Solventnost II. Standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku. Iva Justová

Podobné dokumenty
Věstník ČNB částka 9/2012 ze dne 29. června ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012

Dohledové zátěžové testy vybraných pojišťoven

Společné zátěžové testy ČNB a pojišťoven v ČR

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

Rozvaha. Společnost: Aegon Pojistovna a.s. Scénář: S Období: Měna: Kč, Koruna Česká

Rozvaha. Společnost: Aegon Pojistovna a.s. Scénář: S Období: Měna: Kč, Koruna Česká

Rozvaha. Společnost: Aegon Pojistovna a.s. Scénář: S Období: Měna: Kč, Koruna Česká

Společné zátěžové testy ČNB a vybraných pojišťoven

POROVNÁNÍ MEZI SKUPINAMI

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu

Modelování rizikovosti úvěrových portfolií

Příspěvky do Fondu pojištění vkladů Garančního systému finančního trhu

Příloha I S Rozvaha Hodnota podle směrnice Solventnost II Aktiva

Příloha I S Rozvaha Hodnota podle směrnice Solventnost II Aktiva

ANALÝZA VZTAHU DVOU SPOJITÝCH VELIČIN

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

Obecné pokyny ke schopnosti technických rezerv a odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

Vykazování solventnosti pojišťoven

ze dne 6. května 2004, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc.

Kolaterál v modelech kreditního rizika

Téma 5: Parametrická rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny

Direct pojišťovna, a.s. Z P R Á V A O S O L V E N T N O S T I A F I N A N Č N Í S I T U A C I AKTUALIZACE K

Regresní a korelační analýza

Rezerva pojistného v režimu Solvency II (neživotní pojištění) Jaroslav Hůrka Seminář z aktuárských věd

9. cvičení 4ST201. Obsah: Jednoduchá lineární regrese Vícenásobná lineární regrese Korelační analýza. Jednoduchá lineární regrese

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

Grantový řád Vysoké školy ekonomické v Praze

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST

MODEL IS-LM-BP.

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Základy finanční matematiky

REGRESNÍ ANALÝZA. 13. cvičení

Měření kreditního rizika model CreditMetrics

Vysoké školy ekonomické v Praze

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí ročník letní semestr Přednáška

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření

Řízení úvěrových rizik v praxi

Teoretické modely diskrétních náhodných veličin

Způsoby výpočtu hodnoty rizikově vážené expozice v rámci přístupu IRB

Využití logistické regrese pro hodnocení omaku

SPOLEČNÉ ZÁTĚŽOVÉ TESTY ČNB, EIOPA A POJIŠŤOVEN V ČR. Samostatný odbor finanční stability Sekce dohledu nad finančním trhem

Přednášky část 4 Analýza provozních zatížení a hypotézy kumulace poškození, příklady. Milan Růžička

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Metody analýzy rizika. Předběžné hodnocení rizika. Kontrolní seznam procesních rizik. Bezpečnostní posudek

POUŽITÍ METODY PERT PŘI ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Řízení rizik - trendy a výzvy

Analýza změny vlastních zdrojů podle Solventnosti II

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

Vykazování závazků pojišťoven podle různých přístupů

ANOVA. Analýza rozptylu při jednoduchém třídění. Jana Vránová, 3.lékařská fakulta UK, Praha

ODŮVODNĚNÍ. vyhlášky č. Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví A. OBECNÁ ČÁST

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

MODEL IS-LM.

Teoretické modely diskrétních náhodných veličin

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

ina ina Diskrétn tní náhodná veličina může nabývat pouze spočetně mnoha hodnot (počet aut v náhodně vybraná domácnost, výsledek hodu kostkou)

3 VYBRANÉ MODELY NÁHODNÝCH VELIČIN. 3.1 Náhodná veličina

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

Monte Carlo metody Josef Pelikán CGG MFF UK Praha.

Porovnání GUM a metody Monte Carlo

Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku

LINEÁRNÍ REGRESE. Lineární regresní model

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Numerická matematika 1. t = D u. x 2 (1) tato rovnice určuje chování funkce u(t, x), která závisí na dvou proměnných. První

Stanovení spravedlivé ceny u vybraných úvěrů

Obecné pokyny k účelově vázaným fondům

Zaměření přednášky I.

Rizika v činnosti pojišťoven

OPRAVENKA MANAŽERSKÉ FINANCE (1.vydání 2009)

Attitudes and criterias of the financial decisionmaking under uncertainty

Tepelná kapacita = T. Ē = 1 2 hν + hν. 1 = 1 e x. ln dx. Einsteinův výpočet (1907): Soustava N nezávislých oscilátorů se stejnou vlastní frekvencí má

Statistická šetření a zpracování dat.

Pojistná matematika 2 KMA/POM2E

Odborná směrnice č. 3

DOHLEDOVÉ ZÁTĚŽOVÉ TESTY VYBRANÝCH POJIŠŤOVEN. Sekce dohledu nad finančním trhem Sekce finanční stability

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí

Value at Risk. Karolína Maňáková

SKÓRKARTA VYSVĚDČENÍ Z BUDOUCÍHO ŠKOLNÍHO ROKU

Model IS-LM Zachycuje současnou rovnováhu na trhu zboží a služeb a trhu peněz.

kol reorganizací více z pohledu

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie

1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik

CADCalc Credit: efektivní výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Retailový a korporátní credit scoring

ODŮVODNĚNÍ. vyhlášky č. 306/2016 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví A. OBECNÁ ČÁST

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Zuzana Marchalínová Koncentrační riziko

Kapitálová struktura versus rating #

1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik

činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), v platném znění.

Teorie her a ekonomické rozhodování. 10. Rozhodování při jistotě, riziku a neurčitosti

Obecné pokyny ke skupinové solventnosti

Ekonomické aspekty statistické regulace pro vysoce způsobilé procesy. Kateřina Brodecká

Transkript:

2. část Solventnost II Standardní vzorec pro výpočet solventnostního kaptálového požadavku Iva Justová

Osnova Úvod Standardní vzorec Rzko selhání protstrany Závěr Vstupní údaje Vašíčkovo portfolo Alternatvní přístup Porovnání přístupů

Úvod Solventnost II nová regulace pojšťoven 2012 Jednání v Evropském parlamentu duben 2009 Implementační opatření 2010 Commttee of European Insurance and Occupatonal Pensons Supervsors (CEIOPS) Spolupráce s Evropskou komsí Návrhy mplementačních opatření březen, červen, říjen 2009 Kvanttatvní dopadové stude (QIS) Zjšťování dopadu navrhovaných pravdel na pojšťovny QIS 4 duben červen 2008

Solventnostní kaptálový požadavek Solventnostní kaptálový požadavek (SCR) Slouží ke krytí neočekávaných ztrát ze stávajících smluv Všechna měřtelná rzka, kterým je pojšťovna vystavena Odpovídá hodnotě v rzku (VaR) základních vlastních zdrojů (aktva závazky) na hladně spolehlvost 99,5 % v časovém horzontu 1 rok Výpočet 1x ročně P( ZVZ1 > 0 ZVZ0 = SCR) = 0,995 = P( ZVZ > SCR) (částečný) nterní model Standardní vzorec

Standardní vzorec Struktura předepsána směrncí Rzkové moduly Tržní rzko Rzko selhání protstrany Žvotní pojstné rzko Nežvotní pojstné rzko Zdravotní pojstné rzko Agregace korelační matcí + Kaptálový požadavek k operačnímu rzku Úprava o schopnost TR a odložených daní absorbovat ztráty BSCR = CorrSCR, rxc r c SCR r SCR c SCR = BSCR + SCR Op Adj

Standardní vzorec - podmoduly Tržní rzko Úrokové rzko Akcové rzko Nemovtostní rzko Rzko kredtního rozpětí Koncentrace rzk Měnové rzko Žvotní pojstné rzko Rzko úmrtnost Rzko dlouhověkost Rzko nvaldty a nemocnost Žvotní katastrofcké rzko Rzko storen Rzko revze Rzko nákladů Nežvotní pojstné rzko Rzko pojstného a rezerv Nežvotní katastrofcké rzko Zdravotní pojstné rzko Dlouhodobé zdravotní poj. Krátkodobé zdravotní poj. Poj. odpovědnost zaměstnavatele Výpočet dílčích SCR Scénářový výpočet SCR = ( aktva závazky) scénář Faktorový výpočet Agregace korelačním matcem

Rzko selhání protstrany Kredtní rzko ve standardním vzorc Rzko kredtního rozpětí Rzko selhání protstrany - Zajsttelé (SPV) - Sekurtzace a fnanční derváty - Zprostředkovatelé - Ostatní úvěrové expozce (nemocnce, hotovost, pojstníc, ) Solventnost II: Modul rzka selhání protstrany zohlední možné ztráty v následujících 12 měsících dané neočekávaným selháním nebo zhoršením kredtního ratngu protstran a dlužníků pojšťoven a zajšťoven. Vstupní údaje o každé protstraně Pravděpodobnost selhání PD (resp. kredtní stupeň) Ztráta plynoucí ze selhání LGD

Pravděpodobnost selhání Zařazení do skupn Druhý nejlepší dostupný ratng Protstrany bez ratngu: Kalbrace BBB (podléhá-l S II), CCC (jnak) Emprcká data o selhání S&P (11605) a Moody s (16000) Lneární regrese na logartmy (MNČ) PD = exp( a0 + a1rc) Ratng Kredtní stupeň PD AAA 0,002 % 1 AA 0,01 % A 2 0,05 % BBB 3 0,24 % BB 4 1,20 % B 5 6,04 % CCC or lower, unrated 6, - 30,41 % Data S&P seskupená do 7 ratngových kategorí (RC) s vyloučením společností bez ratngu koefcent determnace 99,89 %

Ztráta ta plynoucí ze selhání (QIS 4) Zajsttelé gross net LGD = 50% max(zajstná aktva + SCR UW SCR zástava;0) 50 % recovery rate Očekávané plnění zajsttele v případě selhání SCR gross UW SCR efekt snížení rzka v SCR Změna hodnoty zajstných aktv př stresu Fnanční derváty net UW gross net LGD = 50% max(tržní hodnota + SCR Mkt SCR zástava;0) Zprostředkovatelé a ostatní úvěrové expozce LGD = pohledávka v QIS 4 krtka 0% recovery rate UW Mkt

Zjednodušen ené výpočty Krtka QIS 4 Výpočet LGD přílš komplkovaný vzhledem k přínosu rzka selhání protstrany k celkovému kaptálovému požadavku CEIOPS navrhl několk úprav a zjednodušení gross net Problém s výpočtem SCRUW SCRUW u komplexnějších zajstných programů v NP Jednoduché formule dle typu zajštění pro ŽP NP Problém s počtem přepočítávání SCR Seskupování do balíčků (dle ratngu, malé expozce, ) PD pak odpovídá nejhorší / průměrné PD v balíčku Konečné doporučení červen 2009 SCR def (type2) = x % tržní hodnoty pohledávek

Kaptálový požadavek SCR SCR def Pro výpočet SCR def je potřeba defnovat vhodnou korelační strukturu Vašíčkovo portfolo Korelace odvozená od koncentrace v portfolu měřené Herfndahlovým ndexem Alternatvní přístup Kovaranční struktura způsobena společným šokem Vašíčkovo portfolo Přístup testovaný v QIS 3, v QIS 4 Basel II Internal ratngs-based approach (IRB)

Odvození kaptálov lového požadavku Základní předpoklady: Aktva 1 dlužníka náhodná velčna A = ρ S + 1 ρ ξ S, ξ nezávslé n.v., S faktor systematckého rzka (společný pro dlužníky) ξ faktor rzka specfckého pro dlužníka ρ korelace aktv S,ξ ~ N(0,1) Vyjadřuje stupeň expozce dlužníka systematckému rzku Jak aktva 1 dlužníka závsí na aktvech jného dlužníka

Odvození kaptálov lového požadavku Selhání nastává, pokud aktva dlužníka klesnou pod určtou prahovou hodnotu, tj. A t Nepodmíněná pravděpodobnost selhání PD PD = P( A t) t = Φ 1 ( PD) Podmíněná pravděpodobnost selhání náhodná velčna X = P( A t S) = P( ρ S + 1 ρ ξ t S) = Φ ( ) t ρ S 1 ρ X má tzv. Vašíčkovo rozdělení d.f. F(x;PD,ρ) F( x; PD, ρ) = P( Φ ( ) ( ) t ρ S t 1 ρ Φ ( x) 1 ρ Φ ( x) t x) = P( S ) = Φ 1 ρ ρ 1 1 ρ

Odvození kaptálov lového požadavku K výpočtu SCR je potřeba určt 99,5% kvantl X VaR 0,995 = Φ ( ) t+ ρ Φ (0,995) 1, t = Φ ( PD), ρ 1 1 1 ρ ρ = 1: A = S, P( A t S) = χ VaR 0,995 = χ { PD> 1 0,995} { S t} VaR z praktckých důvodů nahrazena 1 PD, F( x; PD) = 1, 0 mn( 100PD;1) x x < 1 1 Máme kvantl Vašíčkova rozdělení VaR 0,995 (ρ,pd) zbývá určt korelac ρ

Odvození kaptálov lového požadavku ρ vntro-portfolová korelace, Předpoklad: 0,5 < ρ 1 Herfndahl ndex ρ, j 0,5 = 1 2 = + = ( LGD ) ρ 0,5 0,5H H 2 ( LGD ) Poměr používaný k měření koncentrace v portfolu Čím lepší dverzfkace portfola, tím menší H 1 1 H n = j j w ρ = = ρ, jw w j LGD LGD j j

Kaptálový požadavek SCR SCR def SCR = def Def Def = LGD LGD Φ [ ] 1 1 ρ 1 Φ ( PD ) + Φ (0,995), 1 ρ mn(100 PD ;1), 1 ρ ρ < 1 ρ = 1 2 ( LDG ) type ρ = 0,5 + 0,5H type H type = 2 ( LGD ) type type zajsttelé, fnanční derváty, zprostředkovatelé, ostatní úvěrové expozce

Poznámky Přístup je platný v případě velkých homogenních populací Bankovnctví dlužníc tvoří velkou homogenní populac Pojšťovnctví zajsttelé představují malou heterogenní populac Aproxmace unverzální korelace mez zajsttel pomocí ndexu H je nevhodná a vede k nesprávným výsledkům Kvantl Vašíčkova rozdělení není rostoucí funkcí H Obecně neplatí, že v rámc jedné kredtní skupny SCR def klesá se zvyšující se dverzfkací portfola Příklad: 2 zajsttele AAA 1 ze smluv rozdělena na 2 smlouvy u zajsttelů AAA vyšší SCR def Krtka QIS 4 alternatvní přístup

Alternatvní přístup Peter Ter Berg (De Nederlandsche Bank) Portfolo modellng of counterparty rensurance default rsk Lfe & Pensons, duben 2008 Vstupní údaje: LGD, PD, = 1,..., k Myšlenka Selhání zajsttele málo pravděpodobné, ale s velkým potencálním dopadem Pravděpodobnost selhání je funkcí společného šoku, který generuje korelac mez protstranam ta je pro různé dvojce protstran různá a odráží heterogentu daných protstran

Odvození kaptálov lového požadavku 1. Společný šok Trh zajsttelů podléhá ročnímu společnému šoku n.v. S (0,1) Nízké hodnoty malý vlv, vysoké hodnoty katastrofcký dopad S ~ Beta( α,1), f( s; α) = α s α 1, 0 < s 1, 0 < α < 1 Kalbrace α α = 0,1 Maxmální šok za n let ~ Beta(nα,1) Pro n = 10 a α = 0,1 Beta(nα,1) =Beta(1,1) = R(0,1) Hustota Beta(0.1,1)

Odvození kaptálov lového požadavku 2. Podmíněná pravděpodobnost selhání Jedna protstrana Podmíněná pravděpodobnost selhání za podmínky p( s) = b + (1 b) s τ / b S = s b p( s) Myšlenka b (baselne) spodní hrance pravděp. selhání Protstrany s nízkou b jsou relatvně munní vůč šokům, dokud nejsou extrémní Protstrany s vysokou b jsou více ctlvé na šoky na středně velké Kalbrace τ τ = 0,2 1, Nízká b jsou menší než τ další kalbrace

Odvození kaptálov lového požadavku 3. Určení b Podobně jako u předchozího modelu ( t = Φ 1 ( PD) ) b je určeno pravděp. selhání PD (resp. kredtním stupněm) PD = E[p( S)] = ( τ + α) b τ + α b b PDτ = α(1 PD) + τ b závsí na společných parametrech (α, τ) na pozorované PD

Odvození kaptálov lového požadavku 4. Celková ztráta Portfolo k protstran w 1, selhání - té protstrany = 0, jnak Celková ztráta náhodná velčna Z = k = 1 w LGD K výpočtu SCR def je potřeba určt 99,5% kvantl Z Lze určt rozdělení Z nterní modely (Lfe & pensons návod) Aproxmace pomocí kvantlu N(0,1) a pomocí směrodatné odchylky Z standardní vzorec

Kaptálový požadavek SCR SCR def Očekávaná ztráta Z = LGD PD Var E Z, = E S[Var( Z S)] = ω j LGD LGD j ω = PD (1 PD, ) ω, j α(1 b )(1 b j ) = ( PD b )( PD j b j ), α + τ / b + τ / b j j SCR def = mn ( LGD ; 2,58 Var Z )

Porovnání přístupů Výpočet kaptálového požadavku SCR def alternatvním přístupem dává obecně lepší výsledky než přístup z QIS 4 Klesající SCR def př zvyšující se dverzfkac portfola a př zachování stejného kredtního stupně Menší rozdíly kaptálových požadavků mez kredtním stupn QIS 4 Alternatvní přístup AAA 0,2% 1,3% AA 1,0% 3,0% A 5,0% 6,7% BBB 24,0% 14,7% BB 100,0% 32,7% B 100,0% 71,5% CCC 100,0% 100,0% SCR def jako % z LGD jedna expozce

Porovnání přístupů dvě expozce Přístup QIS 4 SCR def jako % ze součtu LGD Alternatvní přístup AAA AA A BBB BB B CCC AAA 0,0% AA 0,1% 0,1% A 0,9% 0,9% 1,7% BBB 6,0% 6,0% 6,8% 11,9% BB 24,0% 24,0% 24,8% 29,9% 47,9% B 45,6% 45,7% 46,5% 51,6% 69,6% 91,3% CCC 50,0% 50,1% 50,8% 55,9% 73,9% 95,6% 100% AAA AA A BBB BB B CCC AAA 1,0% AA 1,7% 2,3% A 3,5% 3,8% 5,1% BBB 7,4% 7,6% 8,4% 11,2% BB 16,4% 16,4% 16,9% 18,7% 24,9% B 35,7% 35,8% 63,0% 36,9% 41,0% 54,4% CCC 69,0% 69,0% 69,1% 69,6% 71,7% 80,9% 100%

Závěr Alternatvní přístup pro výpočet SCR def preferován CEIOPS Březnové rady EC Komentáře trhu Lteratura Návrh směrnce Evropského parlamentu a Rady o přístupu k pojšťovací a zajšťovací čnnost a jejím výkonu (Solventnost II) QIS4 Techncal Specfcatons, březen 2008, http://www.ceops.eu/content/vew/118/124/ QIS3 Calbraton of the credt rsk, duben 2007, http://www.ceops.eu/content/vew/118/124/ Ter Berg, P.: Portfolo modellng of counterparty rensurance default rsk. Lfe & pensons, duben 2008, str. 29 33

Děkuj za pozornost.