oddělení Inteligentní Datové Analýzy (IDA)

Transkript

1 Vytěžování dat Filip Železný Katedra počítačů oddělení Inteligentní Datové Analýzy (IDA) 22. září 2014 Filip Železný (ČVUT) Vytěžování dat 22. září / 25

2 Odhad rozdělení Úloha: Vstup: data D = { x 1, x 2,... x m }, x i X (1 i m), m N náhodně, navz. nezávisle vybraná z rozdělení P X na X Výstup: vzor h L reprezentující odhad P X, tj. generativní model dat Filip Železný (ČVUT) Vytěžování dat 22. září / 25

3 Odhad rozdělení: příklad úlohy 2 druhy bonbónů v baĺıčku Vybíráme náhodně (poslepu), dostaneme Jaký je poměr (pravděpodobnost) zelených bonbónů v baĺıčku? Filip Železný (ČVUT) Vytěžování dat 22. září / 25

4 Odhad rozdělení: příklad úlohy (pokr.) P X lze reprezentovat jedním číslem θ Tedy prostor vzorů je reálný interval X = {, } P ( ) = θ, P ( ) = 1 θ L = [0; 1] Pozn.: ve skutečnosti konečná podmnožina [0; 1], nebot reálná čísla se reprezentují konečným počtem číslic. Filip Železný (ČVUT) Vytěžování dat 22. září / 25

5 Odhad dle četnosti Data Odhad dle relativní četnosti: D = { } (m = 10) P ( ) = θ 9 10 Odůvodnění: četnost konverguje k pravděpodobnosti pro m. Filip Železný (ČVUT) Vytěžování dat 22. září / 25

6 Odhad dle maximální věrohodnosti Obecnější metoda odhadu. Používá podmíněnou pravděpodobnost P (D θ) tj.: má-li parametr hodnotu θ, budeme data D pozorovat s touto pravděpodobností. Nazývá se věrohodnost (likelihood). Parametr odhadneme tak, že věrohodnost maximalizujeme θ = arg max P (D θ) θ Data x i D jsou vybírána navzájem nezávisle, tedy: P (D θ) = Π m i=1p (x i θ) Filip Železný (ČVUT) Vytěžování dat 22. září / 25

7 Věrohodnost: příklad D = { } (m = 10) Pro θ = P ( ) = 0.6 P (D θ) = P ( 0.6) 9 P ( 0.6) 1 = Pro θ = P ( ) = 0.8 P (D θ) = P ( 0.8) 9 P ( 0.8) 1 = Tedy θ = 0.8 je věrohodnější než θ = 0.6. Obecně: jak najít θ, které věrohodnost maximalizuje? Filip Železný (ČVUT) Vytěžování dat 22. září / 25

8 Logaritmus věrohodnosti Pro snazší výpočet používáme logaritmus věrohodnosti tedy L(D θ) = log P (D θ) V příkladě s bonbóny: L(D θ) = log Π m i=1p (x i θ) = m log P (x i θ) i=1 L(D θ) = log θ z + log(1 θ) c = c log θ + z log(1 θ) kde c a z je počet červených resp. zelených bonbónů v datech Filip Železný (ČVUT) Vytěžování dat 22. září / 25

9 Hledání maxima věrohodnosti θ maximalizuje věrohodnost právě tehdy, když maximalizuje její logaritmus. Hledáme maximum L(D θ), tedy položíme V příkladě s bonbóny: Řešení: d dθ L(D θ) = 0 d dθ (c log θ + z log(1 θ)) = c θ z 1 θ = 0 θ = c c + z = c m Tedy stejný výsledek jako u odhadu dle relativní četnosti. Metoda maximální věrohodnosti je ale obecnější - uvidíme dále. Filip Železný (ČVUT) Vytěžování dat 22. září / 25

10 Omezená množina vzorů Tentokrát víme, že se vyrábí jen 5 typů baĺıčků: 1 100% zelených 2 75% zelených, 25% červených 3 50% zelených, 50% červených 4 25% zelených, 75% červených 5 100% červených Každý typ představuje jeden vzor pro generování dat (losování bonbónů), označme je po řadě L = {h 1, h 2, h 3, h 4, h 5 }. Filip Železný (ČVUT) Vytěžování dat 22. září / 25

11 Vzor s maximální věrohodnostní Odhad dle četností již není použitelný, metoda maximální věrohodnosti je. P (D h 1 ) = 1 z 0 c P (D h 1 ) = 0.75 z 0.25 c P (D h 3 ) = 0.5 z 0.5 c P (D h 4 ) = 0.25 z 0.75 c P (D h 5 ) = 0 z 1 c (z, c... počet zelených resp. červených bonbónů v datech) Dostáváme samé zelené: D = {...}, který vzor je nejvěrohodnější? Filip Železný (ČVUT) Vytěžování dat 22. září / 25

12 Apriorní pravděpodobnosti Marginální rozdělení pravděpodobnosti P L (h i ) vzorů může být známo před obdržením dat. Např: 1 100% zelených 2 75% zelených, 25% červených 3 50% zelených, 50% červených 4 25% zelených, 75% červených 5 100% červených Filip Železný (ČVUT) Vytěžování dat 22. září / 25

13 Apriorní pravděpodobnosti Marginální rozdělení pravděpodobnosti P L (h i ) vzorů může být známo před obdržením dat. Např: 1 100% zelených 10% výroby 2 75% zelených, 25% červených 20% výroby 3 50% zelených, 50% červených 40% výroby 4 25% zelených, 75% červených 20% výroby 5 100% červených 10% výroby Tedy P L (h 1 ) = 0.1, P L (h 2 ) = 0.2, P L (h 3 ) = 0.4, P L (h 4 ) = 0.2, P L (h 5 ) = 0.1 Tyto pravděpodobnosti se nazývají apriorní. Filip Železný (ČVUT) Vytěžování dat 22. září / 25

14 Aposteriorní pravděpodobnost Známe-li rozdělení P L a (po obdržení dat) P (D h i ) pro každý vzor h i můžeme podle Bayesova pravidla spočítat P (h i D) = P (D h i)p L (h i ) P (D) P (h i D) je aposteriorní pravděpodobnost vzoru h i po obdržení dat D. Jmenovatel nezávisí na h i. Z tohoto důvodu L P (D) = P (D h j )P (h j ) j=1 arg max P (h i D) = arg max P (D h i )P L (h i ) h i h i Filip Železný (ČVUT) Vytěžování dat 22. září / 25

15 Odhad dle MAP Metoda maximální aposteriorní pravděpodobnosti (MAP) vybírá vzor h h = arg max P (h i D) = arg max P (D h i )P L (h i ) h i h i Srov. s metodou maximální věrohodnosti, kde h = arg max h i P (D h i ) MAP tedy bere navíc úvahu informaci nesenou apriorním rozdělením P L (h i ). Ta je významná pro malé množství dat, ale s rostoucím množstvím dat její význam klesá: arg max P (D h i )P L (h i ) m arg max P (D h i ) h i h i Filip Železný (ČVUT) Vytěžování dat 22. září / 25

16 Aposteriorní pravděpodobnost jako funkce množství dat 1 P (h 1 d) P (h 2 D) P (h 3 D) P (h 4 D) P (h 5 D) P L (h 3 ) D = {...} (dostáváme samé zelené) P L (h 2 ) = P L (h 4 ) P L (h 1 ) = P L (h 5 ) 0 10 m Filip Železný (ČVUT) Vytěžování dat 22. září / 25

17 Odhad parametrů normálního rozdělení Data D = {x 1, x 2,... x m } vybrána navz. nezávisle z rozdělení P X (x) = 1 σ (x µ) 2 2π e 2σ 2 Z dat odhadujeme parametry µ, σ. Aplikace metody max. věrohodnosti: L(D µ, σ) = m log P (x i µ, σ) = m( log m (x i µ) 2 2π log σ) 2σ 2 i=1 i=1 d dµ L(D θ) = 1 σ 2 d dσ L(D θ) = m σ + 1 σ 3 m m i=1 (x i µ) = 0 µ = x i m i=1 m m (x i µ) 2 i=1 = 0 σ = (x i µ) 2 m i=1 Filip Železný (ČVUT) Vytěžování dat 22. září / 25

18 Směs normálních rozdělení (pokr.) pohlaví výška žena 171 žena 164 muž 182 žena 169 muž 178 muž X = P V = {muž, žena} R + D = { x 1, x 2, x 3,...} = {(p 1, v 1 ), (p 2, v 2 ), (p 3, v 3 ),...} = {(žena, 171), (žena, 164), (muž, 182),...} Filip Železný (ČVUT) Vytěžování dat 22. září / 25

19 Směs normálních rozdělení (pokr.) Rozdělení výšek je součtem dvou normálních rozdělení (muži, ženy) Každé má svoji střední hodnotu a rozptyl Rozdělení P X na X lze vyjádřit jako P X ( x) = P X ([p, v]) = P P (muž)p V P (v muž) + P P (žena)p V P (v žena) 1 P V P (v muž) = exp ( (x µ muž) 2 ) σ muž 2π 2σmuž 2 1 P V P (v žena) = exp ( (x µ žena) 2 ) σžena 2π 2σ 2 žena Filip Železný (ČVUT) Vytěžování dat 22. září / 25

20 Směs normálních rozdělení (pokr.) Odhady dle maximální věrohodnosti, zvlášt pro každé pohlaví: µžena σžena pohlaví výška žena 171 žena 164 žena 169 m i=1 x i m = = pohlaví výška muž 182 muž 173 muž 188 m i=1 µ muž x i m = = σ muž Filip Železný (ČVUT) Vytěžování dat 22. září / 25

21 Skrytá proměnná Víme, že v populaci jsou muži a ženy, ale proměnná (příznak) pohlaví v datech není. pohlaví výška žena 171 žena 164 muž 182 žena 169 muž 178 muž 184 Jak nyní odhadnout P X, tedy parametry µ muž, σ muž, µžena, σžena a P (žena)? Filip Železný (ČVUT) Vytěžování dat 22. září / 25

22 Algoritmus EM 1 Nastřel počáteční hodnoty parametrů, např. µžena = 150, σžena = 10 µ muž = 200, σ muž = 10 P (žena) = 0.5, P (muž) = Krok E (expectation): Se stanovenými parametry spočti pravděpodobnosti hodnot skryté proměnné pro každou instanci, např. P (žena 171) = P (171 žena)p (žena)/p (171) = 1 exp ( (171 µ žena) 2 ) 0.5/P (171) 2πσžena 2σ 2 žena = /P (171) Filip Železný (ČVUT) Vytěžování dat 22. září / 25

23 Algoritmus EM (pokr.) 2 Krok E (pokr.) P (muž 171) = P (171 muž)p (muž)/p (171) = 1 exp ( (171 µ muž) 2 ) 0.5/P (171) 2πσmuž 2σ 2 muž = /P (171) P (žena 171) + P (muž 171) = P (žena 171) = = 0.88 P (muž 171) = = 0.12 Filip Železný (ČVUT) Vytěžování dat 22. září / 25

24 Algoritmus EM (pokr.) 3 Krok M (maximization): Se spočtenými pravděpodobnostmi pro hodnoty skrytých proměnných znovu odhadni parametry rozdělení σžena µžena 1 Nžena m P (žena v i )v i i=1 1 m P (žena v i )(v i µžena ) 2 Nžena i=1 P (žena) 1 m m P (žena v i ) Nžena = m i=1 P (žena v i)... normalizační konstanta, zaručuje, že součet P (žena v i ) přes všechny instance je 1. Analogicky spočteme pro muže. 4 Opakuj krokem 2 (dokud změny nejsou dostatečně malé) i=1 Filip Železný (ČVUT) Vytěžování dat 22. září / 25

25 Poznámka ke kroku M Pozorujte: 1 m m i=1 je průměrná výška v celém vzorku dat. Odhad v kroku M 1 Nžena v i m P (žena v i )v i i=1 je vlastně vážený průměr. Vahou je pravděpodobnost P (žena v i ), že osoba s výškou v i je žena. Přitom m i=1 P (žena v i) = Nžena. Analogicky pro odhad σžena Analogicky pro muže Filip Železný (ČVUT) Vytěžování dat 22. září / 25

26 Algoritmus EM (pokr.) Konvergence algoritmu EM iterace µžena µ muž (správné hodnoty) Filip Železný (ČVUT) Vytěžování dat 22. září / 25