Konzervatívne portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2015
Konzervatívne portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku v podielovom fonde a) prevoditeľné cenné papiere aa) akcie ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladové účty d) iný majetok e) celková hodnota majetku f) záväzky g) čistá hodnota majetku v EUR 32 778 700 0 4 220 701 28 557 999 0 1 593 791 1 593 791 0 16 110 34 388 601 173 524 34 215 077 2. Počet podielov podielového fondu v obehu Počet podielov podielového fondu v obehu 811 424 736 3. Čistá hodnota podielu Čistá hodnota podielu v EUR 0,042167 2
Konzervatívne portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI v EUR 4 220 701 0 0 d) nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI 0 e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI 0 f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 0 g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) 0 28 557 999 0 Čís. r. ISIN Názov CP Druh CP Mena emisie Ocenenie v EUR Podiel na hodnote majetku Krajina emitenta Hospodársky sektor emitenta CP 1 AT000B013552 RBIAV FLOAT10/04/2017 Corp Dlhopis EUR 301 865 0,88% AT Korporácie prijímajúce vklady 2 XS0861981180 ROSNEFT OIL COM 06/2022 Dlhopis USD 165 472 0,48% IE Ostatní fin. Sprostredkovatelia 3 CZ0003501694 ISTROKAP CZ 10/16 Dlhopis EUR 2 907 449 8,50% CZ Ostatní fin. Sprostredkovatelia 4 SK4120009622 Dlhopis FPD Hotels & Hospitality Dlhopis EUR 250 924 0,73% SK Nefinančné spol. 5 USM8931TAE93 GARAN 4,00 09/13/2017 Dlhopis USD 187 591 0,55% TR Korporácie prijímajúce vklady 6 XS1077629225 VAKBN 3,5 06/17/2019 Dlhopis EUR 407 400 1,19% TR Korporácie prijímajúce vklady 11 IE00BCRY6003 ISHARES USD SHORT DUR HI YLD ETF EUR 635 798 1,86% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 12 DE000A0KRKB8 ETF - Agriculture DJ - UBSCI ETF EUR 471 238 1,38% JE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 15 DE000A0NA0K7 ETF - Ishares MSCI EM LA.AM.UCITS ETF (DIST) ETF EUR 85 260 0,25% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 19 DE000A1J0BF1 ETF - Ishares ITALY GOV BND ETF EUR 688 933 2,01% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 20 DE000A1J0BH7 ETF - Ishares SPAIN GOV BND ETF EUR 773 316 2,26% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 24 IE00B4PY7Y77 ETF - SHS ISHARES USD H.Y. CORP.BD UCITS ETF ETF EUR 4 134 550 12,08% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 25 IE00B66F4759 ETF - ISHARES EU HIGH YID CORD BD UCITS ETF ETF EUR 6 062 869 17,72% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 26 LU0774754609 Parworld Quant EQ EUR GU-PRI Podielový fond EUR 97 797 0,29% LU Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 27 LU1049889469 THEAM QUANT - EQ US GURU-P Podielový fond USD 480 503 1,40% FR Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 28 QSP0602R01SK EUROFOND, o.p.f. Podielový fond EUR 5 471 348 15,99% SK Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 29 SKOPFKOR0001 Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA - PPSS Podielový fond EUR 6 214 700 18,16% SK Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 30 QSP0605R01SK NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. - PPSS Podielový fond EUR 3 441 686 10,06% SK Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu Pohľadávky Účty v bankách Záväzky 16 110 0,05% 1 593 791 4,66% 173 524 0,51% 3
Konzervatívne portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 31.12.2015 Investičný nástroj Stav CP k 1.1.2015 Prírastky Úbytky Stav CP k 31.12.2015 zmena v EUR 23 179 321 31 730 573 22 131 194 32 778 700 6. Údaje o vývoji majetku Vývoj majetku objem EUR a) výnosy z akcií b) výnosy z dlhopisov c) výnosy z iných cenných papierov d) výnosy z nástrojov peňažného trhu e) výnosy z vkladových a bežných účtov f) kapitálové výnosy g) iné výnosy h) výdavky na správu i) výdavky na depozitára j) iné výdavky a poplatky k) čistý výnos l) výplaty podielov na zisku m) znovu investované výnosy n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde 0 287 307 5 921 792 421 518 2 656 3 052 278 8 536 132 82 200 10 246 589-1 179 362 0 0 8 942 580 9 726 993 26 510 0 7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát Konzervatívne portfólio o.p.f. a) celková čistá hodnota majetku b) čistá hodnota podielu c) počet podielov v obehu 31.12.2015 34 215 077 0,042167 811 424 736 31.12.2014 31.12.2013 25 109 212 11 994 838 0,042673 0,040436 588 404 092 296 637 277 d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené suma v EUR 22 444 960 12 159 732 počet podielov suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov 504 141 300 21 061 443 499 795 826 8 624 478 215 889 430 281 120 656 8 691 100 208 029 011 3 929 333 98 749 412 4
Konzervatívne portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. v eurách Označenie Položka Č.r. 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 a b c 1 2 3 x AKTÍ VA x x x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) 1 33 043 348 23 316 355 11 642 744 1. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou 2 0 0 0 a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou 5 4 220 701 1 491 824 2 374 465 a) bez kupónov 6 294 459 b) s kupónmi 7 4 220 701 1 491 824 2 080 006 3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach 8 0 0 437 900 a) obchodovateľné akcie 9 437 900 b) neobchodovateľné akcie 10 c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera 11 d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 12 4. Podielové listy 13 28 557 999 21 687 497 8 168 440 a) otvorených podielových fondov 14 25 116 312 19 526 840 7 017 134 b) ostatné 15 3 441 687 2 160 657 1 151 306 5. Krátkodobé pohľadávky 16 264 648 137 034 659 619 a) krátkodobé vklady v bankách 17 264 648 137 034 659 619 b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 18 c) iné 19 d) obrátené repoobchody 20 6. Dlhodobé pohľadávky 21 0 a) dlhodobé vklady v bankách 22 b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 23 7. Deriváty 24 2 320 8. Drahé kovy 25 II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) 26 1 345 253 2 129 666 474 207 9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 27 1 329 143 2 126 802 355 382 10. Ostatný majetok 28 16 110 2 864 118 825 Aktíva spolu 29 34 388 601 25 446 021 12 116 951 Označenie POLOŽKA Č.r. 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 a b c 1 2 3 x PASÍVA x x x x I. Záväzky (súčet položiek 1až 7) 30 173 524 336 809 122 113 1. Záväzky voči bankám 31 2. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti 32 1 740 967 1 136 3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 33 43 873 32 448 15 989 4. Deriváty 34 20 015 5. Repoobchody 35 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 36 7. Ostatné záväzky 37 127 911 283 379 104 988 II. Vlastné imanie 38 34 215 077 25 109 212 11 994 838 8. Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplnkové dôchodkové jednotky, z toho 39 34 215 077 25 109 212 11 994 838 a) zisk alebo strata za účtovné obdobie 40-1 179 362 744 032 205 711 Pasíva spolu 41 34 388 601 25 446 021 12 116 951 5
Konzervatívne portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. v eurách Označenie POLOŽKA Č.r. 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 a b c 1 2 3 1. Výnosy z úrokov 1 190 034 128 601 97 315 1.1. úroky 2 190 034 128 601 97 315 1.2./a. výsledok zaistenia 3 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty 4 2. Výnosy z podielových listov 5 556 433 3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku 6 0 287 112 230 170 3.1. dividendy a iné podiely na zisku 7 287 112 230 170 3.2. výsledok zaistenia 8 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi 9-888 656 417 122-178 413 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami 10 136 581 107 430-17 510 6./e. Zisk/strata z derivátov 11-496 389 116 380 262 131 7./f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 12 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 13 I. Výnos z majetku vo fonde 14-501 997 1 056 645 393 693 h. Transakčné náklady 15 26 510 13 265 19 517 i. Bankové poplatky a iné poplatky 16 28 468 28 689 18 091 II. Čistý výnos z majetku vo fonde 17-556 975 1 014 691 356 085 j. Náklady na financovanie fondu 18 0 0 j.1. náklady na úroky 19 j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov 20 j.3. náklady na dane a poplatky 21 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde 22-556 975 1 014 691 356 085 k. Náklady na 23 k.1. odplatu za správu fondu 24 536 132 233 163 129 368 k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 25 l. Náklady na odplaty za služby depozitára 26 82 200 35 748 19 835 m. Náklady na audit účtovnej závierky 27 4 055 1 748 1 171 A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie 28-1 179 362 744 032 205 711 8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa 100 ods. 2. najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde V roku 2015 neboli využívané techniky a nástroje podľa 100 ods. 2. ZKI, ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu.. Záväzky Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa 100 ods. 2 Celkové záväzky Objem v EUR 0 173 524 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde V majetku podielového fondu sa nenachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv. 6
Konzervatívne portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Osobitné údaje Správca vypočítava celkové riziko týkajúce sa finančných derivátov, ktorému je podielový fond vystavený, ako dodatočné riziko a pákový efekt, ktoré sú generované používaním finančných derivátov, a to vrátane CP obsahujúcich derivát, t.j. záväzkovým prístupom. Správca riadi riziko týkajúce sa finančných derivátov, ktorému je podielový fond vystavený, prostredníctvom identifikácie, merania a sledovania uvedeného rizika využívajúc metódy a postupy záväzkového prístupu, pri dodržaní pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika podľa zákona a štatútu fondu. Celkové riziko týkajúce sa finančných derivátov (v prepočte na hodnotu podkladových nástrojov týchto derivátov) nesmie prekročiť čistú hodnotu majetku v podielovom fonde. Spoločnosť pri správe majetku v podielových fondoch využíva finančné deriváty len za účelom efektívneho riadenia investícií majetku v podielovom fonde, pri dodržaní všetkých zákonných, štatutárnych a interných limitov. V sledovanom období roka 2015 boli pri správe majetku fondu využívané hlavne futures kontrakty naviazané na svetové a európske akciové indexy. Investovaním do týchto derivátových kontraktov sa fond vystavoval / vystavuje rizikám ich podkladových nástrojov, čo v tomto prípade predstavuje pre fond riziko trhových zmien na svetových a európskych akciových trhoch. Podkladovým nástrojom používaných derivátov sú akciové indexy zložené z dostatočného počtu akcií (ich emitentov) a s dostatočnou presnosťou vyjadrujú celkové pohyby na trhu, na ktorý sa vzťahujú. V priebehu roka 2015 boli pri správe majetku fondu využívané taktiež futures kontrakty naviazané na vývoj nemeckých štátnych dlhopisov a na cudzie meny. Cieľom investovania fondu do týchto derivátových kontraktov bolo/je zmierňovať a riadiť úrokové a menové riziko, ktorému bol/je fond vystavený investovaním majetku do dlhových cenných papierov a investícií denominovaných v inej mene ako je referenčná mena fondu. Pozície vo finančných derivátoch sa konvertujú na ekvivalentné pozície v ich podkladových nástrojoch, podľa charakteru príslušných finančných derivátov. Úroveň pákového efektu vyplývajúca z použitia finančných derivátov bola na najnižšej úrovni 0,02% čistej hodnoty majetku fondu, priemernej úrovni 15,66% a najvyššej úrovni 24,46% čistej hodnoty majetku fondu. 7