4EK211 Základy ekonometrie Úvod do předmětu obecné informace Základní pojmy ze statistiky / ekonometrie Úvod do programu EViews, Gretl Některé užitečné funkce v MS Excel Cvičení 1 Zuzana Dlouhá
Úvod do předmětu obecné informace Konzultační hodiny: čtvrtek 14:30 16:00, místnost 433 NB e-mail: figlova@vse.cz // zuzana.dlouha@vse.cz URL: http://nb.vse.cz/~figlova Výuka: přednáška: prof. RNDr. Václava Pánková, CSc. pondělí 11:00 12:30 NB C cvičení: úterý 07:30 09:00 SB 107 čtvrtek 07:30 09:00 SB 203 OMLUVA předmětu postup na první přednášce!!! Body k závěrečné zkoušce: 1) průběžný test: 0 až 30 bodů (10. cvičení 21. 04. / 23. 04. 2015) a) teoretická část 15 bodů - teorie z 1. 9. týdne výuky (přednášky + knížka) 2
Úvod do předmětu obecné informace b) aplikační část 15 bodů - vyhodnocení výstupu z EViews - použít určený datový soubor, modifikovat data, odhadnout model, otestovat, interpretovat výsledky, 2) zkoušková písemná práce: 0 až 60 bodů praktická a teoretická část v poměru 1:1 (13. týden, jinak ve zkouškovém období - ISIS) 3) fakultativní ústní zkouška: ±10 bodů Hodnocení: 81 až 100 bodů: výborně 71 až 80 bodů: velmi dobře 61 až 70 bodů: dobře 0 až 60 bodů: nevyhověl(a) 3
Úvod do předmětu obecné informace Doporučená literatura: Krkošková (Lejnarová), Š., Ráčková, A. a Zouhar, J.: Základy ekonometrie v příkladech, VŠE, 2010 (pouze ke cvičením) Hušek, R.: Ekonometrická analýza, Oeconomica, 2007 (příp. Ekopress, 1999) Hušek, R.: Aplikovaná ekonometrie: teorie a praxe, Professional Publishing, 2003 (pouze kapitoly o produkčních funkcích a předmětech dlouhodobé spotřeby) Používané programy při výuce 4EK211: MS Excel (základní výpočty, maticové počty, ) EViews Gretl (viz návod poslední kapitola skript Základy ekonometrie v příkladech ) Další podklady: statistické tabulky rozdělení (viz TABULKY_ROZDELENI.pdf + DURBIN_WATSON.pdf) případně další materiály (vždy na mých stránkách) 4
Základní pojmy ze statistiky Základní soubor (populace) soubor prvků, o kterém chceme statistickými metodami něco zjistit Výběr reprezentativní část daného základního souboru (populace) slouží k odvození závěrů platných pro celou populaci Charakteristiky úrovně aritmetický průměr / vážený aritmetický průměr modus medián kvartily Charakteristiky variability rozptyl směrodatná odchylka variační rozpětí kvartilová odchylka variační koeficient 5
Základní pojmy ze statistiky Pravděpodobnost a pravděpodobnostní rozdělení náhodná veličina diskrétní / spojitá vlastnosti jednotlivých rozdělení střední hodnota modus rozptyl směrodatná odchylka Maticový počet transponování, aritmetické operace s maticemi hodnost matice determinant matice inverzní matice 6
Základní pojmy z ekonometrie Vztah ekonometrie a dalších vědných disciplín EKONOMIE MATEMATICKÁ EKONOMIE EKONOMICKÁ STATISTIKA EKONOMETRIE MATEMATIKA MATEMATICKÁ STATISTIKA STATISTIKA
Základní pojmy z ekonometrie Ekonometrie pojem ekonometrie - Ragnar Frisch, 1926 Ekonometrická společnost (1930), časopis Econometrica (1933) kvantitativní ekonomická disciplína, která se zabývá především měřením v ekonomice na základě analýzy reálných statistických dat pomocí ekonometrických metod a modelů Tři základní oblasti použití popis ekonomické reality (matematická a statistická formulace ekonomické teorie pomocí modelového přístupu) testování hypotéz o ekonomické realitě (navrhování nebo modifikací odhadových a testovacích metod i výpočetních technik, vhodných pro ekonomické modely a empirická data) aplikace ekonometrických modelů a metod v jednotlivých oblastech ekonomické teorie a praxe, předpovídání budoucí ekonomické aktivity Příklady ekonometrických modelů modely poptávky, nabídky, tržní rovnováhy produkční modely, modely závislosti produktivity práce na různých kvantitativních faktorech 8
Základní pojmy z ekonometrie nákladové modely (funkce celkových, průměrných a mezních nákladů na objemu výroby a technických, ekonomických a organizačních podmínkách) modely meziodvětvových vztahů modely hrubé domácí produkce zahrnující vztahy mezi produktivitou práce, efektivností investic, strukturou hrubé domácí produkce (např. HDP v závislosti na zaměstnanosti a objemu investic v jednotlivých odvětvích) Význam ekonometrie pro utváření vládní politiky poptávka jako funkce cena a důchodu náklady jako funkce objemu výroby statistické vlastnosti důchodových a majetkových rozdělení struktura hospodářství popisovaná chováním spotřebitelů a výrobců problematika subvencí zemědělství pro udržení stabilních důchodů změny kurzu měny na základě závěrů ze změn cenových pružností z dovozu a vývozu změny ve zdanění vycházející z úrovně poptávky a zaměstnanosti + význam ekonometrie i na mikroúrovni 9
Základní pojmy z ekonometrie Matematické funkce y = f(x) y = f(x 1, x 2 ) Ekonometrické funkce y = f(x) + u y = f(x 1, x 2 ) + u y = endogenní / vysvětlovaná / závislá proměnná x = exogenní / vysvětlující / nezávislá proměnná u = náhodná složka, u ~ N (0, δ 2 ) lineární v parametrech nebo nelineární, ale lze je zlinearizovat, a to: logaritmickou nebo semilogaritmickou transformací (např. Cobb-Douglasova produkční funkce, logistická křivka) 10
Základní pojmy z ekonometrie Ekonometrické funkce z hlediska OBSAHU modelové produkční, logistické funkce jsou propracované ve vazbě endogenní-exogenní proměnná experimentální finanční funkce, funkce inflace závislost mezi exogenní a endogenní proměnnou se hledá, aby byl model statisticky významný Ekonometrické funkce z hlediska ČASU statické jenom proměnné v čase t dynamické obsahují proměnné zpožděné v čase t-1, t-2, 11
Základní pojmy z ekonometrie Ekonometrické funkce dle VYSVĚTLUJÍCÍCH PROMĚNNÝCH jednofaktorová fce: y = f(x) + u vícefaktorová fce: y = f(x 1, x 2,... ) + u Ekonometrické funkce dle POČTU ROVNIC jednorovnicové modely vícerovnicové (modely simultánních rovnic) Data v ekonometrii hypotetická reálná např. z ČSÚ, Eurostatu, firemní data apod. časové řady pro rovnice dynamického typu průřezová data tj. prostorová panelová data prostorová data v čase 12
Základní pojmy z ekonometrie Značení α, β, σ (malá řecká písmena) reálna čísla (konstanty), nejčastěji parametry modelu x, y, z, u (malá latinská písmena) náhodné veličiny nebo jejich hodnoty (např. ekonometrické proměnné nebo odhady parametrů) α, β, σ (malá tučná řecká) reálné vektory (konstantní) x, y, b (malá tučná latinská) náhodné vektory (vždy sloupcové) Σ, Ω (velká tučná řecká) reálné matice (konstantní) X, S (velká tučná latinská) náhodné matice Příklady značení y t = α + βx t + u t nebo y i = α + βx i + u i y = Xβ + u 13
Úvod do programu EViews Úvod do EViews umístění: Plocha Start Všechny programy EViews hlavní obrazovka + menu bar (File, Edit, ) data základní operace (vytvoření, načtení, uložení, formáty, grafy, úprava, ) Workfile práce s daty vytvoření skupiny View, Proc, Object statistiky, modely, grafy Úvod do Gretlu na VŠE: Plocha Application Explorer All Gretl doma stáhnout na: http://gretl.sourceforge.net/ při instalaci je možné zvolit český jazyk 14
Některé užitečné funkce v MS Excel MS Excel funkce DETERMINANT funkce SOUČIN.MATIC transponování matic Funkce INVERZE F2 CTRL + SHIFT + ENTER 15