Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s.
Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. NID/KIČ: 8085326435 Měna: K Druh fondu: účastnický fond podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje: Obchodní firma: AXA penzijní společnost a.s. IČ: 61859818 Sídlo: Brno, Úzká 488/8 PSČ: 602 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692 Výše základního kapitálu: 398 500 832 Kč splacen v plné výši. AXA penzijní společnost a.s. obhospodařovala fond po celé rozhodné období a také od jeho založení. Investiční cíl Fondu Investičním cílem Fondu je dosažení míry výnosu nad úrovní výnosů z dluhopisů při zachování odpovídající míry rizika. Investičního cíle bude dosahováno prostřednictvím investic do smíšeného portfolia složeného převážně z akcií a dluhopisů bez geografického či sektorového omezení a bez omezení bonitou (ratingem) emitenta. Informace o depozitáři fondů Depozitářem všech fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. 2
Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Ing. František Vobořil vzdělání: licencovaný makléř kategorie BD Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, specializace peněžní ekonomie a finanční trhy CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA dosavadní praxe: od r. 2006 portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2017. Jan Vinter vzdělání: Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby držitel makléřské licence dosavadní praxe: 1996 1997 účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) 1998 2000 portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2000 2002 asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2002 2004 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) 2004 2005 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 portfolio manager Winterthur d.s.s., a.s. od r. 2006 portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2017. Mgr. Petr Holínský vzdělání: Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd držitel makléřské licence (včetně derivátů) dosavadní praxe: 1995 1997 finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) 1997 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) 1998 2010 investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) 2010 2013 investiční manažer senior (J&T Banka a.s.) od r. 2014 portfolio manažer (AXA investiční společnost a.s.) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2017. Ing. Jan Kudláček Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská dosavadní praxe Březen 2012 Květen 2015: Analytik (AXA investiční společnost) makro, finanční trhy, analýza portfolií Od května 2015: Portfolio manažer junior (AXA investiční společnost) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2017. 3
Informace o fondovém vlastním kapitálu a penzijní jednotce Vyvážený fond AXA penzijní společnosti a.s. 30. 6. 2017 30. 6. 2016 30. 6. 2015 Fondový vlastní kapitál účastnického fondu (tis. Kč) 242 119 126 899 58 354 Celkový počet penzijních jednotek (ks) 228 139 764 124 067 210 57 424 026 Aktuální hodnota penzijní jednotky (Kč) 1,0613 1,0228 1,0162 Úplata penzijní společnosti za období 1-6/2017 Výše úplaty za obhospodařování majetku ve fondu v 1. pololetí 2017 činilo 1 % průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu. Úplata byla očištěna o náklady na nákup, prodej a držení cenných papírů. Penzijní společnosti náleží za zhodnocení majetku ve fondu úplata v maximální výši 15 % z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období. Vyvážený účastnický fond KIČ Poplatky v tis. Kč Poplatek za obhospodařování (management fee) 8085326435 895 Poplatek za zhodnocení (performance fee) 8085326435 741 Vývoj hodnoty penzijní jednotky fondu Identifikace hodnoty majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2017 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami v tis. Kč Investice Celková pořizovací cena Reálná hodnota Pohledávky za bankami plynoucí z repo operací 32 000 32 000 Běžné účty 9 364 9 364 Termínované vklady 11 000 11 028 4
Podílové listy v tis. Kč ISIN Název cenného papíru Struktura sledovaných měn Země (ekonomické teritorium) Počet jednotek Pořizovací cena Účetní hodnota Podíl na majetku fondu DE0005933931 Ishares DAX UCITS ETF EUR DE 5 062 12 680 14 233 5,11 FR0010315770 LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF EUR FR 2 160 8 182 9 503 3,41 IE00B0M62Q58 ISHARE MSCI WORLD UCITS ETFUSD EUR IE 20 146 18 631 18 850 6,76 IE00B3RBWM25 VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS USD US 3 800 6 999 6 711 2,41 IE00B4L5Y983 ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS EUR IE 14 140 14 585 15 883 5,70 IE00B6SPMN59 ISHARES EDGE S&P 500 MIN VOL USD IE 3 527 3 498 3 704 1,33 IE00B86MWN23 SHS ISHARES EDGE MSCI ERP EUR IE 7 200 7 301 7 693 2,76 IE00B8FHGS14 SHS ISHARES EDGE MSCI WLD USD IE 8 700 6 804 8 087 2,90 LU0274208692 DB x-trackers MSCI World Index EUR LU 5 362 5 716 6 498 2,33 LU0658025209 AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA EUR LU 816 2912 2894 1,04 Dluhopisy v tis. Kč ISIN Název cenného papíru Struktura sledovaných měn Země (ekonomické teritorium) Počet jednotek Jmenovitá hodnota Pořizovací cena Účetní hodnota Podíl na majetku fondu AT000B013867 RBIAV 0,85 06/15/21 Corp K AT 1 3 000 3 000 3 031 1,09 XS1355060952 CS Float 03/08/23 Corp K GB 40 4 000 4 305 4 255 1,53 XS1508351357 HZL PKOBP 0,125 06/24/22 EUR PL 2 5 239 5 389 5 136 1,84 0003512683 SKDATR 3 06/26/20 Corp K 1 3 000 3 060 3 034 1,09 0003513012 EPH 4,20/2018 K 3 000 3 000 3 000 3 077 1,10 0003513533 CESZBR Float 01/27/22 Corp K 1 3 000 3 000 3 028 1,09 0003513608 HB REAVIS VAR/21 K 500 5 000 5 000 5 122 1,84 0003515033 CEPSAS 0,25 09/30/21 Corp K 1 5 000 5 025 4 887 1,75 XS1322528230 LEASEPLAN 0 11/19/20 K NL 30 3 000 3 000 3 032 1,09 XS1415366720 CESKE DRAHY 1,875 05/25/23 EUR 200 5 239 5 424 5 471 1,96 XS1529936335 CETFIN 1,25 12/06/23 Corp K NL 3 3 000 2 975 2 976 1,07 0001004105 GB 0 11/19/27 K 1 100 11 000 11 322 11 427 4,10 0001004253 GB 2,4 09/17/25 K 500 5 000 5 756 5 772 2,07 0001004469 GB 1 06/26/26 Corp K 1 595 15 950 16 357 16 186 5,81 0001004477 GB 0.95 05/30 K 300 3 000 3 070 2 915 1,05 ES00000128O1 SPAIN 0,4/22 EUR ES 200 5 239 5 291 5 265 1,89 IT0004848831 BTPS 5,5 11/01/22 Corp EUR IT 100 2 620 3 503 3 246 1,16 XS1054418196 Mexico 2,375% 09/04/2021 EUR MX 100 2 620 2 864 2 810 1,01 XS1208855616 Bulgaria 2% 26/03/2022 EUR BG 100 2 620 2 776 2 828 1,01 XS1619861864 EIBKOR 0,5 05/30/22 Corp EUR KR 200 5 239 5 265 5 200 1,87 5
Skladba a změny v portfoliu Stav portfolia k 30. 6. 2017: Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2016 vs. 06/2017) Vyvážený účastnický fond (v tis. K) 06/2016 06/2017 absolutní změna relativní změna Dluhopisy 67 411 123 806 56 395 83,66 % Běžné účty + termínované vklady (*) 9 119 20 392 11 273 123,62 % Podílové listy 54 867 101 057 46 190 84,19 % (*) vč. kolaterálových účtů 6
Rozvaha fondu AKTIVA Údaje v tis. Kč *** 30. 6. 2017 R001 Aktiva 278 644 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 52 392 R004 Pohledávky za bankami a družst.záložnami splatné na požádání 9 364 R005 Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami 43 028 R006 R007 R008 Pohledávky za nebankovními subjekty Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty R009 Dluhové cenné papíry 123 806 R010 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 62 201 R011 Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty 61 605 R012 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 101 057 R013 Akcie R014 Podílové listy 101 057 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 Ostatní podíly Účasti s podstatným vlivem Účasti s rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Goodwill Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní Dlouhodobý hmotný majetek Provozní nemovitosti včetně příslušenství Neprovozní nemovitosti finanční investice Dlouhodobý hmotný majetek ostatní R026 Ostatní aktiva 1 389 R027 Kladná reálná hodnota derivátů 1 272 R028 R029 R030 R031 Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období Náklady příštích období Příjmy příštích období 7
PASIVA Údaje v tis. Kč *** 30. 6. 2017 R001 Pasiva 278 644 R002 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 29 755 R003 R004 R005 Závazky vůči nebankovním subjektům Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům R006 Ostatní pasiva 6 770 R007 R008 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 Záporná reálná hodnota derivátů Výnosy a výdaje příštích období Rezervy Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Rezervy ostatní Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie R017 Emisní ážio 8 014 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Fond rezerv penzí Rezervní fond na nové ocenění R024 Kapitálové fondy 228 140 R025 R026 R027 R028 R029 Oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Oceňovací rozdíly ostatní R030 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 7 621 R031 Zisk nebo ztráta za účetní období -1 656 8
Výsledovka Údaje v tis. Kč *** 30. 6. 2017 R001 Výnosy z úroků a podobné výnosy 599 R002 Úroky z dluhových cenných papírů 577 R003 Výnosy z ostatních aktiv 22 R004 Náklady na úroky a podobné náklady R005 Výnosy z akcií a podílů 304 R006 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozh. vlivem R007 Ostatní výnosy z akcií a podílů 304 R008 Výnosy z poplatků a provizí R009 Náklady na poplatky a provize -1 636 R010 Zisk nebo ztráta z finančních operací -923 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a oprav.položek k dlouh.hm.a nehm.majetku Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh.hm.a nehm.maj. Odpisy hmotného majetku Tvorba a použití rezerv a opr.položek k hmotnému majetku Odpisy nehmotného majetku Tvorba a použití rezerv a opr.položek k nehmotnému majetku Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z již odep.pohl. Odpisy,tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst.vlivem Ztráty z převodu účastí s roz.a podst.vlivem, tvorba+použ.op Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh.nebo podst.vlivem R029 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin.před zdaněním -1 656 R030 R031 R032 R033 Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř.čin.před zdaněním Daň z příjmů R034 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění -1 656 9