VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Transkript

1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Peníze a úroková míra Cíl tématického celku Peníze: Vysvětlit podstatu a funkce peněz a popsat vývoj peněžního oběhu s vysvětlením jednotlivých fází. 1. Úvod do bankovnictví jednoduché modely národního hospodářství se zaměřením na úlohu bank a finančních trhů 2. Peníze a jejich emise teoretická a empirická definice peněz, funkce peněz, vývoj emise peněz a peněžního oběhu, státovky, bankovky, systémy krytí, demonetizace, měnové agregáty a měnová báze. K prvnímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: Poznámky + přednášky K druhému z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte: Revenda Z.: Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management Press, Praha 2000, Subkapitoly 1.1 a 1.2 jednoduchý koloběh nár. hospodářství (stacionární), rozšířený koloběh nár. hospodářství (evoluční,), investice, úspory, rovnováha, peníze (obě definice), prostředek směny, uchovatel hodnoty, zúčtovací jednotka, transakční náklady, emisní monopol, státovky, bankovky, komoditní peníze, měnový agregát, měnová báze, kupní síla, stupeň likvidity, měna, hotovostní a bezhotovostní peníze Po prostudování literatury byste měli být schopni zodpovědět tyto otázky: - Proč vznikly peníze? - Jaké funkce mají peníze? - Jak se bude vyvíjet hospodářství, kde I < S ( c.p.) - Proč potřebujeme dvě definice peněz? - Proč měla regulace množství peněz v oběhu v případě komoditních peněz pouze okrajový význam? - Proč vedly státovky ke státním bankrotům? - Proč a jak vznikly klasické bankovky? Cíl tématického celku Úroková míra: Definovat úrokovou míru a popsat vývoj názorů na ni. 1. Definice úrokové míry. 2. Neoklasická teorie úrokové míry 3. Teorie zápůjčních fondů 4. Teorie preference likvidity 5. Reálná a nominální úroková míra. Fischerův vztah 6. Jednoduchý a složený úrok 7. Riziková a časová struktura úrokových měr Revenda: kap. 2 úroková míra, úspory, investice, nabídka zápůjčních fondů, poptávka po zápůjčních fondech, rovnováha na trhu, reálná (nominální) úroková míra, Fischerův vztah, jednoduchý/složený úrok, výnos do doby splatnosti, časová hodnota peněz, bezriziková úroková míra, časová struktura úrokových měr, výnosová křivka

2 - Na jakých veličinách závisejí úspory podle Neoklasické teorie úrokové míry? Vyjádřete závislost ve tvaru rovnice a znázorněte ji graficky. Jak dochází k pohybu po křivce a jak k pohybu křivky? - Obdobné otázky zodpovězte pro investice. - Znázorněte graficky rovnováhu na trhu S a I a vysvětlete proč dojde k rovnováze. - Obdobně postupujte podle teorie zápůjčních fondů i podle Teorie preference likvidity. - Pokuste se odvodit Fischerův vztah. - Napište vzorec pro hodnotu vkladu při složení úročení po T letech a části roku t. - Napište vzorec pro výpočet současné hodnoty diskontního dluhopisu. - Vysvětlete krátce Čistou teorii očekávání a Teorii oddělených trhů.

3 Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Finanční systém Cíl tématického celku: Přehledné znázornění finančního systému, struktury a institucionálního uspořádání finančního trhu, finančních zprostředkovatelů a trendů na světových finančních trzích 1. Finanční systém modely alokace finančních prostředků na finančním trhu 2. Struktura a institucionální uspořádání fin. Trhu - Trhy primární a sekundární Peněžní trh - Kapitálový trh Úvěrový trh Mezinárodní finanční trhy Promtní a termínované trhy 3. Finanční zprostředkovatelé jejich funkce a druhy 4. Trendy na světových finančních trzích (Revenda: kap. 3) Primární a sekundární finanční instrumenty, Finanční trhy, Primární a sekundární trh, Peněžní trh, Kapitálový trh, Zahraniční finanční trhy, Eurotrhy, Devizové trhy, Promtní a termínové trhy, Transformace peněz a kapitálu, Redukce trans nákladů, Monitorování bonity - akčních dlužníků a informační servis, Racionalizace platebního systému, Banky, Nebankovní finanční zprostředkovatelé, Restrukturalizace bank a finančních institucí, Sekuritizace, Finanční inovace, Internacionalizace, Institucionalizace, Integrace, Intelektualizace, Reforma burzovních systémů - Jak lze znázornit finanční systém graficky (schématicky)? - V čem se liší primární trh od sekundárního? - V čem se liší peněžní trh od kapitálového? - Kdo hraje dominantní úlohu na úvěrovém trhu? - Jmenujte nejdůležitější obecné rysy eurotrhů. - Jmenujte a krátce vysvětlete základní funkce finančních zprostředkovatelů. - Jaké finanční zprostředkovatele znáte? - Jmenujte a krátce vysvětlete nejdůležitější trendy na světových finančních trzích.

4 Metodický list pro třetí soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Obchodní banky Cíl tématického celku: Charakterizovat obchodní banky, vysvětlit jejich základní funkce, ukázat a vysvětlit bilanci a výsledovku banky v hlavních rysech se zvláštním zřetelem na vlastní kapitál a kapitálovou přiměřenost, charakterizovat základní druhy bank ve světě. 1. Charakteristika banky 2. základní funkce bank 3. Bilance banky a výkaz zisku a ztrát 4. Vlastní kapitál banky 5. Druhy bank Dvořák P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, 3. vyd. Linde, Praha, 2005 kap. 1+2 Banky, vklady, úvěry, zásady národního zacházení, transformace kapitálu kvantitativní/ časová/ teritoriální/ z hlediska obchodovatelnosti/ z hlediska úvěrového rizika/ měnová aktiva, pasiva, závazky, kapitál, podrozvahové položky, externí a interní tvorba kapitálu, kapitálová přiměřenost, rizikově vážená aktiva, ekvivalenty podrozvahových položek, krytí tržního rizika, univerzální komerční banky, spořitelny, stavební spořitelny, družstevní záložny, hypoteční banky, investiční banky - Jaké základní 4 podmínky musí splňovat banky v ČR? - Kdo a na základě čeho rozhoduje o udělení povolení působit jako banka v ČR? - Jaké náležitosti se v této souvislosti posuzují? - Jaké jsou podmínky pro vznik bank v rámci EU? - Co je typické pro vztahy ČR a EU v oblasti bankovnictví? - Jmenujte základní funkce bank. - Uveďte nejdůležitější formy transformace kapitálu a krátce je vysvětlete. - Jmenujte hlavní položky aktiv a krátce je charakterizujte. - Jmenujte hlavní položky pasiv a krátce je charakterizujte. - Jmenujte 3 druhy podrozvahových položek a krátce je charakterizujte. - Jmenujte 4 nejvýznamější funkce kapitálu. - Napište vzorec pro výpočet kapitálové přiměřenosti a vysvětlete jednotlivé položky. - V čem spočívá rozdíl mezi univerzální investiční bankou a investiční bankou?

5 Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Centrální banka a bankovní systém Cíl tématického celku Centrální banka: Vysvětlit význam a postavení CB, její vliv na obchodní banky a ekonomiku 1. Postavení a cíle CB 2. Funkce CB 3. Bilance CB 4. Nástroje CB a jejich dopad na banky 5. Bankovní regulace a dohled Dvořák P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, Linde, Praha, kap. 4 Vnitřní a vnější stabilita měny, měnová politika, bankovní regulace a dohled, diskontní sazba, operace na peněžním (volném) trhu, povinné minimální rezervy, konverze a swapy cizích měn, pravidla likvidity, úvěrové kontingenty a úrokové limity - V čem se liší CB od komerčních bank? - Uveďte hlavní funkce CB a krátce je vysvětlete. - Uveďte hlavní nástroje CB a krátce popište jejich dopad na komerční banky. - Vysvětlete rozdíl mezi bankovní regulací a dohledem. - Ukažte důvody pro nutnost vyšší regulace bankovnictví oproti jiným odvětvím. Cíl tématického celku Bankovní systém: Vysvětlit běžné formy uspořádaní bankovních systémů ve světě, charakterizovat hlavní vývojové trendy ve světovém bankovnictví a bankovní prostředí v ČR 1. Formy uspořádání bankovní soustavy 2. Současné vývojové trendy 3. Bankovní prostředí Dvořák P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, podkapitoly 3.1, 3.3 Bankovní systém, BS jednostupňový/ dvoustupňový/ univerzální/ oddělený, Restrukturalizace bank, Sekuritizace, Univerzalizace, Bankovní prostředí, Zásady obezřetného podnikání, Osoby mající k bance zvláštní vztah, Nucená správa, Otevřená devizová pozice/ dlouhá/ krátká/ celková, Otevřená korunová pozice, Klasifikované pohledávky/ sledované/ nestandardní/ pochybné/ ztrátové, Cenné papíry/ obchodovatelné/ neobchodovatelné/ dlužné/ majetkové. - Čím se liší jednostupňové a dvoustupňové bankovní systémy? - Čím se liší univerzální a oddělené bankovní systémy? - Čím se liší komerční a investiční banky? - Jaké nejvýznamnější faktory určují vývoj v oblasti bankovnictví? - Jmenujte a vysvětlete hlavní současné vývojové trendy ve světovém bankovnictví. - Jaké 4 skupiny základních norem upravují bankovní podnikání v ČR?

6 - Co vymezuje zákon o bankách - Jaká opatření ČNB znáte? Krátce je charakterizujte

7 Metodický list pro páté soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Mezibankovní trh Struktura českého bankovního systému, České bankovnictví vývoj, aktuální problémy a trendy, Bankovní tajemství a praní špinavých peněz Cíl tématického celku: Přehledně nastínit výše uvedené části tématického celku 1. Mezibankovní trh 2. Struktura českého bankovního systému 3. České bankovnictví vývoj, aktuální problémy a trendy 4. Bankovní tajemství a praní špinavých peněz Dvořák P. podkapitola 3.2 Šenkýřová B. a kol.: Bankovnictví I a II, Victoria Publishing, (odpovídající kapitoly) Repo operace, repo tendr, americká aukce, holandská aukce, Sell and Buy Back operace, primární emise pokladních poukázek ČNB, switching pokladních poukázek, lombardní úvěr, call money, jednodenní peníze, termínované peníze, PRIBOR, PRIBID, řízený floating - Do jakých 3 segmentů dělíme mezibankovní trh? - Jaké motivy mají banky ke vstupu na mezibankovní finanční trh? - Charakterizujte mezibankovní trh mezi CB a bankami. - Popište druhy obchodů na mezibankovním trhu mezi bankami. - Jaké obchody probíhají na mezibankovním devizovém trhu? - Popište krátce vývoj českého bankovnictví po roce Popište schématicky strukturu českého bankovního systému. - Charakterizujte rozdíl mezi bankovním tajemstvím v ČR a EU.