Pojišťovnictví. 7. přednáška

Transkript

1 Pojišťovnictví 7. přednáška 1

2 Pojistnětechnické riziko Vyskytuje se v činnosti pojišťoven Výdaje a příjmy pojišťovny Pojistné = ryzí pojistné + správní náklady + kalkulovaný zisk Ryzí pojistné určeno na pokrytí pojistných plnění v daném druhu pojištění PT riziko souvisí s výkyvy v hospodaření pojišťovny výdaje se vyvíjí jinak než se předpokládalo při kalkulaci pojistného 2

3 Pojistnětechnické riziko PT riziko znamená možnost vzniku odchylky (zápornéči kladné) mezi skutečnou a kalkulovanou výší pojistných plnění a ostatních výdajů pojišťovny Kladná odchylka = technický zisk, záporná odchylka = technická ztráta Podle původu odchylek se rozlišují druhy rizika: a) Náhodné náhodné kolísání kolem očekávaného průměrného škodního průměru, který se v čase v podstatě nemění (normální a katastrofální náhodné riziko) 3

4 Pojistnětechnické riziko b) riziko změn situace, kdy se mění podmínky, za kterých bylo stanoveno pojistné. PT riziko se realizuje v důsledku změn ve výskytu rizika (změny v rizikovosti cyklické, trendové, nepravidelné) c) Riziko omylu škodní průběh byl nesprávně odhadnut Provádění risk managementu pojišťovnou Řešení existence PT rizika: a) Matematické modely a PT nástroje b) Rizika na co nejširším území 4

5 Pojistnětechnické riziko c) Diverzifikace rizik d) Výkyvové rezervy e) Přenesení rizik na další pojišťovnu (zajištění, soupojištění) 5

6 Pojistnětechnické rezervy Tvoří se z přijatého pojistného a využívají se tehdy, když pojišťovně nestačí běžné příjmy na výplaty pojistných plnění v běžném období Eliminují PT riziko vyrovnávajíčasové, místní a věcné výkyvy Odděleně se vytvářejí pro pojištění riziková a rezervotvorná Rezervy rizikových pojištění: pojistné se spotřebovává během daného roku je potřeba vysoká likvidnost 6

7 Pojistnětechnické rezervy Rezervy rezervotvorných pojištění: krytí budoucích závazků. Vhodné k dlouhodobému investování na finančním trhu základ portfolia pojišťovny Př. rezerva pojistného životního pojištění Zásady investování PT rezerv: 1) Zásada bezpečnosti 2) Zásada rentability 3) Zásada likvidity 4) Zásada přiměřeného rozložení 5) Zásada diverzifikace 7

8 Zajištění Opakované nebo druhé pojištění pojištění pojišťovny Základem zajišťovacíčinnosti je vertikální rozklad rizika zmenšování dopadu pojistně-technických rizik Vztah mezi pojistitelem a zajistitelem Použití několikanásobného zajištění diverzifikace rizika Nutnost zajištění úhrnná škoda u některých rizik by mohla přesáhnout hodnotu předepsaného pojistného nebo ohrozit solventnost pojistitele 8

9 Zajištění základní pojmy Zajistník (cedent) Zajistitel (cesionář) Cese Retrocese (někdy vyloučena v dohodě o zajištění, aby se nevrátila část rizika původnímu pojistiteli) Vlastní vrub Zajistné Zajišťovna 9

10 Zajištění Významné úlohy zajištění: Rozdrobení rizika Stabilizační úloha Zvýšení kapacity pojišťovny Kontakt se zahraničními pojistnými trhy Technická stránka zajištění Peněžní stránka zajištění 10

11 Zajištění Při zajištění partnerství z pojistné smlouvy vzniká vztah jen mezi pojistníkem a prvopojistitelem (cedentem). Pojistník nemůže uplatňovat žádné nároky vůči zajistiteli a naopak. Prvopojistitel musí splnit svoje závazky z pojistné smlouvy i v případě, když by se zajistitel z jakékoliv příčiny na náhradě škody nezúčastnil. 11

12 Formy zajištění Fakultativně fakultativní (nepovinné) Fakultativně obligatorní Obligatorně - obligatorní (povinné) Obligatorně fakultativní 12

13 Formy zajištění Zajištění jednostranné Zajištění reciproční Zajištění poolové Zajišťovací pool: Na základě dohody mezi větším počtem partnerů Předávání vlastního pojišťovacího obchodu cedentů (členů poolu) do poolu a přejímání obchodu ostatních členů poolu do zajištění Nukleární a válečná rizika, rizika odpovědnosti výrobců léčiv, letecká rizika 13

14 Zajištění Tradice zajišťovacích společností: Od r Kolínská zajišťovací společnost (nejstarší) Od r Swiss Re Od r Munich Re 14

15 Soupojištění Jedno pojistné riziko (zpravidla velké) je kryto dvěma nebo více pojistiteli Horizontální dělení rizika každý pojistitel ručí za část rizika, kterou převzal Na základě rozhodnutí pojistníka Vedoucí pojistitel (řídící pojišťovna) a) Přímé soupojištění b) Nepřímé soupojištění 15