MT5 Integration Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.2 Česky

Transkript

1 MT5 Integration Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.2 Česky

2 II Copyright 2011 Faunus Analytics LLC. Všechna práva vyhrazena. Daný dokument je majetkem společnosti Faunus Analytics. Kopírování, reprodukce a publikace v jakékoliv podobě (včetně za účelem získání komerční výhody) dokumentu jako celku nebo jeho části je bez písemného souhlasu držitele práv zakázáno. Všechny otázky, tykající se tohoto dokumentu a v něm uvedených informací můžete konzultovat prostřednictvím využití elektronické pošty info@faunusanalytics.com nebo telefonních čísel (Moskva) nebo (Praha). Microsoft Windows, Windows Installer registrované obchodní značky Microsoft Corporation. MetaTrader registrovaná obchodní značka MetaQuotes Sowtware Corporation. Jiné obchodní značky a pojmenování produktů jsou majetkem jejích příslušných vlastníků.

3 III Obsah 1. OBECNÉ INFORMACE OMEZENÍ Podmínky poskytování služeb Požadavky vůči nastavením MetaTrader Omezení obchodních podmínek Omezení obchodování ZAPOJENÍ DISTRIBUČNÍHO KANÁLU API NASTAVENÍ AUTO TRADE API Autorizační data Konfigurační data INTEGRACE S OBCHODNÍ PLATFORMOU METATRADER Instalace Parametry poradce Parametry indikátoru Technická analýza Automatické obchodování Řízení objemu orderu (Money management, MM) Kontrola chyb Struktura programu poradce... 9

4 IV 1. OBECNÉ INFORMACE Obchodní platforma MetaTrader 5 podporuje speciální programové zabezpečení automatizace obchodování - obchodní roboty. Obchodní roboty mají v MetaTrader 5 název poradce (Expert). Proto nadále budeme používat pojem poradce. Obchodní platforma MetaTrader 5 podporuje možnost grafické analýzy cenových grafů pomocí technických indikátorů. Technickým indikátorem je matematická transformace ceny a objemů obchodování finančního nástroje do prognózování budoucích změn cen. Na základě signálů technického indikátoru a jiných informací (zprávy, fundamentální analýza atd.) se přijímají rozhodnutí ohledně toho jak a kdy otevírat a uzavírat pozici. Daný dokument popisuje integraci Faunus Auto Trade API s obchodním terminálem MetaTrader 5, což umožní: Automatizovat obchodování pomocí obchodního poradce Zvýšit kvalitu přijímaných obchodních rozhodnutí pomocí technických indikátorů Faunus. Dodatečný popis podporované tržní analytiky je k dispozici v Faunus Asset Management - Services Guide. Balík pro integraci Faunus AutoTrade API s platformou MT4 (Faunus Auto Trade for MT4) se skládá z následujících komponent: faunus_autotrade.mq5 výchozí kód poradce v programovacím jazyce MQL4 faunus_indicator.mq5 výchozí kód indikátoru v programovacím jazyce MQL4 faunus_autotrade.ex5 realizovaný v prostředí MetaTrader 5 soubor poradce faunus_indicator.ex5 realizovaný v prostředí MetaTrader 5 soubor indikátoru Pro fungování Faunus Auto Trade for MT5 jsou dodatečně potřeba: Klientské komponenty Faunus Auto Trade API Distribuční kanál Auto Trade API Obchodní terminál MetaTrader 5

5 V 2. OMEZENÍ 2.1. Podmínky poskytování služeb Pro zahájení používání služeb je potřeba: 1. Zaregistrovat se na webových stránkách projektu 2. Přihlásit se ke službě Obchodní signály anebo Indikátory 3. Nainstalovat a nastavit klientské komponenty Faunus Auto Trade API 4. Aktivovat distribuční kanál «Auto Trade API» 5. Nainstalovat a nastavit obchodní platformu MetaTrader 5 6. Nainstalovat a nastavit Faunus AutoTrade for MT Požadavky vůči nastavením MetaTrader 5 Pro možnost automatizace obchodování musí být v nastaveních obchodní platformy aktivovány režim automatického obchodování

6 VI 2.3. Omezení obchodních podmínek Obchodní účet musí splňovat požadavky: 1. Měna obchodního účtu musí být totožná s nastavením obchodních podmínek. Nastavení obchodních podmínek se realizuje v osobním profilu systému Faunus. Výchozí nastavení předpokládá americký dolar (USD). 2. Obchodní účet musí podporovat Vámi uvedené při přihlášení k rozesílání obchodních signálů obchodní nástroje. 3. Odečítaný brokerem spread se nemusí výrazně lišit od modelového spreadu Faunusu Omezení obchodování Technicky se povoluje ruční uzavírání Faunus Auto Trade for MT5 obchodních pozic. Přitom je potřeba dbát na to, že zásah se jedná o zásah do fungování obchodního systému. Exituje možnost zakázání ručního otevírání pozici (viz parametr poradce auto_trade_only). V tomto případě se všechny obchodní pozice, otevřené ne Faunus Auto Trade for MT5, budou automaticky uzavírat. 3. ZAPOJENÍ DISTRIBUČNÍHO KANÁLU API Pro získávání obchodních signálů přes distribuční kanál Auto Trade API, je potřeba tento kanál aktivovat. To lze provést v Osobním profilu Osobní profil Nastavení rozesílání.

7 VII 4. NASTAVENÍ AUTO TRADE API Nastavení určují autorizační data a nastavení přenosu dat Faunus.. Nastavení lze zadávat na etapu instalace (viz sekci Nastavení klientských komponent ) nebo po instalaci. Pro změnu nastavení po instalaci je potřeba najít symbol Faunus v systémovém treu. Kliknout na symbolu pravým tlačítkem myši, objeví se kontextové menu V nově zobrazeném kontextovém menu zvolit «Settings». 4.1 Autorizační data Autorizační data se určují jménem uživatele a heslem. Jméno uživatele a heslo musí být v souladu s uvedenými při registraci na webových stránkách projektu hodnotami. Autorizační data jsou uložena na počítači uživatele v zašifrované podobě. Nicméně doporučujeme nainstalovat a včas obnovovat prostředky počítačové bezpečnosti.

8 VIII 4.2 Konfigurační data V daném nastavení musí uživatel ve standardním režimu pouze měnit cestu ke cachesouboru. Do cache-souboru se ukládají všechny aktuální obchodní signály ze serveru Faunus.

9 IX Pro obchodní platformy Meta Trader 5 musí být soubor dat uložen ve složce obchodního terminálu. To může být složka [Složka instalace_metatrader_5]\mql5\files nebo C:\Users\[Windows_User_Name]\AppData\Roaming\MetaQuotes\Termi nal\[složka]\mql5\files v závislosti na verzi OS Windows Zjistit cestu ke složce dat lze v prostředí MetaEditor zapojeného do obchodního terminálu MetaTrader 5. Pro to je potřeba v okně «Navigátor» vyvolat kontextové menu na složce Files a zvolit dále «Vlastnosti». V nově otevřeném okně lze vidět plnou cestu rozpoložení dat. Pozor! Cesta k souboru se musí odkazovat na existující strukturu složek souborového systému. Systém se nebude pokoušet o vytvoření neexistujících složek! Pří normálním fungování systému bude soubor vytvořen v uvedené složce souborového systému automaticky, za nějaký čas po ukončení instalace (normálně v průběhu 5 až 10 minut při existenci stabilního připojení) při první zádosti obchodních signálů anebo indikátorů. Za jméno souboru lze používat jakékoliv podporované operačním systémem a očekávané obchodní platformou jméno.

10 Nabízené podle výchozího nastavení jméno souboru dat je totožné s očekávaným dle výchozího nastavení Faunus AutoTrade for MT5. Můžete nastavit cesty souborového systému samostatně. Také můžete využit funkcí automatické konfigurace pro obchodní platformu MetaTrader. X Podle možností se doporučuje využívat prostředků automatického nastavení. V případě úspěšného splnění automatického nastavení, budou všechny potřebné komponenty integrace s obchodní platformou také nainstalovány. Bez automatického nastavení bude potřeba komponenty integrace s obchodní platformou nainstalovat zvlášť. (viz. Faunus Asset Management - MT4 Integration Guide a Faunus Asset Management - MT5 Integration Guide). Pozor! Funkce automatické konfigurace automatizuje nastavení API a jeho integraci s vybranou obchodní platformou. Funkce automatické konfigurace může trvat podstatně dlouho v závislosti na výkonu vašeho počítače a souborového systému

11 5. INTEGRACE S OBCHODNÍ PLATFORMOU METATRADER Instalace Výchozí a realizovatelné soubory pro MetaTrader 5 jsou podsložce instalace Faunus Auto Trade API. MT5 ve složce Také Faunus Auto Trade for MT5 lze stáhnout z našich webových stránek zvláštním archivním souborem. Toto může být potřeba pokud chcete aplikovat aktualizovaný Faunus Auto Trade for MT5 bez další instalace Faunus Auto Trade API. Faunus AutoTrade for MT5 je potřeba zaregistrovat v obchodní platformě MetaTrader 5. Proto je potřeba: Zkopírovat realizovaný soubor poradce faunus_autotrade.ex5 do složky EXPERTS, která poradci náleží Zkopírovat realizovaný soubor indikátoru faunus_indicator.ex5 do složky Indicators, která náleží uživatelským indikátorům. Nejjednodušší způsob kopírování souborů je využití funkci automatické konfigurace, která je popsaná v sekci Konfigurační data. Zjistit cestu ke složce dat lze v prostředí MetaEditor zapojeného do obchodního terminálu MetaTrader 5. Pro to je potřeba v okně «Navigátor» vyvolat kontextové menu na složce Files nebo indicators zvolit dále «Vlastnosti» nebo Otevřít soubor. V nově otevřeném okně lze vidět plnou cestu rozpoložení dat.

12 I Po zkopírování realizovaných souborů poradce a indikátoru do složky Experts a Indicators se nainstalované komponenty zobrazí v okně Navigátor. Možná bude potřeba aktualizovat okno Navigátor. Po registraci je nutné spojit poradce s libovolným cenovým grafem obchodního nástroje. Poradce je multi-instrumentální. Proto není třeba ho spojovat více, než s jedním grafem. Pozor! Lze umístit poradce pouze na jeden cenový graf! Poradce nemůže fungovat v režimu testování nebo optimalizace poradce na historii kotací!

13 II Po registraci je nutní spojit poradce s cenovým grafem příslušného potřebného obchodního nástroje s časovou periodou. Pozor! Indikátor Faunusu musí být umístěn na graf s časovou periodou. Na grafech s periodou méně než 60 minut se bude indikátor zobrazovat korektně, ale čas mezi vykreslením dvou postupných linií indikátoru bude pořád přibližně 60 minut. Indikátor má parametry, které může uživatel editovat:

14 III 5.2. Parametry poradce Parametr Soubor obchodních signálů Soubor otevřených orderů Frekvence čtení souboru, vteřiny Proklouzávání, body Pojmenování v okně nastavení trade_signal_file_name order_backup_file_name trade_signal_request_ period slippage_in_points Účel parametru Soubor exportu obchodních signálů získaváných od Faunus Auto Trade API. Jméno souboru musí být totožné s jménem souboru uvedeným v nastavení klientských komponent produktu (viz sekci Nastavení Konfigurační data). Soubor rezervní úschovy otevřených orderů pro obnovu fungování poradce po zastavení obchodního terminálu. Periodičnost kontroly existence nových obchodních signálů v souboru exportu. Uvádí se ve vteřinách. Nedoporučuje se číst soubor častěji, než jednou za 30 vteřin, jelikož to může zkomplikovat jeho obnovu. Přípustné proklouzávání (requote) při změně obchodních pozic. Uvádí se v bodech. V případě vzniku proklouzávání převyšujícího přípustnou úroveň se realizuje opakovaný pokus změnit obchodní pozici. TP-úroveň pozice, % SL-úroveň pozice, % Dodatečná kontrola objemu orderu position_tp_in_percent position_sl_in_percent check_order_volume Stop-úroveň obchodní pоzice take profit.. Tato úroveň slouží pro kontrolu pozic na straně brokera v případě trvalé absenci spojení s obchodním serverem, nebo z důvodu prudkých cenových změn. V normálních podmínkách se obchodní pozice řídí obchodními signály od Faunusu. Stop-úroveň obchodní pоzice stop loss. Tato úroveň slouží pro kontrolu pozic na straně brokera v případě trvalé absenci spojení s obchodním serverem, nebo z důvodu prudkých cenových změn. V normálních podmínkách se obchodní pozice řídí obchodními signály od Faunusu. Příznak potřeby dodatečné kontroly objemu otevíraných orderů. Podmínky brokeru omezují možné hodnoty orderu a objemu celkové pozice orderů. Kvůli tomu se aplikovatelný objem orderu můžu lišit od objemu doporučovaného systémem. Kontrola spočívá v upozornění uživatele v případě významného rozdílu mezi doporučovaným a faktickým objemem orderu.

15 IV Vypnout ruční obchodování auto_trading_only Pokud má háček hodnotu true, pak se všechny nesystémové obchodní pozice (včetně ručně otevřených) budou automaticky uzavírat. Parametr umožňuje se zabezpečit před vznikem pozic, které nejsou řízený systémem Faunus. Doporučuje se tento parametr nastavovat jako true, pokud neplánujete ručně otevírat dodatečné obchodní pozice. Minimální úroveň marže bez páky, % minimum_margin_level Je možná situace, kdy parametry vašeho obchodního účet neumožňují plnit obchodní signály. Například to neumožňuje váš obchodní účet. V tomto případě je zapotřebí místo doporučeného objemu používat nejbližší přípustný objem. Může to vést k růstu rizik. Pro kontrolu rizik se zavádí dodatečné omezení na minimální úroveň marže bez páky. Například pokud equity vašeho účtu je 1000$, a otevíráte pozici podle EUR\USD s objemem 0.1 standardního lotu, pak úroveň marže bez páky je: 100 * equity marg in 100 *1000$ 0.1* $ 10% Nové obchodní signály nezvyšují objem pozic dokud úroveň marže bez páky je menší přípustné hodnoty Parametry indikátoru Parametr v okně nastavení poradce Soubor indikátorů Parametr v kóde poradce indicator_file_name Účel parametru Soubor exportu indikátorů získávaných od Faunus Auto Trade API. Jméno souboru musí být totožné s jménem souboru uvedeným v nastavení klientských komponent produktu (viz Nastavení Konfigurační data). Frekvence čtení souboru, vteřiny Úroveň spolehlivosti doporučení (od 1 do 10) indicator_request_ period cutoff_level Periodičnost kontroly existence nových indikátorů v souboru exportu. Uvádí se ve vteřinách. Nedoporučuje se číst soubor častěji, než jednou za 30 vteřin, jelikož to může zkomplikovat jeho obnovu. Parametr umožňuje nastavit algoritmus dodatečných obchodních doporučení. Spolehlivost indikátoru Faunus (prognózy) se měří podle 10-bodové škály. Pro

16 Krátké pojmenování indikátoru indicator_short_name V indikátory se spolehlivostí ne menší, než cutooff_level v pravém horním rohu okna cenového grafu se objeví doporučení na otevření obchodní pozice. Text, které se objeví v levém horním rohu okna indikátoru. Šířka čáry indikátoru line_width Šířka čáry indikátoru Stly čáry indikátoru line_style Styl čáry indikátoru Barva čáry prognózy růstu cen Barva čáry prognózy snížení cen increase_color decrease_color Barva čáry indikátoru poukazujícího na růst cen Barva čáry indikátoru poukazujícího na prognózu snížení cen Technická analýza

17 Indikátory Faunusu bezprostředně poukazují na budoucí očekávanou tendenci změny cen v průběhu následujících 24 hodin aktivity trhu. Například, indikátor Faunus, в :00 UTC dle EUR/USD, může poukazovat, že za období od сказать :00 do :00 (za následujících 24 hodin) se očekává růst kotací. Může se také prognózovat snížení kotací, v závislosti na tržní situace. Indikátory Faunusu se zobrazují v podobě histogramu ve vláštním okně. Barvou a směrem linií se zobrazuje prognóza směry změny ceny, délkou linií se zobrazuje úroveň spolehlivosti prognózy. Indikátor Faunusu je prognóza na 24 hodin dopředu. Zelená čára zobrazuje očekávaní růstu cen, červená čára zobrazuje snížení cen. Čim je čára delší, tím je větší pravděpodobnost splnění prognózy. Perioda prognózy se začíná od okamžiku zobrazení čáry indikátoru. Jakákoliv prognóza se charakterizuje spolehlivostí. Pro indikátory Faunus se používá 10-bodová škála hodnocení spolehlivosti. Hodnota bodu spolehlivosti se dodatečně zobrazuje v textovém formátu v levém horním rohu okna indikátoru. VI U dvou za sebou jdoucích čar indikátoru se může názor o budoucnosti lišit. Vždyť druhá čára indikátoru se buduje na základě nových informací. Nejcennější informace dává poslední čára indikátoru. Analýza dynamiky změny prognózy může také nést užitečnou informaci. Pro zjednodušení rozhodování podporuje indikátor parametr prahové hodnoty spolehlivosti prognózy. Pokud úroveň spolehlivosti prognózy se rovná nebo převyšuje zadanou prahovou hodnotu, pak se v levém horním rohu cenového grafu objeví nadpis o doporučení nákupu nebo prodeje, v závislosti na prognózované změně cen.

18 VII 5.5. Automatické obchodování Spolu s tokem obchodních signálů bude poradce otevírat a měnit obchodní pozice. Všechny operace se uskutečňují v automatickém režimu. Ale obchodník může zasahovat předčasným uzavíráním pozic. Podobné kroky vedou k narušení obchodní strategie, ale technicky jsou přípustné. Pokud jste se rozhodli zasahovat do práce poradce, pak pozici uzavírejte úplně. Částečné uzavření pozic v ručním režimu není povoleno Řízení objemu orderu (Money management, MM) Faunus samostatně řídí objem orderů (výši kontraktu). Kromě jiných faktorů, závisí také objem orderu na současném rozměru obchodní bilance, typu obchodního účtu, očekávané intenzivitě toku obchodních signálů. Měna obchodního účtu a jiné parametry se zadávají v nastaveních osobního profilu na webových stránkách projektu (výchozí nastavení předpokládá dolarový účet). Pokud očekávaná měna není totožná s reálnou měnou, pak vydá poradce diagnostickou zprávu, a nadále nebude obchodovat. Objem orderu se koriguje s ohledem na současnou bilanci obchodního účtu. Objem orderů v obchodním signále může neodpovídat omezením brokera. V tomto se případě objem orderu uvádí do nejbližší přípustné hodnoty. Ale pokud odklon od originálního objemu orderu je vyšší, než 5% a parametr «Dodatečná kontrola objemu orderu», pak poradce zobrazí upozornění. Obchodník musí rozhodnout, zda bude v obchodování pokračovat.

19 Pro nápravu problému, pokud jsou objemy orderů v obchodních signálech příliš malé, lze: Přejít na mini nebo micro obchodní účet VIII Snížit očekávanou intenzivitu toku obchodních signálů prostřednictvím snížení objemu služeb (odstranit část háčků v matici aplikací). Podrobnosti jsou k dispozici v dokumentu Faunus Asset Management - Subscription Guide CZE. Parametr Minimální úroveň marže bez páky, % umožňuje kontrolovat společný objem všech otevřených pozic Kontrola chyb Všechny kroky poradce se zobrazují v sekci Experti. Kromě protokolování operací otevření, změny a uzavření orderů se také zobrazují chyby vzájemné spolupráce s obchodním serverem brokera. Formát zprávy o chybě obchodního serveru [KÓD PRO KOMFORTNÍ VYHLEDÁNÍ ŘÁDKU V PROGRAMU PORADCE] ERROR: retcode= [ČÍSELNÝ KÓD VRACENÝ OBCHODNÍM SERVEREM]. Detailnější informace o chybě lze získat z pomocných skriptů o programovacím jazyku MQL5 (viz návod MqlTradeResult). Ne všechny chyby jsou kritické, ale mohou poukazovat na potencionální problémy v nastavení poradce. Také jsou možné chyby fungování souborů atd. V tomto případě je formát zprávy analogický, jenom místo kódu se zobrazuje krátký popis chyby.

20 IX 5.8. Struktura programu poradce Expert +OnInit() +RestoreOrders() +BackupOrders() +BrokerSymbolStandart() +BrokerVolumeStandart() «call» CVirtualOrderManager «call» Timer +OnTimer() «call» «type» CTradeSignal «call» «call» COrder Na diagramu je zobrazen UML-diagram tříd poradce. Expert je poradcem. Na etapě inicializace se provádí následující operace: Uploaduje se informace o dříve otevřených obchodních orderech 1. Inicializuje se timer Další práce poradce se provádí v režimu dle vyvolání události OnTimer třídy Timer. Právě zde je realizován cyklus čtení obchodních signálů a vzájemné spolupráce s jinými objekty. Třída CTradeSignal slouží jako struktura dat pro uložení již přečteného obchodního signálu. Na základě dat o obchodních signálech se vytvářejí objekty třídy Corder. Tato třída slouží pro realizaci tržního obchodního orderu řízeného na klientské úrovni. Připomínáme, že obchodní platforma MetaTrader 5 umožňuje otevírat obchodním serveru ne více, než jednu obchodní pozici na jeden obchodní nástroj. Proto množství obchodních orderů se řídí na klientské straně, kdežto na serverové straně se zobrazuje pouze z nich sestavená celková pozice.

21 Objekt třídy СVirtualOrderManager realizuje řízení množství obchodních pozic na klientské straně a vzájemnou spolupráci s obchodním serverem. Na úrovni poradce (Expert) jsou určeny dvě důležité metody, které mohou ve vzácných situacích vyžadovat editaci. BrokerSymbolStandart se realizuje transformace pojmenování obchodního nástroje od standardu Faunusu do standardu vašeho brokera. V příkladě tato metoda nic nedělá a tak vrací pojmenování obchodního nástroje bez transformací. BrokerVolumeStandart přivedení objemu obchodního orderu uvedeného v obchodním signále od Faunusu k nejbližší vašim brokerem přípustné hodnotě. Metoda realizuje funkční algoritmus transformace. V dané sekci jsou popsány pouze nejdůležitější elementy poradce. Můžete se také seznámit s výchozím kódem poradce obsahujícím podrobné komentáře. X