Regulace požadavky barvy výkon kontrola ref AF - 2009/138/ES art 48 (D); Draft Delegated Acts (10/1/2014) Art 262 (L2) ref OPM - zak. 277/2009 81 (Z); vyhl. 434/2009 27 (V) ref Groupe Consultatif Actuarial Standards of Practice D-1 1. Pojišťovny a zajišťovny zřídí účinnou pojistněmatematickou funkci, která: Z-1 (1) Odpovědný pojistný matematik tuzemské pojišťovny a pojišťovny z třetího státu posuzuje správnost TP1 3.2.1. vyjádření k přiměřenosti, spolehlivosti TP a shody s předpisy rezervy D-1a a) koordinuje výpočet technických rezerv; Z-1a a) rozdělení výnosů z finančního umístění v životním pojištění mezi pojištěným a pojišťovnou, TP2 3.2.2. analýza driverů produkty/upisování D-1b b) zajišťuje přiměřenost používaných metodik a podkladových modelů, jakož i předpokladů učiněných Z-1b b) způsobu výpočtu sazeb pojistného a jejich přiměřenosti, při výpočtu technických rezerv; TP3 3.2.3. analýza změny, i pro dekompozici na BE a RM D-1c c) posuzuje dostatečnost a kvalitu údajů používaných při výpočtu technických rezerv; Z-1c c) výše technických rezerv a finančního umístění, TP4 3.2.4. posouzení procesu stanovení TP, posouzení konfliktů zájmů risk D-1d d) srovnává nejlepší odhady se zkušeností; Z-1d d) výpočtu disponibilní a požadované míry solventnosti, TP5 3.2.5. posouzení kvality dat, včetně posouzení procesů, posouzení vhodnosti dat, omezení v datech, pochybností jiné D-1e e) informuje správní, řídící nebo kontrolní orgán o spolehlivosti a adekvátnosti výpočtu technických Z-1e e) pojistně matematické metody používané při provozované pojišťovací, popřípadě zajišťovací činnosti. rezerv; D-1f f) dohlíží na výpočet technických rezerv v případech stanovených v článku 82; Z-2 (2) Odpovědný pojistný matematik tuzemské zajišťovny a zajišťovny z třetího státu posuzuje správnost TP6 3.2.6. dokumentace metod a modelů a jejich změn vč. dopadů a posouzení jejich vhodnosti organizace TP7 3.2.7. posouzení vhodnosti předpokladů a jejich změn, materiality a změn jejich volatility, vč. opci, garancí budoucích mng. akcí a předpokladů k zpětně vymožitelným částkám (např. ) D-1g g) vyjadřuje názor na celkovou koncepci upisování; Z-2a a) způsobu výpočtu sazeb zajistného, RE1 3.3.1. vyjádření k vhodnosti a efektivitě zajistného programu a doporučení D-1h h) vyjadřuje názor na adekvátnost zajistných ujednání; Z-2b b) výše technických rezerv a finančního umístění, RE2 3.3.8. testování scénářů, stress testing zajistného programu D-1i i) přispívá k účinnému provádění systému řízení uvedeného v článku 44, zejména pokud jde o Z-2c c) výpočtu disponibilní a požadované míry solventnosti, konstrukci ových modelů, které jsou podkladem výpočtu kapitálových požadavků stanovených v kapitole VI oddílech 4 a 5 a pokud jde o posouzení uvedené v článku 45. RE3 3.3.3. vyčíslení dopadu zajistného programu na rozvahu, otevírací, uzavírací a analýza změny D-2 2. Pojistněmatematickou funkci vykonávají osoby, které mají znalosti pojistné a finanční matematiky, jež jsou přiměřené povaze, rozsahu a komplexnosti spojených s činností pojišťovny nebo zajišťovny, a které jsou schopné prokázat své příslušné zkušenosti na příslušné odborné a jiné úrovni. Z-2d d) pojistně matematické metody používané při provozované zajišťovací činnosti. RE4 3.3.4. vyhodnocení (aktuára osobně při jakékoliv činnosti) zda je při dané činnosti ve střetu zájmů L2(258)-3 3. The persons performing a function shall be able to communicate at their own initiative with any staff member and shall have the necessary authority, resources and expertise and that they have unrestricted access to all relevant information necessary to carry out their responsibilities. L2(258)-4 4. The persons performing a function shall promptly report any major problem in their area of responsibility to the administrative, management or supervisory body. L2-1 1. In coordinating the calculation of the technical provisions, the actuarial function shall in particular: Z-3 (3) Odpovědný pojistný matematik ověřuje správnost údajů ve výkazu, který předkládá pojišťovna podle odstavce 1 nebo zajišťovna podle odstavce 2 České národní bance v souvislosti s tvorbou technických rezerv a skladbou finančního umístění, se solventností nebo na základě písemného požadavku České národní banky. Odpovědný pojistný matematik podá na žádost České národní bance vysvětlení k výkazům, jejichž správnost ověřil. Z-4 (4) Pojišťovna podle odstavce 1 nebo zajišťovna podle odstavce 2 je povinna mít po celou dobu své činnosti odpovědného pojistného matematika, zabezpečit mu trvalý přístup k informacím o její činnosti, které si odpovědný pojistný matematik v souvislosti s plněním povinností podle tohoto zákona vyžádá, a předkládat mu k podpisu výkazy podle odstavce 3. Provozuje-li tato pojišťovna nebo tato zajišťovna RE6 pojišťovací nebo zajišťovací činnost současně pro neživotní i životní pojištění, může mít pro každou z těchto činností jiného odpovědného pojistného matematika. Z-5 (5) Odpovědný pojistný matematik v případě zjištění nedostatků v hospodaření pojišťovny podle odstavce 1 nebo zajišťovny podle odstavce 2, které souvisejí s výkonem jeho činnosti podle tohoto zákona, navrhuje statutárnímu orgánu této pojišťovny nebo této zajišťovny opatření k odstranění nedostatků. Pokud navrhovaná opatření nejsou realizována a další vývoj hospodaření takové pojišťovny nebo takové zajišťovny ohrožuje splnitelnost jejích závazků, odpovědný pojistný matematik bezodkladně informuje o této skutečnosti Českou národní banku. RE5 RE7 3.3.7. vyjádření ke konzistenci s jinými politikami (RM, TP, UW min) a s risk appetite 3.3.7.4. vyjádření k aplikaci zajistného programu na technické rezervy 3.3.9. vyhodnocení efektu zajistných ujednání na volatilitu finanční síly společnosti L2-1a a) apply methodologies and procedures to assess the sufficiency of technical provisions and to ensure that their calculation is consistent with the requirements set out in Articles 75 to 86 of Directive 2009/138/EC; Z-6 (6) Odpovědný pojistný matematik pojišťovny podle odstavce 1 a zajišťovny podle odstavce 2 vypracuje nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku zprávu o své činnosti za předcházející kalendářní rok a předloží ji této pojišťovně nebo zajišťovně. Pojišťovna nebo zajišťovna předloží zprávu odpovědného pojistného matematika České národní bance bez zbytečného odkladu po jejím obdržení. Formu a náležitosti zprávy odpovědného pojistného matematika stanoví vyhláška. UW1 3.4.1. vyhodnocení zda je celková upisovací politika vhodná, ev. doporučení L2-1b L2-1c L2-1d L2-1e L2-1f b) assess the uncertainty associated with the estimates made in the calculation of technical provisions; c) ensure that any limitations of data used to calculate technical provisions are properly dealt with d) ensure that the most appropriate approximations for the purpose of calculating the best estimate are used in cases referred to in Article 82 of Directive 2009/138/EC; e) ensure that homogeneous risk groups of insurance and reinsurance obligations are identified V-c for an appropriate assessment of the underlying risks; f) consider relevant information provided by financial markets and generally available data on V-c1 underwriting risks and ensure that it is integrated into the assessment of technical provisions; V-a V-b Zpráva odpovědného pojistného matematika podle odstavce 1 obsahuje a) obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo tuzemské pojišťovny nebo pojišťovny z třetího státu, b) jméno, popřípadě jména, a příjmení odpovědného pojistného matematika, druh smluvního vztahu odpovědného pojistného matematika k tuzemské pojišťovně nebo pojišťovně z třetího státu, včetně doby jeho dosavadního působení ve funkci odpovědného pojistného matematika v této tuzemské pojišťovně nebo pojišťovně z třetího státu, c) vyjádření odpovědného pojistného matematika k UW2 UW3 UW4 UW5 3.4.1. vyhodnocení zda byla upisovací politika za uplynulé období naplňována 3.4.6. vyhodnocení zda je pojistné dostatečné při zvolené upisovací politice (lze udělat i skrze kalkulaci rezerv a porovnáním cen), včetně opcí a garancí 3.4.6.3. Vyjádření AF k tomu, zda se liší předpoklady jeho analýzy s předpoklady ve společnosti používanými (například v plánování a při upisování) 3.4.6.5. vyjádření zda se profitabilita a volatilita business plánu vejdou do risk appetite 1. výši technických rezerv tuzemské pojišťovny nebo pojišťovny z třetího státu, včetně odůvodnění významných změn v jejich výši, UW6 3.4.7. posouzení dopadů změn vnějších faktorů na upisovací politiku L2-1g g) compare and justify any material differences in the calculation of technical provisions from year to year; L2-1h h) ensure that an appropriate assessment is provided of options and guarantees included in insurance and reinsurance contracts. L2-2 2. The actuarial function shall assess whether the methodologies and assumptions used in the calculation of the technical provisions are appropriate for the specific lines of business of the undertaking and for the way the business is managed, having regard to the available data. V-c2 V-c3 V-c4 2. metodě výpočtu vyrovnávací rezervy a v případě změny této metody od poslední zprávy odpovědného pojistného matematika též k důvodům této změny, 3. výsledkům testů postačitelnosti technických rezerv a opatřením navrženým na základě těchto výsledků, 4. řízení aktiv a pasiv a skladbě finančního umístění, UW7 UW8 UW9 3.4.9. vyjádření zda upisovací proces je efektivní vzhledem k řízení anti-selekce 3.4.10. vyjádření zda je upisovací politika v souladu s ostatními politikami společnosti 3.4.11.4. posouzení ových faktorů majících vliv na profitabilitu v následujícím roce L2-3 3. The actuarial function shall assess whether the information technology systems used in the calculation of technical provisions sufficiently support the actuarial and statistical procedures. V-c5 5. výši a způsobu rozdělení podílů na ziscích v životním pojištění, UW10 3.4.11.3. posouzení zda je upisovací politika konzistentní s cenotvorbou
Regulace požadavky ref AF - 2009/138/ES art 48 (D); Draft Delegated Acts (10/1/2014) Art 262 (L2) ref OPM - zak. 277/2009 81 (Z); vyhl. 434/2009 27 (V) ref Groupe Consultatif Actuarial Standards of Practice L2-4 4. The actuarial function shall, when comparing best estimates against experience, review the quality of V-c6 6. výpočtu disponibilní a požadované míry solventnosti tuzemské pojišťovny nebo pojišťovny z třetího past best estimates and use the insights gained from this assessment to improve the quality of current státu, calculations. The comparison of best estimates against experience shall include comparisons between observed values and the estimates underlying the calculation of the best estimate, in order to draw UW11 3.4.11.5. vyčíslení dopadů významných změn v pojistných podmínkách conclusions on the appropriateness, accuracy and completeness of the data and assumptions used as well as on the methodologies applied in their calculation. barvy výkon kontrola L2-5 5. Information submitted to the administrative, management or supervisory body on the calculation of the technical provisions shall at least include a reasoned analysis on the reliability and adequacy of their calculation and on the sources and the degree of uncertainty of the estimate of the technical provisions. That reasoned analysis shall be supported by a sensitivity analysis that includes an investigation of the sensitivity of the technical provisions to each of the major risks underlying the obligations which are covered in the technical provisions. The actuarial function shall clearly state and explain any concerns it may have concerning the adequacy of technical provisions. V-c7 7. výpočtu sazeb pojistného jednotlivých produktů nabízených tuzemskou pojišťovnou nebo pojišťovnou z třetího státu, UW12 3.4.4. vyhodnocení (aktuára osobně při jakékoliv činnosti) zda je při dané činnosti ve střetu zájmů L2-6 6. Regarding the underwriting policy, the opinion to be expressed by the actuarial function in accordance with Article 48(1)(g) of Directive 2009/138/EC shall at least include conclusions regarding the following considerations: L2-6a a) sufficiency of the premiums to be earned to cover future claims and expenses, notably taking into consideration the underlying risks (including underwriting risks), and the impact of options and guarantees included in insurance and reinsurance contracts on the sufficiency of premiums ; V-c8 8. věrohodnosti údajů, ze kterých vycházel při výkonu činnosti odpovědného pojistného matematika, 3.5.4. Vyhodnocení konzistence TP, zajistných ujednání, upisovací politiky a předpokladů a hodnot v interním modelu (v případě, že má společnost schválený interní model) V-c9 9. sjednaným zajistným programům a jiným způsobům snižování používaných tuzemskou pojišťovnou nebo pojišťovnou z třetího státu, L2-6b b) considerations regarding inflation, legal risk, change in the composition of the undertaking's portfolio, V-c10 10. výsledkům ověřování spolehlivosti generátorů ekonomických scénářů nebo podobného simulačního and effect of systems which adjust the premiums policy-holders pay upwards or downwards depending on their claims history (bonus-malus systems) or similar systems, implemented in specific homogeneous risk groups; softwaru, pokud jsou při pojistně matematických výpočtech používány, L2-6c c) the progressive tendency of a portfolio of insurance contracts to attract or retain insured persons with a higher risk profile (anti-selection). V-c11 11. výši technické úrokové míry stanovené pro pojistné smlouvy s jednorázově placeným pojistným, které byly uzavřeny nejdéle na dobu 8 let, podle 12 odst. 3, L2-7 7. Regarding the overall reinsurance arrangements, the opinion to be expressed by the V-c12 12. dalším informacím, které považuje z pohledu své funkce za důležité a významné, actuarial function in accordance with Article 48(1)(h) of Directive 2009/138/EC shall include analysis on the adequacy of: L2-7a a) the undertaking s risk profile and underwriting policy; V-d d) odhad očekávané disponibilní a požadované míry solventnosti tuzemské pojišťovny nebo pojišťovny z třetího státu na následující kalendářní rok. L2-7b b) reinsurance providers taking into account their credit standing; L2-7c c) the expected cover under stress scenarios in relation to the underwriting policy; L2-7d d) the calculation of the amounts recoverable from reinsurance contracts and special purpose vehicles. L2-8 8. The actuarial function shall produce a written report to be submitted to the administrative, management or supervisory body, at least annually. The report shall document all tasks that have been undertaken by the actuarial function and their results, and shall clearly identify any deficiencies and give recommendations as to how such deficiencies should be remedied.
CoreSyllabus Core Syllabus GENERAL SKILLS Computing Regulation and Legislation and Taxation Communication Skills Language Skills GENERIC TECHNICAL SUBJECTS 1 To provide a grounding in relevant mathematics. 2 Probability and Statistics Aim: To provide a grounding in relevant probability and mathematical statistics. (a) Theory of probability and mathematical statistics (b) Decision theory (c) Data analysis (d) Regression analysis 3 Stochastic Processes and Aim: To provide a grounding in stochastic processes and modelling methodology. (a) Principles and methods of modelling (b) Stochastic processes for insurance and finance (c) Time series modelling (d) Simulation methods 4 Economics Aim: To provide a grounding in the fundamental concepts of economics as they affect the operation of insurance and other financial systems. (a) Macroeconomics (b) Microeconomics 5 Accounting and Reports Aim: To provide a grounding in understanding and interpreting the accounts and financial statements of companies and financial institutions. (a) Accounting principles (b) structures of business entities (c) Basic structure of company accounts (d) Interpretation of business accounts 6 Legislation Aim: To provide a grounding, understanding and application of the legislation that applies to financial institutions. (a) Supervisory legislation (b) services laws ACTUARIAL TECHNICAL SUBJECTS 7 Aim: To provide a grounding in financial mathematics and their applications to actuarial science. (a) Theory of deterministic interest (b) Introduction to contingent claims analysis (c) Stochastic calculus for finance (d) Theory of stochastic interest (e) Asset management 8 Multiple State Aim: To provide a grounding in multiple state modelling (a) Survival models and parameter estimation (b) Multiple state models and parameter estimation (c) Construction of a decrement table (d) Population characteristics and risk classification 9 Contingencies Aim: To provide a grounding in the mathematical techniques, including stochastic techniques, which are of relevance to actuarial work. (a) Reserving methodology (b) Pricing of long term and short term insurance products (c) Valuation techniques (d) Analysis of changes in technical results 10 Risk Aim: To provide a grounding in risk mathematics and its use in actuarial work. (a) Distribution of frequency and severity of claims (b) Risk theory (c) Credibility theory (d) Dependencies (e) Generalised linear models 11 Finance and Markets Aim: To provide a grounding in finance, investment and portfolio theory. (a) markets (b) Pricing and valuation of financial products (c) Corporate finance (d) Portfolio theory (e) Economic value and measurement 12 Quantitative Risk and Solvency Aim: To provide a grounding in the quantitative aspects of risk management (a) Risk classification (b) Measuring risk (c) Diversification (d) Dynamic financial analysis and internal models (e) Capital requirements ACTUARIAL APPLICATIONS 13 Actuarial Enterprise Risk To provide the technical skills to apply the principles and methodologies studied under actuarial technical subjects for the identification, quantification and management of risks. Topics: The general operating environment of the enterprise Assessment of risks; risk types and risk measures Design and pricing of products and/or services Determination of assumptions and scenario setting Reserving and valuation of liabilities Risk mitigation Asset Liability Monitoring the experience and exposure to risk Solvency and profitability of the enterprise and the management of capital 14 Professionalism To develop an awareness of the meaning of professionalism, the importance of professionalism in the work of an actuary and some of the professionalism issues which may arise in the course of that work. Topics:
Matice Podst ata proce su Hlavní proces Vývoj produktů Relevantní krok hlavního procesu Ohodnocení nového produktu Relevantní náplň kroku - aktivita Bližší vysvětlení ochrana zájmů klientů vlastníků trhu/regulace oblast činnosti rezervy produkty/upisování regulatorní požadavky na výkon aktivity regulatorní požadavky na kontrolu aktivity Posouzení business case nového produktu x x 4 4 2 4 4 4 2 1 3 diverzifikace a DFA (12) Ohodnocení souvisejících (pojistných ale i všech dalších) včetně: posouzení dopadů změn vnějších faktorů na upisovací politiku; posouzení UW6, UW9 D-1g, L2-6b, Z-1b, Z-1e, Z-2a, Z-2d diverzifikace a DFA (12), vyhodnocení a sazbování (13), GLZ (10) ových faktorů majících vliv na profitabilitu v následujícím roce; 4 4 2 4 4 2 4 4 1 2 1 3 risk jiné Relevantní požadavek některé regulace (D=SII direktiva, L2=delegated acts, Z=zákon o pojistovnictvi (OPM), V=vyhlaska (OPM), TP+RE+UW+RM=GroupeConsultatif) Probability and Statistics Stochastic Processes and Economics Accounting and Reports Legislation Multiple State Contingencies potřebné dovednosti, znalosti Risk Finance and Markets Quantitative Risk and Solvency Actuarial Enterprise Risk Professionalism komentář (odkazy v závorce vedou do Core sylabu, zejména jde o komentář pro případ, pokud není požadována plná znalost a jde například o (ilustrativní) výběr témat, pokud není komentováno lze chápat, že alespoň nějaká znalost je ku prospěchu) VÝKON Péče o klienta Správa smluv Zpracování PU Zajištění Investice Stanovení pojmat. účetních položek (rezervování všechny báze - účetní, regulatorní, manažerská) Finanční kontroling a reporting Ohodnocení potřeby Testování profitability, finální parametrizace produktu Správa externí a interní distribuční sítě, klientské portfolio Ohodnocení možnosti a rozsahu antiselekce D-1g, L2-6c, UW7 2 2 2 2 4 4 1 1 2 Analýza interakce se stávajícími produkty D-1g 1 4 4 3 3 hlubší znalost souvislostí (13) Posouzení možností existujícího pro účely krytí souvisejících x D-1g, D-1h pojistných 1 3 1 2 2 3 4 2 Posouzení potřeby nového pro účely krytí souvisejících pojistných x D-1g, D-1h 1 3 1 2 2 3 4 2 Příprava cash flow modelu nového produktu umožňujícího analýzu D-1g, Z-1e, Z-2d, V-c7 identifikovaných 4 4 Datové analýzy pro parametrizaci produktu a stanovení předpokladů například: příprava kalkulačních podkladů D-1g, UW4 1. řádu Specifikace očekávané struktury kmene produktu. například: modely pravděpodbností D-1g storen, nákupu Náročnost na kapitál, výnosnost D-1g 4 Očekávané výsledky/stanovení sazeb pro produkt včetně: vyčíslení dopadů významných UW11 x D-1g, L2-6a, Z-1b, Z-2a, V-c7, UW3, UW5 změn v pojistných podmínkách Analýzy chování distribuční sítě, analýzy získaného portfolia včetně: posouzení zda je upisovací politika UW10 UW1, UW2 1 1 1 1 2 2 2 4 1 2 konzistentní s cenotvorbou Nastavení odměn/motivací například: různé koncepty zákaznické hodnoty, kvalita získaného portfolia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Analýzy pro identifikaci podvodů na vstupu do pojištění včetně: misselingu, provizních podvodů, 4 4 1 1 1 4 3 Řízení prodeje/následné péče Plánování a vyhodnocování kampaní například: modely pro kampaně 4 2 1 4 1 2 Plánování a vyhodnocování následných prodejních aktivit například: modely pravděpodobností 4 2 1 4 1 2 storen, nákupů, Úpis Oceňování přijímaných do portfolia 4 4 2 1 2 4 1 4 3 Pojistně technické změny na Úpravy parametrů smluv, stanovení odbytného, x 4 2 1 3 3 1 2 smlouvách Ocenění škody Metodika stanovení rezerv na škody nahlášené ale ještě nezlikvidované x x 4 2 1 4 4 3 3 4 3 Likvidace (správa PU, RBNS, výplaty) Analýza potřeb Vyhodnocování zajistných programů Analýzy pro identifikaci pojistných podvodů Analýza vlastněného pojistného a, možností a dostatečnosti jeho Vyhodnocování efektivity Nastavení investiční strategie Zachycení charakteristik pojistných produktů - finanční garance, podíly na zisku ALM například: tvorba modelů indikujících pojistné podvody včetně: testování scénářů, stress testing zajistného programu včetně: analýzy, zajistného programu, vyčíslení dopadu zajistného programu na rozvahu, otevírací, uzavírací a analýza změny 4 4 1 1 1 1 4 1 2 RE2 D-1h, L2-7, V-c9 RE3, RE7 D-1h, L2-7, V-c9 4 2 1 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 Analýzy závazkových cash flow z pojistného kmene x Z-3, V-c4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 Specifikace požadavků na cash flow z aktiv x Z-3, V-c4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 Příprava/správa modelů včetně: modelů ekonomických scénářů, oceňovacích modelů, 4 4 4 3 4 4 4 4 4 Monitoring portfolia Analýzy portfolia aktiv a sladění závazkových a aktivních cash flow, x Z-1a, Z-1c, Z-2b, Z-3, V-c4 testování 4 4 2 3 4 1 4 4 3 Doporučení pro úpravy portfolia aktiv Z-3, V-c4 4 4 2 3 4 1 4 4 3 Zajištění likvidity Analýzy očekávaných výplat, testování x 4 4 2 3 4 1 4 4 3 Předpoklady pro technické Analýza driverů D-1a, D-1b, L2-1, TP2 D-1e, L2-2, Z-3, V-c2 4 výpočty Stanovení metodiky včetně: dokumentace metod a modelů a TP6 jejich změn vč. dopadů a posouzení jejich 4 vhodnosti Stanovení předpokladů například: příprava kalkulačních podkladů D-1a, D-1b, L2-1 D-1e, Z-3, V-c2 2. řádu Výpočet technických rezerv Výpočet TR stanovení technických rezerv, kde se používá pojistně matematická metoda D-1a, D-1c, D-1f, L2-1 D1-e, L2-3, Z-1a, Z-1c, Z-1e, Z-2b, Z-2d, Z-3, V- c1, V-c4, V-c5, V-c11, RE6 (rezerva na prémie a slevy NP i ŽP, UPR - vč. posouzení, že pro rata je ok, rezervy pojistného, rezerva na renty, na regresy, na likvidační náklady) 4 Testování postačitelnosti technických rezerv Testování postačitelnosti rezerv a správnosti minulých odhadů například: různé run-off analýzy TR a back testingy Stanovení ostatních pojmat. Účetních položek Stanovení metodiky a provedení výpočtů DAC, IAS19, Zajistné provize, podíly zajistitelů na škodách Konsistentní zachycení odlišností v BS a P&L v různých výkaznictvích (CAS, IFRS, US GAAP, ) Konstrukce/výpočty KPI Nastavení metodik a provádění výpočtů složitějších indikátorů výkonu například: sledování minulé ziskovosti (šp, c/r za uplynulé období), nákladovosti, Výpočty MCEV, VNB, D-1d, L2-4, TP3 L2-5, Z-1e, Z-2d, Z-3, V-c3 4 4 4 x x 4 3 1 4 1 2 4 1 3 Správa IT Sloučení a akvizice, nová odvětví Plánování Specifikace/převzetí zadání nových pojistnětechnických řešení Implementace nových pojistnětechnických řešení Modelování a plánování budoucích výkonů pojišťovny a z nich plynoucí požadavky na různé oblasti Ověření konzistence zadání, podpora při zadání. Implementace pojistně technických operací například: New business margin, profit margin apd. - stanovení x x 4 3 1 4 1 2 4 1 3 Testování implementovaných Příprava, realizace a vyhodnocení testovacího plánu řešení Ohodnocení situace x x 4 4 4 4 Příprava řešení x x 4 4 4 4 Realizace x x 4 4 4 4
Matice Podst ata proce su Hlavní proces Risk management Relevantní krok hlavního procesu Riziková strategie, apetit, limity Správa ového profilu Výpočet požadovaného a dostupného kapitálu Správa modelů Relevantní náplň kroku - aktivita Bližší vysvětlení ochrana zájmů klientů vlastníků trhu/regulace oblast činnosti rezervy produkty/upisování risk jiné Relevantní požadavek některé regulace (D=SII direktiva, L2=delegated acts, Z=zákon o pojistovnictvi (OPM), V=vyhlaska (OPM), TP+RE+UW+RM=GroupeConsultatif) Probability and Statistics Stochastic Processes and Economics Accounting and Reports Legislation Multiple State Contingencies potřebné dovednosti, znalosti Risk Finance and Markets Quantitative Risk and Solvency Actuarial Enterprise Risk regulatorní požadavky na výkon aktivity regulatorní požadavky na kontrolu aktivity Stanovení strategie řízení x x 4 4 4 4 4 Formulace ového apetitu x x 4 4 4 Definice sledovaných proměnných - ových indikátorů x x 4 4 4 Stanovení limitů x x 4 4 4 Sledování/Analýzy ové situace včetně: situace pro připisování podílů na zisku klientům x 4 3 2 4 4 2 4 4 3 Sledování ekonomické bilance 4 3 2 4 4 2 4 4 3 Návrhy způsobů snížení ové expozice x x 4 3 2 4 4 2 4 4 3 Výpočty ové expozice pro ekonomické i regulatorní účely Z-1d, Z-2c, V-c6, V-d 4 3 2 4 4 4 2 4 4 3 Vývoj a úpravy modelů užívaných pro kvantifikaci D-1i, V-c10 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 Validace modelů užívaných pro kvantifikaci - interních i externích včetně: správy modelů ratingových agentur, modelů katastrofických, x x 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 Professionalism komentář (odkazy v závorce vedou do Core sylabu, zejména jde o komentář pro případ, pokud není požadována plná znalost a jde například o (ilustrativní) výběr témat, pokud není komentováno lze chápat, že alespoň nějaká znalost je ku prospěchu) KONTROLA Pojmat kontrola a řízení pojistných Řízení tržních Řízení operačních Řízení pojistného a Řízení tržního a Řízení operačního a Posouzení metodiky stanovení a samotné volby předpokladů pro stanovení například: kontrola způsobu a samotné sazeb volby předpokladů 1. řádu Posouzení metodiky výpočtů a samotné výše sazeb Posouzení metodiky stanovení a samotné volby předpokladů pro tvorbu TR například: kontrola způsobu a samotné volby předpokladů 2. řádu Posouzení metodiky výpočtů a samotné výše TR x x L2-6b, L2-6c, Z-1b, Z-1e, Z-2a, Z-2d, V-c7, UW4, L2-6a,, Z-1b, Z-1e, Z-2a, Z-2d, V-c7, UW5, D-1e, L2-5, Z-1a, Z-1c, Z-1e, Z-2b, Z-2d, Z-3, V-c1, V-c4, V-c5, V-c11, UW4, TP7, D-1e, L2-2, L2-3, L2-5, Z-1a, Z-1c, Z-1e, Z-2b, Z-2d, Z-3, V-c1, V-c4, V-c5, V-c11, RE6, TP1, TP4, TP5, Z-1e, Z-2d, 4 Ověření správnosti/testování modelů v oblasti pojistných používaných včetně: posouzení užitých segmentací, ve společnosti statistických metod atd. 4 Strategie řízení pro pojistná a - tolerance/ový apetit D-1g, UW5 4 4 4 4 4 Sladění pravidel pro úpis a strategie řízení pojistných x x D-1h, L2-7, UW1, UW5 4 4 4 4 4 Navázání na stratgeii řízení pojistných RE1, RE5 4 Měření/modelování pojistných D-1i, UW2, UW3, UW5 4 Posouzení metodiky stanovení a samotné volby předpokladů v oblasti tržních x Posouzení metodiky výpočtů a samotného ocenění aktiv x Ověření správnosti/testování modelů v oblasti tržních používaných ve včetně: modelů ekonomických scénářů, společnosti oceňovacích modelů, x Strategie řízení pro tržní a - tolerance/ový apetit x 4 4 4 4 4 Sladění pravidel pro investování a strategie řízení tržních x 4 4 4 4 4 Navázání na stratgeii řízení tržních x Měření/modelování tržních x Ověření správnosti kvantifikace operačních prováděných ve společnosti x 4 Strategie řízení pro operační a - tolerance/ový apetit x 4 4 4 4 4 Sladění interních pravidel a strategie řízení operačních x 4 4 4 4 4 Navázání pojištění společnosti na stratgeii řízení operačních x 4 Měření/modelování operačních x 4