Zobecněný lineární model (GLM)



Podobné dokumenty
REDUKCE DIMENSIONALITY PRAVDĚPODOBNOSTNÍCH MODELŮ PRO FDI

MULTINOMICKÉ REGRESNÍ MODELY V ŘÍZENÍ RIZIKA MULTICATEGORICAL RESPONSE MODELS FOR RISK MANAGEMENT. KLICNAR, Martin. Abstract

Q N v místě r. Zobecnění Coulombova zákona Q 3 Q 4 Q 1 Q 2

ODVOZENÍ OBLASTI NECITLIVOSTI PRO PARAMETRY STŘEDNÍ HODNOTY REGULÁRNÍHO SMÍŠENÉHO LINEÁRNÍHO REGRESNÍHO MODELU BEZ PODMÍNEK

REGRESNÍ ANALÝZA. 13. cvičení

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu

ANALÝZA VZTAHU DVOU SPOJITÝCH VELIČIN

Regresní a korelační analýza

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST

Tepelná kapacita = T. Ē = 1 2 hν + hν. 1 = 1 e x. ln dx. Einsteinův výpočet (1907): Soustava N nezávislých oscilátorů se stejnou vlastní frekvencí má

Náhodným vektorem rozumíme sloupcový vektor složený z náhodných veličin X = (X 1, X 2,

SMR 1. Pavel Padevět

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie

9. cvičení 4ST201. Obsah: Jednoduchá lineární regrese Vícenásobná lineární regrese Korelační analýza. Jednoduchá lineární regrese

Téma 5: Parametrická rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

Neuronové sítě. Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Katedra teoretické informatiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Využití korelace v rezervování povinného ručení

Metoda hlavních komponent

Statistika. Jednotlivé prvky této množiny se nazývají prvky statistického souboru (statistické jednotky).

9.3.5 Korelace. Předpoklady: 9304

Dynamické chování pojistníků

ANOVA. Analýza rozptylu při jednoduchém třídění. Jana Vránová, 3.lékařská fakulta UK, Praha

ANALÝZA PRODUKCE OLEJNIN ANALYSIS OF OIL SEED PRODUCTION. Lenka Šobrová

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2018/2019

Základy počítačové grafiky

Vztah mezi počtem květů a celkovou biomasou rostliny CELKE EM. slá pro KVETU = závi

í I Průchod a rozptyl záření gama ve vrstvách materiálu Prof. Ing. J. Šeda, DrSc. KDAIZ - PJPI

ANALÝZA ROZPTYLU (Analysis of Variance ANOVA)

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

P. Bartoš, J. Blažek, P. Špatenka. Katedra fyziky, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, Jeronýmova 10, České Budějovice

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta

OBCHOD A NEKALÉ PRAKTIKY Ztratné v maloobchodě

ANALÝZA SPOTŘEBITELSKÉHO CHOVÁNÍ S VYUŽITÍM TÖRNQUISTOVÝCH FUNKCÍ U VYBRANÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Fuzzy regulátory. Miloš Schlegel. Několik výroků o přesnosti

Monte Carlo metody Josef Pelikán CGG MFF UK Praha.

ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ A JEHO MODELY. Jitka Bartošová

podle typu regresní funkce na lineární nebo nelineární model Jednoduchá lineární regrese se dá vyjádřit vztahem y

Teoretické modely diskrétních náhodných veličin

MODELOVÁNÍ A SIMULACE

3 VYBRANÉ MODELY NÁHODNÝCH VELIČIN. 3.1 Náhodná veličina

Aplikace teorie neuronových sítí

Energie elektrického pole

Vkládání pomocí Viterbiho algoritmu

Přednáška č. 11 Analýza rozptylu při dvojném třídění


Otto DVOŘÁK 1 NEJISTOTA STANOVENÍ TEPLOTY VZNÍCENÍ HOŘLAVÝCH PLYNŮ A PAR PARABOLICKOU METODOU PODLE ČSN EN 14522

ANALÝZA VLIVU DEMOGRAFICKÝCH FAKTORŮ NA SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ VE VYBRANÉ LÉKÁRNĚ S VYUŽITÍM LOGISTICKÉ REGRESE

7. Analýza rozptylu jednoduchého třídění

Výslednice, rovnováha silové soustavy.

2 TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ. RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Neříkej: Objevil jsem pravdu! ale raději: Objevil jsem jednu z pravd! Chalil Gibran

Validation of the selected factors impact on the insured accident

Základní legislativní rámec

VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

POUŽITÍ METODY PERT PŘI ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

27 Systémy s více vstupy a výstupy

Aplikovaná statistika v R - cvičení 3

Aplikace Li-Ma metody na scintigrafické vyšetření příštítných tělísek. P. Karhan, P. Fiala, J. Ptáček

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

6A Paralelní rezonanční obvod

Solventnost II. Standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku. Iva Justová

ÚČINNOST KOTLE. Součinitel přebytku spalovacího vzduchu z měřené koncentrace O2 Účinnost kotle nepřímou metodou Účinnost kotle přímou metodou

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium)

STATISTICKÉ ODHADY Odhady populačních charakteristik

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

4. konference o matematice a fyzice na VŠT Brno, Fraktály ve fyzice. Oldřich Zmeškal

MODEL LÉČBY CHRONICKÉHO SELHÁNÍ LEDVIN. The End Stage Renal Disease Treatment Model

POTENCIÁL ELEKTRICKÉHO POLE ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ


EASYSTAT 1.0 Uživatelský manuál

Statistická šetření a zpracování dat.

ANALÝZA A KLASIFIKACE DAT

ANALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V INVESTIČNÍM PROCESU

2. Definice pravděpodobnosti


1. Základy měření neelektrických veličin

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Bakalářská práce. Zpracování výsledků vstupních testů z matematiky

Simulační metody hromadné obsluhy

radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Jednostranné intervaly spolehlivosti

Kinetika spalovacích reakcí

Transformace dat a počítačově intenzivní metody

Aplikované chemické procesy

Využití logistické regrese pro hodnocení omaku

ASYMPTOTICKÉ VLASTNOSTI ODHADŮ S MINIMÁLNÍ KOLMOGOROVSKOU VZDÁLENOSTÍ

Specifikace, alokace a optimalizace požadavků na spolehlivost

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Lineární a logistická regrese

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

2. Najděte funkce, které vedou s těmto soustavám normálních rovnic

Neuronové sítě. Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Katedra teoretické informatiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Fuzzy prediktor pro kinematicko silové řízení kráčejícího robota

Teoretické modely diskrétních náhodných veličin

Termodynamika NANOsystémů

6 LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY

Úvod Terminologie Dělení Princip ID3 C4.5 CART Shrnutí. Obsah přednášky

Metody analýzy rizika. Předběžné hodnocení rizika. Kontrolní seznam procesních rizik. Bezpečnostní posudek

Transkript:

FINANCIALSERVICES/ACTUARIAL SERVICES Zobecněný lneání model (GLM) Moslav Šmuda ADVISORY

Obsah Motvace Zobecněný lneání model (GLM) Stuktua modelu Vsvětlující poměnné Lneání model Exponencální odna ozdělení Metoda maxmální věohodnost Příklad Sestavení a vhodnocení modelu Ukázk Poškození lodí vlvem počasí Chování pojštěnců výhod GLM Tpcké model, použtí Lteatua Semnář aktuáských věd 4. 3. 008, Matematcko-fzkální fakulta Unvezta Kalova v Paze

Motvace Fomální shoda řad egesních modelů. Lneání egese ANOVA Logstcká egese Loglneání model Multnomcké model Snaha co nejúplněj posthnout vzájemnou souvslost ůzných jevů: škodní fekvence v závslost na segmentac, půměná výše škod v závslost na segmentac, stonovost v závslost na čemkolv, maketng Metoda schopná spávných předpovědí, zohledňující koelace nteakce. Paktck použtelná, tj. v běžné pax nepřílš složtá. Semnář aktuáských věd 4. 3. 008, Matematcko-fzkální fakulta Unvezta Kalova v Paze 3

GLM stuktua modelu Pozoujeme náhodnou velčnu Y, jejíž každou ealzac (výsledek měření) považujeme za kombnac sstematcké složk E[Y] a náhodné složk ε. E [ Y ] + ε + ε Sstematckou složku se snažíme vjádřt pomocí vsvětlujících velčn, náhodná složka je geneována podkladovým náhodným dějem, kteý je zodpovědný za ozdělení ρ ( ) velčn Y. GLM umožňuje na základě hstoe (n měření) předpovídat sstematckou složku pomocí zvolených vsvětlujících velčn a záoveň espektovat náhodnost podkladového děje. Bohužel an závslost (x,...,x p ) an ozdělení ρ ( ) nemohou být lbovolné. Semnář aktuáských věd 4. 3. 008, Matematcko-fzkální fakulta Unvezta Kalova v Paze 4

GLM stuktua modelu Předpokládáme, že sstematcká složka je postřednctvím posté a dfeencovatelné funkce g, tzv. spojovací (lnk) funkce, spojena s tzv. lneáním pedktoem, tj. lneání funkcí paametů modelu. g ( ) g ( ) V ámc GLM je ted sstematcká složka funkcí lneáního pedktou. Dále předpokládáme, že ozdělení ρ velčn Y je z tzv. exponencální odn ozdělení. Po tato ozdělení platí, že jsou plně učena střední hodnotou a ozptlem (mají až volné paamet) a ozptl je funkcí střední hodnot. V modelu zvolíme spojovací funkc g, vsvětlující velčn, a na základě předpokladu o ozdělení ρ náhodné velčn Y hledáme takové koefcent lneáního pedktou, ab model co nejlépe vsthoval výsledk měření. Semnář aktuáských věd 4. 3. 008, Matematcko-fzkální fakulta Unvezta Kalova v Paze 5

GLM vsvětlující poměnné Lneání pedkto je následující funkce p xj j + ξ;, K, n j + ξ je tzv. konstukční matce (desgn matx) nebol matce n x p, jejíž řádk odpovídají jednotlvým měřením a sloupce tvoří jednotlvé vsvětlující poměnné. Ab bl model jednoznačně defnován, musí mít matce plnou sloupcovou hodnost. jsou koefcent, kteé vjadřují vlv jednotlvých vsvětlujících poměnných na modelovanou velčnu a jejchž hodnot hledáme. ξ je tzv. offset nebol člen shnující vlv, jejchž efekt na modelovanou velčnu známe a nepotřebujeme ted, ab jej model odhadoval. Vsvětlující velčn, esp. poměnné, mohou být jak kvanttatvní (spojté), například hmotnost, tak kvaltatvní (kategoální), například bava. Toto ozlšení je však často dáno spíše kontextem a volbou. Semnář aktuáských věd 4. 3. 008, Matematcko-fzkální fakulta Unvezta Kalova v Paze 6

GLM vsvětlující poměnné Kategoálním poměnným jsou hladn (levels) jednotlvých kategoálních velčn, faktoů (factos). Například velčna bava může mít několk hladn, kteé pak tvoří jednotlvé poměnné. Kategoální poměnné jsou takové, pomocí nchž sledujeme, zda měření patří nebo nepatří do nějaké kategoe. Nabývají ted tpck hodnot patří, 0 nepatří (Dumm vaables). Hladn lze zakódovat ůzně (,0;-,;...) matce kontastů (contast matx). U kategoálních poměnných může snadno dojít k lneání závslost. Například po poměnné muž a žena, b platlo muž-žena. Tto závslost ohožují hodnost desgn matx, a ted učtost modelu je třeba spávně zvolt kontast. Absolutní člen (ntecept) 0, kteý v sobě obsáhne všechn základní hladn faktoů epezentovaných kategoálním poměnným takové obtíže řeší. Všechna měření pak obsahují tento absolutní člen (základní hladnu) a poměnné popsují pouze odlšnost od této efeence. Máme pak jen nezávslé poměnné a absolutní člen. p xj j + + ξ ;, K, n j 0 Semnář aktuáských věd 4. 3. 008, Matematcko-fzkální fakulta Unvezta Kalova v Paze 7

8 Semnář aktuáských věd 4. 3. 008, Matematcko-fzkální fakulta Unvezta Kalova v Paze Lneání model a metoda nejmenších čtveců ε + Y Y E I va σ Y E 0 ε I va σ ε ( ) ( ) ( ),, σ σ T N N Y ( ( ) )Y Y Y T T 4 443 hat-matx tzv. I ε p n T χ σ ε ε p n T ε ε σ ( ) Y Y Y T T T 0 Σ va σ Y Σ va σ ε T Σ SS ε ε + + S S S Y Y I va σ Y I va σ ε ( ) Y T T Σ Σ ( ) va σ Σ T Zobecněná metoda nejmenších čtveců metoda vážených nejmenších čtveců (w.l.s.) Občejná metoda nejmenších čtveců (n počet měření, p počet paametů modelu) ε + Y EY E 0 ε

GLM exponencální odna ozdělení Hustota pavděpodobnost exponencální odn ozdělení má obecně tva b( ) ( φ) ρ ( ;, φ) Exp + (, φ) c a je kanoncký paamet souvsející se střední hodnotou, φ je ozptlový paamet souvsející s ozptlem, a (φ) je spojtá a kladná funkce, b() (kumulantová funkce) je dvakát dfeencovatelná konvexní funkce a c(,φ) je funkce nomující ρ, nezávslá na. va E [ ] b ( ) d b d ( ) a ( φ ) a ( φ ) b ( ) a ( φ) V ( ) d b d V je vaanční funkce, obvkle a (φ)φ /w, kde w je aponí váha -tého měření Semnář aktuáských věd 4. 3. 008, Matematcko-fzkální fakulta Unvezta Kalova v Paze 9

GLM exponencální odna ozdělení Označení Defnční obo φ b ( ) c (,φ) ( ) ( ) V ( ) (kanoncký lnk) Nomální N(,σ ) (, ) σ + ln φ ( πφ ) Possonovo P( ) 0,,,K e ln(! ) e ln( ) Bnomcké B ( m, π ) m 0,,, K, m m m ( e ) ln + m ln m e + e ln ( ) Gamma G(,ν ) ( 0, ) ν ln( ) ν ln ( ν ) ln( ) ln( Γ( ν )) Invezní Gaussovo IG (,σ ) ( 0, ) σ ln ( ) πφ + φ 3 3 Blízcí příbuzní: negatvně bnomcké, Webulovo,... (Lognomální NE) Semnář aktuáských věd 4. 3. 008, Matematcko-fzkální fakulta Unvezta Kalova v Paze 0

Semnář aktuáských věd 4. 3. 008, Matematcko-fzkální fakulta Unvezta Kalova v Paze GLM metoda maxmální věohodnost Řešení GLM nalezení nejvěohodnějšího odhadu hledání maxma věohodnostní funkce L (lkelhood), espektve jejího logatmu (loglkelhood), vůč paametům l ( ) n L, ; φ ρ ( ) ( ) ( ) + n c a b L, ln φ φ l ( ) ( ) ( ) ( ) j p j p j n j j x a W x V a φ φ 0 l l l Odhad paametu φ lze povést například pomocí zobecněné Peasonov statstk nebo pomocí devance D, esp. škálované devance D *. p n φ Maxmum věohodnostní funkce se hledá numeck (Newton-Raphson, Fshe scong) metoda teačně vážených nejmenších čtveců. p n D φ ( ) ( ) p n V χ φ * D φ D ( ) ( ) *,, p n D χ φ φ l l

Semnář aktuáských věd 4. 3. 008, Matematcko-fzkální fakulta Unvezta Kalova v Paze GLM Iteace nástn... ( ) g ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) + + + z g g g ( ) ( ) ( ) ( ) E va E va E E E E vâ + + + + z z z 44 4 3 44 4 4444444 4 3 444444 4 ( ) vâ Σ W w V z () ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) w.l.s.,, + z z W

GLM exponencální odna ozdělení nad-ozptl (ovedspeson) Za učtých okolností nemusí být splněno, že φ u bnomckého nebo Possonova ozdělení je. Dochází k tzv. nad-ozptlu (ovedspeson). V případě bnomckého ozdělení může nad-ozptl vznkat například exstencí shluků (clustes) lšících se pavděpodobnostm sledovaného jevu (nebo velkostí). Y Z + Z + + Z m / k L Z B( π k), E vaπ τ π ( π ) π π EY mπ vay [ τ ] σ mπ ( π ) ( π ) + ( k ) mπ V případě Possonova ozdělení může totéž nastávat například pokud jedna událost přspívá více sledovaným jev nebo pokud je pavděpodobnost jevu ůzná po ůzné jednotk na nchž výskt jevu sledujeme. Y Z L+ + Z + Z N, Z N..d. Z K N Po( n) E Y EN EZ vay EN EZ Ve duhém zmíněném případě je náchlnost k jevu u jednotlvých jednotek v soubou ůzná. Ted jev má u každé jednotk Possonovo ozdělení, ale střední hodnota je u každé jednotk jná (nte-subject vaablt). Pokud mají střední hodnot v soubou např. gamma ozdělení pak celkové počt jsou ozdělen negatvně bnomck. Semnář aktuáských věd 4. 3. 008, Matematcko-fzkální fakulta Unvezta Kalova v Paze 3

GLM kvaz-věohodnost Po specfkac GLM jsme potřeboval pouze nezávslost měření, spojovací a vaanční funkc, bez odkazu na jné vlastnost ozdělení. Pokud po nezávslá Y známe střední hodnotu a ozptl, pak po povedení GLM potřebujeme navíc pouze věohodnostní funkc. Eu 0 va u φv q ( ) φv t () t dt u φv ( ) u E φv ( ) u l u odpovídá v uvedených vlastnostech devac logatmcké věohodnostní funkce Integací (pokud lze) získáme něco jako logatmckou věohodnostní funkc tzv. kvaz-věohodnostní funkc nebo přesněj logatmckou kvaz-věohodnostní funkc q (quas-lkelhood, log quas-lkelhood) q n q Semnář aktuáských věd 4. 3. 008, Matematcko-fzkální fakulta Unvezta Kalova v Paze 4

GLM příklad M Ž Ml 000 500 St Rozdělení Possonovo Lnk Logatmus l 000 + 600 + 500 + 300 600 300 000 600 500 300 MM MM e ln( 000! ) MM + St ( MM + St ) e ln( 600! ) MM + Ž ( MM + ) e Ž ln( 500! ) ( MM + Ž + St + + ) e ln( 300! ) MM Ž St + Ž + St 0 0 MM Ž St MM Ž e e e e e MM Ž St Semnář aktuáských věd 4. 3. 008, Matematcko-fzkální fakulta Unvezta Kalova v Paze 0 0 l 0 l 0 MM St l 0 6,9078 0,693 0,508 Ž Ž MM Ž St St St l 900 e 800 e Ž 400 e St 4 MM MM MM + St + MM Ž MM + + Ž St ( ) ln(!) ln St Ž St + Ž ( + e + e + e ) MM MM + Ž ( e + e ) MM MM + St ( e + e ) 5

Sestavení a vhodnocení modelu Rozdělení Analýza ozdělení sledované velčn, poovnání výsledků modelu se skutečností Spojovací funkce Paktčnost Realstčnost Vsvětlující poměnné, desgn matx Volba velčn Volba hladn kategoálních velčn Zahnutí nteakcí Analýza vlvu jednotlvých poměnných na výsledk modelu Semnář aktuáských věd 4. 3. 008, Matematcko-fzkální fakulta Unvezta Kalova v Paze 6

Sestavení modelu ozdělení Volba ozdělení vchází z předchozí znalost, zkušeností a podstat podkladového náhodného děje. Spávnost volb lze (ne nezávsle na zbtku modelu) ověřt pomocí ůzných mě ozdílu, ezduí, mez měřeným a modelem předpovídaným hodnotam. Vhodnou volbou jsou tzv. devanční ezdua, kteá jsou př spávné volbě modelu velm dobře nomálně ozdělena. D N D, D sgn t d t V ( ) d sgn( ) () t Standadzovaná devanční ezdua mají navíc jednotkový ozptl. DS φ D ( h ) sgn φ ( ) t ( h ) V () t d t h jsou dagonální pvk vlvové matce (hat-matx) tzv. pák (leveage), kteé popsují vlv -tého měření na model, velký vlv, 0 malý vlv Semnář aktuáských věd 4. 3. 008, Matematcko-fzkální fakulta Unvezta Kalova v Paze 7

Sestavení modelu spojovací funkce Kanoncký lnk zjednodušuje tva věohodnostní funkce, a jeho použtí má jné příznvé důsledk, kteé však dnes, dík počítačům, nejsou ozhodující. Rozhodují data a paktčnost v pojšťovnctví je zpavdla příjemný multplkatvní model s logatmem jako spojovací funkcí. Po bnomcké model je třeba lnk, kteý zobazuje hodnot z ntevalu <0,> na <-, > - např. kvantlové funkce. Testovat lze maxmum věohodnostní funkce, kteého je možné dosáhnout s ůzným spojovacím funkcem. g ( x; λ) λ x, λ 0 λ ln, λ 0 g(x;λ) přechází od nvezní, po λ -, přes logatmckou, po λ 0, do dentcké, po λ, spojovací funkce, a nabízí tak možnost učt vhodnou spojovací funkc nalezením maxma věohodnostní funkce v závslost na λ, a vbat tak spojovací funkc maxmalzující věohodnost. ( x) Semnář aktuáských věd 4. 3. 008, Matematcko-fzkální fakulta Unvezta Kalova v Paze 8

Sestavení modelu poměnné testování Přdáván b měl být pouze poměnné, kteé model sgnfkantně vlepší. Standadní míou dobé shod modelu je devance D, epektve škálovaná devance D * D n t V () t dt D * n φ t V Dva vnořené model lze ted poovnávat sovnáním jejch škálovaných devancí, pokud je paamet ϕ známý (např. u Possonova ozdělení) (model ω je podmodelem modelu Ω). () t dt D * ω ( l Ω lω ) ~ χ df df, dfω Ω D df Ω * Ω > ω Případně, pokud je φ odhadované, D φ df ω ω D df Ω ~ Fdf df > ω dfω, df, Ω ω Ω df Ω φ df φ D df Poovnávání ůzných modelů Akakeho nfomační ktéum [ l( ) + p] [ l( ) + ] AIC p + Semnář aktuáských věd 4. 3. 008, Matematcko-fzkální fakulta Unvezta Kalova v Paze 9

Sestavení modelu obecně + příklad Dostatečná expozce ve všech kategoích. Rozumné chování ezduí (vz výše). Konzstence v čase koefcent dané velčn b neměl jeden ok vpadat úplně jnak než jný ok. Učení paametu příslušného dané poměnné b mělo být přměřeně přesné. Devanční test modelu. Ilustační příklad: Poškození způsobené vlnam na přídích lodí Tp lod (TS): A, B, C, D, E Rok stavb (YC): 960-64, 965-69, 970-74, 975-79 Období povozu (OP): 960-74, 975-79 Vlajka pod kteou loď pluje (FL): 0 kategoí Celková doba povozu v měsících expozce offset Počet událostí Semnář aktuáských věd 4. 3. 008, Matematcko-fzkální fakulta Unvezta Kalova v Paze 0

Ukázka NL poškození lodí Resduals - - 0 3 Resduals vs Ftted 9 3 7 Std. devance esd. - 0 0 Nomal Q-Q 7 9 Possonovo ozdělení s nad-ozptlem Nulový model: YC, OP D 0 6,365; df 0 9; φ 0,85. model: ST, YC, OP - - 0 3 4 Pedcted values - - 0 Theoetcal Quantles D 38,695; df 5; φ,69 3.5 F~F 4,5 -> p 0,0 Std. devance esd. 0.0 0.5.0.5 Scale-Locaton 9 07 - - 0 3 4 Pedcted values Std. devance esd. - - 0 Resduals vs Leveage 7 0.5 33 0.5 Cook's dstance 0 0.0 0. 0. 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 Leveage ST sgnfkantní - zahnout. model: ST, YC, OP, FL D 0,965; df 6; φ,09.8 F~F 9,6 -> p 0,4 FL nesgnfkantní - vloučt Semnář aktuáských věd 4. 3. 008, Matematcko-fzkální fakulta Unvezta Kalova v Paze

Ukázka NL poškození lodí Resduals Cook statstc - - 0 3 0.0 0. 0. 0.3 0.4 0.5 - - 0 3 4 Lnea Pedcto Odeed devance esduals Cook statstc - - 0 3 0.0 0. 0. 0.3 0.4 0.5 - - 0 Quantles of standad nomal Coeffcents: Estmate Std. Eo t value P(> t ) (Intecept) -6.40590 0.876 -.655 < e-6 STB -0.54334 0.3094 -.353 0.068 STC -0.68740 0.4789 -.607 0.07 STD -0.07596 0.37787-0.0 0.8430 STE 0.3558 0.30674.06 0.9864 YC965-69 0.6974 0.9459 3.583 0.0043 YC970-74 0.8843 0.077 3.707 0.0005 YC975-79 0.45343 0.303.495 0.4733 OP975-79 0.38447 0.5380.500 0.0935 absolutní člen: STA, YC960-64, OP960-74 0.0 0.5.0.5.0 0 5 0 5 0 5 30 35 h/(-h) Case Semnář aktuáských věd 4. 3. 008, Matematcko-fzkální fakulta Unvezta Kalova v Paze

Ukázka Analýza stoen vlv nteakcí Ukončení žvotního pojštění během let od sjednání Databáze: 0 let zkušeností 85 955 smluv. Zkoumané fakto a jejch kategozace, tak jak bl uveden klentem př uzavření smlouv: pohlaví (Muž, Žena) věk (A: 8-9, A: 30-39, A3: 40-49, A4: 50-59, A5: 60+), manželský stav (M0: svobodný/ozvedený, M: ženatý/vdaná) dět (C0: žádné, C: a více) výdělek (tsíce Kč: E: <0; E: 0-0; E3: 0-30; E4:30+) sjednané pojštění (T: smt bez podílu na zsku, T: smt podíl na zsku, T3: dožtí bez podílu na zsku, T4: dožtí s podílem na zsku, T5: unt lnk) pojstná částka (tsíce Kč I: 0-500, I: 500-000, I3: 000+) dstbuce (O, O, O3, O4, O5) ok sjednání (kalendářní ok sjednání: Y: 96-97, Y: 98-99, Y3: 00-0, Y4: 0-03, Y5: 04-05) sídlo (obvatelé: R: <0000, R: 0000-50000, R3: 50000-00000, R4:>00000) Semnář aktuáských věd 4. 3. 008, Matematcko-fzkální fakulta Unvezta Kalova v Paze 3

Ukázka Analýza stoen vlv nteakcí Insuance tpe Maage:Tpe.6.6.4.4.. Multple 0.8 0.6 TT TT TT3 TT4 TT5 GLM One-w a Multple 0.8 0.6 M:TT M:TT3 M:TT4 M:TT5 GLM 0.4 0.4 0. 0. 0 0 catego Inteacton catego Age:Tpe Tpe:Chlden Multple.8.6.4. 0.8 0.6 0.4 0. 0 AA:TT AA3:TT AA4:TT AA5:TT AA:TT3 AA3:TT3 AA4:TT3 AA5:TT3 AA:TT4 AA3:TT4 AA4:TT4 AA5:TT4 AA:TT5 AA3:TT5 AA4:TT5 AA5:TT5 GLM Multple.6.4. 0.8 0.6 0.4 0. 0 TT:C TT3:C TT4:C TT5:C GLM Inteacton catego Inteacton catego Semnář aktuáských věd 4. 3. 008, Matematcko-fzkální fakulta Unvezta Kalova v Paze 4

Tpcké model, použtí Modelovaná velčna Y Škodní fekvence Počet škod Výše škod Pavděpodob nost - stona Lnk ln ( x) ln ( x) ln( x) x ln x Rozdělení Possonovo Possonovo gamma bnomcké Škálovací paamet odhad /m Vaanční funkce x x x x( x) Aponí váh expozce počet škod / Offset 0 ln( expozce) 0 0 Semnář aktuáských věd 4. 3. 008, Matematcko-fzkální fakulta Unvezta Kalova v Paze 5

Tpcké model, použtí Modelování přežívání, gaduace vhlazování změřených pavděpodobností. Modelování ntenzt přechodů mez stav ve zdavotním pojštění. Ftování ozdělení výše škod v nežvotním pojštění. Klasfkace zk modelování nad-úmtnost, stoen,... Stanovení pojstného Modelování IBNR Semnář aktuáských věd 4. 3. 008, Matematcko-fzkální fakulta Unvezta Kalova v Paze 6

Lteatua P. McCullagh, J. A. Nelde Genealzed Lnea Models, Chapman&Hall/CRC 997 J. J. Faawa Lnea Models wth R, Chapman&Hall/CRC 005 J. J. Faawa Extendng the lnea model wth R: Genealzed lnea, Mxed Effects and Nonpaametc Regesson Models, Chapman&Hall/CRC 006 S. N. Wood Genealzed Addtve Models: An Intoducton wth R, Chapman&Hall/CRC 006 J. Anděl, Statstcké metod, MatfzPess, Paha 003 D. Andeson, S. Feldblum, C. Modln, D. Schmache, E. Schmache, N. Thand A Pacttone s Gude to Genealzed Lnea Models, CAS 005 Zhjn Wu, BC05 Genealzed Lnea Models, http://www.stat.bown.edu/~zwu/ S. Habeman, A. E. Renshaw, Genealzed Lnea Models and Actuaal Scence The Statstcan, Vol. 45, No. 4. (996), pp. 407-436 Nelde, J.A. & Weddebun, R.W.M.; J. R. Statst. Soc. A, 35 (97), 370-384; Genealzed lnea models Jogensen, B.; J. R. Statst. Soc. B, 49 (987),, 7-6; Exponental Dspeson Models Renshaw, A. E. and Habeman, S.J.; Inst. Act.; 3 (986), 459-497 Statstcal analss of lfe assuance lapses Wght, T.S.J. Inst. Act., 7 (990), 677-73; A stochastc method fo clams esevng n geneal nsuance Renshaw, A. E. and Habeman, S.J.; Insu. Math. Econ. 7 (995), -7; On the gaduatons assocated wth a multple state model fo pemanent health nsuance The R Development Coe Team, R: A Language and Envonment fo Statstcal Computng, 999 003 http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html http://www.wkpeda.og http://mathwold.wolfam.com Semnář aktuáských věd 4. 3. 008, Matematcko-fzkální fakulta Unvezta Kalova v Paze 7

Moslav Šmuda KPMG Česká epublka, s..o. +40 3 89 msmuda@kpmg.cz www.kpmg.cz The nfomaton contaned heen s of a geneal natue and s not ntended to addess the ccumstances of an patcula ndvdual o entt. Although we endeavo to povde accuate and tmel nfomaton, thee can be no guaantee that such nfomaton s accuate as of the date t s eceved o that t wll contnue to be accuate n the futue. No one should act on such nfomaton wthout appopate pofessonal advce afte a thoough examnaton of the patcula stuaton. Infomace zde obsažené jsou obecného chaakteu a nejsou učen k řešení stuace konkétní osob č subjektu. Ačkolv se snažíme zajstt, ab posktované nfomace bl přesné a aktuální, nelze zaučt, že budou odpovídat skutečnost k datu, ke kteému jsou doučen, č že budou platné v budoucnost. Bez důkladného pošetření konkétní stuace a řádné odboné konzultace b neměla na základě těchto nfomací být čněna žádná opatření. 007 KPMG Česká epublka, s..o., a Czech lmted lablt compan and a membe fm of the KPMG netwok of ndependent membe fms afflated wth KPMG Intenatonal, a Swss coopeatve. All ghts eseved. Pnted n the Czech Republc. 8