VÝVOJ INDEXŮ SPOTŘEBITELSKÝCH CEN

Transkript

1 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra statistiky Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci VÝVOJ INDEXŮ SPOTŘEBITELSKÝCH CEN Vypracovala: Kateřina Formanová Vedoucí práce: Doc. RNDr. Bohumil Kába, CSc

2 CÍL PRÁCE Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu a komparaci základních vývojových tendencí indexů spotřebitelských cen za domácnosti celkem v rámci ČR. Sledované období zahrnuje časový úsek Cílem diplomové práce je: volba nejvhodnějšího modelu trendu daných časových řad predikce budoucího vývoje analýza vývoje meziměsíčního a meziročního indexu spotřebitelských cen (dále CPI) v roce 2004 Analýza je provedena pro následující časové řady: - Celkem - Potraviny a nealkoholické nápoje - Alkoholické nápoje a tabák - Odívání a obuv - Bydlení, voda, energie, paliva - Bytové vybavení a zařízení domácnosti - Zdraví - Doprava - Pošty a telekomunikace - Rekreace a kultura - Vzdělávání - Stravování a ubytování - Ostatní zboží a služby Diplomová práce je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá inflací, cenovou statistikou a cenovými indexy obecně, indexem spotřebitelských cen, jeho historickým vývojem, revizí, zjišťováním a výpočtem. Praktická část je zaměřena na analýzu časových řad indexů spotřebitelských cen za domácnosti celkem, na základní charakteristiky, nalezení vhodného trendu časové řady a předpověď daného indexu spotřebitelských cen. 2

3 METODIKA Metodologický aparát této diplomové práce je založen na technice analýzy a prognózování časových řad. Analýza časových řad spolu s metodami konstrukce předpovědí umožňuje nahlédnout do bližší či vzdálenější budoucnosti. Vzhledem k pracnosti některých výpočtů bylo použito statistického programu STATGRAPHICS Plus 5.0. Nejdůležitější částí analýzy časových řad je analýza trendové složky. Vzhledem k existenci mnoha modelů trendových funkcí se používají určitá kritéria k ověření vhodnosti trendové funkce. Tato kritéria jsou založena na zkoumání vztahu skutečných hodnot a minulých a současných hodnotách odhadnutých na základě dané trendové funkce. Používají se tato kritéria: M.E. = střední chyba odhadu: M.S.E. =střední čtvercová chyba odhadu: M.A.E. = střední absolutní chyba odhadu: M.A.P.E. = střední absolutní procentní chyba odhad: M.P.E. = střední procentní chyba odhadu: Charakteristika MAPE je vzhledem ke své bezrozměrnosti vhodná pro porovnávání různých modelů u různých typů řad. Jelikož hodnoty ve všech uvedených časových řadách jsou vyjádřeny v procentuálních změnách cen oproti průměru roku 2000 byla jako hlavní kritérium zvolena charakteristika MAPE a jako nejvhodnější model trendové funkce byl vybrán ten model jehož hodnota MAPE byla nejblíže nule. Po nalezení trendu pak byla provedena předpověď na další období, v tomto případě na následující 3 roky. Systém STATGRAPHICS Plus umožňuje posoudit kvalitu předpovědi tím, že časovou řadu napozorovaných hodnot zkrátíme v našem případě o 3 pozorování. Vypočítáme modely pro zkrácenou řadu a extrapolace na 3 období dopředu. Pak porovnáme jaká je shoda simulovaných hodnot s již napozorovanými skutečnými hodnotami, o které byla řada zkrácena. 3

4 VÝSLEDKY DIPLOMOVÉ PRÁCE Výsledky práce lze hodnotit ze dvou hledisek, a to z hlediska metodologického a z hlediska posouzení změn ve vývoji ukazatele. Ke splnění cíle byla použita metodika analýzy časových řad. Z metodologického hlediska lze konstatovat, že přestože tato metodika nezachycuje všechny faktory ovlivňující vývoj indexů spotřebitelských cen představují modely časových řad vhodný aparát pro analýzu a prognózování základních vývojových tendencí časových řad indexů spotřebitelských cen. U každé časové řady byla odstraněna poslední tři pozorování a provedena predikce s horizontem tří let pomocí jedenácti trendových modelů. Byly vypočítány hodnoty střední absolutní procentní chyby MAPE v oblasti interpolace a extrapolace a na základě jejich porovnání byl vybrán nejvhodnější model a predikovány další tři pozorování. Z porovnávaných modelů se ve většině případů jako nejvhodnější ukázaly adaptivní modely exponenciálního vyrovnávání Jednoduché exponenciální vyrovnávání a Holtovo lineární exponenciální vyrovnávání. Nejvhodnějším modelem v oddíle Zdraví je kvadratický trend a v oddíle Stravování a ubytování model Náhodné procházky. Výsledky práce z hlediska posouzení změn ve vývoji ukazatele U Indexu spotřebitelských cen celkem lze očekávat i nadále růst do roku 2006, přestože tento nárůst nebude již tak velký jako v minulých letech. V roce 2004 lze očekávat nárůst o čtyři procentní body zatímco v roce 2006 o méně než dvě desetiny procentního bodu. U oddílů potraviny a nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje a tabák, doprava, pošty a telekomunikace, rekreace a kultura, vzdělávání, stravování a ubytování lze v letech očekávat neměnnost indexu spotřebitelských cen, který zůstane na stejné úrovni jako v roce

5 Index spotřebitelských cen v oddíle odívání a obuv bude mít tendenci v následujících letech oscilovat kolem hodnoty 91,1. Z predikovaných hodnot lze usuzovat na rostoucí tendenci indexu spotřebitelských cen v oddíle bydlení. V roce 2004 očekáváme velký nárůst přibližně o 14 procentních bodů a v letech 2005 a 2006 o osm procentních bodů ročně. Očekávaný nárůst indexu spotřebitelských cen v roce 2004 v tomto oddíle bude důsledkem zvyšování cen v družstevních bytech a bytech vlastníků, regulovaných cen elektřiny, zemního plynu, vodného a stočného a odvozu odpadků. V oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti se očekává v příštích letech mírný nárůst přibližně o 0,7 procentního bodu ročně. Index spotřebitelských cen v oddíle zdraví bude mít tendenci růst do roku 2005, poté se očekává mírný pokles v roce Rostoucí tendence indexu spotřebitelských cen se očekává také v oddíle ostatní zboží a služby o průměrně čtyři procentní body ročně důsledkem růstu cen služeb osobní péče, pojištění, finančních služeb a správních poplatků. SEZNAM LITERATURY 1. ARLT, J., ARTLOVÁ, M.: Příklady z analýzy ekonomických časových řad, VŠE, Praha, ARTLOVÁ, M., MATUŠŮ, M., KOZÁK, J.: STATGRAPHICS Plus for Windows (zadávání úloh), VŠE, Praha, HINDLS, R., HRONOVÁ, S., NOVÁK, I.: Analýza dat v manažerském rozhodování, Grada Publishing, Praha, HINDLS, R., KAŇOKOVÁ, J., NOVÁK, I.: Metody statistické analýzy pro ekonomy, Management Press, Praha, KÁBA, B., SVATOŠOVÁ, L.: Statistika, Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha, MACHÁČEK, O. a kol.: Matematická statistika II., VŠZ, Praha, Odbor statistiky cen: Indexy spotřebitelských cen revize 2000, Český statistický úřad SAMUELSON, P.A., NORDHAUS, W.D.: Ekonomie, nakladatelství Svoboda, Praha, SEGER, J., HINDLS, R.: Statistické metody v tržním hospodářství, Victoria Publishing, Praha, Statistická ročenka České republiky, Praha,