Bankovní olympiáda 2012

Transkript

1 1) Vypočítejte výši kapitálové přiměřenosti k úvěrovému riziku investičního portfolia banky Peníze zadarmo se zadanou strukturou aktiv a výší pasiv. Všechny výpočty zdůvodněte. Klient 1 Specifikace Klienta Právnická osoba; Obrat 1 mld. Kč Půjčka s aktuální dlužnou částkou v hodnotě 20 mil. Kč Právnická osoba; Obrat 100 mld. Kč Půjčka s aktuální dlužnou částkou v hodnotě 300 mil. Kč Záruka (za náležité provedení smlouvy) v hodnotě 200 mil. Kč (na dva roky) Dlouhodobý rating (Moody s Investors Service, Inc.) A1 Fyzická osoba Spotřebitelská půjčka s aktuální dlužnou částkou v hodnotě Kč (5 000 Kč po splatnosti), bez opravných položek Hypotéka 2 mil. Kč (nemovitost na bydlení v ČR, jejíchž hodnota není závislá na úvěrové kvalitě dlužníka) Českomoravská záruční a rozvojová banka Půjčka v hodnotě 50 mil. Kč Banka v ČR půjčka s aktuální dlužnou částkou v hodnotě 50 mil. Kč (se zbytkovou splatností 1,5 roku) Dlouhodobý rating (Moody`s Investors Service, Inc.) A1 6 Právnická osoba (sídlo ČR) Obrat 2,0 mld. Kč Kontokorent na 1 rok (10 mil Kč. rozvaha, 60 mil Kč. podrozvaha) 7 Půjčka Itálii s aktuální dlužnou částkou v hodnotě 1 mld. EUR Dlouhodobý rating (Moody s Investors Service, Inc.) A3 Kromě těchto expozic banka disponuje dalšími aktivy s rizikově váženou hodnotou 70 mld. Kč. Výše vlastního kapitálu: Banka pracuje s jádrovým kapitálem (Tier 1) v hodnotě 10 mld. Kč. Nápověda pro řešení: pdf 1 /6

2 2) Jste vedoucím týmu řízení rizik v bance a máte vybrat nejlepší strategii schvalování spotřebitelských úvěrů. Varianta A Varianta B Varianta C % Schválených žádostí 30% 60% 80% Průměrná úroková sazba 9% 17% 24% Průměrná výše úvěru Průměrná splatnost % Procento ztrát v prvním roce 1,50% 3,00% 5,00% % Procento ztrát v následujících letech 0,75% 1,75% 2,00% Náklady na získání klienta a zpracování žádosti V průběhu roku jsou ztráty rozloženy rovnoměrně (tj. 1/12 každý měsíc) Předpokládejte, že úvěry se splácejí anuitně a první splátka je plánována následující měsíc po poskytnutí úvěru. a) Jaká strategie schvalování je podle vás nejlepší a proč? b) Jak se změní Vaše volba, pokud nezaměstnanost vyroste o 3%, což bude mít za následek: - snížení % schválených žádostí o 5% (tj. na 95% původní hodnoty); - nárůst ztrát o 2% v prvním roce (tj. na 102% původní hodnoty); - nárůst ztrát o 1% v letech následujících a - pokles financované částky o 20% (tj. na 80% původní hodnoty). 2 /6

3 3) Jste členem marketingového týmu banky a jste zodpovědný za kampaň na podporu kreditních karet. Provedli jste 3 menší pilotní kampaně, kterými jste chtěli otestovat, jak hlavní kampaň realizovat. Jako hlavní cíl jste si stanovili co nejvyšší zásah na stanovenou cílovou skupinu a přivést do banky co největší počet nových zájemců o kreditní karty. Výsledky pilotních kampaní byly následující: Pilot 1 Brand awareness top of mind = 10% Spontaneous brand awareness = 40% Aided brand awareness = 82% Reach kampaně = 79% Počet žádostí o kreditní kartu = 2300 Prodané kreditní karty = 1600 Pilot 2 Brand awareness top of mind = 7% Spontaneous brand awareness = 35% Aided brand awareness = 89% Reach kampaně = 79% Počet žádostí o kreditní kartu = 1600 Prodané kreditní karty = 2300 Pilot 3 Brand awareness top of mind = 10% Spontaneous brand awareness = 43% Aided brand awareness = 80% Reach kampaně = 68% Počet žádostí o kreditní kartu = 2000 Prodané kreditní karty = 1800 a) Vyhodnoťte, která pilotní kampaň splnila nejlépe Váš cíl, a svůj výběr zdůvodněte. Ve stejné době pracujete také na přípravě kampaně na studentské účty. Vaší cílovou skupinou jsou studenti SŠ a VŠ starší 18 let. Celkový rozpočet, který máte pro tuto kampaň k dispozici, je 3 miliony Kč a kampaň chcete realizovat v období září - říjen. b) Navrhněte vhodný mediální mix a rozložení investic do jednotlivých médií s přihlédnutím k afinitě ke zvolené cílové skupině. Svůj výběr okomentujte. Vycházejte z dostupných ceníkových cen u jednotlivých médií. 3 /6

4 4) Jste finančním ředitelem společnosti Pivní slavnosti, a.s.. Tato společnost se zabývá pořádáním letních pivních open-air festivalů a její obchodní model je tedy velmi sezónní. Kvůli sezónnosti chce generální ředitel vaší společnosti využít krátkodobé financování, které by pokrylo finanční potřeby společnosti na celý rok v objemu 5 mil. Kč. Dostali jste za úkol zajistit toto financování za nejvýhodnějších podmínek, tedy minimalizující náklady. Po průzkumu trhu vaši zaměstnanci přišli s těmito třemi nabídkami bank: a) Půjčka s roční úrokovou sazbou 10%, úrok je splatný na konci roku. Společnost nemusí v bance udržovat žádnou minimální depozitní bilanci. b) Půjčka s roční úrokovou sazbou 8,5%, úrok je splatný na konci roku. Vaše společnost však musí udržovat v bance jako kolaterál minimální vklad ve výši 20% z čerpaného úvěru (předpokládejte, že tento kolaterál pokryjete z půjčených peněz). c) Půjčka s roční úrokovou sazbou 7%, úrok je splatný na začátku roku. Stejně jako v případě b) i zde banka vyžaduje kolaterál ve výši 20% z čerpaného úvěru (předpokládejte, že tento kolaterál pokryjete z půjčených peněz). Kterou z těchto tří možností zvolíte? (Pozn. Rozhodujte se podle efektivní roční úrokové sazby) 4 /6

5 5) Jste specialistou na pojištění ke kreditním kartám ve společnosti bank, a.s.. Na stole se Vám objevila žádost o přezkoumání následujícího případu: Alexadra Vomáčková má ve vaší bance kreditní kartu s úvěrovým rámcem Kč si k této kartě sjednala také pojištění vyčerpané částky. V říjnu z úvěrového rámce vyčerpala 700 Kč, v listopadu celou částku splatila a nic dalšího nečerpala. Těsně před Vánoci pak měla větší výdaje a vyčerpala úvěrový rámec až do výše Kč na cestě do práce zakopla na schodech, rozbila si hlavu, způsobila si otřes mozku a několik zlomených žeber. S tímto zraněním strávila v nemocni 15 dní. Po propuštění do domácího ošetřování zůstala ještě dalších 52 dní v pracovní neschopnosti. a) Jak vysoký poplatek za pojištění Alexandra zaplatí za říjen a listopad? b) Jakou částku z jejího závazku převezme banka v důsledku jejího zranění? 6) Jste zaměstnancem obchodního místa banky Nabitá peněženka a.s. Pobočku navštíví pan Vomáčka. Během rozhovoru zjistíte, že je ženatý, má syna Matyáše, kterému jsou dva roky. Je zaměstnaný jako mechanik v autoservisu na 8 hodinový pracovní úvazek na dobu neurčitou. Jeho hrubý měsíční příjem činí Kč. Paní Vomáčková je na rodičovské dovolené a pobírá rodičovský příspěvek ve výši Kč měsíčně. Rodina jezdí dvakrát ročně na dovolenou do zahraničí. Oba manželé téměř nepoužívají hotovost a vše platí kartou a elektronicky. Rodina má možnost výhodně koupit automobil Škoda Octavia 1.9 TDI rv za Kč. Má však naspořeno pouze Kč. V horizontu tří let plánují dalšího potomka a jsou si vědomi, že bude nutno provést rekonstrukci bytu, na kterou si chtějí naspořit. Pan Vomáčka se také rozhodl, že mu stávající banka nevyhovuje a že ji chce změnit. a) Jaké bankovní produkty Bank, a.s. byste rodině Vomáčkových doporučili? V analýze uveďte konkrétní produkty s co nejpřesnějšími podmínkami (parametry, cena) a zdůvodněte, proč jste vybrali právě tyto produkty 7) Jste bankovním manažerem dohlížejícím na rizikovost investic. O úvěr v řádech desítek milionů žádá společnost Neviditelný králík zabývající se zemědělskou výrobou, bývalé družstvo, které chybí peněžní hotovost, ale vlastní řadu nemovitostí. Úvěr požaduje na nákup skladových zásob a zemědělských strojů. Vlastníky společnosti jsou fyzické osoby, bývalí členové družstva. Pro banku je to výhodný obchod, ale je třeba minimalizovat riziko ztrátovosti. Co všechno můžete udělat proto, abyste minimalizoval riziko ztráty vynaložených investic? 5 /6

6 8) Jste členem týmu marketingu a komunikace. Společnost, pro kterou pracujete, by se ráda více angažovala v CSR aktivitách. Jednou z možností, kterou váš tým vymyslel, je větší podpora zaměstnávání zdravotně hendikepovaných. To s sebou nese i určité investice a ne všichni zaměstnanci jejich význam chápou. Čeká Vás prezentace vašeho nápadu nejvyššímu vedení společnosti. Připravte: a) Název projektu, který bude komunikován jak uvnitř banky tak i navenek b) Jakým způsobem získáte podporu zaměstnanců a jak je do projektu co nejvíce aktivně zapojíte c) Jaký přínos bude mít tento projekt d) Jak na projekt upozorníte širokou veřejnost 9) Bankovní společnost Lakomec a.s. má v roce zaměstnanců (přepočtený stav). 112 z nich je zdravotně znevýhodněných. a) Splnil zaměstnavatel povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením? b) Bude/nebude odvod do státního rozpočtu, případně v jaké výši? c) Jakým způsobem konkrétně lze snížit případný odvod do státního rozpočtu? 10) Jaký byl roční obrat společnosti bank a.s. v roce 2010? 11) Od kdy působí společnost bank a.s. na českém trhu? 12) Do jaké výše jsou pojištěny vklady na spořicích produktech u bank? 13) Uveďte co nejvíce inovací, které společnost Bank a.s. představila na českém trhu? 14) Jaký je rozpočet ČOV v olympijském roce 2012? 15) Kolik medailí získali naši sportovci na Olympijských hrách ve Vancouveru v roce 2010? Tipovací otázka: Kolik studentských účtů bude otevřených k ? 6 /6