Obchodujeme systém RSIcross Martin Kysela kysela@linuxzone.cz UPOZORNĚNÍ Tento dokument představuje základní principy obchodování systému RSIcross pro účely intradenních spekulací na komoditních burzách. Veškeré informace obsažené v tomto dokument mají pouze informativní charakter a nejsou zárukou úspěchu ani konkrétním obchodním doporučením. verze 3.0/2006-05-11
Indikátor RSI Obchodujeme systém RSIcross Relative Strenght Index, zkráceně jen RSI, je jedním z nejsilnějších nástrojů technické analýzy. Poprvé jej představil Welles Wilder ve své knize New Concepts in Technical Trading. Princip fungování RSI je jednoduchý. RSI analyzuje přírůstek aktiv v trhu v průběhu zadané periody. Na základě vyhodnocení pak převede aktuální stav na číslo v rozmezí 0 až 100. Obchodních principů, s nimiž je možno na indikátoru RSI vydělávat je celá řada. Základní ideou, na níž je postaven také systém RSIcross je však indikace překoupení a přeprodání trhu. Trh je považován za překoupený, překročí-li křivka indikátoru RSI hraniční čáru v oblasti 70. Za přeprodaný jej pak považujeme v případě, že se křivka dostane do oblasti pod hodnotu 20. Pro účely obchodní strategie RSIcross budeme tedy využívat indikaci překoupených a předprodaných oblastí spolu se signály ke vstupu a výstupu, jež jsou primárně založeny na překročení linie 50. Indikátor EMA Exponential Moving Average je typem váženého klouzavého průměru, který vyhodnocuje aktuální směr trendu. EMA, na rozdíl od standardního MA, při výpočtu klade zvýšený důraz na poslední hodnoty. Obrázek 1: Typický graf systému RSIcross. 2/9
Základní nastavení Obchodujeme systém RSIcross V této části si popíšeme nastavení grafů pro obchodování systému RSIcross v aplikaci SierraChart verze 74.9. Obrázek 2: Základní graf v programu SierraChart. Jako první stiskneme tlačítko F5 a v dialogovém okně (viz Obrázek 3), které se před námi objeví, nastavíme několik základních prvků: svíčkový graf (Candlestick), který nám umožní lepší orientaci v cenách, správný timeframe (viz dále), zkontrolujeme správnou hodnotu v Price Display Format. Změny potvrdíme a pokračujeme stiskem klávesy F6 (viz Obrázek 4). Zde v levé části vybereme indikátor RSI a kliknutím na tlačítko Add>> jej zařadíme do našeho nastavení. Stejným způsobem přidáme také položky Line a Moving Average-Exponential. Dále nastavíme jednotlivé indikátory dvojklikem na RSI docílíme vyvolání dialogového okna, v jehož první záložce po zvolení RSI Length nastavíme hodnotu 14. Podobným způsobem nastavíme hodnotu RSI Mov Avg Length na hodnotu 1. Ve druhé záložce je důležité nastavit Draw Style u RSI Avg (G4) na hodnotu Bar. Ostatní položky nechte tak jak jsou, pouze u nich, v případě zájmu, můžete upravit barvy. Stejným způsobem pak nakonfigurujte také indikátor Line. Hodnotu Value nastavte na 50 a Chart Region na 2. 3/9
Obchodujeme systém RSIcross Obrázek 3: Nastavení grafu. Obrázek 4: Přidání indikátoru. 4/9
Obchodujeme systém RSIcross Obrázek 5: Nastavení indikátoru první záložka. Obrázek 6: Nastavení indikátoru druhá záložka. 5/9
Obchodujeme systém RSIcross Obdobným způsobem pak zadejte také Moving Average-Exponential. Hodnotu Length nastavte na 34. Dále je zapotřebí nakonfigurovat klouzavý průměr tak, aby měnil barvu v závislosti na tom, zda právě klesá nebo stoupá. V nejasných pohybech nám toto označení výrazně ulehčí určování vstupů. Přepneme se tedy na druhou záložku, kde zaškrtneme políčko Auto- Coloring. Pro vzestupný trend pak nastavíme například modrou barvu a pro klesající červenou. Doporučuji nastavit Draw Style na Point a Line Width na 3, tím si zajistíme přehlednější vykreslování klouzavého průměru. Obrázek 7: Nastavení exponenciálního klouzavého průměru. 6/9
Trhy a časové rámce Obchodujeme systém RSIcross Systém RSIcross je navržen na základě obecně platných principů fungování indikátoru RSI. Z tohoto důvodu je možné RSIcross použít v kterémkoliv trhu. Primárně byl však tento systém navržen pro intradenní obchodování elektronických trhů E-mini Russell 2000 (ER2) a Euro (6E), na nichž bylo dosud prováděno také veškeré testování. Doporučené specifikace pro obchodování: E-mini Russel 2000 stop-loss: $130 USD (1.3 pts) timeframe: 5 min LOT: 1 kontrakt/$3.500 USD Euro stop-loss: $100 USD (0.0008 pts) timeframe: 5 min (možno i 3 min) LOT: 1 kontrakt/$3.500 USD Pravidla obchodování vstup do dlouhé pozice pouze v jasném long trendu (vizuálně určíme dle EMA) RSI překříží linii 50 směrem vzhůru pouze v oblasti 30-70 překřížení vydrží další 1 bar (i s barvou EMA) VOLUME je větší než 500 vstupujeme příkazem MKT 3 sekundy před dokončením svíce vstup do krátké pozice pouze v jasném short trendu (vizuálně určíme dle EMA) RSI překříží linii 50 směrem dolů pouze v oblasti 30-70 překřížení vydrží další 1 bar (i s barvou EMA) VOLUME je větší než 500 vstupujeme příkazem MKT 3 sekundy před dokončením svíce výstup RSI prorazí linii 30, 50 nebo 70 opačným směrem po 3 úsečkách do strany po 3 úsečkách v extrémní oblasti po dvou následujících protichůdných svíčkách v extrémní oblasti vystupujeme příkazem MKT 3 sekundy před dokončením svíce 7/9
Obchodujeme systém RSIcross stop-loss používáme trailing-stop (např. v Bracket Traderu či TSim+) používáme předem definovanou výši stop-lossu (viz výše) slouží pouze jako ochrana, ne jako standardní výstupní prostředek další doporučení vstupní signály bereme pouze v čase 15:45 21:45 vstupujeme vždy na CLOSE (3 sekundy před dokončením svíce) nevstupujeme na DOJI (včetně svíček s O-H rozdílem 1 tick) nevstupujeme, pokud se křivka odrazí na linku 50 Ukázka obchodu Obrázek 8: Ukázka obchodu dle RSIcross. V tomto obchodu jsme nejprve nakoupili při překročení linie 70 křivkou RSI. O několik úseček dále v překoupené oblasti pak z pozice vystupujeme a prodáváme dle pravidel. Z obchodu jsme po necelých 30 minutách vystoupili s příjemným ziskem $312,50 USD na 1 kontakt při RRR 1:5. Happy trading! 8/9
Změny oproti předchozí verzi Obchodujeme systém RSIcross verze 3.0 provedeny korektury aktualizovány vstupní podmínky aktualizovány výstupní podmínky aktualizována část stop-loss aktualizována část další doporučení změněn časový rámec a stop-loss pro Euro verze 2.0 změna lineárního EMA na bodové s obarvením dle směru trendu popis nastavení EMA odstraněny vstupní signály dle úrovní 30 a 70 upřesnění vstupů dle barvy EMA změněn časový rámec ER2 navýšení stop-lossu pro ER2 doplněna další doporučení 9/9