Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2013 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - OPF ISIN: CZ0008472255 Typ fondu dle AKAT ČR smíšený Investiční cíle Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům růst hodnoty podílových listů za podmínky, že celkový rizikový profil podílového fondu minimalizuje možnost ztráty v horizontu 1 kalendářního roku. Cíle je dosahováno investicemi do akciové složky z evropských akcií a konzervativní dluhopisové složky z českých dluhopisů s krátkou durací a instrumentů peněžního trhu. Váha akcií a instrumentů nesoucích riziko akcií nepřesáhne 25 % aktiv podílového fondu. V případě poklesu hodnoty akcií v portfoliu v průběhu kalendářního roku, je jejich váha postupně snižována, a to takovým způsobem, aby dluhopisová složka umožnila fondu dosáhnout v daném roce kladného zhodnocení. Průměrná modifikovaná durace dluhopisové složky portfolia nepřesáhne 1,5 roku. Benchmark není pro podílový fond stanoven. Kritériem je dosažení kladné výkonnosti podílového fondu v každém kalendářním roce. Portfolio manažer fondu Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2013 Rok narození 1973 Martin Šmíd, Ing. portfolio manažer Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera) Absolvent ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Chebu, obor finance a bankovnictví (bakalářské studium) (1995) Absolvent Masarykovy univerzity v Brně, fakulta ekonomicko správní, obor národní hospodářství (inženýrské studium) (1998) Fundamentální analýza a ratingové hodnocení, ČFA a Moneco, Brno (1999) Kreditní riziko a kreditní deriváty, ČFA a Moneco, Brno (1999) Deriváty, Citibank, Praha (2000) Pokročilá analýza fixně úročených aktiv, ČFA a Moneco, Brno (2001) Strukturované produkty, ČFA a Moneco, Brno (2001) 15 let (OPF MERKUR (2000-2002), SPOROINVEST (2000 - ), ČS korporátní dluhopisový (2004 - ), OPATRNÝ MIX FF (07/2006 11/2009), LIKVIDITNÍ FOND (09/2009 - ), Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE (11/2010 - ), Privátní portfolio AR REALITY (11/2010 - ), FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ (12/2012 - ), HIGH YIELD dluhopisový OPF (12/2012 - ), SPOROBOND (05/2013 - ))
Obhospodařovatel fondu Podílový fond vytvořila a majetek v podílovém fondu obhospodařuje Investiční společnost České spořitelny, a.s., IČ 44796188, se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1154. Investiční společnost vznikla dne 27. 12. 1991, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku jako stoprocentní dceřiná společnost České spořitelny, a.s., a její základní kapitál ve výši 70 miliónů Kč byl v plném rozsahu splacen. Do 16. 12. 2009 patřila investiční společnost do konsolidačního celku společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, která byla její přímo ovládající osobou a jediným akcionářem od doby založení společnosti. K datu 16. 12. 2009 došlo ke změně jediného akcionáře společnosti; k tomuto dni došlo k převodu 100 % akcií investiční společnosti na společnost Erste Asset Management GmbH. Od 16. 12. 2009 investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Erste Asset Management GmbH, se sídlem Habsburgergasse 2, 1010 Wien, Rakouská republika, která je její přímo ovládající osobou se 100% podílem hlasovacích práv. Nepřímo ovládající osobou - osobou ovládající společnost Erste Asset Management GmbH - je společnost Erste Bank Beteiligungen GmbH, se sídlem Graben 21, 1010 Wien, Rakouská republika. Depozitář fondu Depozitářem podílového fondu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. Údaje o obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností: Obchodní firma Identifikační číslo Sídlo Doba činnosti pro FKI ATON Capital Group 101000 Moskva, 17 Chistoprudny Blvd., Bldg. 1, Ruská federace Bank Austria 1090 Vídeň, Julius Tandler Platz 3, Rakouská republika BNP Paribas SA 75009 Paříž, 16 Boulevard des Italiens, Francie BNY ConvergEx Group, LLC 1633 Broadway, 48th Floor, NY 10019, New York, USA Citibank Europe PLC 28198131 COMMERZBANK AG Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02 60261 Frankfurt nad Mohanem, Kaiserplatz, SRN 2
Cowen International Limited Crédit Agricole S.A. Česká spořitelna, a.s. 45244782 Československá obchodní banka, a.s. 00001350 Deutsche Bank Ltd. Eczacibasi Securities 1 Snowden Street, 11th Floor, London EC2A 2DQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska 75015 Paříž, 91-93 Boulevard Pasteur, Francie Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 Moskva 115035, Ul. Sadovnicheskaya 82-2, Ruská federace Istanbul, Büyükdere Cad. Tekfen Tower Kat:6, Turecká republika Erste Group Bank AG ING BANK N.V. JPMorgan Chase & Co. 1010 Vídeň, Graben 21, Rakouská republika 1081 KL Amsterdam, Amstelveenseenseweg 500, Nizozemsko 270 Park Avenue, NY 10017, New York, USA Komerční banka, a.s. 45317054 Leerink Swann LLC Macquarie Capital (Europe) Limited Merrill Lynch & Co., Inc. Morgan Stanley and Co., Inc. Patria Finance, a.s. 60197226 Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 One Federal Street, 37th Floor Boston, MA 02110, USA Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street, London EC2Y 9HD Spojené království Velké Británie a Severního Irska 4 World Financial Center, 250 Vesey Street, NY 10080, New York, USA 1585 Broadway, NY 10036, New York, USA Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 3
Raiffeisen International Bank Holding AG SANFORD C. BERNSTEIN Ltd. The Royal Bank of Scotland N.V. Troika Dialog UK Ltd. William Blair & Company, LLC WOOD & Company Financial Services, a.s. 26503808 Zimmerman Adams International 1030 Vídeň, Am Stadtpark 3, Rakouská republika Devonshire House, 1 Mayfair Place, London W1J 8SB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska 1082 ME Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 350, Nizozemsko 85 Fleet Street, 4th Floor, London EC4Y1AE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska 222 West Adams Street, Chicago, IL 60606, USA Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 New Broad Street House, 35 New Broad Street, London EC2M 1NH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Komentář manažera fondu Celé první pololetí přetrvávala na korunovém peněžním trhu tradiční stabilita, vyšší volatilita byla pouze na likvidnějším trhu FRA. Vysoká míra volné likvidity na trhu stlačila výnosy konzervativních nástrojů peněžního trhu a krátkých státních dluhopisů na nová minima. Většina prvního pololetí byla na trhu firemních dluhopisů ve znamení utahování kreditních prémií, které bylo podporováno především vysokou poptávkou investorů po vyšších výnosech v prostředí nízkých úrokových sazeb a výbornými fundamenty firemního sektoru. Růst na kreditních trzích také podporovala příznivá makroekonomická data z americké a německé ekonomiky. Ke krátkodobé korekci na trhu došlo v průběhu května a června, kdy veřejné nepokoje v Turecku a oznámení centrální banky USA (FED) o postupném omezování programu odkupů státních dluhopisů vyvolaly korekci na finančních trzích. Zatímco poměrně výrazně narostly swapové sazby a výnosy státních dluhopisů, roztažení kreditních prémií u korporátních dluhopisů investičního stupně nebylo nijak výrazné. Regionálně při korekci více ztrácely obligace zemí a firem ze středoevropského a východoevropského regionu. V závěru června došlo opět k obratu a kreditní prémie se začaly pomalu utahovat. Prostředí nízkých úrokových sazeb stále neumožňovalo mít zainvestováno v akciích. V průběhu prvního čtvrtletí došlo ve složení portfolia fondu k výraznějšímu zvýšení podílu korporátních dluhopisů investičního stupně na úkor státních dluhopisů. Zároveň se také protáhla průměrná splatnost portfolia. Průměrná modifikovaná durace portfolia byla pomocí zajišťovacích nástrojů udržována na velmi nízkých úrovních. 4
Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/-) ks ks ks Leden 834 496 1 182 3 003 351 4 255-2 168 855-3 073 Únor 1 393 348 1 971 3 195 753 4 520-1 802 405-2 549 Březen 799 583 1 132 2 352 592 3 329-1 553 009-2 197 Duben 826 490 1 170 3 017 049 4 269-2 190 559-3 099 Květen 586 499 832 2 320 766 3 293-1 734 267-2 461 Červen 1 234 429 1 743 1 384 173 1 955-149 744-212 C E L K E M 5 674 845 8 030 15 273 684 21 621-9 598 839-13 591 Poznámky: 1. pro přepočet cizích měn na Kč je v tabulkové části zprávy použit kurz stanovený ČNB k 28. 6. 2013 a uveřejněný v kurzovním lístku č. 125 2. informace o syntetickém ukazateli vyjadřujícím rizikový profil podílových fondů jsou uvedeny v pololetní zprávě investiční společnosti za období I. VI. 2013 5
Vývoj hodnoty podílových listů FONDU ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ v průběhu I. pololetí 2013 1,4230 1,4200 Hodnota PL, Kč 1,4170 1,4140 1,4110 1,4080 1,4050 2.1 9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 4.4 11.4 18.4 25.4 6.5 14.5 21.5 28.5 4.6 11.6 18.6 25.6 6
Rozvaha fondu kolektivního investování Část 1: Aktiva Datová oblast: ROFO10_11 Aktiva Poslední den rozhodného období, Podíl na celkových aktivech, % A B 1 2 Aktiva celkem 1 488 847 100,00 Pokladní hotovost 2 0 0,00 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 3 61 143 12,51 Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 4 61 143 12,51 Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 5 0 0,00 Pohledávky za nebankovními subjekty 6 0 0,00 Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 7 0 0,00 Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 8 0 0,00 Dluhové cenné papíry 9 380 527 77,84 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 10 132 933 27,19 Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 11 247 594 50,65 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 12 46 681 9,55 Akcie 13 247 0,05 Podílové listy 14 46 434 9,50 Ostatní podíly 15 0 0,00 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 16 0 0,00 Dlouhodobý nehmotný majetek 17 0 0,00 Zřizovací výdaje 18 0 0,00 Goodwill 19 0 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 20 0 0,00 Dlouhodobý hmotný majetek 21 0 0,00 Pozemky a budovy pro provozní činnost 22 0 0,00 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 23 0 0,00 Ostatní aktiva 24 496 0,10 Pohledávky z upsaného základního kapitálu 25 0 0,00 Náklady a příjmy příštích období 26 0 0,00
Část 2: Pasiva Datová oblast: ROFO10_21 Pasiva Poslední den rozhodného období, A B 1 Pasiva celkem 1 488 847 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 2 0 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - splatné na požádání 3 0 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - ostatní závazky 4 0 Závazky vůči nebankovním subjektům 5 0 Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání 6 0 Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky 7 0 Ostatní pasiva 8 2 349 Výnosy a výdaje příštích období 9 569 Rezervy 10 12 Rezervy na důchody a podobné závazky 11 0 Rezervy na daně 12 12 Ostatní rezervy 13 0 Podřízené závazky 14 0 Základní kapitál 15 0 Splacený základní kapitál 16 0 Vlastní akcie 17 0 Emisní ážio 18-1 233 135 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 19 162 909 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 20 0 Ostatní rezervní fondy 21 0 Ostatní fondy ze zisku 22 162 909 Rezervní fond na nové ocenění 23 0 Kapitálové fondy 24 1 558 051 Oceňovací rozdíly 25 0 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 26 0 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 27 0 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 28 0 Ostatní oceňovací rozdíly 29 0 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 30 400 Zisk nebo ztráta za účetní období 31-2 308
Část 3: Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva Poslední den rozhodného období, A B 1 Poskytnuté přísliby a záruky 1 0 Poskytnuté zástavy 2 0 Pohledávky ze spotových operací 3 0 Pohledávky z pevných termínových operací 4 568 271 Pohledávky z opcí 5 0 Odepsané pohledávky 6 0 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 7 415 426 Hodnoty předané k obhospodařování 8 0 Přijaté přísliby a záruky 9 0 Přijaté zástavy a zajištění 10 0 Závazky ze spotových operací 11 0 Závazky z pevných termínových operací 12 569 974 Závazky z opcí 13 0 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení 14 0 Hodnoty převzaté k obhospodařování 15 0
Výkaz zisku a ztráty fondu kolektivního investování Část 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Od začátku do konce rozhodného období, A B 1 Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 6 152 Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 6 135 Výnosy z úroků z ostatních aktiv 3 17 Náklady na úroky a podobné náklady 4 0 Výnosy z akcií a podílů 5 81 Výnosy z akcií a podílů z účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem 6 0 Ostatní výnosy z akcií a podílů 7 81 Výnosy z poplatků a provizí 8 0 Náklady na poplatky a provize 9-3 647 Zisk nebo ztráta z finančních operací 10-4 705 Ostatní provozní výnosy 11 0 Ostatní provozní náklady 12 0 Správní náklady 13-86 Náklady na zaměstnance 14 0 Mzdy a platy zaměstnanců 15 0 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 16 0 Ostatní náklady na zaměstnance 17 0 Ostatní správní náklady 18-86 Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM 19 0 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM 20 0 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 21 0 Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. 22 0 Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám 23-91 Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 24 0 Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP 25 0 Rozpuštění ostatních rezerv 26 0 Tvorba a použití ostatních rezerv 27 0 Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 28 0 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 29-2 296 Mimořádné výnosy 30 0 Mimořádné náklady 31 0 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním 32 0 Daň z příjmů 33-12 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 34-2 308
Doplňkové údaje o fondu kolektivního investování A B Hodnota k 30. 6. 2013 1 485 917 Vlastní kapitál podílového fondu, k 30. 6. 2012 2 510 203 k 30. 6. 2011 3 559 369 Počet emitovaných podílových listů, ks 4 345 009 738 k 30. 6. 2013 5 1,408415 Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list, Kč k 30. 6. 2012 6 1,402315 k 30. 6. 2011 7 1,405485 Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč 8 1,00 Hodnota všech vyplacených výnosů na jeden podílový list, Kč 9 x Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování podílového fondu, 10 3 132 Úplata depozitáři, 11 271
Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI (informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB - Výkaznictví České národní banky - Veřejný přístup - Metodické informace) Část 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI pořizovací cena, reálná hodnota, Počet jednotek, ks nominální hodnota, Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem či FKI, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T AT0000805684 AT 038 092 097 11 541 11 863 3 500 9 083 0,11 ESPA BOND USA HIGH YIELD (T) EURAT0000637491 AT 038 092 097 11 765 11 997 3 000 7 785 0,33 ESPA CASH CORPORATE-PLUS-T AT0000676846 AT 038 092 097 10 432 10 793 3 448 89 0,40 ISCS CS KORP. DLUHOPIS. OPF CZ0008472230 CZ 038 092 097 8 000 7 800 5 765 765 5 766 0,56
Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta pořizovací cena, reálná hodnota, Počet jednotek, ks nominální hodnota, Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 AKBANK 5.125 07/22/15 USM0300LAA46 TR 024 074 096 6 142 6 286 300 5 952 0,03 BANK OF AMERICA 7 06/15/16 XS0433130456 US 024 074 096 6 004 6 043 4 5 190 0,01 BMW FINANCE NV 3.875 01/18/17 XS0478931354 NL 024 074 096 8 352 8 639 300 7 785 0,02 CESKA EXP. BANKA VAR 07/08/13 XS0523144961 CZ 024 078 099 11 426 11 857 9 11 678 0,23 CEZ 6 07/18/14 XS0376701206 CZ 024 074 096 6 254 6 640 230 5 969 0,04 COMPAG. DE ST GOB 4.75 04/11/17 XS0294547285 FR 024 074 096 8 746 8 707 300 7 785 0,02 CREDIT SUISSE 3.875 01/25/17 XS0480903466 GB 024 074 096 8 486 8 589 300 7 785 0,01 DEUTSCHE TELECOM FI 6 01/20/17 DE000A0T5X07 NL 024 074 096 8 911 9 249 300 7 785 0,02 E.ON INTL FIN 6.375 05/29/17 XS0148579153 NL 024 074 096 6 216 6 228 200 5 190 0,02 ERSTE BANK VAR 09/13/13 AT000B004973 AT 024 074 096 7 968 8 032 4 8 000 0,89 FCE BANK PLC 1.875 05/12/16 XS0888827333 GB 024 074 096 5 100 5 245 200 5 190 0,03 GAZPROM GAZ CAP. 4.95 05/23/16 XS0708813653 RU 024 074 096 6 190 6 228 300 5 952 0,03 GDF SUEZ 5.625 01/18/16 FR0010709279 FR 024 074 096 8 738 8 896 300 7 785 0,02 GENERAL ELECTRIC VAR 03/03/15 XS0490323580 US 024 074 096 9 950 10 319 5 10 000 1,00 GLENCORE FIN. EURO 5.25 03/22/17 XS0495973470 LU 024 074 096 8 691 8 646 6 7 785 0,02 GOLDMAN SACHS GROUP 4.5 05/09/1XS0625359384 US 024 074 096 8 332 8 443 300 7 785 0,02 GOVERNMENT BOND 2.8 09/16/13 CZ0001002729 CZ 024 078 099 9 848 9 924 966 9 660 0,02 GOVERNMENT BOND 3.4 09/01/15 CZ0001002737 CZ 024 078 099 12 978 13 080 1 200 12 000 0,02 GOVERNMENT BOND 4.5 11/05/14 CZ XS0427020309 CZ 024 078 099 54 685 56 123 2 000 51 900 0,13 HSBC HOLDINGS PLC 3.875 03/16/16 XS0605521185 GB 024 074 096 8 230 8 458 300 7 785 0,04 IBERDROLA FINANZAS 4.75 01/25/16 XS0693855750 ES 024 074 096 5 460 5 707 2 5 190 0,02 IMP. TOBAC. FIN 8.375 02/17/16 XS0413494500 GB 024 074 096 6 187 6 278 200 5 190 0,01 JPM CHASE AND CO 5.25 01/14/15 XS0335880463 US 024 074 096 8 350 8 512 6 7 785 0,03
Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta pořizovací cena, reálná hodnota, Počet jednotek, ks nominální hodnota, Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KBC IFIMA 4.375 10/26/15 XS0630375912 NL 024 074 096 8 208 8 587 300 7 785 0,06 LLOYDS TSB BANK 6.375 06/17/16 XS0435070288 GB 024 074 096 5 995 5 946 200 5 190 0,01 MORGAN STANLEY 4.5 02/23/16 XS0594515966 US 024 074 096 8 292 8 435 300 7 785 0,02 RABOBANK 4.75 01/15/18 XS0339454851 NL 024 074 096 9 035 9 048 300 7 785 0,01 ROYAL BK OF SCOT. 4.875 01/20/17 XS0480133338 GB 024 074 096 8 547 8 683 300 7 785 0,02 RUSSIAN RAILWAYS 5.739 04/03/17 XS0499245180 RU 024 074 096 6 600 6 413 300 5 952 0,02 SBERBANK 4.95 02/07/17 XS0742380412 LU 024 074 096 6 297 6 293 300 5 952 0,02 SLOVAKIA GOVERNMENT VAR 11/16/ SK4120008202 SK 024 078 099 25 004 25 579 1 000 000 25 950 0,09 SLOVAKIA GOVT VAR 09/02/15 SK4120008400 SK 024 078 099 10 400 10 396 1 000 10 000 0,08 SLOVAKIA GOVT VAR 10/14/13 SK4120007527 SK 024 078 099 5 788 5 974 230 000 5 969 0,02 STANDARD CHARTER. 1.75 10/29/17 XS0849677348 US 024 074 096 5 321 5 232 200 5 190 0,02 VEOLIA ENVIR. 4.375 01/16/17 FR0010397927 FR 024 074 096 8 636 8 804 300 7 785 0,03 VNESHECONOMBANK 3.035 02/21/18 XS0893205186 RU 024 074 096 5 161 5 060 200 5 190 0,02 VOLKSWAGEN 1.875 05/15/2017 XS0782708456 DE 024 074 096 5 173 5 312 200 5 190 0,01 VTB CAPITAL SA 6.465 03/04/15 XS0491998133 LU 024 074 096 6 223 6 423 300 5 952 0,02
Část 3: Kvalita dluhových CP Datová oblast: DOFO31_32 Struktura dluhových CP podle hodnocení kvality dluhového CP Hodnota, Rating 1. stupně 1 138 426 Rating 2. stupně 2 242 101 Rating 3. stupně 3 0 Rating 4. stupně 4 0 Bez ratingu 5 0
Skladba majetku v portfoliu FKI Část 1: Majetek standardního fondu Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu A B Hodnota, Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) zákona 1 380 774 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona 2 380 774 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona 3 0 Investiční CP podle 26 odst. 1 písm. b) zákona 4 0 CP vydané standardním fondem podle 26 odst. 1 písm. c) zákona 5 42 453 CP vydané speciálním fondem podle 26 odst. 1 písm. d) zákona 6 3 981 Vklady u bank podle 26 odst. 1 písm. e) zákona 7 61 143 Finanční deriváty podle 26 odst.1 písm. f) zákona 8 0 Finanční deriváty podle 26 odst.1 písm. g) zákona 9-1 703 Nástroje peněžního trhu podle 26 odst. 1 písm. h) zákona 10 0 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. i) zákona 11 0