Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika (původní název Statisticko-pojistné inženýrství) akreditovaného v rámci studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice Garant oboru: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.

2 A Žádost o akreditaci / rozšíření bo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoká škola ekonomická v Praze Součást vysoké školy Fakulta informatiky a statistiky STUDPROG st. doba titul Název studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice N roky Ing. Původní název SP platnost předchozí akreditace Typ žádosti udělení akreditace prodloužení akreditace druh rozšíření Typ studijního programu bakalářský magisterský navazující magisterský rigorózní Forma studia prezenční kombinovaná distanční řízení KKOV Názvy studijních oborů Statistika (původní název Statisticko-pojistné inženýrství) 6207T011 Adresa www stránky jméno a heslo k přístupu na www heslo1234 Schváleno VR /UR /AR VR FIS VŠE podpis datum v Praze rektora D Kontaktní osoba prof. Ing. Josef Arlt, CSc. arlt@vse.cz

3 Ba Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Vysoká škola Vysoká škola ekonomická v Praze Součást vysoké školy Fakulta informatiky a statistiky Název studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice Název studijního oboru Statistika Garant studijního oboru doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného povolání Charakteristika studijního oboru (studijního programu) Cílem magisterského studijního oboru Statistika (dosud Statisticko-pojistného inženýrství) je připravit odborníky, kteří budou mít hluboké teoretické znalosti z oblasti kvantitativních metod a ekonomie. Získané teoretické znalosti budou zároveň schopni převést do praxe, a to zejména formou analýz reálných dat charakterizujících ekonomické jevy a procesy. Teoretické znalosti budou vhodně doplněny i znalostmi z dalších disciplín a to především ekonomie a příbuzných oborů ekonometrie a demografie. Absolventi tohoto oboru tím získávají velmi dobré vzdělání, které kombinuje jejich odbornost s užitečnými a potřebnými znalostmi z dalších důležitých disciplín. Zkušenosti z minulých let potvrzují, že absolventi oboru jsou v praxi vyhledáváni a vysoce oceňováni pro již výše zmíněné vlastnosti. Nalézají uplatnění v bankách, finančních institucích, pojišťovnách, ve firmách provádějící marketingové průzkumy, ve státní správě, prostě všude tam, kde se pracuje s daty, modely, analýzami a tam, kde je potřeba logické myšlení. Ve finanční oblasti, kam směřuje značná část absolventů oboru, se jedná zejména o modelování stochastických procesů a obecně o řízení rizika, což je ds téma silně aktuální v celosvětovém měřítku. K tomu jim poslouží velice pečlivě sestavený studijní program, který je srovnatelný s obdobnými programy na prestižních domácích i zahraničních univerzitách, a kvalitní pedagogické zázemí tohoto oboru. Právě silné pedagogické zázemí, podpořené mnoha prestižními publikacemi, vědeckou prací, granty a zcela jedičným projektem GAČŘ (program excelence DYME Dynamické modely v ekonomii, který jsme v oblasti ekonomie získali jako jediná fakulta v ČR), zabezpečuje kvalitu studijního oboru. Studenti absolvují předměty patřící do oblasti statistiky - pravděpodobnost a matematickou statistiku, regresní a korelační analýzu, kategoriální data, časové řady, statistické a pravděpodobnostní modely v pojištění, hospodářskou statistiku a demografii. V těchto oblastech často navazují na znalosti získané na kvalitním bakalářském oboru, a dále tyto znalosti rozvíjejí a zdokonalují. Kromě množství povinných předmětů si studenti mohou vybírat i ze skupiny předmětů oborově volitelných a sami si tak své odborné zaměření směrovat do oblasti, která je pro ně jvíce zajímavá. Samozřejmostí jsou možnosti studovat některé předměty v angličtině, jakož zabezpečení předmětů programovým vybavením v potřebném rozsahu. Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Statistika (dosud Statisticko-pojistného inženýrství) má hluboké teoretické znalosti z matematiky, pravděpodobnosti, matematické statistiky, statistických metod, matematického a stochastického modelování, modelování rizika a stochastických procesů. K tomu má dostatečně široké ekonomické vzdělání doplněné znalostmi z ekonomické statistiky, ekonometrie a demografie. Cílem stud. oboru je výchova obecně vzdělaných ekonomů s odbornou specializací zaměřenou na oblast statistických metod a analýz realizovaných ve firmách, finančních ústavech, pojišťovnách i ve státní správě. Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace) Navrhujeme změnu názvu oboru z původního názvu Statisticko-pojistné inženýrství na Statistika. Důvodem změny je fakt, že tento název lépe vystihuje obsah studijního oboru. Absolventi oboru Statisticko-pojistné inženýrství studují jen předměty z oblasti pojištění, ale i mnoho dalších předmětů z oblasti statistiky a pravděpodobnosti (regresní a korelační analýza, vícerozměrné metody, v teorie výběrových šetření, stochastické modely časových řad, modely rizika apod.), které svým záběrem značně přesahují obsah vymezený původním názvem. Nový název se nám tedy jeví jako vhodnější, a to jak z hlediska obsahu oboru, tak z hlediska dopadu informace, který tento název přináší navek jak pro zájemce o studium, tak jako informace o tom, co je předmětem jen studia, ale i vědecké a publikační práce pedagogů a vědeckých pracovníků, zabezpečujících fungování tohoto oboru. Co se týká skladby předmětů, ta se od předchozí akreditace nijak výrazně změnila a zcela odpovídá všem mezinárodním srovnáním v daném studijním oboru. Větší důraz je kladen na modelování rizika a stochastické procesy, což je mimo jiné i odraz toho, kam se statistika jako taková vyvíjí, a jaké jsou hlavní požadavky praxe, kladené na naše absolventy. Původní akreditovaný studijní plán lze nalézt na webových stránkách Fakulty informatiky a statistiky Kontaktní osoba: doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. (arltova@vse.cz) Počet přijímaných uchazečů ke studiu v akademickém roce Na obor Statisticko-pojistné inženýrství bylo každoročně přijímáno 26 studentů

4 Bb Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Místo uskutečňování studijního oboru Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Kvantitativní metody v ekonomice Statistika Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla Praha 3 Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve vlastnictví VŠ ANO Budova v nájmu doba platnosti nájmu Informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Předměty jsou zabezpečeny: tištěnou literaturou, která je dostupná k zakoupení v prodejně knihy ve VŠE bo k vypůjčení v knihovně VŠE (knihovny VŠE v Praze disponují svazky s ročním přírůstkem svazků, odebírají 317 titulů periodik a mají předplaceno 25 elektronických informačních zdrojů), jen během posledního roku vyšly tři publikace zabezpečující výuku na oboru (monografie Pravděpodobnost a učebnice Statistika v příkladech, v obou případech je autorem garant oboru, a dále monografie Statistické úsudky), odkazy na další publikace a texty dostupné v rámci elektronických informačních zdrojů VŠE ( bo na webových stránkách vyučujících. VŠE má v areálech v Praze 20 učeben vybavených počítači pro výuku předmětů s požadavky na práci na počítačích. Studenti mohou při výuce používat i vlastní notebooky, které mohou připojit do bezdrátové sítě Eduroam. Dále jsou k dispozici počítačové studovny s přibližně 150 počítači. Na všech pokojích na kolejích je k dispozici přípojka počítačové sítě i bezdrátová síť Eduroam.

5 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Vysoká škola ekonomická v Praze Součást vysoké školy Fakulta informatiky a statistiky Název studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice Název studijního oboru Statistika Název předmětu rozsah způsob zák. druh před. přednášející dop. roč. 5EN411, 3MI411 bo 5EN461 Ekonomie II 2p+2c zkouška p doc. Sirůček, 1. doc. Brožová 4DM414 Aktuárská demografie 2p+2c zkouška p doc. Langhamrová 1. 4ES409 bo 4ST429 Systém národního 2p+4c zkouška p prof. Hronová 1. účetnictví a rozbory 4ST430 Teorie pravděpodobnosti a matematická 2p+2c zkouška p doc. Marek 1. statistika 2 4ST425 Matematické a pravděpodobnostní 2p+2c zkouška p doc. Marek 1. metody v životním pojištění RNDr. Jaček 4ST525 Pravděpodobnostní a statistické metody 2p+2c zkouška p Ing. Zimmermann 1. v životním pojištění 4ST416 Regrese 2p+2c zkouška p Mgr. Bašta 1. 4ST431 Časové řady 2p+2c zkouška p prof. Arlt 2. 4ST512 Vícerozměrná statistika 2p+2c zkouška p doc. Pecáková 2. 4ST413 Teorie výběrových šetření 2p+2c zkouška p prof. Hindls 2. 4DM425 Ekonomická demografie II 2p+2c zkouška pv doc. Langhamrová 1. 4ES405 Sociální statistika 2p zkouška pv doc. Fischer 1. 4ES411 Hospodářská statistika 2p+2c zkouška pv doc. Fischer 1. 4ES528 Statistické rozbory ekonomických a 2c zkouška pv doc. Fischer 1. sociálních ukazatelů (v AJ) 4ST417 Výpočetní statistika v R 2c zkouška pv Mgr. Bašta 1. 4ST418 Výpočetní statistika v Matlabu 2c zkouška pv Ing. Tran 1. 4ST530 Podnikání v pojištění 2p zkouška pv doc. Marek 1. 4EK421 Teorie her a ekonomické rozhodování 2p+2c zkouška pv doc. Dlouhý 2. 4EK416 Ekonometrie 2p+2c zkouška pv prof. Pánková 2. 4ST650 Pokročilé statistické metody (v angličtině) 2c zkouška pv prof. Arlt 2. 4ST441 Statistické metody a kapitálové trhy 2c zkouška pv Mg. Bašta 2. 4ST540 Metody výběru vzorku v auditu 2p zkouška pv prof. Hindls 2. 4ST422 bo 4ST622 Modely v životním 2c zkouška pv Ing. Zimmermann 2. pojištění 4ST532 bo 4ST632 Operační riziko 2c zkouška pv Ing. Žváčková 2. 4ST444 bo 4ST644 Stochastické procesy a 2p+2c zkouška pv Ing. Kladívko 2. riziko ve financích 4MM405 Statistické metody pro analýzu dat 2p+2c zkouška pv Ing. Kaspříková 2. z databází 1BP426 Finanční deriváty I (v angličtině) 2p zkouška pv doc. Witzany 2. Obsah a rozsah SZZk Státní závěrečnou zkoušku tvoří tři dílné části: státní zkouška z hlavní specializace, kdy student odpovídá na čtyři otázky, z toho jsou 2 otázky ze statistiky, 1 otázka z ekonomické statistiky, 1 otázka ze statistických metod v pojištění, obhajoba diplomové práce, státní zkouška z vedlejší specializace. Požadavky na přijímací řízení Přijímací zkouška ze statistiky (včetně ekonomické statistiky a demografie) Další povinnosti / odborná praxe Studium vybrané vedlejší specializace v rozsahu 30 ECTS (studenti si vybírají z cca 60 vedlejších specializací nabízených všemi fakultami VŠE).

6 Návrh témat prací a obhájené práce Vybrané návrhy témat prací: Analýza síly testů hypotéz Heteroskedasticita v liární regresi Aplikace kopul pro gerování závislých náhodných veličin Diskriminační a shluková analýza jako nástroj klasifikace objektů Aplikace least squares Monte Carlo v modelování procesů v životním pojištění Využití regrese s kategoriální vysvětlovanou proměnnou ve výzkumu trhu Trojúhelníková schémata v životním pojištění Gravitační model migrace ČR Robustní regrese - identifikace odlehlých pozorování Postupy pro stanovení překrývajících se shluků objektů Seznam všech nabízených témat prací: Vybrané obhájené práce: Srovnání vybraných klasifikačních metod pro vícerozměrná data Vizualizace vícerozměrných statistických dat Comparison of Bayesian and frequentist approaches Hodnocení tazatelů v marketingových výzkumech Analýza vývoje průměrné mzdy v České republice Analýza sezónnosti v českém stavebnictví Metody analýzy vícerozměrných kontingenčních tabulek Modelování vývoje výše škodních událostí Modeling of natural catastrophes Starobní důchody ve vztahu k hospodářské úrovni zemí EU Seznam všech obhájených prací: bo hledat%5b%5d=abstrakt&katedra=kvantitativn%c3%ad+metody+v+ekonomice%2fstatistickopojistn%c3%a9+in%c5%been%c3%bdrstv%c3%ad&rok=&typ=diplomov%c3%a1+pr%c3%a1ce&sort =dc_date_accepted&submit=filtruj Návaznost na předchozí studijní program (podmínky z hlediska příbuznosti oborů) Obory bakalářského studia VŠE: Statistické metody v ekonomii (FIS VŠE) Statistika a ekonometrie (FIS VŠE) Sociálně ekonomická demografie (FIS VŠE) Matematické metody v ekonomii (FIS VŠE) Finance (FFÚ VŠE) Bankovnictví a pojišťovnictví (FFÚ VŠE)

7 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 3MI411 bo 5EN411 bo 5EN461 Ekonomie II (5EN461 je v AJ) Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1./ZS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 4p/2c kreditů 6 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška, cvičení Další požadavky na studenta Aktivita na cvičeních, písemný průběžný a závěrečný test Vyučující doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D. (přednášející 3MI411), doc. Ing. Dagmar Brožová, Ph.D. (přednášející 5EN411) Stručná anotace předmětu Chování spotřebitele - kardinalistický a ordinalistický model optima spotřebitele Formování poptávky, vlastnosti poptávky Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika Příčiny existence firmy, časový horizont v rozhodování firmy, produkční analýza, volba technologie Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Příjmy firmy a maximalizace zisku Dokonale konkurenční firma a trh. Formování konkurenční individuální nabídky, konkurenční tržní nabídka v krátkém období a dlouhém období Tržní struktury: monopol, monopolistická konkurence, modely oligopolu Alternativní teorie firmy Poptávka na trhu práce v krátkém a dlouhém období na dokonale konkurenčním trhu práce, poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce Individuální a tržní nabídka na konkurenčním trhu práce. Nabídka na dokonale konkurenčních na trzích práce Rozhodování subjektů na trzích kapitálu Všeobecná rovnováha a alokační efektivnost, efektivnost a spravedlnost Limity trhu (externality, veřejné statky, asymetrie informací, mikroekonomické působení vlády) Základní makroekonomické veličiny, vztahy a problémy Teorie spotřeby a investic. Určení rovnovážné produkce v modelu produkt-výdaje. Trh peněz. Vnitřní a vnější rovnováha: model IS-LM-BP. Motární a fiskální politika v otevřené ekonomice. Teorie měnového kurzu. Trh práce a zaměstnanost. Inflace. Agregátní poptávka a nabídka. Inflace a zaměstnanost. Hospodářský růst. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Hořejší, B., Soukupová, J., Macáková, L., Z Mikroekonomie Soukup, J. Soukup, J., Pošta, V., Neset, P., Pavelka, T., Z Makroekonomie Dobrylovský, J. Z Mikroekonomie II : cvičebnice. Macáková, L Soukup, J., Pošta, V., Neset, P., Pavelka, T., Z Makroekonomie : cvičebnice Dobrylovský, J. Z Makroekonomie. Dornbusch, R., Fischer, S. 1994

8 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4DM414 Aktuárská demografie Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1./ZS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška cvičení Další požadavky na studenta Průběžný a závěrečný kontrolní test, vypracování semestrální práce Vyučující doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. (přednášející) RNDr. Tomáš Fiala, CSc. (cvičící) Stručná anotace předmětu Pojem úmrtnosti a její měření Zobrazování úmrtnosti v demografické síti Intenzita úmrtnosti a její modelování Počet dožívajících, pravděpodobnost přežití a počet prožitých let Charakteristiky délky života Úmrtnostní tabulky a vývoj úmrtnosti Modelování budoucího vývoje úmrtnosti Riziko odhadu úmrtnosti podle těchto modelů Kohortní úmrtnostní tabulky Příčiny smrti Pojištění vážných chorob Systémy penzijního pojištění průběžný, fondový, smíšený Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Aktuárská demografie Koschin, F Z Výpočty aktuárské demografie v tabulkovém procesoru Fiala, T D Matematické metody demografie a pojištění Cipra, T. 1990

9 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4ES409 a 4ST429 Systém národního účetnictví a rozbory (4ST429 je v AJ) Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1./ZS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/4c kreditů 7 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška, cvičení Další požadavky na studenta Dva průběžné testy, seminární práce, závěrečná ústní zkouška Vyučující prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. (přednášející) Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D. (cvičící) Stručná anotace předmětu Seznámit posluchače s logikou systému národního účetnictví, tvořícího páteř systému ekonomických a zčásti i sociálních a environmentálních statistik, vytvářených státní statistickou službou v každém státě. V návaznosti na stěžejní ukazatele systému představit klíčové standardní analytické postupy a přivést posluchače k samostatnému zpracování jimi zvoleného analytického tématu včetně jeho přiměřené prezentace na cvičení. Národní účetnictví je systémem statistických makroekonomických informací. Vytváří schematický obraz národního hospodářství umožňující popsat soubor hlavních ekonomických transakcí spjatých s ekonomickou činností v každé zemi, tj. proces výroby, rozdělování, spotřeby a akumulace. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Druh lit. Z ISBN Název knihy Autoři Národní účetnictví : nástroj popisu globální ekonomiky Hronová, S., Fischer, J., Hindls, R., Sixta, J. Rok vydání Z Příklady z národního účetnictví Hronová, S., Hindls, R., Fischer, J Z Praktikum tématických analýz Jílek, J D D European system of accounts : ESA 1995 The w national accounts : an introduction to the system of national accounts 1993 and the European system of accounts 199 Statistický úřad Evropského společenství Jackson, D D Understanding national accounts Lequiller, F., Blades, D. 2006

10 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4ST430 Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika 2 Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1./ZS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška cvičení Další požadavky na studenta Průběžný a závěrečný test, semestrální práce Vyučující doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. (přednášející) RNDr. Ivana Malá, CSc. (cvičící) Stručná anotace předmětu Pravděpodobnostní rozdělení, konvergence náhodných veličin, zákon velkých čísel, centrální limitní věta Vícerozměrné normální rozdělení a jeho vlastnoati, výběr z vícerozměrného normálního rozdělení, výběrové charakteristiky a jejich rozdělení, kvadratické formy a jejich rozdělení Uspořádaný vektor, rozdělení pořádkových statistik, empirická distribuční funkce, Kolmogorovův-Smirnovův test Bodové odhady více parametrů, maximálně věrohodný odhad a jeho vlastnosti, konstrukce konfidenčních množin pro více parametrů, testování hypotéz o parametrech více výběrů Základní parametrické odhady a testy Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Druh lit. Z ISBN Název knihy Autoři Vybrané kapitoly z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Rok vydání Malá, I Z Vícerozměrné statistické metody. [1]. Hebák, P., Jarošová, E., Pecáková, I D Vybrané metody statistické analýzy dat. Antoch, J. -- Vorlíčková, D D Statistické metody. Anděl, J. 1993

11 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4ST425 Matematické a pravděpodobnostní metody v životním pojištění Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1./ZS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška, cvičení Další požadavky na studenta Aktivita na přednáškách, písemný závěrečný test Vyučující doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. (garant) RNDr. Martin Jaček (přednášející a cvičící) Ing. Lenka Žváčková (cvičící) Stručná anotace předmětu Pojištění více životů Technické rezervy životního pojištění a jejich zillmerování Změny během pojištění (odbytné, redukce při placení pojistného, změny v pojistných hodnotách), podíl na zisku pojišťovny a jeho redistribuce. Vykazování solventnosti životních pojišťoven Představení modelů finančních toků. Předpoklady 2. řádu. Výpočty založené na projekci hospodářských výsledků deterministické. Např.: profit testing, profit kriteria, hodnota společnosti (Embedded Value), hodnota nového obchodu, analýza zdrojů zisku, citlivostní analýzy, analýza změny hodnoty společnosti a výnosu z ní, apod. Výpočty založené na projekci cash flow deterministické. (hodnota závazků, hodnota finančních instrumentů, test postačitelnosti technických rezerv, ALM analýzy, stress testy) Vztahy mezi současnými hodnotami budoucích hospodářských výsledků a cash flow. Stochastické aplikace modelů finančních toků. (European a Market Consistent Embedded Value, reálná hodnota závazků ocenění finančních opcí a garancí, apod.) Risk management v životní pojišťovně.( typy rizik, ekonomický kapitál, náklady na kapitál, risk margin, Solvency II, Vztah mezi hodnotou společnosti a rizikem Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Druh lit. Z ISBN Název knihy Autoři Valuation Techniques of Life Insurance Liabilities: Valuation Techniques and Formula Derivation Rok vydání Jaček, M Z Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Cipra T Z Pojistná matematika v praxi. Cipra T Z Pojistná matematika : teorie a praxe. Cipra T Z Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Cipra T Z Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. Cipra T. 2004

12 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4ST525 Pravděpodobnostní a statistické metody v životním pojištění Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1./LS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška, cvičení Další požadavky na studenta Aktivita na přednáškách a cvičeních, písemný závěrečný test Vyučující Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D. (přednášející a cvičící) Stručná anotace předmětu Pravděpodobnostní rozdělení v modelech životního pojištění Modely rizika (individuální model, kolektivní model) a složená rozdělení Teorie ruinování Bayesovská statistika a teorie kredibility Trojúhelníková schémata a riziko predikce budoucích cash flow Aplikace zobecněného liárního modelu Modely zajištění Teorie rozhodování Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Z Statistical and probabilistic methods in actuarial science. Boland, P J Z Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví Cipra T Z X Teorie rizika v pojistné matematice. Cipra T Z Pojistná matematika v praxi. Cipra T Z Pojistná matematika : teorie a praxe. Cipra T Z Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Cipra T Z Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. Cipra T Z Finanční ekonometrie. Cipra T Rok vydá ní

13 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4ST416 Regrese Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1./LS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška cvičení Další požadavky na studenta Absolvování průběžného a závěrečného testu, písemný domácí úkol Vyučující Mgr. Milan Bašta, Ph.D. (přednášející a cvičící) Stručná anotace předmětu Regresní model, liární regresní model, Klasický liární regresní model, odhad modelu metodou jmenších čtverců, vlastnosti odhadu a charakteristiky odhadnutého modelu Kategoriální vysvětlující proměnné Transformace proměnných v kontextu liárního regresního modelu Individuální přínos a význam vysvětlujících proměnných v liárním regresním modelu Diagnostika reziduí modelu, porušení předpokladů klasického lin. regresního modelu a jeho náprava Výběr proměnných, multikoliarita Bootstrapping v regresi Robustní a parametrická regrese Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Druh ISBN Název knihy Autoři Rok lit. Z Vícerozměrné statistické metody 2 Hebák, P., Hustopecký, J., 2005 Malá, I. Z Vícerozměrné statistické metody 1 Hebák, P., Jarošová, E., 2007 Pecáková, I. D Regrese Zvára, K D An R Companion to Applied Regression, 2nd edition Fox, J., Weisberg, S. 2011

14 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4ST431 Časové řady Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2./ZS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška cvičení Další požadavky na studenta dva průběžné kontrolní testy, ústní závěrečná zkouška Vyučující prof. Ing. Josef Arlt, CSc. (přednášející) doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. (cvičící) Stručná anotace předmětu Ekonomické časové řady, klasifikace a základní vlastnosti. Liární modely jednorozměrných časových řad (ARMA, ARIMA). Liární modely vícerozměrných časových řad (VAR). Kointegrační analýza časových řad (modely korekce chyb) Kauzalita a exogenita v časových řadách. Jednorovnicové modely stacionárních a stacionárních časových řad (regresní analýza časových řad). Finanční časové řady a jejich vlastnosti. Praktické aplikace modelů ekonomických a finančních časových řad. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Ekonomické časové řady Arlt, J., Arltová, M Z Finanční časové řady Arlt, J., Arltová, M D The econometric modelling of financial time series. Mills, T. C. 1999

15 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4ST512 Vícerozměrná statistika Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2./ZS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška cvičení Další požadavky na studenta průběžný a závěrečný test Vyučující doc. Ing. Iva Pecáková, CSc. (přednášející a cvičící) Stručná anotace předmětu 1. Klasifikace vícerozměrných statistických metod a úsudky ve vícerozměrných úlohách a. Náhodné vektory a vícerozměrná pravděpodobnostní rozdělení. b. Simultánní intervaly spolehlivosti a testy hypotéz. c. Průzkumová analýza dat. d. Srovnání dvou náhodných vektorů. 2. Obecný liární model a. Vícerozměrná analýza rozptylu. b. Vícerozměrná analýza kovariance. c. Vícenásobná porovnání úrovní faktoru. 3. Metody redukce dat a. Metoda hlavních kompont. b. Faktorová analýza. c. Kanonické proměnné a jejich užitečnost. 4. Statistické metody pro klasifikaci a. Diskriminační analýza. b. Shluková analýza. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Z Vícerozměrné statistické metody. [1]. Hebák, P., Jarošová, E., Pecáková, I Z Vícerozměrné statistické metody. [2]. Hebák, P., Hustopecký, J., Malá, I Z Vícerozměrné statistické metody. [3]. Hebák, P., Pecáková, I., Řezanková, H D Applied Multivariate Statistical Analysis. Rok vydání Johnson, R. A., Wichern, D. W

16 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4ST413 Teorie výběrových šetření Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2./LS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 5 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška cvičení Další požadavky na studenta průběžný a závěrečný test Vyučující prof. Ing. Richard Hindls, CSc. dr.h.c. (přednášející) Mgr. Michal Vrabec, CSc. (cvičící) Stručná anotace předmětu Druhy statistických šetření, teorie a technika náhodného výběru z kočných základních souborů. Prostý náhodný výběr. Výběr s stejnými pravděpodobnostmi. Poměrové a regresní odhady. Oblastní (stratifikovaný) výběr. Skupinový a dvojstupňový výběr. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Z Výběrové statistické zjišťování. Čermák, V Z Teorie výběrových šetření. Část 1. Čermák, V. -- Vrabec, M Z X Teorie výběrových šetření. Část 2. Čermák, V. -- Vrabec, M Z Teorie výběrových šetření. Část 3. Čermák, V. -- Vrabec, M Rok vydání

17 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4DM425 Ekonomická demografie II Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1. Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška cvičení Další požadavky na studenta Průběžný a závěrečný kontrolní test, vypracování semestrální práce Vyučující doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. (přednášející) RNDr. Tomáš Fiala, CSc. (cvičící) Stručná anotace předmětu Základní ukazatele a metody ekonomické demografie Tabulky života, úmrtnostní tabulky, tabulky ekonomické aktivity Migrace, mobilita, základní charakteristiky Metodika výpočtu demografických prognóz kompontní metodou Odvozené demografické prognózy a jejich použití Tradiční demografické charakteristiky ekonomického zatížení Index sociálního zatížení a jeho prognóza Zdravotní stav obyvatelstva a jeho charakteristiky Zdravá délka života, její výpočet Sullivanovou metodou, vícestavové tabulky života Úroveň vzdělání a možnosti jejího měření Lidský kapitál, reprodukce lidského kapitálu a jeho prognóza Firemní demografie Charakteristiky potenciální demografie Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Druh Rok ISBN Název Autoři lit. vydání Z Kapitoly z ekonomické demografie Koschin, F D Základní problémy obecné a ekonomické demografie Roubíček, V D Prognóza lidského kapitálu obyvatelstva České republiky do roku 2050 Langhamrová, J. a kol D Cizinci v České republice (ročenka) Český statistický úřad D Demografie (čtvrtletník) Český statistický úřad D Journal of Population Economics (čtvrtletník) D Demografické výpočty v tabulkovém procesoru Fiala, T. 2002

18 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4ES405 Sociální statistika Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1. Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p kreditů 3 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Další požadavky na studenta Aktivita na přednáškách, ústní závěrečná zkouška Vyučující doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (přednášející) Stručná anotace předmětu V předmětu se student seznámí se soustavou ukazatelů sociální statistiky, s možnostmi jejich konstrukce i s jejich vypovídací schopností a současně s některými specifickými metodami, které se používají v analýzách sociálních jevů a procesů. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Druh lit. Z ISBN Název knihy Autoři Ekonomické a sociální indikátory: od statistiky k poznatkům Rok vydání Jílek, J., Moravová, J Z Základy sociální statistiky Moravová, J D Příklady ze sociálněhospodářské statistiky Fischer, J., Zelený, M. 2007

19 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4ES411 Hospodářská statistika Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1. Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška, cvičení Další požadavky na studenta Dva průběžné testy, závěrečná ústní zkouška Vyučující doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (přednášející a cvičící) Stručná anotace předmětu Objasnit studentům způsob vzniku statistických informací, jejich praktické zjišťování v hospodářské oblasti, jejich vzájemnou provázanost a současně i možnosti a meze jejich vypovídacích schopností. V jednotlivých oblastech seznámit studenty s problémy srovnatelnosti z hlediska času a prostoru. Současně na konkrétních datech ukázat na možnost využívání statistických metod při analytických postupech ve statistické praxi. Seznámení se současnou soustavou hospodářských statistických ukazatelů, jejich provázanosti s harmonizovanou soustavou v rámci EU, s praktickými postupy při zjišťování statistických dat a jejich zpracování a s možnostmi jejich využití v analýze hospodářských jevů a procesů. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Druh lit. Z ISBN Název knihy Autoři Z Ekonomické a sociální indikátory: od statistiky k poznatkům Příklady ze sociálněhospodářské statistiky Rok vydání Jílek, J., Moravová, J Fischer, J., Zelený, M D Nástin sociálněhospodářské statistiky Jílek, J D Understanding Economic Statistics Giovannini, E. 2009

20 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4ST417 Výpočetní statistika v R Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 2. Rozsah studijního předmětu hod. za týden 0p/2c kreditů 3 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky cvičení Další požadavky na studenta aktivita na cvičeních, vypracování průběžných domácích úkolů Vyučující Mgr. Milan Bašta, Ph.D. (cvičící) Stručná anotace předmětu Průzkumová analýza dat Neparametrický odhad hustoty pravděpodobnosti Metody gerování náhodných výběrů z pravděpodobnostních rozdělení Metoda Monte Carlo a její použití v numerické integraci a statistické indukci Metody založené na bootstrapu Jackknife a krosvalidace Permutační testy Optimalizace Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Typ Rok ISBN Název knihy Autoři lit. vydání Z Statistical Computing with R Rizzo, M Z Vícerozměrné statist. metody 1 Hebák, P., Jarošová, E., Pecáková, I. 2007

21 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4ST418 Výpočetní statistika v Matlabu Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 2. Rozsah studijního předmětu hod. za týden 0p/2c kreditů 3 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky cvičení Další požadavky na studenta Aktivita na cvičeních, vypracování semestrální práce Vyučující Ing. Quang Van Tran, Ph.D. (cvičící) Stručná anotace předmětu Úvod do MATLABu. Operátory a jejich hierarchie, proměnné a datové typy v Matlabu. Základy algoritmizace v Matlabu: podmíněné příkazy if a switch; cykly v Matlabu: příkazy for a while; příkazy break, continue a return. Matlabovské skripty a matlabovské funkce; ladění skriptů a funkcí, zásady při tvorbě vlastních funkcí. Správa souborů v Matlabu. Export a import dat z/do Matlabu. Kreslení 2D a 3D grafů v Matlabu. Statistický toolbox a jeho aplikace, deskriptivní statistiky, hustota rozdělení náhodné veličiny, distribuční funkce, inverzní distribuční funkce. Gerování dat s předem zvoleným typem pravděpodobnostního rozdělení; simulační metody Monte Carlo; bootstrapové metody. Zpracování ekonomických a finančních dat v Matlabu: metoda jmenších čtverců: odhad koeficientů a testování jejich statistické významnosti (t-test), celková významnost modelu (F-test). Metoda maximální věrohodnosti a odhad parametrů modelů touto metodou: numerická optimalizace. Neparametrické statistiky: kvantilový, mediánová, znaménkový a Wilcoxonův párový test, kerlový odhad hustoty z dat. Robustní statistiky: medián, useknutý průměr. Dynamické zpracování ekonomických a finančních dat. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Typ lit. ISBN Název knihy Autoři Z MATLAB pro začátečníky Doňar, B. Zaplatílek, K Z Statistika pro ekonomy Hindls, R Z Statistika v příkladech Marek, L Z Ekonomické časové řady Arlt, J. - Arltová, M D Statistické metody Anděl, J D Computational Statistics Givens, G. H. - Hoeting, J. A D Computational Statistics Handbook with Matlab, 2nd ed. Rok vyd. Martiz, W.L, Martiz, A.R. 2002

22 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4ST530 Podnikání v pojištění Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1. Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/0c kreditů 3 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Další požadavky na studenta Aktivita na přednáškách, absolvování závěrečného testu Vyučující doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. (garant) - vyučují odborníci z praxe Stručná anotace předmětu Pojistný trh, základní principy pojistného procesu pojišťoven, základní finanční výkazy pojišťoven, risk management -- analýza rizikového portfolia pojišťovny, Investiční činnost pojišťoven, Pojistně-technická činnost pojišťoven, Profit testing, test postačitelnosti rezerv a další specifika životního pojištění, Základní charakteristiky pojištění majetku a odpovědnosti, Zajištění, Řízení rizikové expozice a katastrofické zajištění, Finanční modelování pojišťovny. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Z Pojišťovnictví. Ducháčková, E Z Pojistné právo. Škopová, V Z Kapitálová přiměřenost ve financ. a solventnost v pojišťovnictví Cipra, T Z Pojistná matematika : teorie a praxe. Cipra, T Rok vydání

23 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4EK421 Teorie her a ekonomické rozhodování Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1. Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška forma výuky přednáška, cvičení Další požadavky na studenta Vypracování semestrální práce, absolvování závěrečného testu. Vyučující doc. Mgr. Ing. Martin Dlouhý, Dr., MSc. (přednášející a cvičící) Stručná anotace předmětu Ekonomické rozhodování s více účastníky. Matematické modely konflitků a spolupráce a jejich klasifikace. Hra v normálním tvaru. Hry s konstantním součtem. Maticové hry. Dominované řešení. Definice Nashovy rovnováhy. Nashova rovnováha ve smíšených strategiích. Základní věta maticových her. Hry konstantním součtem. Bimaticové hry a jejich ekonomické aplikace. Vezňovo dilema, manželský spor, hra kuře. Aukce, veřejná aukce. Víceobjektové aukce. Nekooperativní model oligopolu. Kooperativní modely oligopol, charakteristická unkce, Shapleyova hodnota. Koalice, koaliční struktury, jádro hry. Rozhodování při riziku a určitosti. Petrohradský paradox, užitková funkce peněz. Hra v rozvinutém tvaru. Šachy, NIM, Ruská ruleta. Teorie vyjednávání. Pokročilejší modely teorie her. Řešení úloh v tabulkových kalkulátorech. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z základní, D doporučená Druh ISBN Název Autor Rok vydání lit. Z Úvod do teorie her Dlouhý, M. -- Fiala, P. 2007

24 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4EK416 Ekonometrie Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 2. Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška forma výuky přednáška, cvičení Další požadavky na studenta Semestrální práce (40 %), závěrečná zkouška (60 %) Vyučující prof. RNDr. Václava Pánková, CSc. (přednášející a cvičící) Ing. Tomáš Formák, Ph.D. (cvičící) Stručná anotace předmětu Dynamické modely kočně i kočně rozdělených zpoždění. Logitové a probitové modely diskrétní volby, binární a multinomické. Modely ARMA, ARIMA, VAR a modely korekce chyby. Kointegrace, testování jednotkových kořenů a Grangerovy kauzality. Přímé a přímé multiplikátory, analýza funkcí odezvy. Proměnné a struktura ekonometrických makromodelů, základní bloky. Modely volatility časových řad, modely typu ARCH, GARCH a jejich symetrické modifikace. Metody odhadu strukturních simultánních rovnic s omezenou a omezenou informací. Odhad redukovaného a kočného tvaru simultánních rovnic, jejich využití k prognózování. Ekonometrické prognózy, Chowovy testy predikční schopnosti modelu. Aplikace ekonometrických modelů při výběru a optimalizaci hospodářské politiky. Simulační ekonometrické modely, technika Monte Carlo a bootstrapping. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z základní, D doporučená Druh ISBN lit. Název Autor Rok vydání Z Ekonometrická analýza. HUŠEK, R Z Aplikovaná ekonometrie : teorie a praxe. HUŠEK, R. -- PELIKÁN, J. 2003

25 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4ST650 Pokročilé statistické metody (v angličtině) Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 2. Rozsah studijního předmětu hod. za týden 0p/2c kreditů 3 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky cvičení Další požadavky na studenta Absolvování průběžného a závěrečného testu Vyučující prof. Ing. Josef Arlt, CSc. (garant) - vyučují hostující profesoři. Stručná anotace předmětu Metody regresní analýzy jednoduchá a vícenásobná regrese Metody analýzy a prognózy ekonomických časových řad - exponciální vyrovnávání - Boxova-Jenkinsova metodologie Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Typ lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z X Time Series Analysis, Forecasting and Control. Box, E Z Econometrics. Maddala, G S Z Makridakis, S G., Hyndman, Forecasting : methods and applications. R J., Wheelwright, S C Z Forecasting, time series, and regression : an Bowerman, B L., O'conll, R applied approach. T., Koehler, A B. 2005

26 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4ST441 Statistické metody a kapitálové trhy (v angličtině) Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 2. Rozsah studijního předmětu hod. za týden 0p/2c kreditů 3 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky cvičení Další požadavky na studenta Vypracování semestrální práce a její obhajoba Vyučující Mgr. Milan Bašta, Ph.D. (cvičící) Stručná anotace předmětu Elementární statistické charakteristiky Harmonická analýza a filtrace Procesy ARIMA, ARFIMA Procesy ARCH, GARCH Liární dynamické systémy Neliární dynamické systémy a deterministický chaos Analýza přeškálovaných rozpětí Technická analýza Monte Carlo simulace Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Typ Rok ISBN Název knihy Autoři lit. vydání Z Statistical methods and capital markets. Trešl, J D Campbell, J Y. -- Mackinlay, The econometrics of financial markets A C. -- Lo, A W. D Fractal market analysis : applying chaos Peters, E E theory to investment and economics. D Analysis of Financial Time Series. Tsay, R. 2002

27 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4ST540 Metody výběru vzorku v auditu Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 2. Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/0c kreditů 3 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Další požadavky na studenta Absolvování průběžného a závěrečného testu Vyučující prof. Ing. Richard Hindls, CSc, dr.h.c. (přednášející) Stručná anotace předmětu Typologie technik výběru vzorku v auditu, Systematický výběr, náhodná peněžní procházka, Nástroje popisu účetních dat, Náhodná veličina a její rozdělení (specifikace pro audit), Intervaly spolehlivosti, přípustná chyba výběru, Benfordův test. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Statistika pro ekonomy Hindls, R. 2007

28 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4ST422 bo 4ST622 Modely v životním pojištění (4ST622 je v AJ) Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 2. Rozsah studijního předmětu hod. za týden 0p/2c kreditů 3 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky cvičení Další požadavky na studenta Vypracování semestrální práce Vyučující Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D. (cvičící) Stručná anotace předmětu Pokročilé regresní modely (zobecněný liární model) a jejich aplikace v měření solventnosti, kapitálové modely, pravděpodobnostní rozdělení a jejich použití v životním pojištění (modely frekvence a výše škod, EVT), stochastické modely v životním pojištění (riziko rezerv, riziko pojistného). Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Geralized liar modelling for insurance data. Jong, P D., Heller, G Z D Geralized liar models. Mccullagh, P., Neider, J A. 1998

29 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4ST532 bo 4ST632 Operační riziko (4ST632 je v AJ) Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 2. Rozsah studijního předmětu hod. za týden 0p/2c kreditů 3 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky cvičení Další požadavky na studenta Aktivita na cvičeních, absolvování závěrečného testu Vyučující Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D. (garant) Ing. Lenka Žváčková (cvičící) Stručná anotace předmětu Úvod do operačního rizika základní pojmy, vlastnosti, typy a příklady. Katalogy operačních rizik. Události operačního rizika sběr, ocenění, analýza. Nejvýznamnější operační rizika úvěrové a pojistné podvody, bezpečnost IT, AML/CFT. Přidružená rizika právní, reputační, strategické, riziko členství ve skupině. Regulatorní rámce Basel II, Solvency II a jejich požadavky na řízení operačního rizika. Metody sledování a měření sebehodnocení, analýza událostí, indikátory rizika, analýza scénářů. Modelování operačního rizika. Řízení operačního rizika vzhledem ke kapitálu vlastníci rizik, riziková tolerance, alokace kapitálu. Busiss continuity management. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Druh lit. Z D ISBN Název knihy Autoři The Operational Risk Handbook for Financial Companies: A guide to the w world of performanceoriented operational risk Hampshire, Modeling, Measuring and Hedging Operational Risk Chichester Rok vydání Barnier, Brian 2011 Cruz, Marcelo G D Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích Smejkal, V., Rais, K. 2010