjeny ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci banky. 1 Asset & Liability Committee, výbor pro řízení aktiv a pasiv, tržních rizik a rizika likvidity a systém vnitřně stanoveného kapitálu. 18/18