J&T SELECT zmiešaný o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Transkript

1 J&T SELECT zmiešaný o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k

2 J&T SELECT zmiešaný o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku v podielovom fonde a) prevoditeľné cenné papiere aa) akcie ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladové účty d) iný majetok e) celková hodnota majetku f) záväzky g) čistá hodnota majetku v EUR Počet podielov podielového fondu v obehu Počet podielov podielového fondu v obehu Čistá hodnota podielu Čistá hodnota podielu v EUR,9577 2

3 J&T SELECT zmiešaný o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku v EUR a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI d) nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) Čís. r. ISIN Názov (Emitent) CP Druh CP Mena emisie Ocenenie v EUR Podiel na Krajina emitenta hodnote majetku Hospodársky sektor emitenta CP 1 CZ ISTROKAPITAL CZ a.s. Dlhopis EUR ,4% CZ Ostatní fin. sprostred. okrem poisťovacích 2 DEAHGZV3 ETF - Ishares MSCI Eastern Europe 1/4 ETF EUR 9,% IE Investičné fondy iné ako fondy PT 3 DEAKRKD4 ETFS Energy ETF EUR 31 94,53% JE Investičné fondy iné ako fondy PT 4 DE ETF - Ishares Euro Stoxx 5 ETF EUR ,55% JE Investičné fondy iné ako fondy PT 5 DEA1H53P ETF - Ishares MSCI JPN Month EU HD ETF EUR ,5% IE Investičné fondy iné ako fondy PT 6 DEAKRKB8 ETF - Agriculture DJ - UBSCI ETF EUR ,14% IE Investičné fondy iné ako fondy PT 7 IEB4PY7Y77 ETF - SHS ISHARES USD H.Y. CORP.BD UCITS ETF ETF EUR 175 2,9% IE Investičné fondy iné ako fondy PT 8 IEB66F4759 ETF - ISHARES EU HIGH YID CORD BD UCITS ETF ETF EUR ,4% IE Investičné fondy iné ako fondy PT 9 METLTEFMV Metatron Long-Term Equity FD Podielový fond EUR ,87% MT Investičné fondy iné ako fondy PT 1 QSP62R1SK EUROFOND, o.p.f. Podielový fond EUR ,37% SK Investičné fondy iné ako fondy PT 11 QSP611R1SK J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. PPSS Podielový fond EUR ,5% SK Investičné fondy iné ako fondy PT 12 SKOPFKOR1 Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA - PPSS Podielový fond EUR ,13% SK Investičné fondy iné ako fondy PT 13 QSP65R1SK NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. - PPSS Podielový fond EUR ,46% SK Investičné fondy iné ako fondy PT Pohľadávky Účty v bankách Záväzky,% ,35% ,45% 3

4 J&T SELECT zmiešaný o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do Investičný nástroj Stav CP k Prírastky Úbytky Stav CP k zmena v EUR Údaje o vývoji majetku Vývoj majetku suma v EUR a) výnosy z akcií b) výnosy z dlhopisov c) výnosy z iných cenných papierov d) výnosy z nástrojov peňažného trhu e) výnosy z vkladových a bežných účtov f) kapitálové výnosy g) iné výnosy h) výdavky na správu i) výdavky na depozitára j) iné výdavky a poplatky k) čistý výnos l) výplaty podielov na zisku m) znovu investované výnosy n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde

5 J&T SELECT zmiešaný o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát J&T SELECT zmiešaný o.p.f a) celková čistá hodnota majetku b) čistá hodnota podielu, c) počet podielov v obehu d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov v eurách Označenie Položka Č.r a b c x AKTÍ VA x x x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou 2 a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou a) bez kupónov 6 b) s kupónmi Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach 8 a) obchodovateľné akcie 9 b) neobchodovateľné akcie 1 c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera 11 d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Podielové listy a) otvorených podielových fondov b) ostatné Krátkodobé pohľadávky a) krátkodobé vklady v bankách b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 18 c) iné 19 d) obrátené repoobchody 2 6. Dlhodobé pohľadávky 21 a) dlhodobé vklady v bankách 22 b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel Deriváty Drahé kovy 25 II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 1) Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok 28 Aktíva spolu Označenie POLOŽKA Č.r a b c x PASÍVA x x x x I. Záväzky (súčet položiek 1až 7) Záväzky voči bankám Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti Záväzky voči správcovskej spoločnosti Deriváty Repoobchody Záväzky z vypožičania finančného majetku Ostatné záväzky II. Vlastné imanie Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplnkové dôchodkové jednotky, z toho a) zisk alebo strata za účtovné obdobie Pasíva spolu

6 J&T SELECT zmiešaný o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Označenie POLOŽKA Č.r a b c Výnosy z úrokov úroky /a. výsledok zaistenia /b. zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku 4 2. Výnosy z podielových listov 5 3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku dividendy a iné podiely na zisku výsledok zaistenia 8 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi /d. Zisk/strata z operácií s devízami /e. Zisk/strata z derivátov /f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 12 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 13 I. Výnos z majetku vo fonde h. Transakčné náklady i. Bankové poplatky a iné poplatky II. Čistý výnos z majetku vo fonde j. Náklady na financovanie fondu 18 j.1. náklady na úroky 19 j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov 2 j.3. náklady na dane a poplatky 21 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde k. Náklady na 23 k.1. odplatu za správu fondu k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 25 l. Náklady na odplaty za služby depozitára m. Náklady na audit účtovnej závierky A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa 1 ods. 2. a údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním V roku 215 neboli využívané techniky a nástroje podľa 1 ods. 2. ZKI, ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu. Celkové záväzky Záväzky Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa 1 ods. 2 Objem v EUR Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde V majetku v podielového fondu sa nenachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv. 6

7 J&T SELECT zmiešaný o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Osobitné údaje podľa Čl. 23 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 211/61/EÚ z 8. júna 211 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 23/41/ES a 29/65/ES a nariadení (ES) č. 16/29 a (EÚ) č. 195/21 a Čl. 18 a 19 Delegovaného nariadenia Komisie č. 231/213 z 19. decembra 212, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 211/61/EÚ V majetku fondu sa nenachádzajú aktíva, na ktoré by sa vzťahoval osobitný režim vyplývajúci z ich nelikvidnej povahy. Aktuálny rizikový profil fondu je uvedený v dokumente Kľúčové informácie pre investorov (KIID) v časti Profil rizík a výnosnosti a v Predajnom prospekte podielového fondu v časti 6. INÉ INFORMÁCIE O INVESTOVANÍ. Oba dokumenty sú zverejnené na webovom sídle správcu. Spoločnosť pri riadení rizík majetku fondu využíva systémy a postupy sledovania trhovej hodnoty majetku (zákonné, štatutárne a interné limity) a rizikových ukazovateľov (napríklad durácia, priemerná splatnosť, výnos do splatnosti, volatilita hodnoty podielu, finančná páka fondu). Maximálna úroveň pákového efektu podielového fondu, vyplývajúca z použitia finančných derivátov, nesmie podľa 1 Zákona o kolektívnom investovaní č. 23/211 prekročiť 1% čistej hodnoty majetku fondu. Spoločnosť má zavedený limit očakávanej (maximálnej) finančnej páky vyplývajúcej z použitia finančných derivátov vo výške 7% čistej hodnoty majetku fondu. V sledovanom období roka 215 boli pri správe majetku fondu využívané futures kontrakty naviazané na svetové a európske akciové indexy. Investovaním do týchto derivátových kontraktov sa fond vystavoval / vystavuje rizikám ich podkladových nástrojov, čo v tomto prípade predstavuje pre fond riziko trhových zmien na svetových a európskych akciových trhoch. Podkladovým nástrojom používaných derivátov sú akciové indexy zložené z dostatočného počtu akcií (ich emitentov) a s dostatočnou presnosťou vyjadrujú celkové pohyby na trhu, na ktorý sa vzťahujú. Pozície vo finančných derivátoch sa konvertujú na ekvivalentné pozície v ich podkladových nástrojoch, podľa charakteru príslušných finančných derivátov. Úroveň pákového efektu vyplývajúca z použitia derivátov bola na najnižšej úrovni 4,86% čistej hodnoty majetku fondu, priemernej úrovni 12,9% a najvyššej úrovni 19,53% čistej hodnoty majetku fondu. Spoločnosť pri správe majetku v podielových fondoch môže v prospech majetku alebo na ťarchu majetku v podielovom fonde používať postupy vzťahujúce sa na prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, a to len na účel efektívneho riadenia investícií majetku v podielovom fonde, za podmienky ich využitia v rozsahu, pri ktorom sa nezmení spôsob investovania majetku vo fonde a jeho investičná stratégia určená v štatúte fondu a ktorý neprinesie ďalšie podstatné riziká v porovnaní s rizikovým profilom uvedeným v predajnom prospekte fondu, pri dodržaní všetkých limitov zo zákona a limitov uvedených v štatúte podielového fondu. V sledovanom období roka 215 neboli pri správe majetku podielového fondu využívané postupy vzťahujúce sa na prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu. 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30