3. Vybrané kapitálové požadavky B - obsahuje detailnější rozpis kapitálových požadavků k jednotlivým typům rizika.

POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: KISIFE20 Hlášení o kapitál.přiměřenosti regulovaného konsolid.celku Hlášení ke sledování a analýze kapitálové přiměřenosti regulovaného konsolidačního celku ve smyslu Vyhlášky ČNB č. 333/2002 Sb. ze dne 3. července 2002 (dále jen Vyhlášky), kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě. Skládá se ze čtyř částí: 1. Struktura kapitálu a kapitálová přiměřenost - obsahuje detailní strukturu jednotlivých částí kapitálu regulovaného konsolidačního celku, který vstupuje do propočtu kapitálové přiměřenosti podle 12 Vyhlášky, celkový souhrn kapitálových požadavků regulovaného konsolidačního celku a výsledné hodnoty kapitálové přiměřenosti regulovaného konsolidačního celku. 2. Rizikově vážená aktiva bankovního portfolia regulovaného konsolidačního celku - obsahuje propočet objemu rizikově vážených rozvahových aktiv a úvěrových ekvivalentů podrozvahových aktiv regulovaného konsolidačního celku podle 14 a 15 Vyhlášky ve vazbě na přílohu č. 2 (tab. č. 1, 2 a 3) Vyhlášky. 3. Vybrané kapitálové požadavky B - obsahuje detailnější rozpis kapitálových požadavků k jednotlivým typům rizika. 4. Vybrané údaje - obsahuje přehled o rozdělení rozvahových a podrozvahových položek mezi bankovní a obchodní portfolio. Části datového souboru: Část: 1 - Struktura kapitálu a kapitál.přiměřenost regul.kons.celku Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 KIS20_11 Struktura kapitálu 2 KIS20_12 Varianty tier 3 3 KIS20_13 Kapitálové požadavky 4 KIS20_14 Propočet kapitálové přiměřenosti Část: 2 - Rizikově vážená aktiva bankovního portfolia Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 KIS20_21 Propočet rizikově vážených aktiv bankovního portfolia 2 KIS20_22 Konverze podrozvahových aktiv bankovního portfolia Část: 3 - Vybrané kapitálové požadavky B Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 KIS20_33 2 3 4 5 KIS20_34 KIS20_35 KIS20_36 KIS20_37 Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia Kapitálový požadavek k obec. úrokov. riziku obch. portfolia Kapitál. požadavek k obec. akciovému riziku obch. portfolia Kapitálový požadavek k měnovému riziku Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku Část: 4 - Vybrané údaje Popis DS Strana:1/2

Kód: KISIFE20 Hlášení o kapitál.přiměřenosti regulovaného konsolid.celku Části datového souboru: Část: 4 - Vybrané údaje Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód 1 KIS20_41 2 KIS20_42 Název Aktiva bankovního a obchodního portfolia Pasiva bankovního a obchodního portfolia Vykaz.povinnost: VP_KISIFE20_1 Název : Vykazovací povinnost pro KISIFE20 Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru: Kód Název parametru O Hodnota Název hodnoty P0002 P0046 P0053 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Rozsah vykazování podle území Stav ke dni E E E ZRKC ZSVET d1_i1 Konsolidační celky (včetně regulovaných) a banky ČR Údaje za Českou republiku a zahraničí Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru: Kód P0012 P0060 Název parametru Periodicita Termín předkládání O = E Hodnota 04 ZQ_64 Název hodnoty Čtvrtletní Do 35. kalendář.dne násled.čtvrt., do 25.3. za pros.,na vyž. Konkretizace parametru P0002 u výkazů s datovými soubory řady KISIFE je pouze rámcová. Konkrétní soubor vykazujících bank (resp. vykazovaných regulovaných konsolidačních celků - RKC) bude stanoven na základě informací poskytnutých České národní bance ovládajícími osobami, jež určí v návaznosti na sestavení regulovaného konsolidačního celku (podle 3 až 5 vyhlášky č. 333/2002 Sb.) banky, které podle 74 citované vyhlášky jsou povinny předkládat ČNB hlášení za regulovaný konsolidační celek. V případě výkazu za RKC, v němž je vykazující banka ovládající osobou, bude pro identifikaci datového souboru zaslaného bankou do ČNB použit kód vykazující banky. U výkazů za vyšší (nadřazené) RKC, v nichž je vykazující banka ovládanou osobou, bude pro identifikaci datového souboru zaslaného bankou do ČNB (ev. datových souborů zaslaných bankou do ČNB za jednotlivé nadřazené RKC) použit pro každý vyšší RKC podle dohody s příslušným útvarem bankovního dohledu samostatný kód obsažený v číselníku BA0001 odvozený z kódu vykazující banky. Verze: 9.1 Stav: Platný Platnost od: 25.01.2004 Zdroj:ČNB Garant věcného obsahu : Marcinová/odb.512 Garant metodického popisu: Labská/odb.416 Popis DS Strana:2/2

POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR Datový soubor: KISIFE20 Hlášení o kapitál.přiměřenosti regulovaného konsolid.celku Datová oblast: KIS20_11 Struktura kapitálu Struktura a propočet upravené hodnoty kapitálu regulovaného konsolidačního celku pro účely sledování kapitálové přiměřenosti. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód KBD0005_001 KBD0006 KBD0007 KBD0008 KBD0009 KBD0010 KBD0011 KBD0014 KBD0015 KBD0016 KBD0017 KBD0018 KBD0019 KBD0020 KBD0021 KBD0022 KBD0023 KBD0024 KBD0028 KBD0106 KBD0171 KBD0172 KBD0173 KBD0174 KBD0175 KBD0176 KBD0177 KBD0178 KBD0179 KBD0180 KBD0181 Název *Kapitál regulovaného konsolidačního celku Tier 1 Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku Splacené emisní ažio Povinné rezervní fondy Ost.rez.fondy vytv.ze zisku po zdan. s výj. RF účel.vytv. Nerozd.zisk z předch.obd. po zdanění zauditovaný a schválený Část menšinového vlast.kapitálu (kreditní zůstatek) Tier 2 Rezervy Podřízený dluh A Odečitatelné položky Neuhraz.ztráta z předch.období a ztráta ve schval.řízení Ztráta běžného období Nehmotný majetek jiný než goodwill Nabyté vlastní akcie a podíly Kapitálové investice nad 10% do bank a finančních institucí Kapitálové investice do 10% do bank a finančních institucí Menšinový vlastní kapitál (debetní zůstatek) Využitý tier 3 Zisk ve schv.řízení zaudit.a sníž.o předpokl.dividendy Mezitím.zisk běž.období zaudit.a sníž.o předpokl.dividendy Menšinový splac.zákl.kapitál zapsaný v obch.rejstříku Menšinové splacené emisní ažio Menšinové povinné rezervní fondy Menšin.ost.rezervní fondy vytv.ze zisku po zdanění Menšin.nerozd.zisk z předch.obd.po zdanění zaudit.a schv. Menšin.zisk ve schv.řízení zaudit.a sníž.o předp.dividendy Goodwill Ostatní kapitálové fondy Odečitatelné položky od součtu Tier 1 a Tier 2 Datový typ údajů ns11t ns11t ns11t ns11t Strana:1/28

Datový soubor: KISIFE20 Datová oblast: KIS20_11 Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název Datový typ údajů Datový typ údajů v datové oblasti: proměnný Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0013 Povaha hodnoty ukazatele Výčet : ZUCHUPH Účetní hodnota, upravená hodnota Výčet konstantních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0009 P0011 P0014 P0019 Jednotka veličiny Časová charakteristika Typ ukazatele Struktura sledovaných měn Položka : CZK Položka : 280 Položka : 001 Položka : S_VSEMEN Koruna česká Poslední den sledovaného období Okamžikový údaj (stav) Všechny měny Strana:2/28

Datový soubor: KISIFE20 Datová oblast: KIS20_11 Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů: Parametry P0034 Informační prvky KBD0018 Odečitatelné položky Vazba údaje na opravné položky a oprávky Položka : 7 Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky KBD0021 Nehmotný majetek jiný než goodwill KBD0022 Nabyté vlastní akcie a podíly KBD0023 Kapitálové investice nad 10% do bank a finančních institucí Položka : 7 Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Položka : 7 Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Položka : 1 Údaj kompenzovaný o opravné položky KBD0024 Kapitálové investice do 10% do bank a finančních institucí Položka : 1 Údaj kompenzovaný o opravné položky Verze: 8.0 Stav: Platný Platnost od: 01.01.2004 Zdroj: ČNB Garant: Labská / odb.416 Strana:3/28

Datový soubor: KISIFE20 Datová oblast: KIS20_12 Varianty tier 3 Obsahuje různé varianty tier 3 regulovaného konsolidačního celku ve vazbě na limitní podmínky stanovené podle Vyhlášky ČNB č. 333 ze dne 3. července 2002, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název KBD0102 Omezený tier 3 (1. omezení) KBD0103 Omezený tier 3 (2. omezení) KBD0104 Využitelný tier 3 KBD0105 Nevyužitelný tier 3 KBD0106 Využitý tier 3 KBD0107 Nevyužitý tier 3 KBD0191 Tier 3 Datový typ údajů v datové oblasti: - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují. Výčet konstantních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 Jednotka veličiny Časová charakteristika Povaha hodnoty ukazatele Typ ukazatele Struktura sledovaných měn Položka : CZK Položka : 280 Položka : 111 Položka : 001 Položka : S_VSEMEN Datový typ údajů Koruna česká Poslední den sledovaného období Upravená hodnota Okamžikový údaj (stav) Všechny měny Strana:4/28

Datový soubor: KISIFE20 Datová oblast: KIS20_12 Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů: Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují. Verze: 3.0 Stav: Platný Platnost od: 01.01.2003 Zdroj: ČNB Garant: Labská / odb.416 Strana:5/28

Datový soubor: KISIFE20 Datová oblast: KIS20_13 Kapitálové požadavky Obsahuje souhrnné kapitálové požadavky A a B regulovaného konsolidačního celku na krytí jednotlivých rizik a strukturu kapitálového požadavku B. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název KBD0108 Kapitálový požadavek A KBD0109 Kapitálový požadavek B KBD0110 Kapitál.požadavek k úvěrovému riziku obchod.portfolia KBD0111 Kapitál.požadavek k riziku angažovanosti obch.portfolia KBD0112 Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku KBD0113 Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku KBD0114 Kapitálový požadavek k měnovému riziku KBD0115 Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku KBD0212 Kapitál.požadavek k rizikům stanovený vlastním VaR modelem Datový typ údajů v datové oblasti: - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují. Výčet konstantních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 Jednotka veličiny Časová charakteristika Povaha hodnoty ukazatele Typ ukazatele Struktura sledovaných měn Položka : CZK Položka : 280 Položka : 130 Položka : 001 Položka : S_VSEMEN Datový typ údajů Koruna česká Poslední den sledovaného období Kapitálový požadavek Okamžikový údaj (stav) Všechny měny Strana:6/28

Datový soubor: KISIFE20 Datová oblast: KIS20_14 Propočet kapitálové přiměřenosti Obsahuje propočet kapitálové přiměřenosti ovládající osoby na konsolidovaném základě podle 70 Vyhlášky ČNB č. 333 ze dne 3. července 2002, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název KBD0116 Kapitálová přiměřenost KBD0117 Kapitálová přiměřenost nevyužitého tier 3 Datový typ údajů v datové oblasti: ps4 2 - n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.) Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují. Výčet konstantních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0009 P0011 P0013 P0014 Jednotka veličiny Časová charakteristika Povaha hodnoty ukazatele Typ ukazatele Položka : 950 Položka : 280 Položka : 100 Položka : 001 Datový typ údajů procento Poslední den sledovaného období Skutečnost Okamžikový údaj (stav) Strana:8/28

Datový soubor: KISIFE20 Datová oblast: KIS20_21 Propočet rizikově vážených aktiv bankovního portfolia Propočet rizikově vážených aktiv bankovního portfolia podle 14 a 15 a Tabulky č. 1 přílohy č. 2 Vyhlášky ČNB č. 333 ze dne 3. července 2002 (dále jen Vyhlášky), kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě. Obsahuje podle subjektů resp. nástrojů zařazené přímé pohledávky regulovaného konsolidačního celku uvedené v rozvaze, pohledávky zajištěné některým z instrumentů uvedených v 15 Vyhlášky konverzním faktorem přepočtené hodnoty přímých podrozvahových aktiv (úvěrový ekvivalent) podle tabulky č. 2 přílohy č. 2 Vyhlášky a konverzním faktorem přepočtené hodnoty podrozvahových aktiv (úvěrový ekvivalent) podle tabulky č. 2 přílohy č. 2 Vyhlášky zajištěných některým z instrumentů uvedených v 15 Vyhlášky. Zacházení s pohledávkami za Evropskou investiční bankou je upraveno v úředním sdělení ČNB ze dne 8.září 2003. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód KBD0029 KBD0030 KBD0031 KBD0032 KBD0033 KBD0034 KBD0035 KBD0036 KBD0037 KBD0038 KBD0039 KBD0040 KBD0044 KBD0045 KBD0046 KBD0047 KBD0048 KBD0049 KBD0052 KBD0053 KBD0054 KBD0056 KBD0057 Název Aktiva bank.portfolia celkem vč.úvěrových ekvivalentů Pokladní hodnoty Pohl.za centr.vládami států zóny A příp.vč.jimi zajišť.pohl. Pohledávky za centrálními bankami států zóny A Pohledávky za centrálními vládami států zóny B Pohledávky za centrálními bankami států zóny B Pohledávky pojištěné EGAP, a.s. Pohledávky za Českou exportní bankou, a.s. Pohledávky za FNM Pohledávky za Českou konsolidační agenturou Reálné hodnoty derivátů Pohl.zajišť.zást.právem k dluhopisům, vklad.listům a penězům Pohledávky za bankami ve státech zóny A Pohled.za bankami států zóny B s pův.splat.do 1 roku vč. Pohledávky za mezinárodními finančními institucemi Pohledávky za vládami územních celků států zóny A Pohledávky za orgány územní samosprávy států zóny A Pohled.za vládou podporovanými institucemi Pohl.za uznanými clearing.centry a burzami ve státech zóny A Finanční nástroje v procesu inkasa Pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitostem Kapit.inv.do bank a fin.inst., které nejsou odečit.položkou Kapit.investice do právn.osob kromě bank a fin.institucí Datový typ údajů Strana:10/28

Datový soubor: KISIFE20 Datová oblast: KIS20_21 Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód KBD0058 KBD0059 KBD0060 KBD0061 KBD0062 KBD0063 KBD0064 KBD0065 KBD0066 KBD0067 KBD0182 KBD0183 KBD0184 KBD0185 KBD0186 KBD0187 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0013 Povaha hodnoty ukazatele Výčet : ZUCHEKVH Účetní hodnota včetně úvěrového ekvivalentu, vážená hodnota Výčet konstantních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0009 P0011 P0014 P0019 P0034 Název Pohl.za právn.osob.kromě bank a obchod.s CP a za fyz.osob. Pohl.za cen.vlád.z.b, kterým nepřísl.riz.váha 0 a podp.inst. Pohled.za centr.bankami zóny B, kterým nepřísl. riz.váha 0 Pohled.za vládami územ.celků a orgánů samosprávy z.b Pohl.za bankami v z.b se spl.do 1 r.-v konk.,likv.,nuc.spr. Pohled.za bankami zóny B s původní splatností nad 1 rok Nespl.část emise akcií vč.emis.ažia emit.členy reg.kon.celku Pohl.za práv.os.- fin.inst., kterým nepřísl. riz.váha 0,2 Hmotný majetek Ostatní aktiva bankovního portfolia Pohledávky za evropskými společenstvími Aktiva, která jsou odečitatelnou položkou Pohl.za vládami územ.celků a za org.územ.samospr.států z.a Pohled.za obchodníky s CP se sídlem ve státech z.a Pohledávky z cenných papírů Pohl.za bankami a obch.s CP v z.a - v konk.,likv.,nuc.spr. Datový typ údajů v datové oblasti: proměnný Jednotka veličiny Časová charakteristika Typ ukazatele Struktura sledovaných měn Vazba údaje na opravné položky a oprávky Položka : CZK Položka : 280 Položka : 001 Položka : S_VSEMEN Položka : 7 Datový typ údajů ns11t Koruna česká Poslední den sledovaného období Okamžikový údaj (stav) Všechny měny Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Strana:11/28

Datový soubor: KISIFE20 Datová oblast: KIS20_22 Konverze podrozvahových aktiv bankovního portfolia Obsahuje přepočet podrozvahových aktiv (bez zástav, odepsaných pohledávek a hodnot předaných k obhospodařování) regulovaného konsolidačního celku na úvěrový ekvivalent podle 14, odst. 4, 5, 6 a tabulky č. 2 přílohy č. 2 a 3 Vyhlášky ČNB č. 333 ze dne 3. července 2002. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód KBD0068 KBD0069 KBD0070 KBD0071 KBD0072 KBD0073 KBD0074 KBD0076 KBD0077 KBD0078 KBD0079 KBD0081 KBD0192 Datový typ údajů v datové oblasti: - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0013 Povaha hodnoty ukazatele Výčet : ZUCHUEK Účetní hodnota, úvěrový ekvivalent Výčet konstantních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0009 P0011 P0014 P0019 Název Vybraná podrozvahová aktiva bankovního portfolia celkem Poskytnuté odvolatelné úvěr.přísliby s pův.splat.do 1 roku Posk.záruky z otevření a potvrz.dok.akreditivů(se zást.sml.) Poskytnuté úvěrové přísliby ostatní Poskytnuté neplatební záruky Poskyt.záruky z otevř.a potvrz.neodvol.dok.akreditivů Poskytnuté přísliby bankovních záruk Poskytnuté platební záruky Poskytnuté záruky z prodaných směnek Poskytnutá směnečná rukojemství Poskytnutá přijetí směnek Pohl.z vkl.a úvěrů, pohl.na dluh.,směnky a akcie Deriváty Jednotka veličiny Časová charakteristika Typ ukazatele Struktura sledovaných měn Položka : CZK Položka : 280 Položka : 001 Položka : S_VSEMEN Datový typ údajů Koruna česká Poslední den sledovaného období Okamžikový údaj (stav) Všechny měny Strana:13/28

Datový soubor: KISIFE20 Datová oblast: KIS20_33 Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků k jednotlivým typům úvěrového rizika obchodního portfolia regulovaného konsolidačního celku. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód KBD0118 KBD0119 KBD0120 KBD0121 KBD0122 KBD0123 KBD0124 KBD0125 KBD0129 KBD0130 KBD0131 KBD0132 KBD0133 KBD0188 KBD0189 Datový typ údajů v datové oblasti: - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0013 Povaha hodnoty ukazatele Výčet : ZPOZKPP Pozice, kapitálový požadavek Výčet konstantních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0009 P0011 P0014 P0019 Název Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku Vládní nástroje Kvalifikované nástroje se zbyt.splatností do 6 měsíců vč. Kvalifikované nástroje se zbyt.splatností od 6 do 24 měs.vč. Kvalifik.nástroje se zbyt.splatností vyšší než 24 měsíců Ostatní nástroje Opce ke specifickému úrokovému riziku Kapitálový požadavek ke specifickému akciovému riziku Opce ke specifickému akciovému riziku Kapitálový požadavek k vypořádacímu riziku Kapit.požad.k rev.repům a repům, výpůjč. a půjč.cp a komodit Kapitálový požadavek k derivátům Kapitálový požadavek k ostatním nástrojům obchod.portfolia Hrubá akciová pozice (sníž.o hrub.akc.pozici vybr.portf.) Hrubá akciová pozice vybraného portfolia Jednotka veličiny Časová charakteristika Typ ukazatele Struktura sledovaných měn Položka : CZK Položka : 280 Položka : 001 Položka : S_VSEMEN Datový typ údajů Koruna česká Poslední den sledovaného období Okamžikový údaj (stav) Všechny měny Strana:15/28

Datový soubor: KISIFE20 Datová oblast: KIS20_33 Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů: Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují. Verze: 3.0 Stav: Platný Platnost od: 01.01.2003 Zdroj: ČNB Garant: Labská / odb-416 Strana:16/28

Datový soubor: KISIFE20 Datová oblast: KIS20_34 Kapitálový požadavek k obec. úrokov. riziku obch. portfolia Obsahuje detailní rozpis kapittálových požadavků k obecnému úrokovému riziku obchodního portfolia regulovaného konsolidačního celku. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název KBD0134 Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku KBD0135 Kapitálový požadavek k CZK KBD0136 Kapitálový požadavek k EUR KBD0137 Kapitálový požadavek k USD KBD0138 Kapitálový požadavek k ostatním měnám KBD0140 Kapitálový požadavek k úrokovým futures KBD0141 Kapitálový požadavek k opcím k obecnému úrokovému riziku Datový typ údajů v datové oblasti: - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují. Výčet konstantních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 Jednotka veličiny Časová charakteristika Povaha hodnoty ukazatele Typ ukazatele Struktura sledovaných měn Položka : CZK Položka : 280 Položka : 130 Položka : 001 Položka : S_VSEMEN Datový typ údajů Koruna česká Poslední den sledovaného období Kapitálový požadavek Okamžikový údaj (stav) Všechny měny Strana:17/28

Datový soubor: KISIFE20 Datová oblast: KIS20_35 Kapitál. požadavek k obec. akciovému riziku obch. portfolia Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků k obecnému akciovému riziku obchodního portfolia regulovaného konsolidačního celku. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód KBD0142 KBD0146 KBD0147 KBD0190 Datový typ údajů v datové oblasti: - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0013 Povaha hodnoty ukazatele Výčet : ZPOZKPP Pozice, kapitálový požadavek Výčet konstantních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0009 P0011 P0014 P0019 Název Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku Kapitálový požadavek k akciovým futures Kapitálový požadavek k opcím k obecnému akciovému riziku Čisté akciové pozice národních trhů Jednotka veličiny Časová charakteristika Typ ukazatele Struktura sledovaných měn Položka : CZK Položka : 280 Položka : 001 Položka : S_VSEMEN Datový typ údajů Koruna česká Poslední den sledovaného období Okamžikový údaj (stav) Všechny měny Strana:19/28

Datový soubor: KISIFE20 Datová oblast: KIS20_36 Kapitálový požadavek k měnovému riziku Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků k měnovému riziku obchodního a bankovního portfolia regulovaného konsolidačního celku. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód KBD0148 KBD0149 KBD0150 KBD0151 KBD0152 Datový typ údajů v datové oblasti: - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0013 Povaha hodnoty ukazatele Výčet : ZPOZKPP Pozice, kapitálový požadavek Výčet konstantních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0009 P0011 P0014 P0019 Název Kapitálový požadavek k měnovému riziku Kompenzované pozice silně korelovaných měn Celková měnová pozice Kapitálový požadavek k měnovým futures Kapitálový požadavek k opcím k měnovému riziku Jednotka veličiny Časová charakteristika Typ ukazatele Struktura sledovaných měn Položka : CZK Položka : 280 Položka : 001 Položka : S_VSEMEN Datový typ údajů Koruna česká Poslední den sledovaného období Okamžikový údaj (stav) Všechny měny Strana:21/28

Datový soubor: KISIFE20 Datová oblast: KIS20_37 Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku obchodního a bankovního portfolia regulovaného konsolidačního celku. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název KBD0153 Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku KBD0154 Kapitál.požadavek ke komoditnímu riziku bez futures a opcí KBD0155 Kapitálový požadavek ke komoditním futures KBD0156 Kapitál.požadavek k opcím ke komoditnímu riziku Datový typ údajů v datové oblasti: - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují. Výčet konstantních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 Jednotka veličiny Časová charakteristika Povaha hodnoty ukazatele Typ ukazatele Struktura sledovaných měn Položka : CZK Položka : 280 Položka : 130 Položka : 001 Položka : S_VSEMEN Datový typ údajů Koruna česká Poslední den sledovaného období Kapitálový požadavek Okamžikový údaj (stav) Všechny měny Strana:23/28

Datový soubor: KISIFE20 Datová oblast: KIS20_41 Aktiva bankovního a obchodního portfolia Obsahuje přehled o rozdělení rozvahových a podrozvahových položek aktivních mezi bankovní a obchodní portfolio regulovaného konsolidačního celku. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název KBD0157 Bankovní portfolio (aktivní) KBD0158 Rozvahové položky bankovního portfolia (aktivní) KBD0159 Podrozvahové položky bankovního portfolia (aktivní) KBD0160 Obchodní portfolio (aktivní) KBD0161 Rozvahové položky obchodního portfolia (aktivní) KBD0162 Podrozvahové položky obchodního portfolia (aktivní) Datový typ údajů v datové oblasti: - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují. Výčet konstantních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 Jednotka veličiny Časová charakteristika Povaha hodnoty ukazatele Typ ukazatele Struktura sledovaných měn Vazba údaje na opravné položky a oprávky Položka : CZK Položka : 280 Položka : 115 Položka : 001 Položka : S_VSEMEN Položka : 7 Datový typ údajů Koruna česká Poslední den sledovaného období Účetní hodnota Okamžikový údaj (stav) Všechny měny Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Strana:25/28

Datový soubor: KISIFE20 Datová oblast: KIS20_42 Pasiva bankovního a obchodního portfolia Obsahuje přehled o rozdělení rozvahových a podrozvahových položek pasivních mezi bankovní a obchodní portfolio regulovaného konsolidačního celku. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název KBD0163 Bankovní portfolio (pasivní) KBD0164 Rozvahové položky bankovního portfolia (pasivní) KBD0165 Podrozvahové položky bankovního portfolia (pasivní) KBD0166 Obchodní portfolio (pasivní) KBD0167 Rozvahové položky obchodního portfolia (pasivní) KBD0168 Podrozvahové položky obchodního portfolia (pasivní) Datový typ údajů v datové oblasti: - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují. Výčet konstantních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 Jednotka veličiny Časová charakteristika Povaha hodnoty ukazatele Typ ukazatele Struktura sledovaných měn Položka : CZK Položka : 280 Položka : 115 Položka : 001 Položka : S_VSEMEN Datový typ údajů Koruna česká Poslední den sledovaného období Účetní hodnota Okamžikový údaj (stav) Všechny měny Strana:27/28

POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR Kód DS: KISIFE20 Krok kontroly: 10 PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001; KBD0006 =KBD0007 +KBD0008 +KBD0009 +KBD0010 +KBD0011 +KBD0171 +KBD0172 +KBD0014 -KBD0018 ODCH 3000; KIS20_11(N1,1=N2,1+N3,1+N4,1+N5,1+N6,1+N7,1+N8,1+N9,1-N16,1 ODCH 3000); Krok kontroly: 20 PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001; KBD0006 =KBD0007 +KBD0008 +KBD0009 +KBD0010 +KBD0011 +KBD0171 +KBD0172 +KBD0014 -KBD0018 ODCH 3000; KIS20_11(N1,2=N2,2+N3,2+N4,2+N5,2+N6,2+N7,2+N8,2+N9,2-N16,2 ODCH 3000); Krok kontroly: 30 PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001; KBD0005_001 =KBD0006 +KBD0015 -KBD0181 +KBD0106 ODCH 3000; KIS20_11(N31,2=N1,2+N23,2-N27,2+N30,2 ODCH 3000); Krok kontroly: 40 KBD0016(P0013.111) <= KBD0029(P0013.114, P0034.7) * 0.0125 ODCH 1000; KIS20_11(N24,2)<=KIS20_21(N1,2)*0.0125 ODCH 1000; Krok kontroly: 50 PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001; KBD0017 <= KBD0006 * 0.5 ODCH 1000 JELI KBD0006 >= 0 ODCH 1000; Popis JVK Strana: 1/24

Kód DS: KISIFE20 Krok kontroly: 50 KIS20_11(N25,2<=N1,2*0.5 ODCH 1000 JELI N1,2>=0 ODCH 1000); Krok kontroly: 60 (KBD0106(P0013.111) = 0.714 * KBD0109(P0013.130)ODCH 1000 JELI 0.714 * KBD0109(P0013.130) <= KBD0104(P0013.111)ODCH 1000) NEBO (KBD0106(P0013.111) = KBD0104(P0013.111)ODCH 1000 JELI KBD0104(P0013.111) < 0.714 * KBD0109(P0013.130) ODCH 1000); [KIS20_11(N30,2)=0.714*KIS20_13(N2,1) ODCH 1000 JELI 0.714*KIS20_13(N2,1)<=KIS20_12(N2,1) ODCH 1000] NEBO [KIS20_11(N30,2)=KIS20_12(N2,1) ODCH 1000 JELI KIS20_12(N2,1)<0.714*KIS20_13(N2,1) ODCH 1000]; Krok kontroly: 70 PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001; KBD0102 <= KBD0006 - KBD0015 ODCH 2000 JELI KBD0006 >= 0 ODCH 2000; KIS20_12(N3,1)<=KIS20_11(N1,2)-KIS20_11(N23,2) ODCH 2000 JELI KIS20_11(N1,2)>=0 ODCH 2000; Krok kontroly: 80 PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001; KBD0104 =KBD0102 ODCH 1000 JELI KBD0102 <= KBD0103 ODCH 1000 NEBO KBD0104 =KBD0103 ODCH 1000 JELI KBD0103 < KBD0102 ODCH 1000; KIS20_12(N2,1=N3,1 ODCH 1000 JELI N3,1<=N4,1 ODCH 1000 NEBO N2,1=N4,1 ODCH 1000 JELI N4,1<N3,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 90 PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001; Popis JVK Strana: 2/24

Kód DS: KISIFE20 Krok kontroly: 90 KBD0105 =KBD0191 -KBD0104 ODCH 2000; KIS20_12(N5,1=N1,1-N2,1 ODCH 2000); Krok kontroly: 100 PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001; KBD0107 =KBD0104 -KBD0106 ODCH 2000; KIS20_12(N7,1)=KIS20_12(N2,1)-KIS20_11(N30,2) ODCH 2000; Krok kontroly: 110 PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001; KBD0109 = KBD0110 +KBD0111 +KBD0134 +KBD0142 +KBD0148 +KBD0153 +KBD0212 ODCH 1000; KIS20_13(N2,1)=KIS20_13(N3,1)+KIS20_13(N4,1)+KIS20_34(N1,1)+KIS20_35(N1,2)+KIS20 _36(N1,2)+KIS20_37(N1,1)+KIS20_13(N9,1) ODCH 1000; Krok kontroly: 120 KBD0108(P0013.130) = KBD0029(P0013.114, P0034.7) * 0.08 ODCH 1000; KIS20_13(N1,1)=KIS20_21(N1,2)*0.08 ODCH 1000; Krok kontroly: 130 PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001; KBD0110 = KBD0118 +KBD0125 +KBD0130 +KBD0131 +KBD0132 +KBD0133 ODCH 1000; KIS20_13(N3,1)=KIS20_33(N1,2)+KIS20_33(N8,2)+KIS20_33(N12,2)+KIS20_33(N13,2)+KIS 20_33(N14,2)+KIS20_33(N15,2) ODCH 1000; Popis JVK Strana: 3/24

Kód DS: KISIFE20 Krok kontroly: 140 PRO P0011.280, P0014.001; KBD0116(P0009.950, P0013.100) = 8 * (KBD0005_001(P0009.CZK, P0013.111, P0019.S_VSEMEN) / (KBD0108(P0009.CZK, P0013.130, P0019.S_VSEMEN) + KBD0109(P0009.CZK, P0013.130, P0019.S_VSEMEN)) )ODCH 0.01; KIS20_14(N1,1)=8*(KIS20_11(N31,2)/(KIS20_13(N1,1)+KIS20_13(N2,1))) ODCH 0.01; Krok kontroly: 150 PRO P0011.280, P0014.001; KBD0117(P0009.950, P0013.100) = 8 * (KBD0107(P0009.CZK, P0013.111, P0019.S_VSEMEN) / (KBD0108(P0009.CZK, P0013.130, P0019.S_VSEMEN) +KBD0109(P0009.CZK, P0013.130, P0019.S_VSEMEN)) )ODCH 0.01; KIS20_14(N2,1)=8*(KIS20_12(N7,1)/(KIS20_13(N1,1)+KIS20_13(N2,1))) ODCH 0.01; Krok kontroly: 160 KBD0029(P0013.113, P0034.7) >= KBD0068(P0013.112) + KBD0158(P0013.115, P0034.7) ODCH 2000; KIS20_21(N1,1)>=KIS20_22(N1,2)+KIS20_41(N2,1) ODCH 2000; Krok kontroly: 170 KBD0044(P0013.114) = 0.2 * KBD0044(P0013.113) ODCH 1000; KIS20_21(N16,2=0.2*N16,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 180 Popis JVK Strana: 4/24

Kód DS: KISIFE20 Krok kontroly: 180 KBD0045(P0013.114) = 0.2 * KBD0045(P0013.113) ODCH 1000; KIS20_21(N17,2=0.2*N17,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 190 KBD0046(P0013.114) = 0.2 * KBD0046(P0013.113) ODCH 1000; KIS20_21(N18,2=0.2*N18,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 200 KBD0047(P0013.114) = 0.2 * KBD0047(P0013.113) ODCH 1000; KIS20_21(N19,2=0.2*N19,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 210 KBD0048(P0013.114) = 0.2 * KBD0048(P0013.113) ODCH 1000; KIS20_21(N20,2=0.2*N20,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 220 KBD0049(P0013.114) = 0.2 * KBD0049(P0013.113) ODCH 1000; KIS20_21(N21,2=0.2*N21,1 ODCH 1000); Popis JVK Strana: 5/24

Kód DS: KISIFE20 Krok kontroly: 280 KBD0057(P0013.114) = 1.0 * KBD0057(P0013.113) ODCH 1000; KIS20_21(N28,2=1.0*N28,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 290 KBD0187(P0013.114) >= KBD0187(P0013.113) * 0.5 ODCH 1000 A KBD0187(P0013.114) <= KBD0187(P0013.113) * 1.0 ODCH 1000; KIS20_21(N29,2>=N29,1*0.5 ODCH 1000 A N29,2<=N29,1*1.0 ODCH 1000); Krok kontroly: 300 KBD0058(P0013.114) >= KBD0058(P0013.113) * 0.5 ODCH 1000 A KBD0058(P0013.114) <= KBD0058(P0013.113) * 1.0 ODCH 1000; KIS20_21(N30,2>=N30,1*0.5 ODCH 1000 A N30,2<=N30,1*1.0 ODCH 1000); Krok kontroly: 310 KBD0059(P0013.114) >= KBD0059(P0013.113) * 0.5 ODCH 1000 A KBD0059(P0013.114) <= KBD0059(P0013.113) * 1.0 ODCH 1000; KIS20_21(N31,2>=N31,1*0.5 ODCH 1000 A N31,2<=N31,1*1.0 ODCH 1000); Krok kontroly: 320 KBD0060(P0013.114) >= KBD0060(P0013.113) * 0.5 ODCH 1000 A KBD0060(P0013.114) Popis JVK Strana: 7/24

Kód DS: KISIFE20 Krok kontroly: 320 <= KBD0060(P0013.113) * 1.0 ODCH 1000; KIS20_21(N32,2>=N32,1*0.5 ODCH 1000 A N32,2<=N32,1*1.0 ODCH 1000); Krok kontroly: 330 KBD0061(P0013.114) >= KBD0061(P0013.113) * 0.5 ODCH 1000 A KBD0061(P0013.114) <= KBD0061(P0013.113) * 1.0 ODCH 1000; KIS20_21(N33,2>=N33,1*0.5 ODCH 1000 A N33,2<=N33,1*1.0 ODCH 1000); Krok kontroly: 340 KBD0062(P0013.114) >= KBD0062(P0013.113) * 0.5 ODCH 1000 A KBD0062(P0013.114) <= KBD0062(P0013.113) * 1.0 ODCH 1000; KIS20_21(N34,2>=N34,1*0.5 ODCH 1000 A N34,2<=N34,1*1.0 ODCH 1000); Krok kontroly: 350 KBD0063(P0013.114) >= KBD0063(P0013.113) * 0.5 ODCH 1000 A KBD0063(P0013.114) <= KBD0063(P0013.113) * 1.0 ODCH 1000; KIS20_21(N35,2>=N35,1*0.5 ODCH 1000 A N35,2<=N35,1*1.0 ODCH 1000); Krok kontroly: 360 KBD0064(P0013.114) = 1.0 * KBD0064(P0013.113) ODCH 1000; KIS20_21(N36,2=1.0*N36,1 ODCH 1000); Popis JVK Strana: 8/24

Kód DS: KISIFE20 Krok kontroly: 370 KBD0065(P0013.114) >= KBD0065(P0013.113) * 0.5 ODCH 1000 A KBD0065(P0013.114) <= KBD0065(P0013.113) * 1.0 ODCH 1000; KIS20_21(N37,2>=N37,1*0.5 ODCH 1000 A N37,2<=N37,1*1.0 ODCH 1000); Krok kontroly: 380 KBD0066(P0013.114) = 1.0 * KBD0066(P0013.113) ODCH 1000; KIS20_21(N38,2=1.0*N38,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 390 KBD0067(P0013.114) = 1.0 * KBD0067(P0013.113) ODCH 1000; KIS20_21(N39,2=1.0*N39,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 400 KBD0030(P0013.114) = 0 * KBD0030(P0013.113) ODCH 1000; KIS20_21(N2,2=0*N2,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 410 KBD0031(P0013.114) = 0 * KBD0031(P0013.113) ODCH 1000; KIS20_21(N3,2=0*N3,1 ODCH 1000); Popis JVK Strana: 9/24

Kód DS: KISIFE20 Krok kontroly: 410 Krok kontroly: 420 KBD0035(P0013.114) = 0 * KBD0035(P0013.113) ODCH 1000; KIS20_21(N4,2=0*N4,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 430 KBD0036(P0013.114) = 0 * KBD0036(P0013.113) ODCH 1000; KIS20_21(N5,2=0*N5,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 440 KBD0037(P0013.114) = 0 * KBD0037(P0013.113) ODCH 1000; KIS20_21(N6,2=0*N6,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 450 KBD0038(P0013.114) = 0 * KBD0038(P0013.113) ODCH 1000; KIS20_21(N7,2=0*N7,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 460 Popis JVK Strana: 10/24

Kód DS: KISIFE20 Krok kontroly: 460 KBD0182(P0013.114) = 0 * KBD0182(P0013.113) ODCH 1000; KIS20_21(N8,2=0*N8,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 470 KBD0032(P0013.114) = 0 * KBD0032(P0013.113) ODCH 1000; KIS20_21(N9,2=0*N9,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 480 KBD0033(P0013.114) = 0 * KBD0033(P0013.113) ODCH 1000; KIS20_21(N10,2=0*N10,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 490 KBD0034(P0013.114) = 0 * KBD0034(P0013.113) ODCH 1000; KIS20_21(N11,2=0*N11,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 500 KBD0039(P0013.114) = 0 * KBD0039(P0013.113) ODCH 1000; KIS20_21(N12,2=0*N12,1 ODCH 1000); Popis JVK Strana: 11/24

Kód DS: KISIFE20 Krok kontroly: 510 KBD0183(P0013.114) = 0 * KBD0183(P0013.113) ODCH 1000; KIS20_21(N13,2=0*N13,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 520 KBD0040(P0013.114) = 0 * KBD0040(P0013.113) ODCH 1000; KIS20_21(N14,2=0*N14,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 530 KBD0184(P0013.114) = 0 * KBD0184(P0013.113) ODCH 1000; KIS20_21(N15,2=0*N15,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 540 PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001; KBD0112 = KBD0134 ODCH 1000; KIS20_13(N5,1)=KIS20_34(N1,1) ODCH 1000; Krok kontroly: 550 PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001; KBD0113 = KBD0142 ODCH 1000; KIS20_13(N6,1)=KIS20_35(N1,2) ODCH 1000; Popis JVK Strana: 12/24

Kód DS: KISIFE20 Krok kontroly: 560 PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001; KBD0114 = KBD0148 ODCH 1000; KIS20_13(N7,1)=KIS20_36(N1,2) ODCH 1000; Krok kontroly: 570 PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001; KBD0115 = KBD0153 ODCH 1000; KIS20_13(N8,1)=KIS20_37(N1,1) ODCH 1000; Krok kontroly: 580 KBD0119(P0013.130) = 0 * KBD0119(P0013.125) ODCH 1000; KIS20_33(N2,2=0*N2,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 590 KBD0120(P0013.130) = 0.0025 * KBD0120(P0013.125) ODCH 1000; KIS20_33(N3,2=0.0025*N3,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 600 KBD0121(P0013.130) = 0.01 * KBD0121(P0013.125) ODCH 1000; KIS20_33(N4,2=0.01*N4,1 ODCH 1000); Popis JVK Strana: 13/24

Kód DS: KISIFE20 Krok kontroly: 660 KBD0006(P0013.111) =KBD0006(P0013.115) ODCH 1000; KIS20_11(N1,2=N1,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 670 KBD0007(P0013.111) =KBD0007(P0013.115) ODCH 1000; KIS20_11(N2,2=N2,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 680 KBD0008(P0013.111) =KBD0008(P0013.115) ODCH 1000; KIS20_11(N3,2=N3,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 690 KBD0009(P0013.111) =KBD0009(P0013.115) ODCH 1000; KIS20_11(N4,2=N4,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 700 KBD0010(P0013.111) =KBD0010(P0013.115) ODCH 1000; KIS20_11(N5,2=N5,1 ODCH 1000); Popis JVK Strana: 15/24

Kód DS: KISIFE20 Krok kontroly: 860 KBD0028(P0013.111) =KBD0028(P0013.115) ODCH 1000; KIS20_11(N21,2=N21,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 870 KBD0022(P0013.111) =KBD0022(P0013.115) ODCH 1000; KIS20_11(N22,2=N22,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 880 KBD0023(P0013.111) =KBD0023(P0013.115) ODCH 1000; KIS20_11(N28,2=N28,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 890 KBD0024(P0013.111) =KBD0024(P0013.115) ODCH 1000; KIS20_11(N29,2=N29,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 1010 KBD0006-Tier 1>= součet elementárních údaju; PRO P0009.CZK, P0011.280, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0013:MZUCHUPH;KBD0007 + KBD0008 + KBD0009 + KBD0010 + KBD0011 + KBD0171 + KBD0172 + KBD0014 + KBD0018<= KBD0006 ODCH 4000; KIS20_11([N2,1+N3,1+N4,1+N5,1+N6,1+N7,1+N8,1+N9,1+N16,1<=N1,1 ODCH 4000] A Popis JVK Strana: 19/24

Kód DS: KISIFE20 Krok kontroly: 1010 [N2,2+N3,2+N4,2+N5,2+N6,2+N7,2+N8,2+N9,2+N16,2<=N1,2 ODCH 4000]); Krok kontroly: 1020 KBD0014-Část menšinového vlast.kapitálu (kreditní zůstatek)= součet elementárních údaju; PRO P0009.CZK, P0011.280, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0013:MZUCHUPH;KBD0173 + KBD0174 + KBD0175 + KBD0176 + KBD0177 + KBD0178=KBD0014 ODCH 4000; KIS20_11([N10,1+N11,1+N12,1+N13,1+N14,1+N15,1=N9,1 ODCH 4000] A [N10,2+N11,2+N12,2+N13,2+N14,2+N15,2=N9,2 ODCH 4000]); Krok kontroly: 1030 KBD0015-Tier 2= součet elementárních údaju; PRO P0009.CZK, P0011.280, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0013:MZUCHUPH;KBD0016 + KBD0017 + KBD0180=KBD0015 ODCH 3000; KIS20_11([N24,1+N25,1+N26,1=N23,1 ODCH 3000] A [N24,2+N25,2+N26,2=N23,2 ODCH 3000]); Krok kontroly: 1040 KBD0018-Odečitatelné položky= součet elementárních údaju; PRO P0009.CZK, P0011.280, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0013:MZUCHUPH;KBD0019 + KBD0020 + KBD0179 + KBD0021 + KBD0028 + KBD0022=KBD0018 ODCH 4000; KIS20_11([N17,1+N18,1+N19,1+N20,1+N21,1+N22,1=N16,1 ODCH 4000] A [N17,2+N18,2+N19,2+N20,2+N21,2+N22,2=N16,2 ODCH 4000]); Krok kontroly: 1050 KBD0181-Odečitatelné položky od součtu Tier 1 a Tier 2= součet elementárních údaju; PRO P0009.CZK, P0011.280, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0013:MZUCHUPH;KBD0023 + KBD0024=KBD0181 ODCH 2000; KIS20_11([N28,1+N29,1=N27,1 ODCH 2000] A [N28,2+N29,2=N27,2 ODCH 2000]); Popis JVK Strana: 20/24

Kód DS: KISIFE20 Krok kontroly: 1060 KBD0109-Kapitálový požadavek B= součet elementárních údaju; PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;KBD0110 + KBD0111 + KBD0112 + KBD0113 + KBD0114 + KBD0115 + KBD0212=KBD0109 ODCH 3000; KIS20_13(N3,1+N4,1+N5,1+N6,1+N7,1+N8,1+N9,1=N2,1 ODCH 3000); Krok kontroly: 1070 KBD0029-Aktiva bank.portfolia celkem vč.úvěrových ekvivalentů= součet elementárních údaju; PRO P0009.CZK, P0011.280, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0013:MZUCHEKVH; KBD0030 + KBD0031 + KBD0182 + KBD0032 + KBD0033 + KBD0034 + KBD0039 + KBD0183 + KBD0040 + KBD0184 + KBD0044 + KBD0045 + KBD0046 + KBD0047 + KBD0048 + KBD0049 + KBD0185 + KBD0052 + KBD0053 + KBD0054 + KBD0186 + KBD0056 + KBD0057 + KBD0187 + KBD0058 + KBD0059 + KBD0060 + KBD0061 + KBD0062 + KBD0063 + KBD0064 + KBD0065 + KBD0066 + KBD0067=KBD0029 ODCH 6000; KIS20_21([N2,1+N3,1+N8,1+N9,1+N10,1+N11,1+N12,1+N13,1+N14,1+N15,1+N16,1+N17,1+N1 8,1+N19,1+N20,1+N21,1+N22,1+N23,1+N24,1+N25,1+N26,1+N27,1+N28,1+N29,1+N30,1+N31, 1+N32,1+N33,1+N34,1+N35,1+N36,1+N37,1+N38,1+N39,1=N1,1 ODCH 6000] A [N2,2+N3,2+N8,2+N9,2+N10,2+N11,2+N12,2+N13,2+N14,2+N15,2+N16,2+N17,2+N18,2+N19,2 +N20,2+N21,2+N22,2+N23,2+N24,2+N25,2+N26,2+N27,2+N28,2+N29,2+N30,2+N31,2+N32,2+N 33,2+N34,2+N35,2+N36,2+N37,2+N38,2+N39,2=N1,2 ODCH 6000]); Krok kontroly: 1080 KBD0031-Pohl.za centr.vládami států zóny A příp.vč.jimi zajišť.pohl.>= součet elementárních údaju; PRO P0009.CZK, P0011.280, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0013:MZUCHEKVH; KBD0035 + KBD0036 + KBD0037 + KBD0038<=KBD0031 ODCH 3000; KIS20_21([N4,1+N5,1+N6,1+N7,1<=N3,1 ODCH 3000] A [N4,2+N5,2+N6,2+N7,2<=N3,2 ODCH 3000]); Krok kontroly: 1090 KBD0068-Vybraná podrozvahová aktiva bankovního portfolia celkem= součet elementárních údaju; PRO P0009.CZK, P0011.280, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0013:MZUCHUEK;KBD0069 + KBD0070 + KBD0071 + KBD0072 + KBD0073 + KBD0074 + KBD0076 + KBD0077 + KBD0078 + KBD0079 + KBD0081 + KBD0192=KBD0068 ODCH 4000; KIS20_22([N2,1+N3,1+N4,1+N5,1+N6,1+N7,1+N8,1+N9,1+N10,1+N11,1+N12,1+N13,1=N1,1 Popis JVK Strana: 21/24

Kód DS: KISIFE20 Krok kontroly: 1090 ODCH 4000] A [N2,2+N3,2+N4,2+N5,2+N6,2+N7,2+N8,2+N9,2+N10,2+N11,2+N12,2+N13,2=N1,2 ODCH 4000]); Krok kontroly: 1100 KBD0118-Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku= součet elementárních údaju; PRO P0009.CZK, P0011.280, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;KBD0119(P0013.130) + KBD0120(P0013.130) + KBD0121(P0013.130) + KBD0122(P0013.130) + KBD0123(P0013.130) + KBD0124(P0013.130)=KBD0118(P0013.130) ODCH 4000 ; KIS20_33(N2,2+N3,2+N4,2+N5,2+N6,2+N7,2=N1,2 ODCH 4000); Krok kontroly: 1110 KBD0125-Kapitálový požadavek ke specifickému akciovému riziku= součet elementárních údaju; PRO P0009.CZK, P0011.280, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;KBD0188(P0013.130) + KBD0189(P0013.130) + KBD0129(P0013.130)=KBD0125(P0013.130) ODCH 3000 ; KIS20_33(N9,2+N10,2+N11,2=N8,2 ODCH 3000); Krok kontroly: 1120 KBD0134-Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku= součet elementárních údaju; PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;KBD0135 + KBD0136 + KBD0137 + KBD0138 + KBD0140 + KBD0141=KBD0134 ODCH 4000; KIS20_34(N2,1+N3,1+N4,1+N5,1+N6,1+N7,1=N1,1 ODCH 4000); Krok kontroly: 1130 KBD0142-Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku= součet elementárních údaju; PRO P0009.CZK, P0011.280, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;KBD0190(P0013.130) + KBD0146(P0013.130) + KBD0147(P0013.130)=KBD0142(P0013.130) ODCH 3000 ; KIS20_35(N2,2+N3,2+N4,2=N1,2 ODCH 3000); Popis JVK Strana: 22/24

Kód DS: KISIFE20 Krok kontroly: 1130 Krok kontroly: 1140 KBD0148-Kapitálový požadavek k měnovému riziku= součet elementárních údaju; PRO P0009.CZK, P0011.280, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;KBD0149(P0013.130) + KBD0150(P0013.130) + KBD0151(P0013.130) + KBD0152(P0013.130)=KBD0148(P0013.130) ODCH 3000 ; KIS20_36(N2,2+N3,2+N4,2+N5,2=N1,2 ODCH 3000); Krok kontroly: 1150 KBD0153-Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku= součet elementárních údaju; PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;KBD0154 + KBD0155 + KBD0156=KBD0153 ODCH 3000; KIS20_37(N2,1+N3,1+N4,1=N1,1 ODCH 3000); Krok kontroly: 1160 KBD0157-Bankovní portfolio (aktivní)= součet elementárních údaju; PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7;KBD0158 + KBD0159=KBD0157 ODCH 2000; KIS20_41(N2,1+N3,1=N1,1 ODCH 2000); Krok kontroly: 1170 KBD0160-Obchodní portfolio (aktivní)= součet elementárních údaju; PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7;KBD0161 + KBD0162=KBD0160 ODCH 2000; KIS20_41(N5,1+N6,1=N4,1 ODCH 2000); Krok kontroly: 1180 KBD0163-Bankovní portfolio (pasivní)= součet elementárních údaju; Popis JVK Strana: 23/24

Kód DS: KISIFE20 Krok kontroly: 1180 PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;KBD0164 + KBD0165=KBD0163 ODCH 2000; KIS20_42(N2,1+N3,1=N1,1 ODCH 2000); Krok kontroly: 1190 KBD0166-Obchodní portfolio (pasivní)= součet elementárních údaju; PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;KBD0167 + KBD0168=KBD0166 ODCH 2000; KIS20_42(N5,1+N6,1=N4,1 ODCH 2000); Popis JVK Strana: 24/24