Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA RON Fund 2
Pololetní zpráva speciálního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2016 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen: Název: AXA RON Fund 2, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: 8080233571 Měna: RON Jmenovitá hodnota podílového listu: 1 RON ISIN: 0008473717 LEI: 31570010000000101557 Druh fondu: Otevřený podílový fond Typ fondu: smíšený Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 GIIN: 7HG6WU.00011.ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: 120 00 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462. Výše základního kapitálu: 25 487 000 Kč splacen v plné výši. Datum zápisu do obchodního rejstříku: Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 18. 10. 1995. Na základě povolení České národní banky byla dne 24. 10. 2006 do obchodního rejstříku zapsána změna obchodní firmy a změna předmětu podnikání na kolektivní investování. Jediným akcionářem společnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podílový fond je touto investiční společností obhospodařován od založení. Strategie fondu Cílem fondu AXA RON Fund 2 je dosáhnout růstu hodnoty plynoucí zejména z úroků a kapitálového zhodnocení dluhových cenných papírů a z úroků z termínovaných vkladů. Výběr investic je primárně zaměřen na dluhové cenné papíry a nástroje peněžního trhu emitované Rumunskem nebo dluhové cenné papíry a nástroje peněžního trhu denominované v RON (či jištěné do RON). Fond je produktem pro střednědobé investory, kteří mají základní povědomí o investicích do dluhopisů v cizí měně, chtějí se podílet na výnosech dluhopisů vydaných rumunskými emitenty či denominovaných v RON a jsou ochotni akceptovat míru rizika odpovídající investiční strategii fondu. Doporučený investiční horizont je minimálně 3 roky. Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Ing. František Vobořil vzdělání: licencovaný makléř kategorie BD Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, specializace peněžní ekonomie a finanční trhy CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA dosavadní praxe: od r. 2006 portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Jan Vinter vzdělání: Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby držitel makléřské licence dosavadní praxe: 1996 1997 účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) 1998 2000 portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2000 2002 asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2002 2004 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) 2004 2005 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 portfolio manager Winterthur d.s.s,.a.s. od r. 2006 portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. 2
Mgr. Petr Holínský vzdělání: Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd držitel makléřské licence (včetně derivátů) dosavadní praxe: 1995 1997 finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) 1997 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) 1998 2010 investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) 2010 2013 investiční manažer senior (J&T Banka a.s.) od r. 2014 portfolio manažer (AXA investiční společnost a.s.) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Ing. Jan Kudláček Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta Dosavadní praxe Březen 2012 Květen 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finanční trhy, analýza portfolií Od května 2015: Porfolio manažer junior (AXA investiční společnost) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Údaje o jediném depozitáři podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali Depozitářem podílových fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Údaje o osobě pověřené úschovou nebo jiným opatrováním majetku fondů, pokud je u této osoby uloženo více než 1% hodnoty majetku fondu Úschovu nebo jiné opatrování majetku otevřených podílových fondů obhospodařovaných společností zajišťuje pouze Depozitář. Údaje o hlavním podpůrci Vypořádání obchodů prováděných v rámci určené investiční strategie provádí UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ 64948242. 3
Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro fond kolektivního investování obhospodařovaný investiční společností Všichni obchodníci vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností po celou dobu vykazovaného období. V rozhodném období AXA Investiční společnost a.s. samostatně, ani žádný jí obhospodařovaný podílový fond, nebyl účastníkem žádného soudního a rozhodčího sporu, kdy by hodnota předmětu sporu převyšovala 5 % hodnoty majetku investiční společnosti nebo kteréhokoli jí obhospodařovaného. 1. Československá obchodní banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ 150 57 2. Česká spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 5. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 6. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 7. Komerční banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ 114 07 8. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 158 02 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891 9. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 10. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRSKBX 11. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449 12. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023 13. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBAPP 14. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 Chodov IČ: 24716006 15. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 83237 Bratislava Slovensko BIC: GIBASKBX 16. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 17. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRSKBX 18. ERSTE SECURITIES POLSKA SPOWKA AKCYJNA SASKI CRESCENT UL. KROLEWSKA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko BIC: ERSPPLP1 19. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 20. NATIXIS 30 avenue Pierre Mendes PARIS, 75013 Francie BIC: NAFNFRP1 21. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 22. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg 20354 Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 23. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polská republika BIC: RCBWPLPW 24. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 ČR BIC: RZBCPP 25. BNP PARIBAS UK LTD 10 HAREWOOD AVENUE London Velká Británie BIC: BNPBGB21 26. COMMERZBANK AG KAISERSTRASSE 16 60261 Frankfurt/Main Německo BIC: COBADEF1BRS 27. CITIGROUP GLOBAL MARKETS Canada square, Canary Wharf E14 5LB London Velká Británie BIC: SBILGB2LXX 4
28. Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wien Rakousko BIC: RZBAATWW 29. J&T Banka, a.s. Pobřežní 297/14 186 00 Praha 8 ČR IČO: 47115378 30. Swiss Life (Lux) General-Guisan-Quai 40 L-2180 Zurich Švýcarsko BIC: SLLULULLAMC Kvantitativní omezení a metody, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování veřejného investičního fondu Informace o plnění pravidel obezřetného podnikání AXA investiční společnost a.s. (dále společnost nebo AXA IS) 1. Údaje o strategiích a postupech řízení rizik Strategie a procesy řízení rizik odpovídají metodologii a standardům používaných ve skupině AXA Group, resp. v konsolidující mateřské společnosti AXA S. A. Úkolem řízení rizik je identifikovat, měřit a řídit rizika související s činností společnosti. Za řízení rizik odpovídá oddělení Risk Managementu a management společnosti. Nezávislý pohled na strategii a postupy při řízení rizik poskytuje interní audit. Společnost je při své činnosti vystavena několika hlavním typům rizik: Úvěrové riziko Riziko ztráty vyplývající ze selhání protistrany tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek smlouvy. Společnost je vystavena riziku ztráty vyplývajícímu ze selhání protistrany. Jedná se zejména o riziko selhání institucí, u nichž má společnost vklady, a dalších subjektů, za nimiž společnost eviduje pohledávky, a dále také riziko znehodnocení ostatních aktiv (dohadné účty aktivní, náklady a příjmy příštích období). Tržní riziko Riziko ztráty vyplývající ze změn tržních cen, úrokových měr a měnových kurzů, tj. včetně úrokového rizika, měnového rizika, akciového rizika a komoditního rizika. Protože společnost neinvestuje na vlastní riziko na kapitálových trzích, není vystavena tržnímu riziku. Operační riziko Riziko ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů či riziko ztráty vlivem vnějších skutečností (tj. včetně rizika informačních technologií, rizika právního a compliance). Společnost je vystavena riziku ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších skutečností. Riziko likvidity Riziko ztráty schopnosti dostát finančním závazkům v době, kdy se stanou splatnými, nebo riziko ztráty schopnosti financovat aktiva. Společnost je vystavena riziku ztráty schopnosti financovat svá aktiva. Zejména se jedná o riziko ztráty schopnosti splácet nehmotná aktiva tvořená odloženými pořizovacími náklady na smlouvy, která mají být splacena ze zisků plynoucích z příslušných smluv dlouhodobého charakteru po dobu jejich trvání. Riziko koncentrace Riziko ztráty vyplývající z významné koncentrace, zejména z významné koncentrace expozic vůči jedné osobě či jedné skupině ekonomicky spjatých osob či koncentrace expozic vůči skupině osob, kde pravděpodobnost jejich selhání je ovlivněna společným faktorem rizika, například shodným typem ekonomické činnosti, trhem, regionem, emitentem cenného papíru apod. Společnost je vystavena riziku ztráty vyplývající z významné koncentrace, zejména z významné koncentrace expozic vůči skupině osob, kde pravděpodobnost jejich selhání je ovlivněna společným faktorem rizika v podobě shodného typu ekonomické činnosti. Jedná se zejména o riziko ztráty v důsledku současného selhání více protistran, jejichž riziko selhání je již zahrnuto v riziku úvěrovém. Reputační riziko Riziko ztráty vyplývající z dopadu negativního vnímání povinné osoby (klienty, protistranami, akcionáři, investory nebo orgány dohledu) na výnosy či kapitál povinné osoby. Společnost je vystavena riziku ztráty vyplývající z dopadu negativního vnímání společnosti na výnosy nebo kapitál společnosti. Jedná se zejména o riziko ztráty v důsledku dalšího dopadu skutečností, jejichž možnost vzniku je již zahrnuta v riziku operačním. 5
2. Kontrola rizik Společnost je zodpovědná za kontrolu rizik a činí nezbytná opatření k tomu, aby bylo možné v každém okamžiku kontrolovat a měřit rizika spojená s jednotlivými pozicemi v portfoliu i celkové riziko portfolia. Společnost pravidelně sleduje expozice vůči jednotlivým rizikům v rámci systému vnitřně stanoveného kapitálu. V souladu s platnou legislativou provádí oddělení Risk Managementu a depozitář kontrolu dodržování investičních limitů spravovaných podílových fondů a aktiv převzatých k obhospodařování vyplývajících ze statutů podílových fondů a vyplývajících z dalších zákonných podmínek pro jednotlivé investiční limity. 3. Protistrany spojené s finančními deriváty Na podílových fondech obhospodařovávaných AXA investiční společností a.s. jsou v současnosti prováděny pouze operace FX Swap a FX Forward a to výhradě k zajištění měnového rizika na některých portfoliích. Protistranami byly v uplynulém pololetí UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., která rovněž provádí funkci depozitáře a Komerční banka a.s.. Rating UniCredit Group: Agentura KD zadluženost SD/LD zadluženost Výhled Datum publikace Fitch Ratings F2 BBB+ NEGATIVE 24. března 2016 Moody s Investor Service P-2 Baa1 STABLE 22. června 2015 Standard & Poor s A-3 BBB- STABLE 18. prosince 2014 Rating Citigroup: Agentura KD zadluženost SD/LD zadluženost Výhled Datum publikace Fitch Ratings F1 A STABLE 15. prosince 2011 Moody s Investor Service P-2 Baa1 STABLE 28. května 2015 Standard & Poor s A-2 BBB+ STABLE 2. prosince 2015 Rating Komerční banka: Agentura KD zadluženost SD/LD zadluženost Výhled Datum publikace Fitch Ratings F1 A- STABLE 30. září 2014 Moody s Investor Service P-1 A2 STABLE 17. března 2015 Standard & Poor s A-1 A STABLE 2. prosince 2015 Vyhodnocování tržního rizika Pro výpočet Value at Risk standardních fondů využívá AXA investiční společnost a.s. funkce PORT informačního systému Bloomberg. Dokumentaci k výpočtu (Bloomberg Portfolio Value-at-Risk Technical Description) je uložena na odd. Risk management. Parametry výpočtu byly nastaveny v souladu s legislativou následovně: hladina spolehlivosti 99 % doba držení 1 měsíc Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů Úvěrové riziko u mimoburzovního derivátu je vypočteno jako součet podrozvahových rizikově vážených aktiv derivátů, které se stanoví jako součin úvěrového ekvivalentu podrozvahového aktiva mimoburzovního derivátu a příslušné rizikové váhy protistrany. Úvěrový ekvivalent je roven součtu aktuální reálné hodnoty mimoburzovního derivátu a potenciální budoucí expozice, která se rovná součinu konverzního faktoru a jmenovité hodnoty podrozvahového aktiva derivátu. Je-li aktuální reálná hodnota mimoburzovního derivátu záporná, považuje se pro účely tohoto výpočtu za nulovou. Valuace aktuální reálné hodnoty mimoburzovních derivátů je prováděna na denní bázi. 6
Rozvaha fondu AKTIVA Údaje v tis. Kč *** 30.6.2016 R001 Aktiva celkem 43 568 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 816 R004 Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 816 R005 R006 R007 R008 Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky R009 Dluhové cenné papíry 42 634 R010 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 42 634 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek R024 Ostatní aktiva 118 R025 R026 Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období 7
PASIVA Údaje v tis. Kč *** 30.6.2016 R001 Pasiva celkem 43 568 R002 R003 R004 R005 R006 R007 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky R008 Ostatní pasiva 64 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 Výnosy a výdaje příštích období Rezervy Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie R018 Emisní ážio -260 R019 R020 R021 R022 R023 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění R024 Kapitálové fondy 36 248 R025 Oceňovací rozdíly 1 494 R026 R027 R028 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí R029 Ostatní oceňovací rozdíly 1 494 R030 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 5 861 R031 Zisk nebo ztráta za účetní období 162 8
Výsledovka Údaje v tis. Kč *** 30.6.2016 R001 Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 002 R002 Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 1 002 R003 R004 R005 R006 R007 R008 Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí R009 Náklady na poplatky a provize -321 R010 Zisk nebo ztráta z finančních operací -506 R011 R012 Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady R013 Správní náklady -4 R014 R015 R016 R017 Náklady na zaměstnance Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců Ostatní náklady na zaměstnance R018 Ostatní správní náklady -4 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem R029 Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním 171 R030 R031 R032 Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním R033 Daň z příjmů -9 R034 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 162 9
Informace o kapitálu a podílových listech fondu AXA RON Fund 2 30. 6. 2016 30. 6. 2015 30. 6. 2014 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (tis. Kč) 43 504 48 038 48 455 Počet emitovaných akcií nebo podíl. listů (ks) 6 295 007 6 945 007 6 945 007 Aktuální hodnota PL - NAV (Kč) 6,9109 6,9169 6,9770 Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL (Kč) -- -- -- Úplata depozitáři 1. pol. 2016 Název ISIN Poplatky v tis. Kč AXA RON Fund 2 0008473717 11 Úplata investiční společnosti 1. pol. 2016 Název ISIN Poplatky v tis. Kč AXA RON Fund 2 0008473717 265 Vývoj hodnoty NAV fondu (v K) Vývoj hodnoty NAV fondu (v RON) 10
Identifikace hodnoty majetku, jehož hodnota přesahuje 1% majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2016 Dluhové CP v majetku fondu Údaje v tis. Kč Název cenného papíru ISIN Země (stát) Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 ROMANIA GOVT 6,75 06/11/17 RO0717DBN038 RO 3 537 3 810 60 3 598 0,00 R003 ROMANIA GOVT 5,9 07/26/17 RO1217DBN046 RO 6 829 6 647 100 5 996 0,00 R004 ROMANIA GOVT 4,75 08/29/16 RO1316DBN053 RO 6 829 6 901 110 6 596 0,00 R005 ROMANIA GOVT 5,6 11/28/18 RO1318DBN034 RO 8 006 8 688 128 7 675 0,00 R006 ROMANIA GOVT 3,25 01/17/18 RO1418DBN040 RO 9 322 9 430 300 8 994 0,00 R007 ROMANIA GOVT 4,75 06/24/19 RO1419DBN014 RO 7 357 7 158 220 6 596 0,00 Skladba majetku speciálního fondu Položky výkazu vycházejí z Nařízení vlády č. 243/2013 Sb. o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování. Údaje v tis. Kč *** 30.6.2016 R001 R002 R003 R004 R005 Cenné papíry podle 45/2a) Finanční deriváty podle 45/2b) Vklady podle 45/2c) Majetkové hodnoty podle 45/2d) Investiční cenné papíry podle 46/1a) R006 Dluhopisy podle 46/1b) 25 276 R007 Investiční cenné papíry podle 46/1c) R008 Dluhopisy podle 46/2 R009 Cenné papíry podle 47/1 R010 Cenné papíry podle 47/2 R011 Nástroje peněžního trhu podle 48/1 R012 Finanční deriváty podle 49/1 R013 Komoditní deriváty podle 49/2 R014 Komoditní deriváty podle 49/3 R015 Finanční deriváty podle 49/4 R016 Vklady podle 50 816 R017 R018 R019 Komodity Nemovitosti Nemovitostní společnosti R020 Nástroje peněžního trhu podle 82/1 R021 R022 Cenné papíry podle 84/1a) Cenné papíry podle 84/1b) R023 Finanční deriváty podle 85 R024 Vklady podle 86 R025 Jiné nástroje peněžního trhu pro speciální fond 17 358 11
Skladba a změny v portfoliu Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2015 vs. 06/2016) AXA RON Fund 2 06/2015 06/2016 absolutní změna relativní změna Dluhopisy 46 909 42 634-4 275-9,11% Běžné účty + termínované vklady (*) 1 165 816-349 -29,96% (*) vč. kolaterálových účtů Stav portfolia k 30. 6. 2016: Další informace podle AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) a) procentuální podíl aktiv speciálního investičního fondu, na které se vztahují zvláštní nástroje řízení likvidity vyplývající z jejich nelikvidní povahy, je 0 % b) celkový rozsah pákového efektu využívaného při správě speciálního investičního fondu je 0 % Pololetní a výroční zpráva je investorům k dispozici na webových stránkách, případně v sídle společnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 120 00 Praha 2 Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 12