Oddělení forenzních služeb. Identifikace subjektů podléhajících sankcím ve finančních transakcích Říjen 2014

Transkript

1 Oddělení forenzních služeb Identifikace subjektů podléhajících sankcím ve finančních transakcích Říjen 2014

2 Sankční listy? Proč jsou důležité? Povinnost identifikovat klienta a/nebo skutečného majitele (UBO) Klient nebo UBO jsou na sankčním listu Banka příjemce platby? Podezřelý obchod Systém vnitřních zásad 2

3 Sankční listy pracuje váš systém s těmi nejaktuálnějšími? Sankční listy reflektují aktuální dění ve světě co data, se kterými váš software pracuje? Jsou opravdu aktuální? 3

4 Současný stav? Centrální banky a regulátoři po celém světě zintenzivňují svou činnost v oblasti AML 29 % dotázaných finančních institucí se domnívá, že nejvážnější dopad má porušení AML pravidel na jejich reputaci. Zdroj: Celosvětový průzkum hospodářské kriminality,,

5 Už ne jen reputační riziko 5

6 Sankční programy Celosvětově existuje přes 700 sankčních programů. Programy jsou součástí zahraniční politiky států $ 3,5 miliardy 20 % Jmen a pseudonymů na sankčních seznamech Celková suma pokut vyměřených jen americkým regulátorem OFAC v posledních 6 letech. Nárůst sankčních seznamů za méně než jeden rok 1 den > 4 miliardy Průměrný interval změny v seznamech Možných kombinací klíčových slov Nových pseudonymů v jediné aktualizaci EU z 19 July

7 Pokuty za porušení sankčních programů USA Office of Foreign Assets Control (OFAC) zajišťuje agendu ekonomických sankčních programů USA. Programy jsou nástrojem zahraniční politiky a jsou zaměřeny proti teroristickým organizacím, totalitním státům, obchodníkům s narkotiky apod. Postih za porušení sankčních programů v civilním řízení se pohybuje v rozmezí USD nebo dvojnásobek částky dané transakce až do USD za každé porušení. V trestním řízení může být trestem i o odnětí svobody až na 30 let. BNPP (963) Miliony USD Credit Suisse (536) ING (619) Barclays (176) Lloyds (217) SCB (132) JP Morgan (88,3) 50 UTC (75) HSBC (375) Weatherford Ltd. (91) Great Western Malting (1,3) Gold & Silver Reserve (3) Fokker Services (51) RBS (33) Balli Group (15) 12,5 Clearstream Banking (151) 2011 Financial Industry 2012 Intesa Sanpaolo (2,9) Non-Financial Industry Zdroj: U.S. Department of Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC) 7

8 Identifikace sankčních transakcí a subjektů Získání a validace dat Zpracování dat Filtrování Revidování Report 2 kola revidování nálezů Nálezy transakcí a subjektů podléhající sankcím Sankční seznamy OFAC EU Světová banka OSN a další + archiv Nahrání Parsing OFAC Data FIT Shody Klientská data SWIFT zprávy Kmenová data o zákaznících ová komunikace CRM KYC/AML Nahrání Parsing Klientská Data 8

9 Kontrola nejen samotných transakcí Nestrukturovaná data Strukturovaná data SWIFT Sender: Receiver: Sequence: Reference: Currency: Amount: [ ] Dohledání všech záznamů v CRM pro daného HELADEFFAXXX Agent: zákazníka ZKBKCHZZAXXX Client: RF USD ,00 Date: Keywords: Category: CRM Mr. Smith James Bond OFAC neutral Minutes Nalezení všech souvisejících Obsah záznamů může být {1:F01HELADEFFAXXX Mr. Smith/James Bond SWIFT zpráv automaticky }{2:I103[ ]}{4: :20:RF Note kategorizován na základě :21: In his dated 19 sémantické :32A:081202USD , August analýzy 2013, Mr. Bond :52D:/OTHR/ JAMES BOND [ ] -}{5:{CHK:424DE66ED634}} instructs us [ ] OFAC neutral payment [ ] carried out in Swift transaction [ ] The Iranian business partners [ ] Zpracování milionů textových záznamů From: To: CC: Date: Subject: Size: [ ] James Bond John Smith RE: Invest 36,832 bytes Dodatečné informace lze From: James Bond získat i z ové To: John Smith Date: komunikace Subject: RE: Investment Dear Mr. Smith, [ ] regarding the OFAC neutral investment you mentioned [ ] do vyhledavatelné podoby. 9

10 Big data big matching Získání a validace dat Arabsky Zpracování dat Filtrování Revidování Report 2 kola revidování nálezů Nálezy transakcí a subjektů podléhající sankcím Transkripce Sankční seznamy Moammar OFAC EU Muammar Nahrání Světová banka Mu'ammar OSN a další + archiv Mu`ammar Mo'ammar Moammar Parsing OFAC Data FIT Shody Klientská data Moamer SWIFT zprávy Moamar Kmenová data o Nahrání zákaznících Mohamar ová komunikace CRM KYC/AML Parsing Klientská Data 10

11 Využití pokročilých algoritmů a technik Exact² Search Jaro-Winkler Levenshtein N-Gram Algoritmy počítající podobnost dvou slov. Kombinace více algoritmů při párování odstraňuje nedostatky jednotlivých matematických modelů. Efektivní odstranění false positives Potlačení necharakteristických textových řetězců, např. s.r.o., a.s., AG, ltd. apod. Sémantická analýza dokumentu a odstranění dokumentů s nerelevantním kontextem. Možnost ohraničení víceslovných jmen a názvů společností. Scoring nálezů dopočítáván na základě score jednotlivých slov. Ohraničení slov Slabé řetězce Stop kontext Malá-velká písmena Score, podobnost 11

12 Efektivní revidování nálezů Integrované prostředí pro revidování strukturovaných dat (např. transakcí) a nestrukturovaných dat (např. ů) Proč je daný dokument revidován: doplnění o informace ze sankčních seznamů a souvisejících SWIFT zpráv. Více uživatelů najednou a jasná historie kdy/proč/kým byl dokument revidován a jak byl klasifikován Vizualizace nálezů může pomoci s rozhodnutím, zda daný klient podléhá sankčnímu programu. 12

13 13

14 Na co nezapomenout 1. Regulátor nespí 2. Lepší prevence než reakce 3. Náročný úkol si žádá chytrá řešení 14

15 Děkujeme za pozornost Kateřina Halásek Dosedělová Lukáš Rut Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto informací podnikali konkrétní kroky bez dodatečné odborné konzultace. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky (výslovné ani učiněné mlčky), pokud jde o úplnost a přesnost informací obsažených v této publikaci. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., její členové, zaměstnanci a spolupracovníci, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, neodpovídají za jakékoliv následky způsobené případným jednáním, zdržením se jednání, spoléháním se na informace obsažené v této publikaci či jakýmkoliv rozhodnutím učiněným na základě informací v této publikaci PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (IL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť IL ani žádnou jinou členskou společnost. IL neposkytuje žádné služby klientům. IL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat.