Zadání zkouškové studie 2016

Transkript

1 Zadání zkouškové studie Modely řízení ve firmě Možné zdroje dat: obecně příkladný seznam - mezinárodní měnový fond - OECD - centrální banka ČR - USA, vládní energetická agentura - CZ ministerstvo průmyslu a obchodu - CZ ministerstvo práce a sociálních věcí - Český statistický úřad Eurostat, - dosažitelné např. i z a další dle povahy zkouškové studie. Obecná literatura: H.R.Varian: Mikroekonomie, Victoria Publishing, Praha 1995 Cipra, T.: Matematické modely demografie a pojištění. SNTL Praha Musgrave R.A., Musgraveová P.B.: Veřejné finance v teorii a praxi. Management Press, Praha Dornbusch R.: Makroekonomie, SPN Praha Šimkovič J.: Analýza medziodvětvových vzťahov a štruktúrné modely. Alfa Bratislava Statistické ročenky České republiky, Český statistický úřad, Walter J.: Stochastické modely v ekonomii, SNTL Praha 170 Cipra T.: Finanční ekonometrie, Ekopress s.r.o., Praha, Cipra T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii, SNTL, Praha Reif Jiří: Metody matematické statistiky. ZČU Plzeň Rényi A.:Teorie pravděpodobnosti, Academia Praha Jaroslav Hátle, Jiří Likeš: Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky, SNTL Praha Kožíšek J.: Statistika v příkladech, Dashofer, a další Studie bude obsahovat (stručný výčet, nutné přečíst sylabus předmětu pro přesné požadavky!): 1. Zdroj problému a zdroje použitých dat a údajů. 2. Popis současného stavu a východiska pro řešení, fundamentální model a jeho možné náhrady. 3. Nástin možných variant řešení a vybraná varianta řešení. 4. Popis a podrobná dokumentace vybraného řešení. 1

2 5. Úzká místa řešení. Modely řízení ve firmě, Zadání zkouškové studie, Tomáš Ťoupal 6. Uvedení vstupních dat a parametrů v přehledném vyjádření. 7. Podrobná datová kritika datových zdrojů a zdrojových dat. 8. Zdrojová data v elektronické podobě v některém ze standardních formátů (*.xls, *.csv, *.txt,*.htm), případně včetně výpočtů a postupů úprav. 9. Propočet nákladů řešení. 10. Podrobnou a doloženou diskusi nesouladů mezi technickým a fundamentálním modelem. 11. Součástí studie může být i programové řešení včetně zdrojového textu v některém ze standardních programovacích jazyků. Studie bude předložena ve formě, ve které by byla eventuelně předložitelná jako obchodní dílo poradenské firmy. (případně uvedená literatura a zdroje je pouze orientační příklad), v případě užití zákonných normativních textů použijí se platné k či novější. Témata: 1. Zpracování jednoduchých daňových modelů a jejich implementace pro případ ČR. Modely vzájemného ovlivňování jednotlivých daní a výše HDP. Modely výběru daní a pseudodaní. Literatura: Musgrave R.A., Musgraveová P.B.: Veřejné finance v teorii a praxi. Management Press, Praha Data: Statistické ročenky České republiky, Český statistický úřad, časopis Finance a úvěr ( Vlčková). 2. Zpracování a návrh trendového a sezónního či cyklického modelu vývoje nezaměstnanosti. Cíl modelu: možnost předpovědi vývoje nezaměstnanosti pro nejbližší tři roky. Varianta pro ČR. Součástí práce je identifikace, výběr a popis vlivu(ů) jednotlivých exogenních proměnných. ( Jakub Marek) 3. Analýza a modely závislosti mezi saldem státního rozpočtu, vývozem, dovozem a platební bilancí v základním členění. Varianta pro ČR. Literatura: Dornbusch R.: Makroekonomie, SPN Praha ( Lenka Ortinská) 4. Navrhněte a ověřte model(y) binárních vztahů mezi nezaměstnaností, indexem růstu jednotkových mezd a CPI. Ověřte lineární a linearizovaný (z pohledu odhadu parametrů). Testujte časové zpoždění takových vazeb a ověřte různá kritéria kvality modelu (zvl. pro modely se zpožděním). ( Zeman) 5. Podrobný finanční rozbor současného státního systému financování penzí. Vnitřní výnosové procento, odhad nákladovosti systému. Výpočet odhadu ekvivalentních osobních nákladů pracovníka (měsíčních, ročních, ) na udržování takového systému. 2

3 Rozbor pro celoživotní platovou kariéru průměrného pracovníka, pracovníka se SŠ a VŠ vzděláním. Srovnání s možnostmi vlastního spoření. ( Veselovský) 6. (Ne)Lineární model pro předpověď kursů měn a akcií na jeden dva až tři kotační dny. Zpracování modelu, metody identifikace parametrů; modely s homo a heteroskedasticitou. Ověření na kursu USD vůči CZK, indexu PX50, PK30 a kurzu akcií ČEZ, případně další. Diskuse možností takových modelů. 7. Sestavte z (dvou či jiných)týdenních cenových šetření ČSÚ vývoj specifických cenových hladin pro jednotlivé kraje ČR na základě Vámi definovaných spotřebních košů (s ohledem na dostupnost dat). Popište a doložte celou problematiku, trendové složky, sezónní chování pro spotřební koše a jejich jednotlivé komodity. ( Hospaska) 8. Navrhněte a podrobně diskutujte metodiku přesného rozpouštění režijních nákladů při více střediscích či produktech (tvorby vnitřních cen), tj. různé typy kalkulací. Takovou metodiku otestujte na modelovém nebo reálném příkladu. Metodiku testujte na citlivost vstupů. Výsledky metodiky srovnejte s klasickými kalkulačními technikami rozpouštění režií. ( Růžičková) 9. Zpracujte a ověřte kompletní metodiku předpovědních indexových trendů s využitím transformačních postupů na lineární regresní model. Metodika bude obsahovat postupy pro stanovení trendové čáry, její oblasti spolehlivosti, koeficientu determinace (originálního modelu, lineární transformace, ) a oblasti spolehlivosti pro data. Metodiku ověřte na demografických údajích o počtu jedinců daného věku nebo věkové skupiny v populaci. 10. Zpracování oceňovací (nikoliv investiční) studie týkající se problematiky výstavby solární elektrárny pro domácí použití, obsahující alespoň 3 možné velikosti elektráren dle dostupných zdrojů, časový vývoj ve střednědobém i dlouhodobém horizontu. Nutné zahrnout všechny působící vlivy a zákonné podmínky, náklady, výnosy, příjmy a výdaje, vybrané kvalitativní kritéria (výběr např. z IRR, PV, NPV), odhad nákladovosti systému. Rozbor pro vlastní, cizí a kombinaci plateb, různé příspěvky státu. Srovnání pro alespoň tři konkrétní solární elektrárny. Srovnání projektu s možnostmi vlastního reálného spoření. ( Duffková) 11. Zpracování oceňovací (nebo investiční) studie týkající se výhodnosti či nevýhodnosti přestavby (či koupě) automobilů na LPG v porovnání s benzínovou a naftovou verzí dle dostupných zdrojů. Časový vývoj v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu. Nutné zahrnout všechny působící vlivy a zákonné podmínky, náležitosti, vzniklé náklady, výnosy, příjmy a výdaje, vybrané kvalitativní kritéria (např. výběr z IRR, PV, NPV), odhad nákladovosti pořízení automobilu. Rozbor pro vlastní, cizí a kombinaci plateb. Srovnání pro alespoň tři konkrétní a srovnatelné (značka, objem, výkon) pohony. ( Říšský) 12. Zpracování oceňovací (nebo investiční) studie týkající se výhodnosti či nevýhodnosti přestavby (či koupě) automobilů na CNG v porovnání s benzínovou a naftovou verzí 3

4 dle dostupných zdrojů. Časový vývoj v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu. Nutné zahrnout všechny působící vlivy a zákonné podmínky, náležitosti, vzniklé náklady, výnosy, příjmy a výdaje, vybrané kvalitativní kritéria (např. výběr z IRR, PV, NPV), odhad nákladovosti pořízení automobilu. Rozbor pro vlastní, cizí a kombinaci plateb. Srovnání pro alespoň tři konkrétní a srovnatelné (značka, objem, výkon) pohony. (3.10. Gryč) 13. Zpracování studie týkající se jednorozměrných a dvourozměrných neparametrických jádrových modelů na měsíčních datech z platební bilance, konkrétně z obchodní bilance ČR (nebo jiná vybraná data schválená vyučujícím). Zejména analyzujte a zkoumejte vliv jednotlivých parametrů např. vyhlazovacího parametru, jádrové funkce, atd. na získaná data jednak z doporučených, tak i z navržených dostupných nebo odvozených metodik (srovnání). 14. Zpracování studie týkající se jednorozměrných a dvourozměrných neparametrických jádrových modelů na měsíčních datech z platební bilance, konkrétně z obchodní bilance ČR (nebo jiná vybraná data schválená vyučujícím). Zejména analyzujte a zkoumejte vliv vyhlazovacího parametru (metoda křížového ověřování, penalizační metoda), jádrové funkce, atd. na získaná data jednak z doporučených, tak i z navržených dostupných nebo odvozených metodik (srovnání). 15. Zpracování studie týkající se neparametrických jádrových modelů(u) regrese na vybraných datech (např. z ČSÚ) schválená vyučujícím. Zejména analyzujte a zkoumejte vliv vyhlazovacího parametru (metoda křížového ověřování, penalizační metoda), jádrové funkce, atd. na získaná data jednak z doporučených, tak i z navržených dostupných nebo odvozených metodik (srovnání). ( Bárnetová) 16. Zpracování oceňovací (nikoliv investiční) studie týkající se problematiky výstavby a použití tepelného čerpadla pro domácí použití, obsahující různé velikosti dle nutné výhřevnosti a dostupných zdrojů, časový vývoj v krátkodobém, střednědobém i náležitosti, vzniklé náklady, výnosy, příjmy a výdaje, vybrané kvalitativní kritéria (např. výběr z IRR, PV, NPV), odhad nákladovosti pořízení. Rozbor pro vlastní, cizí a kombinaci plateb. Srovnání pro alespoň tři konkrétní varianty. Srovnání projektu s možnostmi vlastního reálného spoření. ( Špale) 17. Zpracování oceňovací (nebo investiční) studie týkající se výhodnosti či nevýhodnosti koupě či pronájmu automobilu (např. operativní leasing Škoda auto) pro fyzickou osobu. Časový vývoj ve střednědobém i dlouhodobém horizontu. Nutné zahrnout všechny působící vlivy a zákonné podmínky, náležitosti, vzniklé náklady, výnosy, příjmy a výdaje, vybrané kvalitativní kritéria (např. výběr z IRR, PV, NPV), odhad nákladovosti pořízení. Rozbor pro vlastní, cizí a kombinaci plateb. Srovnání pro alespoň dva konkrétní automobily (tj. s odlišným palivem). ( Švecová) 18. Zpracování studie na problematiku řízení a sledování kvality výroby na skutečná či namodelovaná data. Popis základních přístupů a návrh nového či upraveného 4

5 vybraného modelu, vhodného na zvolený typ výroby (či poskytování služby). Studie bude obsahovat jednak používané modely - rozbor, návrh vlastního modelu, vybraná kritéria kvality a vybrané statistické přístupy včetně vytvořeného softwarového výstupu (Excel - VB). 19. Zpracování studie na problematiku řízení a sledování zásob v podniku na skutečná či namodelovaná data. Popis základních přístupů a návrh nového či upraveného vybraného modelu s náhodnou složkou, vhodného na zvolený typ výroby. Studie bude obsahovat jednak analýzu používaných modelů, návrh vlastního modelu, vybraná kritéria kvality a vybrané statistické přístupy včetně vytvořeného softwarového výstupu (Excel - VB). ( Gondíková) 20. Zpracování studie na technickou analýzu akcií ČEZ, ČS, Fortuna, Pegas, Unipetrol na skutečná data. Tj. analýza současných základních přístupů a návrh (modifikace) vhodného modelu na zvolená data (tj. dle předmětu analýzy). Studie bude obsahovat rozbor problematiky, používané a navržené modely na získané časové řady a jejich srovnání dle zvolených kritérií kvality. Součástí bude naprogramovaný výstup ve VB Excel, zahrnující automatické načítání dat (nelze předložit semestrální práci z předmětu KMA/FIPM, KMA/PM). 21. Sestavte z měsíčních šetření ČSÚ vývoj indexů cen výrobců pro jednotlivé výrobce resp. služby (zemědělské, průmyslové, stavební práce, tržních služeb atd.). Popište a doložte celou problematiku (tvorba, popis, ), analyzujte trendové, sezónní či cyklické chování cen výrobců tj. analyzujte vybrané časové řady (trendová, sezónní, cyklická složka) a případné souvislosti (vazby). ( Machek) 22. Analýza akciových titulů kotovaných na BCPP z hlediska vnitřní hodnoty, výnosnosti a rizika. Diskuse využitelnosti získaných informací a možností sestavení a zajištění portfolia (tj. vnitřní hodnota, dividendy, P/E poměr, analýza "férového" ocenění trhem vzhledem ke zvolenému modelu). Použití log-normálního modelu (výnosnost, rizikovost, risk free rate, Sharpe ratio, analýza CAPM modelu možné odhady parametrů a R^2). Odhad vazeb na základě historických dat, diskuse portfolia na základě zjištěných údajů. 23. Zpracování oceňovací (nebo investiční) studie týkající se výhodnosti či nevýhodnosti zřízení domácí posilovny v porovnání s využitím veřejné posilovny dle dostupných zdrojů. Studie bude obsahovat časový vývoj v krátkodobém, střednědobém i náklady, výnosy, příjmy, výdaje a odhad nákladovosti pořízení domácí posilovny, vybrané kvalitativní kritéria (výběr např. z IRR, PV, NPV). Rozbor pro vlastní, cizí a kombinaci plateb, různé příspěvky státu. Srovnání projektu s možnostmi vlastního reálného spoření. ( Menclová) 24. Zpracování oceňovací (investiční) studie týkající se problematiky výstavby a použití kotle na dřevo pro domácí použití, obsahující různé velikosti a způsoby spalování dle nutné výhřevnosti a dostupných zdrojů. Časový vývoj v krátkodobém, střednědobém i 5

6 náležitosti, vzniklé náklady, výnosy, příjmy a výdaje, vybrané kvalitativní kritéria (např. výběr z IRR, PV, NPV), odhad nákladovosti pořízení. Rozbor pro vlastní, cizí a kombinaci plateb. Srovnání pro alespoň tři konkrétní varianty. Srovnání projektu s možnostmi vlastního reálného spoření. ( Kazák) 25. Zpracování oceňovací (investiční) studie týkající se výhodnosti či nevýhodnosti zateplení obvodové stěny domu. Časový vývoj v krátkodobém, střednědobém i náklady, výnosy, příjmy, výdaje a odhad nákladovosti zateplení domu, vybrané kvalitativní kritéria (výběr např. z IRR, PV, NPV). Srovnání pro alespoň tři konkrétní zateplení domu. Srovnání projektu s možnostmi vlastního reálného spoření. ( Lang) 26. Statistická analýza reálných dat z prostředí internetového obchodování, přesněji analýza prodeje příslušenství pro chytré telefony. Práce bude obsahovat základní statistickou analýzu (i grafickou), popis a analýzu vlivu významných faktorů (dny, čas, období, státní svátky,...) tj. tvorba "vhodných" modelů(u) k jejich popisu, analýza portfolia (tj. modely prodeje dle zboží), analýza závislostí atd. (Tomáš Balíček, ) 27. Vybrané a schválené téma vyučujícím. 6