Skóringový model. Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících

Transkript

1 BISNODE SKÓRING

2 Skóringový model Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících Hodnocení na základě: sofistikovaných matematicko-statistických modelů desítek vstupních parametrů (do modelu vstupovalo několik stovek parametrů, ale pouze desítky mají prediktivní schopnost) široké datové základny Bisnode největší dlužnická databáze v ČR obsahující dluhy také z obchodního vztahu unikátní databáze platebních informací dostupná již u firem databáze firem vybudovaná během 21 let působnosti Bisnode v ČR 2

3 Bisnode skóring proč jej využívat? Denní aktualizace hodnocení každého subjektu Široký informační záběr: vyhodnocuje desítky proměnných, včetně historických událostí hodnotí nejen firmu samotnou, ale zvažuje také její okolí, napojené subjekty, odvětví, region, aktuální kondici ekonomiky pracuje s makroekonomickou komponentou a s predikcemi ČNB, MFČR, ECB je k dispozici u 95 % českých podnikatelských subjektů zbylé nehodnotí z důvodu nedostatku dat k takovým subjektům, případně kvůli jejich specifičnosti (např. finanční instituce) zohledňuje hodnocení subjektů bez dostupných účetních závěrek, včetně živnostníků Prediktivní síla: spolehlivě prokázaná zpětnou simulací modelu na historických datech za 3 roky 2,5 milionu unikátních subjektů v datovém vzorku za každý rok User-friendly: snadná interpretace pro uživatele pomocí tzv. Key Drivers 3+3 nejvýznamnější proměnné, které pozitivně či negativně ovlivnily hodnocení Inovace: pravidelná kalibrace každé 3 měsíce, monitoring a validace každý rok Bisnode se opírá o zkušenosti získané implementacemi skóringových modelů v 19 evropských zemích 3

4 4 Co vše je hodnoceno?

5 Hodnocené oblasti 1) Demografické (obor činnosti, stáří společnosti atd.) 2) Finanční (rozvaha, výsledovka, CF, analýzy) 3) Negativní (dluhy, vymáhané pohledávky,..) 4) Trade (platební zkušenosti) 5) Vazby (Informace o ovládajících a ovládaných subjektech) 6) Makroekonomická data 5

6 BISNODE SKÓRING VLASTNÍ HODNOCENÍ

7 Výstupy skóringového hodnocení pravděpodobnost úpadku během 12 měsíců v procentech skóringový stupeň (nově AAA, BB atd.) 3 kreditní limity max 6 Key Drivers (3 pozitivní, 3 negativní) historie všech předchozích hodnocení 7

8 Skóringové stupně! Skóring % úpadku Interpretace AAA 0,00 0,03 Minimální riziko AA 0,04 0,10 Velmi nízké riziko A 0,11 0,27 Nízké riziko BBB 0,28 0,71 Střední riziko BB 0,72 1,49 Akceptovatelné riziko B 1,50 2,69 Zvýšené riziko CCC 2,70 5,16 Vysoké riziko CC 5,17 11,11 Velmi vysoké riziko C 11,12 99,99 Extrémně vysoké riziko D 100 Úpadek N/A - Nehodnoceno Škála se oproti původním 10 stupňům zúžila na 9 hodnocených stupňů, přičemž došlo i k posunu hranic pravděpodobností úpadku. Za pozornost stojí, že ještě ve stupni B je interval míry rizika 1,50 2,69 % tedy i společnosti v tomto stupni jsou ještě relativně stabilní, i když je na místě jistá míra obezřetnosti. 8

9 Výstupy Skóringového hodnocení Název skupiny Skóringové hodnocení Slovní popis Slovní popis skupiny Maximální míra úpadku VYNIKAJÍCÍ DOBRÉ RIZIKOVÉ AAA Minimální riziko Stabilní společnosti, vysoká pravděpodobnost spolehlivého 0,03 AA Velmi nízké riziko plnění závazků z obchodního styku, vysoká návratnost investic, 0,09 A Nízké riziko nízké úvěrové riziko, minimální riziko úpadku. 0,27 BBB Střední riziko Kvalitní společnosti, možnost mírného prodlení při plnění 0,71 BB Akceptovatelné riziko závazků z obchodního styku, nutnost individuálního posouzení návratnosti investic, přijatelné úvěrové riziko, nízké riziko 1,49 B Zvýšené riziko úpadku. 2,69 CCC Vysoké riziko Rizikové společnosti, pravděpodobnost prodlení plateb při 5,16 CC Velmi vysoké riziko plnění závazků z obchodního styku, možnost budoucího 11,11 C zhoršení finanční situace, vyšší úvěrové riziko, společnosti Extrémně vysoké ohrožené úpadkem. riziko 99,99 ÚPADKY D Úpadek Neschopnost dlužníka dostát svým závazkům. 100 NEHODNOCENO N/A Nehodnoceno Společnosti jejichž forma neumožňuje stanovit příslušné skóre. - 9

10 Kreditní limit = doporučená maximální hodnota financování firmy formou úvěrů souhrnná za všechny dodavatele firmy. Výpočet zohledňuje riziko firmy (skóring) a její finanční kapacitu. = maximální výše dodatečného úvěrového zatížení firmy, které by měla firma snést, aniž by se dostala do finančních problémů uživatel posoudí, jak velkou mírou se jako potenciální věřitel podílí na celkovém dodatečném úvěrovém zatížení hodnocené firmy Typy: krátkodobý úvěry se splatností do 3 měsíců, typicky faktury z obchodního styku střednědobý úvěry se splatností od 4 měsíců do 1 roku, nejčastěji provozní financování dlouhodobý postupně splácený úvěr se splatností do 3 let, maximálně do 5 let, typicky investiční financování 10

11 11 Kreditní limit - ukázka

12 Key Drivers = oblasti, které mají zásadní vliv na hodnocení společnosti a významně pozitivně, nebo negativně, ovlivňují její hodnocení neuveden žádný Key Driver: =hodnocený subjekt se významně neodlišuje od průměrně hodnocených subjektů a není tedy žádná oblast významně ovlivňující jeho hodnocení 12

13 Expertní pravidla = typem expertních pravidel jsou tzv. override pravidla která, pokud nastanou, mohou dodatečně změnit hodnocení subjektu například výpočtem je dosaženo skóringu BBB, z důvodu aplikace určitého expertního pravidla je pak firma posunuta na skóring CCC. do této kategorie patří například: nová, spící, zrušená společnost likvidace, nespolehlivý plátce DPH vliv aktuálního i historického insolvenčního řízení hodnotí se časové hledisko (kdy řízení proběhlo?) hodnotí se závažnost (šikanózní návrh vs. skutečný úpadek) hodnotí se vliv matky hodnoceného subjektu 13

14 Rozložení společností do skóringových stupňů Porovnání s předchozím skoringovým modelem (CIP3) * 14 * Nárůst počtu nehodnocených subjektů je dán důrazem na odlišení především nových a spících společností

15 BISNODE SKÓRING VÝKONOST MODELU

16 Rozložení rizika Vztah mezi skóringem a empirickou hodnotou defaultů je jednoznačný, díky čemuž je možno model nabízet klientům pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti. 16

17 17 Prediktivní síla: Gini index 72

18 Klasifikace submodelů CORP = právnické osoby (s.r.o., a.s. atd.) NONCORP 1 = pro podnikatele / fyzické osoby vyvíjejí podnikatelskou činnost (někdy podnikali) NONCORP 2 = pro podnikatele / fyzické osoby nevyvíjejí podnikatelskou činnost (nemáme informaci že někdy podnikali) 18

19 19 Skóringový model segmentace trhu

20 Validace a monitoring modelů Stabilita modelů: konzistentní zpracování dat stabilní ekonomické prostředí stabilní legislativní prostředí Monitoring modelů: pravidelná kalibrace databáze 1x za kvartál kalibrace makroekonomické komponenty 1x ročně komplexní validace celého skóringového modelu 20

21 Použití Skóringového modelu v praxi Skóring lze využít v průběhu celého zákaznického životního cyklu Akvizice PRE-SCORING ROZHODOVÁNÍ SPOJENÁ S ŘÍZENÍM VZTAHU SE ZÁKAZNÍKEM Řízení limitu a dodacích podmínek (platba předem) Slevy, VIP režim, watch list Reporting a strategické plánování Segmentace Upsell X-sell Vymáhání ROZHODNUTÍ O NOVÉM ZÁKAZNÍKOVI Customer Management čas 21 Akceptovat / zamítnout Stanovení limitu Smluvní podmínky (splatnost, zajištění, záloha, pojištění) Cena (úrok, sankční úrok) Reporting a strategické plánování ROZHODNUTÍ SPOJENÁ S VYMÁHÁNÍM Vymáhací strategie Kapacitní plánování

22 Výhody využití Skóringového modelu Použití skóringu Vám přinese tyto výhody: Vyšší výnosy Větší objem obchodů Větší počet obchodů Snižování ztrát Kontrola rizikových zákazníků Redukce nákladů Snížení nákladů na získání informací Snížení nákladů na vyhodnocení informací Urychlení rozhodovacích procesů 22

23 Děkujeme za pozornost Ing. František Šalanda tel