4EK211 Základy ekonometrie

Podobné dokumenty
4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie

ANALÝZA VZTAHU DVOU SPOJITÝCH VELIČIN

4EK211 Základy ekonometrie

Matematické modelování Náhled do ekonometrie. Lukáš Frýd

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I

Bodové a intervalové odhady parametrů v regresním modelu

REGRESNÍ ANALÝZA. 13. cvičení

4EK211 Základy ekonometrie

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu

4EK211 Základy ekonometrie

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu

AVDAT Klasický lineární model, metoda nejmenších

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

EKONOMETRIE 9. přednáška Zobecněný lineární regresní model

9. cvičení 4ST201. Obsah: Jednoduchá lineární regrese Vícenásobná lineární regrese Korelační analýza. Jednoduchá lineární regrese

AVDAT Geometrie metody nejmenších čtverců

4EK211 Základy ekonometrie

Regresní a korelační analýza

Statistika II. Jiří Neubauer

podle typu regresní funkce na lineární nebo nelineární model Jednoduchá lineární regrese se dá vyjádřit vztahem y

Ekonometrie. Jiří Neubauer

4EK211 Základy ekonometrie

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

Sever Jih Západ Plechovka Točené Sever Jih Západ Součty Plechovka Točené Součty

AVDAT Nelineární regresní model

Teorie časových řad Test 2 Varianta A HODNOCENÍ (max. 45 bodů z 50 možných)

BAYESOVSKÉ ODHADY. Michal Friesl V NĚKTERÝCH MODELECH. Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni

Přepoklady KLM a Gauss Markov teorém. Blue odhad - GM. KLM Klasický lineární model. 1) Lineární v parametrech. 2) E ε = 0

ANALÝZA ROZPTYLU (Analysis of Variance ANOVA)

ZOBECNĚNÝ LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODEL. METODA ZOBECNĚNÝCH NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ


odpovídá jedna a jen jedna hodnota jiných

Regresní analýza. Ekonometrie. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel

Regresní analýza. Eva Jarošová

6. Lineární regresní modely

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I

INDUKTIVNÍ STATISTIKA

REGRESNÍ ANALÝZA NESTACIONÁRNÍCH EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD

Analýza závislosti veličin sledovaných v rámci TBD

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

II. Statistické metody vyhodnocení kvantitativních dat Gejza Dohnal

6 LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

7. Analýza rozptylu.

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

Pravděpodobnost a matematická statistika

Problematika analýzy rozptylu. Ing. Michael Rost, Ph.D.

18AEK Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad. Řešení domácích úkolů č. 1 a 2 příklad 1

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii přednáška 8. Statistické usuzování, odhady

Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl

6. Lineární regresní modely

Bodové a intervalové odhady parametrů v regresním modelu

LINEÁRNÍ MODELY. Zdeňka Veselá

Jarqueův a Beryho test normality (Jarque-Bera Test, JB test)

Závislost obsahu lipoproteinu v krevním séru na třech faktorech ( Lineární regresní modely )

Regresní analýza 1. Regresní analýza

FJFJ Cvičení 1. Lukáš Frýd

Normální (Gaussovo) rozdělení

z dat nasbíraných v letech Ke zpracování dat byl použit statistický software R. Základní model poptávkové funkce, ze kterého vycházíme,

Pearsonůvχ 2 test dobré shody. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zadání Máme data hdp.wf1, která najdete zde: Bodová předpověď: Intervalová předpověď:

Jednovýběrový Wilcoxonův test a jeho asymptotická varianta (neparametrická obdoba jednovýběrového t-testu)

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

4EK211 Základy ekonometrie

Tomáš Karel LS 2012/2013

Cvičící Kuba Kubina Kubinčák Body u závěrečného testu

LINEÁRNÍ REGRESE. Lineární regresní model

Cvičení 9 dekompozice časových řad a ARMA procesy

Přednáška 4. Lukáš Frýd

Parametry hledáme tak, aby součet čtverců odchylek byl minimální. Řešením podle teorie je =

Intervalová data a výpočet některých statistik

Metoda backward výběru proměnných v lineární regresi a její vlastnosti

ANOVA. Analýza rozptylu při jednoduchém třídění. Jana Vránová, 3.lékařská fakulta UK, Praha

13.1. Úvod Cílem regresní analýzy je popsat závislost hodnot znaku Y na hodnotách

Základy biostatistiky II. Veřejné zdravotnictví 3.LF UK - II

7. Analýza rozptylu jednoduchého třídění

Charakteristika datového souboru

Testování předpokladů pro metodu chain-ladder. Seminář z aktuárských věd Petra Španihelová

Mann-Whitney U-test. Znaménkový test. Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek

Úvod do analýzy časových řad

ADDS cviceni. Pavlina Kuranova

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

VEKTOROVÉ AUTOREGRESE. APLIKACE V PROGNÓZOVÁNÍ.

Heteroskedasticita. Vysoká škola ekonomická Praha. Fakulta informatiky a statistiky. Katedra statistiky a pravděpodobnosti

POLYNOMICKÁ REGRESE. Jedná se o regresní model, který je lineární v parametrech, ale popisuje nelineární závislost mezi proměnnými.

Statistika (KMI/PSTAT)

Testování statistických hypotéz

Časové řady, typy trendových funkcí a odhady trendů

Časové řady, typy trendových funkcí a odhady trendů

Přednáška IX. Analýza rozptylu (ANOVA)

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 10

Stanovení manganu a míry přesnosti kalibrace ( Lineární kalibrace )

Cvičení 12: Binární logistická regrese

Transkript:

4EK Základy ekonometre Zobecněná MNČ Cvčení 8 Zuzana Dlouhá

Gauss-Markovy předpoklady Náhodná složka: Gauss-Markovy předpoklady. E(u) = náhodné vlvy se vzájemně vynulují. E(u u T ) = σ I n konečný a konstantní rozptyl = homoskedastcta porušení: heteroskedastcta náhodné složky jsou sérově nezávslé porušení: autokorelace 3. X je nestochastcká matce E(X T u) = veškerá náhodnost je obsažena v náhodné složce 4. X má plnou hodnost k matce X neobsahuje žádné perfektně lneárně závslé sloupce pozorování vysvětlujících proměnných porušení: multkolnearta

Zobecněná metoda nejmenších čtverců ZMNČ pro model, kde pro náhodné složky platí: E(u) =, E(u u T ) = σ V (tj. ne σ I n ) tzv. zobecněný lneární regresní model provede se transformace zobecněného lneárního modelu tak, aby bylo splněno: E(u u T ) = σ I n odhad modfkovaného modelu MNČ pomocí transformační matce T pomocí matce T posouváme regresní nadrovnu s cílem zachovat stabltu regresních koefcentů matce T je různá pro případ heteroskedastcty a autokorelace KLRM: y = Xβ + u odhadová funkce: b = (X T X) - X T y ZLRM: Ty = TXβ + Tu odhadová funkce: b* = (X T V - X) - X T V - y, kde V - = T - T Atkenův odhadový postup 3

Zobecněná metoda nejmenších čtverců ZMNČ Postup:. Model odhadneme MNČ.. Vyhodnotíme, zda se v modelu vyskytuje autokorelace č heteroskedastcta. 3. Nalezneme/určíme vhodnou matc T. 4. Matcí T pronásobíme proměnné modelu získáme upravené proměnné. 5. Odhadneme model složený z upravených proměnných pomocí MNČ. 4

5 ZMNČ heteroskedastcta kvadratcká závslost kvadratcká závslost: σ = k transformační matce T: vydělíme původní model : praktcký dopad do odhadu pomocí EVews: upravím proměnné y a konstanta je nyní β σ E v v β β u β β y n

6 ZMNČ heteroskedastcta lneární závslost lneární závslost: σ = k transformační matce T: vydělíme původní model : praktcký dopad do odhadu pomocí EVews: upravím proměnné y a musím nadefnovat konstantu!!! n σ E v v β β u β β y

ZMNČ heteroskedastcta příklad Soubor: CV7_PR.ls Data: y = výdaje obyvatelstva na zboží v běžných cenách (mld. Kč) = dsponblní příjmy obyvatelstva (mld. Kč) p = nde cen zboží Zadání: Odhadněte závslost výdajů (y) na příjmech () a ndeu cen zboží (p). Vyhodnoťte autokorelac v modelu pro α =,5. Vyhodnoťte heteroskedastctu Whteovým testem α =,5. Vytvořte transformační matc pro ZMNČ. Transformujte data matcí T a odhadněte model MNČ na transformovaných datech. Vypšte regresní nadrovnu na datech transformovaných původních. y = β + β + β p + u, =,,...,5 7

ZMNČ heteroskedastcta příklad Ve výstupu Whteova testu v EVews hledám mamum z absolutní hodnoty t-statstcs X^ kvadratcká závslost seres y = y/ seres p = p/ seres = / ls y c p 8

ZMNČ heteroskedastcta příklad Výsledek z EVews pro model ls y c p Heteroskedastcty Test: Whte F-statstc 7.49 Prob. F(5,9).5 Obs*R-squared.697 Prob. Ch-Square(5).339 Scaled eplaned SS 3.6759 Prob. Ch-Square(5).674 n* R =,69 > Χ,5 (5) =,7 Prob. Ch-Square(5) =,3 <,5 => zamítáme nulovou hypotézu o homoskedastctě na α =,5 Výsledek z EVews pro model ls y c p Heteroskedastcty Test: Whte F-statstc 4.48497 Prob. F(5,9).5 Obs*R-squared.735 Prob. Ch-Square(5).576 Scaled eplaned SS.477 Prob. Ch-Square(5).833 n* R =,73 < Χ,5 (5) =,7 Prob. Ch-Square(5) =,576 >,5 => nezamítáme nulovou hypotézu o homoskedastctě na α =,5 Pomocí ZMNČ se nám podařlo odstrant heteroskedastctu. 9

ZMNČ heteroskedastcta příklad Soubor: CV7_PR.ls Data: RD = výdavky na výskum a rozvoj (ml. USD) SALES = predaj (ml. USD) PROFITS = zsk (ml. USD) Zadání: Odhadněte závslost RD na SALES. Vyhodnoťte heteroskedastctu Whteovým testem (pozor na α =,). Vytvořte transformační matc pro ZMNČ. Transformujte data matcí T a odhadněte model MNČ na transformovaných datech. Vypšte regresní nadrovnu na datech transformovaných původních. RD = β + β SALES + u, =,,...,8

ZMNČ heteroskedastcta příklad Výsledek z EVews pro model ls rd c sales Heteroskedastcty Test: Whte F-statstc 3.5778 Prob. F(,5).77 Obs*R-squared 5.49 Prob. Ch-Square().738 Scaled eplaned SS 9.8498 Prob. Ch-Square(). n* R = 5, > Χ, () = 4,65 (nemáme tabelované pro α =,, ale získáme z EVews zápsem: scalar chkvadrat=@qchsq(.9,) výsledek se uloží ve formě objektu do workflu pod názvem chkvadrat) Prob. Ch-Square(5) =,738 <, => zamítáme nulovou hypotézu o homoskedastctě na α =,5

ZMNČ heteroskedastcta příklad Ve výstupu Whteova testu v EVews hledám mamum z absolutní hodnoty t-statstcs SALES lneární závslost seres rd = rd/sqr(sales) seres sales=sqr(sales) seres konst = /sqr(sales) ls rd konst sales

ZMNČ heteroskedastcta příklad Výsledek z EVews pro model ls rd konst sales Heteroskedastcty Test: Whte F-statstc.8484 Prob. F(,5).96 Obs*R-squared 3.55878 Prob. Ch-Square().687 Scaled eplaned SS 4.6 Prob. Ch-Square().74 n* R = 3,559 < Χ, () = 4,65 (nemáme tabelované pro α =,, ale získáme z EVews zápsem: scalar chkvadrat=@qchsq(.9,) výsledek se uloží ve formě objektu do workflu pod názvem chkvadrat) Prob. Ch-Square() =,687 >, => nezamítáme nulovou hypotézu o homoskedastctě na α =, Pomocí ZMNČ se nám podařlo odstrant heteroskedastctu. 3

4 ZMNČ autokorelace závslost: u t = ρ* u t- + ε t ρ je koefcent autokorelace ρ = <-; > Prasova-Wnstenova metoda (transformace) transformační matce T: pracuje s částečným dferencem totéž se provede pro hodnoty vysvětlujících proměnných X př transformac se vynechává zlomek před matcí jde o konstantu, takže výsledek není ovlvněn 3 3 * X 3 y y y y y y T

ZMNČ autokorelace Cochrane-Orcuttova metoda (transformace) pracuje pouze s částečným dferencem (vz Pras-Wnstenova metoda bez prvního pozorování, odhadujeme pouze T- pozorování) postup: zvolt ρ resp. r v konkrétním modelu odhad modelu MNČ z toho Durbn-Watsonova statstka d dopočítat d ~ ( r) odhadnout model v EVews je Cochrane-Orcuttova metoda mplementovaná přímo 5

ZMNČ autokorelace příklad Soubor: CV7_PR3.ls Data: CONS = spotřební výdaje INC = dsponblní příjmy Zadání: Odhadněte závslost výdajů (CONS) na příjmech (INC). Vyhodnoťte autokorelac v modelu pro α =,5. Vytvořte transformační matc pro ZMNČ. Transformujte data matcí T a odhadněte model MNČ na transformovaných datech. Vypšte regresní nadrovnu na datech transformovaných původních. CONS = β + β INC + u, =,,...,59 EVews ls cons c nc ar() 6