Řízení rizik - trendy a výzvy



Podobné dokumenty
Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí ročník letní semestr Přednáška

CADCalc Credit: efektivní výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku

Stanovení spravedlivé ceny u vybraných úvěrů

Seminář z aktuárských věd. Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

Impact of Basel III for interest rates. Dopady zavedení Basel III na úrokové sazby

Kolaterál v modelech kreditního rizika

Budoucnost finančního sektoru po krizi. Mojmír r Hampl. Restaurace Mlýnec Česká spořitelna

Basel III: dopad do českého finančního sektoru

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

Obsah údajů o plnění pravidel obezřetného podnikání uveřejňovaných na individuálním základě

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

ŘÍZENÍ A REPORTING RIZIK: MANAŽERSKÝ VERSUS REGULATORNÍ POHLED. Václav Novotný

Požadavky ČNB na profesi interního auditu

Anotace k předmětu Řízení rizik ve finančních službách

Modelování rizikovosti úvěrových portfolií

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Regulace bank v oblasti kapitálu, likvidity a kvality úvěrů. Přednáška kurzu Regulace činnosti bank BIVŠ Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K zveřejněno:

Proč studovat matematické programy na ÚMS PřF MU aneb co pak budu dělat

Zaměření přednášky I.

Kreditní riziko. hodnoty podniku, způsoben. že e protistrana

Metody měření bankovních rizik podle Basel II

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE)

Věstník ČNB částka 18/2007 ze dne 3. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 18. července 2007

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

ALM v pojišťovnách. Martin Janeček Tools4F. MFF UK, Praha,

Krize pouze při sedmičce?

Kvantifikace operačního rizika v rámci Přistupu distribuce ztrát

Aktuár a řízení rizik

Miroslav Singer. 8. Mezinárodní konference European Governance Corporate Governance. EU efektivní a aktivní globální hráč. Podíl České republiky

Moderní bankovnictví Ing. Petra Šumná, MBA strana 1

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

ČÁST OSMÁ NĚKTERÉ INFORMACE A PODKLADY PŘEDKLÁDANÉ ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE

Riziko a klasifikace finančních rizik

KRRB M E T O D Y A T E C H N I K Y

Řízení rizik v podnikání. Ing. Stanislav Matoušek

Skupina cfph Zimní semestr

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

INFORMACE O RIZICÍCH

Analýza změny vlastních zdrojů podle Solventnosti II

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Základy teorie finančních investic

Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB. Miroslav Singer

Způsoby výpočtu hodnoty rizikově vážené expozice v rámci přístupu IRB

1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik


Řízení úvěrových rizik v praxi

OVLÁDÁNÍ RIZIKA ANALÝZA A MANAGEMENT

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

MATEMATICKÉ UVAŽOVÁNÍ V ŘÍZENÍ KREDITNÍCH RIZIK

lní autorita a jejich reakce ském m cyklu

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Trendy regulace a dohledu v EU

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP

Vyhodnocení indikátorů obezřetného podnikání ve skupinách českých bank

1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik

Věstník ČNB částka 20/2010 ze dne 30. prosince 2010 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

Roční údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě za rok 2012

Prezentace pro tiskovou konferenci 10. červen Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady

Věstník ČNB částka 17/2007 ze dne 2. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 18. července 2007

Metody a podmínky pro zohledňování účinků technik snižování úvěrového rizika

Význam stress testingu v oblasti risk managemementu

ovnictví z pohledu regulace Seminář z aktuárských věd, 6. března 2009

Tisková konference ČNB

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

Řízení kapitálu a rizik banky

televize A Step Ahead sledovanost Dále nabízíme: informace o respondentech, které jsou doplňovány údaji o jejich životním stylu a spotřebním

Rizika v činnosti pojišťoven

IAS 39: Účtování a oceňování

Příprava na certifikaci EFA

Přístup distribuce ztrát s využitím teorie extrémních hodnot

Ekonomické faktory a rezidenční bydlení

Roční údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě za rok 2013

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ ZÁKAZNÍKŮ

EBA/GL/2014/ července Obecné pokyny

Odůvodnění. k Vyhlášce o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

ŘÍZENÍ RIZIK PŘI POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ VE FINANČNÍM SEKTORU

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

Výpočet hodnoty rizikově vážené sekuritizované expozice při používání standardizovaného přístupu

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZÁTĚŽOVÝCH TESTŮ BANK 73

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Dohledové sdělení č. 1/2017. K poskytování úvěrů domácnostem úvěrovými institucemi

Analýzy a doporučení

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

(-) Nadlimitní významné investice do T2 nástrojů osob z finančního sektoru 95 Ostatní přechodné úpravy T2 kapitálu 96 Převýšení odpočtu od položek T2

Basel III. Požadavky nové regulace a její dopad na bankovní sektor

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy

Změny v regulaci bankovního sektoru

INSTRUKCE. x = se rovná:

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Druhá zpráva o účincích směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES na hospodářský cyklus. {SWD(2012) 218 final}

Transkript:

Řízení rizik - trendy a výzvy Jiří Witzany Praha, 28.dubna 2010

Obsah O společnosti Quantitative Consulting Principy řízení rizik Výzvy a problémy implementace Basel II Poučení z krizového vývoje Basel III? 2

O společnosti Quantitative Consulting, s.r.o. je specializovaná společnost v rámci skupiny Mediaresearch, a.s. zaměřená na projekty pro finanční instituce v oblasti řízení kreditních rizik, tržních i operačních rizik, SW řešení a data mining. MEDIARESEARCH, a.s. Sídlo: Českobratrská 1, 130 00 Praha 3 Tým: 37 zaměstnanců - absolventů v oborech matematiky, informatiky nebo ekonomie + externí spolupracovníci a zkušení konzultanti Hlavní činnosti Mediaresearch, a.s.: Měření sledovanosti elektronických médií, marketingový výzkum a vývoj softwaru CRA System: Specializovaná divize Mediaresearch, a.s. pro poradenství v oblasti kreditních rizik, která byla na konci roku 2009 přetransformována do Quantitative Consulting, s.r.o. 3

Obsah O společnosti Quantitative Consulting Řízení rizik obecně Výzvy a problémy implementace Basel II Poučení z krizového vývoje Basel III? 4

Principy řízení rizik ZÁKLADNÍ FÁZE ŘÍZENÍ RIZIK Identifikace rizik (mapa rizik) Kvantifikace rizik (modely, reporting) Kontrola podstupovaných rizik Eliminace zbytečných rizik Omezení rizik (limity, pojištění, zajištění) Ekonomicky racionální (optimální) podstupování rizik 5

Principy řízení rizik ZÁKLADNÍ DRUHY RIZIK Tržní riziko Kreditní riziko Operační riziko Některá rizika/události jdou napříč uvedenými kategoriemi Riziko protistrany na finančních trzích Ztrátové obchody s kreditními deriváty Riziko likvidity Fraud risk apod. Nové trendy v řízení rizik 6

Principy řízení rizik ZÁKLADNÍ PRINCIPY A NÁSTROJE ŘÍZENÍ RIZIK Existence osob/útvarů řízení rizik dostatečně nezávislých na útvarech obchodních Kvantifikace elementárních ukazatelů rizik Stanovování a kontrola limitů Kvalitní databáze a statistické nástroje (např. SAS ) Ratingové a skóringové modely Portfoliové modely, Value at Risk, Alokace kapitálu Aktivní optimalizace výnosů v poměru k riziku 7

Obsah O společnosti Quantitative Consulting Řízení rizik obecně Výzvy a problémy implementace Basel II Poučení z krizového vývoje Basel III? 8

Implementace Basel II KLÍČOVÉ PARAMETRY PRO BASEL II IRB(A) PD pravděpodobnost defaultu LGD ztráta v případě defaultu EAD expozice v případě defaultu Očekávaná ztráta EL=PD*LGD*EAD Neočekávaná ztráta = kapitálový požadavek = C = U(PD)*LGD*EAD - EL PD je odhadováno prostřednictvím ratingových systémů, které byly v řadě bank dobře zavedeny dlouho před Basel II 9

Implementace Basel II VÝZVY A PROBLÉMY BASEL II Na rozdíl od PD ratingových systémů odborníci a banky teprve hledají optimální metody pro odhady a modelování (stresování) LGD Loss Given Default a BEEL Best Estimate of Expected Loss EAD Exposure at Default Regulatorní formule nedostatečně zachycuje možnou pozitivní korelaci mezi PD a LGD, případně EAD Odhady a testování pozitivní korelace Procykličnost kapitálového požadavku Point in Time (PIT) nebo Through the Cycle (TTC) odhady? 10

Implementace Basel II VÝZVY BASEL II Odhady LGD Před Basel II neexistovala standardní metodika Nedostatek kvalitních dat Jaký statistický model použít? Jak diskontovat? Skupinové (pool level) průměry? Regresní nebo jiné odhady? Jak stresovat LGD? Jak využít neúplná data? Jak vypočíst BEEL - odhad ztráty na pohledávkách v defaultu? 11

Implementace Basel II VÝZVY BASEL II Odhady EAD Podobně jako u LGD neexistuje standardní metodika Na rozdíl od LGD je tato problematika minimálně pokryta odbornou literaturou Nedostatek dat Otázka metodiky odhadu Časový horizont Odhadovat konverzní faktory CF či CCF, nebo přímo EAD? Skupinové (pool level) průměry nebo regresní modely? 12

Implementace Basel II PROBLÉMY BASEL II Řada empirických studií poukazuje na pozitivní korelaci mezi PD a LGD, resp. negativní korelaci mezi PD a RR To by mohlo znamenat značné podhodnocení neočekávaného kreditního rizika Basel II požaduje testování PD/LGD korelace, podobně jako u požadavku na Downturn LGD se však jedná o velmi vágní formulace Podobně lze pozorovat i korelaci mezi EAD a PD, resp. LGD 13

Implementace Basel II PIT NEBO TTC? Procyklický charakter regulatorních kapitálových požadavků vede k přehřívání ekonomiky a k prohlubování krizí Ratingové systémy bank jsou totiž většinou PIT! Např. UK FSA umožňuje úpravu PIT odhadů PD na TTC prostřednictvím tzv. variable scalars 14

Implementace Basel II JAK ODHADOVAT EXTRÉMNÍ ZTRÁTY? Odhady neočekávaného (kreditního, tržního nebo operačního) rizika vyžadují modelování extrémních situací, o nichž máme nedostatek historických dat Proložení běžných historických ztrát normálním nebo jiným standardním pravděpodobnostním rozdělením vede k podhodnocení rizika Řešením může být Extreme Value Theory (EVT) 15

Obsah O společnosti Quantitative Consulting Řízení rizik obecně Výzvy a problémy implementace Basel II Poučení z krizového vývoje Basel III? 16

Poučení z krizového vývoje PŘÍČINY FINANČNÍ KRIZE (?) Přehřátý hypoteční a realitní trh USA Nízké úrokové sazby Nové strukturované nástroje umožňující rozšíření strategie originate and distribute Možnost financování málo kvalitních hypoték prostřednictvím CDO s vysokým ratingem - tranching Oslabení odpovědnosti za kvalitu poskytovaných úvěrů Závislost na ratingových agenturách a složitých modelech Podcenění střetu zájmů, rizika likvidity, 17

Poučení z krizového vývoje PŘIJDE BASEL III? Návrhy Basel Committee for Banking Supervison (BCBS): Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision (9/2008) International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring - consultative document (12/2009) Consultative proposals to strengthen the resilience of the banking sector announced by the Basel Committee (12/2009) 18

Poučení z krizového vývoje PŘIJDE BASEL III? Připomínky bank k návrhům z 12/2010 byly zasílány do 16/4/2010 (viz www.bis.org) Předpokládané rozhodnutí v průběhu tohoto roku Klíčové oblasti Posílení kvality Tier 1 kapitálu Vyšší kapitálové požadavky na riziko protistran Penalizace vysokého pákového efektu a rizika komplexních modelů Proticyklický kapitálový požadavek a opravné položky na bázi očekávaných ztrát Požadavky na minimální likviditu 19

Děkujeme za Vaši pozornost! Quantitave Consulting s.r.o. Sídlo: Českobratrská 1, 130 00, Praha 3 Tel: +420 2 227 177 63-4 Fax: +420 2 227 177 62 E-mail: info@quantitative.cz Web: www.quantitative.cz