Měření rizika ve financích. Luděk Ambrož

Podobné dokumenty
ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST. Tomáš Hák, Alena Oulehlová, Svatava Janoušková a kolektiv

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A EFEKTIVNOST. Jan Pavel

Tomáš Cipra: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015 (515 stran, ISBN: ) 1. ÚVOD..

FINANČNÍ A POJISTNOU MATEMATIKOU

ADMINISTRATIVNÍ CENY NEMOVITOSTÍ. Zbyněk Zazvonil

Kvantifikace rizika. modelem); problém se symetrií a předpoklady. Rho a Vega). a další. 1 Rozptyl a směrodatná odchylka (srovnej s Markowitzovým

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová

Tomáš Cipra: Matematika cenných papírů. Professional Publishing, Praha 2013 (288 stran, ISBN: ) ÚVOD.. 7

MATEMATIKA STAVEBNÍHO SPOŘENÍ. Petr Kielar

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý

ALM v pojišťovnách. Martin Janeček Tools4F. MFF UK, Praha,

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen.

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen.

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

KRIZOVÝ MANAGEMENT PODNIKU PRO 21. STOLETÍ. Šárka Zapletalová a kolektiv

Value at Risk. Karolína Maňáková

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2

ZÁKLADY MODERNÍHO ŘÍZENÍ KVALITY. Pavel Blecharz

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Jaké finanční prostředí je před námi?

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

INFORMACE O RIZICÍCH

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Webinář. Prosinec Patrik Hudec, Fund Portfolio Management. Generali Investments CEE Webinář

Krize pouze při sedmičce?

STAVEBNÍ SPOŘENÍ A STAVEBNÍ SPOŘITELNY Vojtěch Lukáš Petr Kielar

1. Přednáška. Ing. Miroslav Šulai, MBA

Zajištění měnových rizik

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA Metodický list č. 1

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Obligace II obsah přednášky

Úvod do ekonomie Týden 8. Tomáš Cahlík

Finanční. matematika pro každého. f inance. 8. rozšířené vydání. věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

KRRB M E T O D Y A T E C H N I K Y

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

Vývoj fondů ČP INVEST. Červen 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer

Finanční matematika II.

10 let České republiky v EU

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

Optimalizace portfolia a míry rizika. Pavel Sůva

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban

MATEMATICKÉ PRAKTIKUM

TRANSAKČNÍ BANKOVNICTVÍ NÁSTROJE PRO OBCHODOVÁNÍ MEZI ČR A ČÍNOU

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Měření kreditního rizika model CreditMetrics

TO JE PŘEVEZMĚTE KONTROLU NAD VÝVOJEM MĚNOVÝCH KURZŮ PŘED VOLBAMI VE SPOJENÝCH STÁTECH

Tomáš Cipra: Finanční a pojistné vzorce. Grada Publishing, Praha 2006 (374 stran, ISBN: X) 1. ÚVOD... 17

Martin Pecka, Portfolio Manager. Generali Investments CEE Webinář, září 2017

Obecná úloha lineárního programování. Úloha LP a konvexní množiny Grafická metoda. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Stanovení spravedlivé ceny u vybraných úvěrů

Finanční trhy, ekonomiky

Ministerstvo financí České republiky

Ekonomika a finance v době krize

Odborná směrnice č. 3

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PODLE PMI. Petr Řeháček

Ing. Ondřej Audolenský

Tabulka č. 1 Rizikové váhy aktiv

Vývoj fondů ČP INVEST. Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Martin Chudoba. Seminář - Stochastické modelování v ekonomii a financích KPMS MFF UK. dluhopisů pomocí. Black-Scholesova modelu. M.Chudoba.

Varianta Pravděpodobnost Výnos A 1 Výnos A 2 1 0,1 1% 0,1 3% 0,3 2 0,2 12% 2,4 28% 5,6 3 0,3 6% 1,8 14% 4,2

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Rovnovážné modely v teorii portfolia

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O.

Stochastická dominance a optimalita portfolií

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Česká spořitelna uvolní jednu miliardu Kč pro podporu malých a středních firem v době krize

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

Recenzovaly: Ing. Hana Štverková, PhD. Ing. Dagmar Zindulková. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství.

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád

Komerční banka, a. s 31

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

INVESTICE V ROCE Očekává se posílení české koruny jak můžeme zhodnotit svoje prostředky

Finanční trhy, ekonomiky

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv

VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi

Mezinárodní finanční trhy

Finanční krize a česká ekonomika

Intuitivní pojem pravděpodobnosti

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

Náhodné jevy. Teorie pravděpodobnosti. Náhodné jevy. Operace s náhodnými jevy

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Rozšíření Grossmanova modelu a nová interpretace. Tomáš Kosička VŠFS Praha

Transkript:

Měření rizika ve financích Luděk Ambrož

Vydání knihy schválila vědecká rada nakladatelství. Měření rizika ve financích Luděk Ambrož I. vydání 2011 Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha 4 Odpovědná redaktorka Iva Kapcová Sazba Ekopress, s. r. o. Obálka Karel Novák Tisk Art D Grafický ateliér Černý, s. r. o. www.ekopress.cz RNDr. Luděk Ambrož, CSc., 2011 Ekopress, s. r. o., 2011 ISBN 978-80-86929-76-7

Olze Dík patří i Davidovi a Martině

Obsah 1 Úvod...9 2 Axiomatický přístup...23 2.1 Ekonomický smysl axiomů......................................... 24 2.2 Koherentní rizikové míry...27 2.3 Konvexní riziková míra............................................ 29 2.4 Rozptylové rizikové míry...30 2.5 Strictly expectation bounded (SEBRM rizikové míry).................... 31 3 Dominance rizik................................................. 34 3.1 První stochastická dominance....................................... 37 3.2 Druhá stochastická dominance...39 3.3 Stochastická dominance n tého řádu.................................. 41 4 Durace......................................................... 44 4.1 Dluhopis...45 4.2 Durace (Macaulay duration)........................................ 47 4.3 Durace a kuponová sazba...52 4.4 Durace zjednodušené vyjádření...53 4.5 Durace grafické vyjádření......................................... 54 4.6 Modifikovaná durace.............................................. 56 4.7 Durace portfolia.................................................. 56 4.8 Durace vyšších řádů...57 4.9 Durace míra úrokového rizika...58 4.10 Durace a imunizace portfolia........................................ 59 4.11 M 2 míra imunizačního rizika...62 4.12 M 2 zjednodušené vyjádření...66 4.13 M A M Absolut.................................................. 68 4.14 Konvexita...69 4.15 Konvexita zjednodušené vyjádření.................................. 71 5 Greeks......................................................... 72 5.1 Co je opce...72 5.2 Základní pojmy...74 5.3 Black Scholes model.............................................. 76 5.4 Greeks opční charakteristiky...78 6 Zátěžové testování scénáře (stress testing)...85 6.1 Stress testy a metody VaR...85 6.2 Scénáře...86 6.3 Reverzní zátěžové testy............................................ 88 6.4 Back testing..................................................... 88 6.5 Scénáře umění nebo věda......................................... 89 7

Měření rizika ve financích 6.6 Zátěžové testy po krizi 2007 2009...91 6.7 Solvency II...................................................... 92 7 Hodnota v riziku (Value at Risk).................................... 95 7.1 VaR hodnota v riziku...96 7.2 VaR a finanční krize.............................................. 102 7.3 Přednosti VaR................................................... 104 7.4 Nedostatky VaR................................................. 107 7.5 Výpočet VaR...127 7.5 VaR změny a nové využití...144 8 Rizikové míry odvozené od VaR................................... 150 8.1 Krajní podmíněné očekávání (Tail conditional expectation)............... 152 8.2 ES očekávaná ztráta/deficit/manko (ES expected shortfall)...156 8.3 Další rizikové míry založené na kvantilech............................ 166 9 Pokřivené rizikové míry...173 9.1 Pokřivující funkce............................................... 175 9.2 Pokřivená riziková míra...176 9.3 Duální pokřivující funkce...177 9.4 Základní vlastnosti pokřivených měr...178 9.5 VaR je pokřivená riziková míra..................................... 178 9.6 ES je pokřivená riziková míra...................................... 180 9.7 Wangova pokřivující funkce...182 9.8 Asymetrické pokřivené rizikové míry................................ 186 9.9 TCE není pokřivená riziková míra...187 9.10 Vlastnosti pokřivených rizikových měr............................... 189 9.11 Pokřivené rizikové míry a stochastická dominance...191 10 Spektrální rizikové míry......................................... 192 10.1 Koherentní spektrální rizikové míry...194 10.2 Pokřivené (distorted) a spektrální rizikové míry........................ 195 10.3 Příklady spektrálních rizikových měr...196 11 Kreditní modely................................................ 200 11.1 CreditMetrics................................................... 201 11.2 KMV (Mertonův) model...209 12 Další rizikové míry...216 12.1 Sharpův poměr (Sharp ratio)....................................... 216 12.2 Maximum drawdown............................................. 218 12.3 Ekonomický kapitál (Economic capital).............................. 220 Literatura...222 8

1 Úvod Co je to riziko? Rizikem se obecně označuje eventualita, že se něco nepříznivého může přihodit. Pokud si vsadíme ve sportce, tak možnost výhry 100 mil. Kč bychom určitě nenazvali rizikem. Ale to, že za tiket zaplatíme 100 Kč a nevyhrajeme ani korunu, to již riziko je. Pro lidskou bytost je rizikem nejčastěji nemoc, zranění a obecně ztráta něčeho důležitého. Nejčastěji peněz, majetku, jistoty, partnera atd. Pro ekonomický subjekt je nejčastějším rizikem možnost ekonomické ztráty, eventuálně kolapsu celé instituce. Musí to být opravdu jen možnost, tedy něco, co je více či méně pravděpodobné, ale nikoliv jisté. A tuto nepříznivou možnost musíme umět identifikovat. Pokud bychom měli jistotu, že se něco nepříznivého stane, tak už to není riziko, byl by to pouhý fakt. Riziko a nejistota si jsou pojmově velmi blízké. Existuje ale mezi nimi podstatný rozdíl. Riziko je něco nepříznivého, něco co může nastat, ale nemusí. Podstatné je to, že o hrozící nepříznivé události již něco víme předem, známe v nějaké formě její pravděpodobnost, a tudíž jsme schopni toto riziko měřit, nebo si o něm udělat nějakou představu. Riziko je proto vždy nějakým způsobem svázáno s pravděpodobností. Nejistota je, pokud nic nevíme. V riziku jsme, když házíme standardní kostkou a potřebujeme, aby nám padla šestka. V nejistotě jsme, pokud házíme kostkou, potřebujeme aby nám padla šestka, ale vůbec netušíme, jaká čísla vlastně na kostce jsou. Barings Bank, Société Générale, Orange County, Procter & Gamble, Daiwa Bank, Orange County, Leaman Brothers, Metallgesellschaft, Nomura Corp., LTCM, Amaranth Advisors, Bernard L. Madoff Investment Securities, Fannie Mae, Freddie Mac, AIG. To je jen namátkově vybraný seznam význačných finančních společností, které utrpěly obrovské ztráty v řádu miliard nebo výjimečně stovek milionů dolarů. Většinou v důsledku obchodů s deriváty za vydatné pomoci selhání kontrolního systému finanční instituce. Již nyní žijeme v období, kdy ztráta musí přesáhnout jednu miliardu dolarů, aby se instituce do tohoto úctyhodného seznamu dostala, ztráty na úrovni několika málo stovek milionů dolarů již nebudou pro tento účel dostatečné a pravděpodobně by ani nikoho moc nezajímaly. Literatura popisující krach význačných finančních institucí je již nyní rozsáhlá. V posledních dvaceti letech jsme se ale dostali již o kategorii výše. Nová kategorie se nazývá systémové bankovní krize, eventuálně systémové finančním krize. Krize celých systémů či regionů samozřejmě existovaly již před rokem 1970, ale až po r. 1990 se z tohoto problému stal v podstatě samostatný vědní obor. Na oficiálních webových stránkách Světové banky (www.worldbank.org) a mnoha dalších mezinárodních finančních institucí 9

Měření rizika ve financích (www.ecb.int, www.gloriamundi.org atd.) můžeme nalézt nepřeberné množství materiálů zabývajících se tímto fenoménem. Například v práci C. Caprio, D. Klingebiel: Episodes of Systemic and Borderline Financial Crises z roku 2003 (na stránkách Světové banky) najdeme informaci, že od roku 1970 do roku 1999 bylo 117 systémových bankovních krizí v 93 zemích. Systémová bankovní krize je v této práci definována jako krize, při níž byl kapitál všech nebo většiny bank vyčerpán (exhausted). Argentina v rozmezí let 1980 1982 zaznamenala ztráty ve výši 55 % GDP. Indonézie v rozmezí 1997 2003 z celkového počtu 237 bank jich 70 uzavřela a 13 znárodnila. Záchrana japonského bankovního systému v r. 1991 a letech následujících stála téměř 1000 miliard USD. Na konci r. 1990 čtyři velké státem vlastněné čínské banky zaznamenaly ztrátu 428 miliard USD, což činilo 47 % GDP v r. 1999. V období 1984 až 1991 zkrachovalo po celém světě 1300 bank. V tomto dvacetistránkovém přehledu je i Česká republika. Od r. 1991 do r. 1993 bylo dle údajů v tomto přehledu vynaloženo 12 % GDP na sanaci bank. Na počátku roku 2007 se dostaly některé finanční instituce ve Spojených státech amerických do značných problémů. Počet finančních institucí v problémech se rychle zvětšoval, nákaza se začala nekontrolovatelně šířit mimo USA a hrozilo riziko, že přeroste v krizi globální. A nemusela by to být již jen krize ekonomická, mohla by přerůst v něco ještě horšího. Kolaps ekonomické struktury by mohl vyústit v kolaps politický, kdy by krachovali nejen jednotlivé finanční instituce, ale i celé ekonomické oblasti, státy, různá politická uskupení a ideové svazky (Evropská unie, muslimský svět, nejchudší regiony atd). Cílem této publikace je popis některých základních metod pro měření rizika ve financích. V úvodu si ve stručnosti připomeneme významné milníky moderních financí svázaných s konceptem rizika a některé další ideje a přístupy, s rizikem úzce či vzdáleněji související. Optimalizační metody Mnohé technické, fyzikální a ekonomické problémy vedou k řešení extremálních úloh. Jedná se o problémy, kdy je třeba z nějaké množiny přípustných řešení vybrat řešení v nějakém smyslu nejlepší. Na počátku druhé poloviny dvacátého století, spolu s prudkým rozvojem počítačů, došlo k mohutnému využití optimalizačních metod v ekonomii. Optimalizace výrobních programů (tak zvané strukturní modely) byly jedny z prvních praktických aplikací optimalizačních metod v ekonomii. Předpokládejme, že podnik je schopen (je na to technicky uzpůsoben) vyrábět n různých výrobků a označme x 1, x 2,, x n počty těchto výrobků. Například x 1, x 2, x 3 označují tři různé typy horských kol, x 4, x 5, x 10 sedm různých modelů trekingových kol, x 11, x 12, x 13, x 14 jsou čtyři různé typy malých motocyklů, x 15, x 16, x 17, x 18, x 19 je pět různých typů dětských kočárků atd. Každý z těchto výrobků spotřebovává různé množství surovin: železa, hliníku, mědi atd. Je třeba vzít do úvahy i všechny ostatní náklady, jako mzdy, elektrickou energii, čas potřebný k výrobě atd. Suroviny a ostatní náklady jsou limitované. 10