Zadání zkouškové studie Modely řízení ve firmě Možné zdroje dat: obecně příkladný seznam www.imf.org - mezinárodní měnový fond www.oecd.org - OECD www.cnb.cz - centrální banka ČR www.eia.doe.gov - USA, vládní energetická agentura www.mpo.cz - CZ ministerstvo průmyslu a obchodu www.mpsv.cz - CZ ministerstvo práce a sociálních věcí www.cszo.cz - Český statistický úřad Eurostat, - dosažitelné např. i z www.czso.cz a další dle povahy zkouškové studie. Obecná literatura: H.R.Varian: Mikroekonomie, Victoria Publishing, Praha 1995 Cipra, T.: Matematické modely demografie a pojištění. SNTL Praha 1990. Musgrave R.A., Musgraveová P.B.: Veřejné finance v teorii a praxi. Management Press, Praha 1994. Dornbusch R.: Makroekonomie, SPN Praha 1994. Šimkovič J.: Analýza medziodvětvových vzťahov a štruktúrné modely. Alfa Bratislava 1974. Statistické ročenky České republiky, Český statistický úřad, Walter J.: Stochastické modely v ekonomii, SNTL Praha 170 Cipra T.: Finanční ekonometrie, Ekopress s.r.o., Praha, 2008. Cipra T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii, SNTL, Praha 1986. a další Studie bude obsahovat (stručný výčet, nutné přečíst sylabus předmětu pro přesné požadavky!): 1. Zdroj problému a zdroje použitých dat a údajů. 2. Popis současného stavu a východiska pro řešení, fundamentální model a jeho možné náhrady. 3. Nástin možných variant řešení a vybraná varianta řešení. 4. Popis a podrobná dokumentace vybraného řešení. 5. Úzká místa řešení. 6. Uvedení vstupních dat a parametrů v přehledném vyjádření. 7. Podrobná datová kritika datových zdrojů a zdrojových dat. 8. Zdrojová data v elektronické podobě v některém ze standardních formátů (*.xls, *.csv, *.txt,*.htm), případně včetně výpočtů a postupů úprav. 1
9. Propočet nákladů řešení. Modely řízení ve firmě, Zadání zkouškové studie, Tomáš Ťoupal 10. Podrobnou a doloženou diskusi nesouladů mezi technickým a fundamentálním modelem. 11. Součástí studie může být i programové řešení včetně zdrojového textu v některém ze standardních programovacích jazyků. Studie bude předložena ve formě, ve které by byla eventuelně předložitelná jako obchodní dílo poradenské firmy. (případně uvedená literatura a zdroje je pouze orientační příklad), v případě užití zákonných normativních textů použijí se platné k 1. 9.. Témata: 1. Zpracování jednoduchých daňových modelů a jejich implementace pro případ ČR. Modely vzájemného ovlivňování jednotlivých daní a výše HDP. Modely výběru daní a pseudodaní. Literatura: Musgrave R.A., Musgraveová P.B.: Veřejné finance v teorii a praxi. Management Press, Praha 1994. Data: Statistické ročenky České republiky, Český statistický úřad, časopis Finance a úvěr. 2. Zpracování trendového a sezónního modelu vývoje nezaměstnanosti. Cíl modelu: možnost předpovědi vývoje nezaměstnanosti pro nejbližší tři roky. Varianta pro ČR. Literatura: Dornbusch R.: Makroekonomie, SPN Praha 1994. Identifikace, výběr a popis vlivu(ů) jednotlivých exogenních proměnných. (Kamburov, 6.10.) 3. Analýza a modely závislosti mezi saldem státního rozpočtu, vývozem, dovozem a platební bilancí v základním členění. Varianta pro ČR. Literatura: Dornbusch R.: Makroekonomie, SPN Praha 1994. 4. Navrhněte a ověřte model(y) binárních vztahů mezi nezaměstnaností, indexem růstu jednotkových mezd a CPI. Ověřte lineární a linearizovaný (z pohledu odhadu parametrů). Testujte časové zpoždění takových vazeb a ověřte různá kritéria kvality modelu (zvl. pro modely se zpožděním). 5. Pravděpodobnostní a statistický model vzdáleností mezi pozorovanými lokálními extrémy na řadě denních kurzů ČNB pro alespoň 3 cizí měny (EUR, USD, GBP, ). Parametrický nebo neparametrický model. Ověření pro různé definice pojmu lokální extrém. Diskuse použitelnosti pro předpověď kursu. 6. Podrobný finanční rozbor současného státního systému financování penzí. Vnitřní výnosové procento, odhad nákladovosti systému. Výpočet odhadu ekvivalentních osobních nákladů pracovníka (měsíčních, ročních, ) na udržování takového systému. Rozbor pro celoživotní platovou kariéru průměrného pracovníka, pracovníka se SŠ a VŠ vzděláním. Srovnání s možnostmi vlastního spoření. 2
7. Analýza vztahů mezi jednotlivými úrokovými sazbami na mezibankovním trhu (O/N, 1WEEK, 2WEEKS, 1MONTH, 2MONTHS, 3MONTHS, 6MONTHS, 9MONTHS, 12MONTHS). Analýza předpovědní schopnosti tohoto trhu. Model chyby předpovědi. Varianta pro ČR. Možno i pro LIBOR nebo EURIBOR, případně jiné. 8. (Ne)Lineární model pro předpověď kursů měn a akcií na jeden dva až tři kotační dny. Zpracování modelu, metody identifikace parametrů; modely s homo a heteroskedasticitou. Ověření na kursu USD vůči CZK, indexu PX50, PK30 a kurzu akcií ČEZ, případně další. Diskuse možností takových modelů. 9. Sestavte z (dvou či jiných)týdenních cenových šetření ČSÚ vývoj specifických cenových hladin pro jednotlivé kraje ČR na základě Vámi definovaných spotřebních košů (s ohledem na dostupnost dat). Popište a doložte celou problematiku, trendové složky, sezónní chování pro spotřební koše a jejich jednotlivé komodity. (Šimůnek, 6.10.) 10. Realizujte podrobnou analýzu vztahů mezi kurzy měn zveřejňovaných ČNB, ECB, NBP a to formou srovnání křížových a přímých kurzů CZK, EUR a USD. Použijte např. regresní model y ax bez absolutního členu nebo vlastní. Srovnejte různé metodiky pro určení parametru a. Podrobně diskutujte interpretaci(e) jednotlivých modelů. 11. Sestavte obecný model fungování leasingu. Respektujte jak stranu poskytovatele, tak i stranu příjemce. Podrobně modelujte a doložte výhodnost či nevýhodnost leasingových půjček na obou stranách. Vymezte předpoklady, daňové, právní, ekonomické a finanční funkčnosti leasingového mechanismu. Model ověřte na simulovaných datech pro jednotlivé typové situace. Použijte české současné právní a daňové prostředí. (Kinzl, 6.10.) 12. Navrhněte a podrobně diskutujte metodiku přesného rozpouštění režijních nákladů při více střediscích či produktech (tvorby vnitřních cen), tj. různé typy kalkulací. Takovou metodiku otestujte na modelovém nebo reálném příkladu. Metodiku testujte na citlivost vstupů. Výsledky metodiky srovnejte s klasickými kalkulačními technikami rozpouštění režií. 13. Zpracujte a ověřte kompletní metodiku předpovědních indexových trendů s využitím transformačních postupů na lineární regresní model. Metodika bude obsahovat postupy pro stanovení trendové čáry, její oblasti spolehlivosti, koeficientu determinace (originálního modelu, lineární transformace, ) a oblasti spolehlivosti pro data. Metodiku ověřte na demografických údajích o počtu jedinců daného věku nebo věkové skupiny v populaci. 14. Zpracování oceňovací (nikoliv investiční) studie týkající se problematiky výstavby solární elektrárny pro domácí použití, obsahující alespoň 3 možné velikosti elektráren dle dostupných zdrojů, časový vývoj ve střednědobém i dlouhodobém horizontu. Nutné zahrnout všechny působící vlivy a zákonné podmínky, náklady, výnosy, vybrané kvalitativní kritéria (např. IRR, PV, NPV), odhad nákladovosti systému. Rozbor pro vlastní i cizí platby, různé příspěvky státu. Srovnání pro alespoň tři konkrétní solární elektrárny. Srovnání projektu s možnostmi vlastního spoření. 3
15. Zpracování oceňovací (nebo investiční) studie týkající se výhodnosti či nevýhodnosti přestavby (či koupě) automobilů na LPG v porovnání s benzínovou a naftovou verzí dle dostupných zdrojů. Časový vývoj v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu. Nutné zahrnout všechny působící vlivy a zákonné podmínky, náležitosti, vzniklé náklady, výnosy, vybrané kvalitativní kritéria (např. IRR, PV, NPV), odhad nákladovosti pořízení automobilu. Rozbor pro vlastní i cizí platby. Srovnání pro alespoň tři konkrétní a srovnatelné (značka, objem, výkon) pohony. 16. Zpracování oceňovací (nebo investiční) studie týkající se výhodnosti či nevýhodnosti přestavby (či koupě) automobilů na CNG v porovnání s benzínovou a naftovou verzí dle dostupných zdrojů. Časový vývoj v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu. Nutné zahrnout všechny působící vlivy a zákonné podmínky, náležitosti, vzniklé náklady, výnosy, vybrané kvalitativní kritéria (např. IRR, PV, NPV), odhad nákladovosti pořízení automobilu. Rozbor pro vlastní i cizí platby. Srovnání pro alespoň tři konkrétní a srovnatelné (značka, objem, výkon) pohony. (Jakub Marek, 7.10.2016) 17. Zpracování oceňovací (nikoliv investiční) studie týkající se problematiky výstavby studny nebo vrtu pro domácí použití, obsahující různé velikosti (hloubky) dle dostupných zdrojů. Časový vývoj v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu. Nutné zahrnout všechny působící vlivy a zákonné podmínky, náležitosti, vzniklé náklady, výnosy, vybrané kvalitativní kritéria (např. IRR, PV, NPV), odhad nákladovosti pořízení. Rozbor pro vlastní i cizí platby. Srovnání pro alespoň tři konkrétní varianty. Srovnání projektu s možnostmi vlastního spoření. 18. Zpracování studie týkající se jednorozměrných a dvourozměrných neparametrických jádrových modelů na měsíčních datech z platební bilance, konkrétně z obchodní bilance ČR (nebo jiná vybraná data schválená vyučujícím). Zejména analyzujte a zkoumejte vliv jednotlivých parametrů např. vyhlazovacího parametru, jádrové funkce, atd. na získaná data jednak z doporučených, tak i z navržených dostupných nebo odvozených metodik (srovnání). 19. Zpracování oceňovací (nikoliv investiční) studie týkající se problematiky výstavby a použití tepelného čerpadla pro domácí použití, obsahující různé velikosti dle nutné výhřevnosti a dostupných zdrojů, časový vývoj v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu. Nutné zahrnout všechny působící vlivy a zákonné podmínky, náležitosti, vzniklé náklady, výnosy, vybrané kvalitativní kritéria (např. IRR, PV, NPV), odhad nákladovosti pořízení. Rozbor pro vlastní i cizí platby. Srovnání pro alespoň tři konkrétní varianty. Srovnání projektu s možnostmi vlastního spoření. 20. Zpracování oceňovací (nebo investiční) studie týkající se výhodnosti či nevýhodnosti koupě či pronájmu automobilu (např. Škoda auto). Časový vývoj ve střednědobém i dlouhodobém horizontu. Nutné zahrnout všechny působící vlivy a zákonné podmínky, náležitosti, vzniklé náklady, výnosy, vybrané kvalitativní kritéria (např. IRR, PV, NPV), odhad nákladovosti pořízení. Rozbor pro vlastní i cizí platby. Srovnání pro alespoň dva konkrétní automobily (tj. s odlišným palivem). (Homolka, 6.10.) 4
21. Zpracování studie na problematiku řízení a sledování kvality výroby na skutečná či namodelovaná data. Popis základních přístupů a návrh nového či upraveného vybraného modelu, vhodného na zvolený typ výroby. Studie bude obsahovat jednak používané modely, návrh vlastního modlu, vybraná kritéria kvality a vybrané statistické přístupy včetně vytvořeného softwarového výstupu (Excel - VB). 22. Zpracování studie na problematiku řízení a sledování zásob v podniku na skutečná či namodelovaná data. Popis základních přístupů a návrh nového či upraveného vybraného modelu s náhodnou složkou, vhodného na zvolený typ výroby. Studie bude obsahovat jednak používané modely, návrh vlastního modlu, vybraná kritéria kvality a vybrané statistické přístupy včetně vytvořeného softwarového výstupu (Excel - VB). 23. Zpracování studie na technickou analýzu akcií ČEZ, ČS, Fortuna, Pegas, Unipetrol na skutečná data. Tj. analýza současných základních přístupů a návrh (modifikace) vhodného modelu na zvolená data (tj. dle předmětu analýzy). Studie bude obsahovat rozbor problematiky, používané a navržený model na získané časové řady a jejich srovnání dle zvolených kritérií kvality. Součástí bude naprogramovaný výstup ve VB Excel, zahrnující načítání dat (nelze předložit semestrální práci z předmětu KMA/FIPM, KMA/PM). 24. Zpracování oceňovací (nikoliv investiční) studie týkající se problematiky výstavby solárního ohřevu (solární kolektory) vody pro domácí použití, obsahující alespoň 3 velikosti solárních kolektorů dle dostupných zdrojů, časový vývoj ve střednědobém i dlouhodobém horizontu. Nutné zahrnout všechny působící vlivy a zákonné podmínky, náklady, výnosy, vnitřní výnosové procento, odhad nákladovosti systému. Rozbor pro vlastní i cizí platby, různé příspěvky státu. Srovnání pro alespoň tři konkrétní velikosti solárních kolektorů. Srovnání projektu s možnostmi vlastního spoření. 25. Zpracování oceňovací (nebo investiční) studie týkající se výhodnosti či nevýhodnosti koupě či využití služby Carsharing z pohledu možných typů uživatelů (městský, výlety, atd.). Časový vývoj v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu. Nutné zahrnout všechny působící vlivy a zákonné podmínky, náležitosti, vzniklé náklady, výnosy, vybrané kvalitativní kritéria (např. IRR, PV, NPV), odhad nákladovosti pořízení. Rozbor pro vlastní i cizí platby. Srovnání pro alespoň dva konkrétní automobily, pokud je to možné. 26. Sestavte z měsíčních šetření ČSÚ vývoj indexů cen výrobců pro jednotlivé výrobce resp. služby (zemědělské, průmyslové, stavební práce, tržních služeb atd.). Popište a doložte celou problematiku (tvorba, popis, ), analyzujte trendové, sezónní či cyklické chování cen výrobců tj. analyzujte vybrané časové řady (trendová, sezónní, cyklická složka) a případné souvislosti (vazby). 27. Vybrané a schválené téma vyučujícím. 5